vlr

Эту неделю отторговал убыточно, поэтому есть над чем работать)) По нефти заметил такую вот картинку. Цена была остановлена под 1/2 нисходящего тренда на дневном графике. На часовом графике: кульминация покупок (BC), автоматическая реакция (AR) и вторичный тест (ST). Остается только ждать дополнительных признаков силы или слабости или же рискнуть продать, после предполагаемого аптраста (UT). http://i047.radikal.ru/1303/c0/4c9b1c9a58ea.jpg

Ручей (creek): Ручей - линия тренда свободно проведенная через вершины ралли в пределах торгового диапазона. Важно иметь ввиду, что это не точный ценовой уровень. Пересечение или прыжок через ручей (JOC): Прыжок (ралли) выше ручья (нарисованной трендовой линии). Этот скачок или пересечение - Признак Силы (SOS). Возвращение к ручью (BTC): обычно потенциальный признак силы (SOS), «после прыжка через ручей, происходит возвращение к ручью». Обычная реакция цены на «прыжок через ручей» (ралли) и которая останавливается (находит поддержку) выше ручья. «Возвращение к ручью» обычно - потенциальный Последний Пункт Поддержки (LPS). http://i062.radikal.ru/1303/0c/caaea4a35831.png

Кульминация покупок (BC): кульминационное состояние, заканчивающее восходящую тенденцию, называют кульминацией покупок, потому что это - конец условия, где покупка более сильна, чем продажа. Покупка постепенно растет и растет пока наконец не происходит стремительное движение вверх и спрос истощается себя на кульминации покупок. Кульминация покупок имеет увеличивающийся объем и расширяющийся спрэд на движении вверх. После кульминации покупок одно из двух может произойти, или автоматическая реакция(AR) или боковое движение. Это ценовое действие в свою очередь сопровождается одним из двух вариантов: или продолжение восходящего движения или Вторичный Тест (ST). Если продажи будут слабыми, чтобы отпустить цену вниз или же покупки будут сильными, что не позволит цене снизиться, то вместо того, чтобы иметь автоматическую реакция (AR), актив будет перемещаться боком. Однако обычно после кульминации покупок все же будет некоторая форма автоматической реакции (AR). Эта реакция (AR), возможно будет, на увеличенном, тяжелом или низком объеме. Это ценовое действие может иметь широкий или относительно узкий ценовой спрэд. Автоматическая реакция (AR): После кульминации покупок - следует Автоматическая Реакция. Как и с автоматическим ралли, фактор времени здесь измеряется в нескольких днях. Степень реакции зависит от того, на сколько полностью исчерпан спрос и насколько сильна первая волна продаж. (AR) реакция может быть остановлена возобновленной покупкой, покупают те, кто рассматривает реакцию как способ приобрести актив по выгодным ценам. http://s020.radikal.ru/i721/1303/cf/c0e35cfe97fa.png

ГЛОССАРИЙ: Accumulation: входящий спрос, чтобы постепенно преодолеть и поглотить предложение и поддержать актив на этом ценовом уровне. Кульминация продаж (SC): ситуация характеризуется самой высокой и интенсивной продажей актива в даунтренде. Эта ситуация происходит только после того, как движение вниз уже было в течение некоторого времени. Кульминация продаж отмечает конец или приближающийся конец нисходящего тренда. Эти панические продажи, создают бары с чрезвычайно широким спрэдом и расширяющимся объемом. Если этого НЕТ, ЭТО НЕ КУЛЬМИНАЦИЯ ПРОДАЖ. Кульминация продаж может продолжаться от одного до нескольких дней. Кульминация продаж не всегда происходит в конце каждого снижающегося тренда. Все, что кульминация продаж (SC) и вторичный тест (ST) делают, ЭТО ОСТАНАВЛИВАЮТ ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ, ПОСЛЕ ЧЕГО МОЖЕТ ПОСЛЕДОВАТЬ НАКОПЛЕНИЕ, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЛИ ВООБЩЕ НИЧЕГО. Автоматическое ралли (AR): после кульминации продаж происходит одно из двух: автоматическое ралли (AR) или боковое движение. Это ценовое действие сопровождается снова одним из двух вариантов, вторичный тест (ST) кульминации продаж или продолжение движения вниз. Чтобы понять это, мы должны вернуться к тому, что происходит на кульминации продаж: кульминация продаж вызвана панической ликвидацией, панической продажей. Цену сильно понижают вниз, и это создает вакуум и как только движение вниз было остановлено, актив должен начать движение вверх. Это называется автоматическое ралли (AR), потому что это происходит автоматически. Ралли может быть слабым или сильным. Также ралли может быть настолько слабым из-за сильного давления предложения на рынке, что вместо возможности сделать хорошее движение вверх, цена просто перемещается боком в течение нескольких дней или нескольких недель, после чего продолжается движение вниз. Если будет просто боковое движение, то НАМНОГО БОЛЕЕ ВЕРОЯТНО, что актив продолжит свой даунтренд, чем если бы было хорошее ралли. http://s019.radikal.ru/i626/1303/85/89807f014f9e.png

Теперь, смотрите на движение от пункта 2 до пункта 16. Взгляните на диаграмму с некоторого расстояния. Движения вниз более мощные, чем ралли. Движения вниз главным образом с широким спрэдом, и объем остается высоким или увеличенным. У ралли есть тенденция к сужению спрэда и объема по сравнению с движениями вниз. Наконец, в области кульминации продаж есть чрезвычайное расширение спрэда и высокий объем. Это действие может произойти в течении одного дня, или это может происходить в течении нескольких дней, но у кульминации продаж есть расширяющийся спрэд и увеличение объема. Если этого нет, это не кульминация продаж. Мы знаем, что даун тренд не останавливается за раз. часто бывает много попыток остановить даун тренд прежде, чем последний шаг будет успешен. Это очень похоже вождению Вашего автомобиля и затем попытке остановиться. Что произошло бы, если бы Вы ехали со скоростью 70 миль в час в своем автомобиле, и Вы резко нажали на тормоза? Вы скользили бы по всей дороге и вполне возможно спровоцировали бы аварию. Поэтому вместо того, чтобы резко надавить на тормоза, Вы нажали бы на плавно, то отпуская, то снова надавливая, тем самым постепенно замедляя ход автомобиля. То же самое очень часто, происходит на рынке, где профессионалы пытаются остановить движение временно, и затем происходит ралли. Если их цель состоит в том, чтобы просто оказать акции немного временной поддержки, они распродадут на ралли. Однако, если их цель состоит в том, чтобы начать накопление на этом уровне цен, они будут держать эту акцию и не бросят на произвол рынка и будут добавлять к своим позициям, в то время как актив продолжает снижаться. Они покупают на всем протяжении накопления. Временная остановка актива создает принцип предварительной поддержки. Предварительная поддержка - важное действие, в котором входит спрос, чтобы остановить движение вниз, пусть даже временно. Значение предварительной поддержки состоит в том, что, если весь трейдинг рейндж - накопление, то накопление, возможно, началось на предварительной поддержке и продолжалось по всему диапазону. Предварительная поддержка (PS) и последний пункт поддержки (LPS) часто происходят на том же самом уровне цен. Предварительная поддержка иногда затеняется из-за сильного ценового действия, и иногда она фактически отсутствует, но обычно на накоплении, некоторая форма предварительной поддержки присутствует. Из путей, которыми нисходящая тенденция может закончиться, самое желательное - то, где следующая последовательность событий или последовательность принципов присутствуют: 1) Предварительная поддержка - PS; 2) Кульминация продаж - SC; 3) Автоматическое ралли - AR; 4) Вторичный тест - ST. Повторюсь, что самая желательная ситуация состоит в том, где все четыре из этих принципов ясно присутствуют, ясно определенны в этой последовательности, предварительная поддержка, кульминация продаж, автоматическом ралли и вторичный тест. Эти принципы будут не всегда проявляться, но когда это будет происходить, Вы будете знать, что нисходящая тенденция остановлена. Вы должны изучить и запомнить эту последовательность. После кульминации продаж одно из двух действий может произойти, автоматическое ралли или боковое движение. Автоматическое ралли также сопровождаются снова одним их двух вариантов: вторичный тест кульминации продаж или продолжение нисходящего движения. Чтобы понять это, мы должны вернуться к тому, что происходит на кульминации продаж. Кульминация продаж вызвана панической ликвидацией, панической продажей. Цену отпускают вниз слишком далеко и это создает вакуум. И как только нисходящее движение было остановлено, актив должен начать ралли. Мы называем это автоматическим ралли, потому что оно происходит автоматически. Это ралли может быть слабым, или может быть сильным. Это также может быть настолько слабо и давление продаж на рынке так сильно, что вместо возможности сделать хорошее ралли, цена просто перемещается боком в течение нескольких дней или возможно в течение нескольких недель в боковом движении и затем продолжается даун тренд. Если после кульминации продаж будет простое боковое движение, то намного больше вероятности, что актив продолжит нисходящий тренд, чем если бы было хорошее ралли. На выше показанном рисунке: автоматическое ралли - ралли до пункта 17. После автоматического ралли или бокового движения, актив снижается, чтобы протестировать нижнюю область кульминационного момента. Этот тест может сформироваться выше, на том же самом уровне цен или ниже минимума кульминационного момента. Не особенно важно, где цена формирует вторичный тест. Очень важно, как это происходит. Важная суть теста состоит в том, чтобы проверить, присутствует ли предложение все еще на вторичном тесте, продолжаются ли все еще панические продажи. Если продажи все еще присутствуют и увеличиваются, то актив может возобновить даун тренд. Признак, того что, вероятно, возобновится даун тренд, может быть дан вторичным тестом, в котором есть расширение спрэда и увеличение объема по сравнению с кульминацией продаж. Если это происходит, то скорее всего следует ожидать нисходящего тренда. Однако, если бы продажи будут на вторичном тесте менее интенсивными и постоянными, чем на кульминации продаж, то актив вряд ли будет в состоянии возобновить тренд вниз и у нас будет вторичный тест. Вторичный тест должен иметь более узкие ценовые спрэды и уменьшенный объем по сравнению с кульминацией продаж. Пример этому в пункте 18. Движение от пункта 17 до 18 менее интенсивное и имеет меньше объема, чем в движении от пункта 15 до 16, тем самым указывая, что акция прекратила понижаться, и активная продажа в пункте 16 больше не присутствует. Но на этом тесте все еще есть некоторая активная продажа, но не достаточная, чтобы возобновить тренд вниз. Однако, это вторичный тест, на котором все же есть некоторый объем и поэтому следует ожидать дополнительных вторичных тестов, пока не появится вторичный тест без существенного объема. Вторичный тест без существенного объема указывает, на то что продажа, которая присутствовала на кульминации продаж и на предшествующем вторичном тесте, больше не присутствует, и ликвидация, паническая продажа, теперь остановилась и тренд вниз остановился.

http://s017.radikal.ru/i431/1302/2e/19841c97b207.jpg Все движения фондового рынка вызваны людьми. Людьми, которые действуют на рынке. Они не всегда действуют рационально или логически. Люди, даже профессионалы находятся под сильным влиянием эмоций страха и жадности. Лучшие из профессионалов могут иметь проблемы в том, чтобы действовать рационально в критические времена. Итак, давайте проанализируем даун тренд и рассмотрим, что происходит с людьми, когда цена акции или индекса снижается. Что происходит с нетренированным человеком, который покупает на хороших новостях, например в пункте номер 1? Актив двигается до пункта 2, и покупатель счастлив; у него есть хорошая прибыль. Но затем происходит движение вниз до пункта 3 и теперь у него есть небольшой убыток. Покупатель начинает немного волноваться, но все же он не видит достаточных причин для выхода из позиции. Далее актив движется вверх до пункта 4, и он снова счастлив, но цена колеблется там в течение нескольких дней и затем снижается, до пункта 5. Цена находится в торговом диапазоне, но имеется хороший новостной фон, может быть и есть небольшая неуверенность, но экономика страны в хорошем состоянии, рыночные аналитики дают хорошие отчеты о компаниях и стране, делая большинство людей счастливыми. Далее актив делает небольшое ралли до пункта номер 6, и покупатель говорит себе, если сейчас он получит приличную прибыль, он выйдет из позиции. Но, что происходит? Акция снижается до пункта 7, где покупатель еще может быть в состоянии выйти из позиции. Но если он выйдет из позиции здесь, он потеряет несколько недель работы и полученная небольшая прибыль будет недостаточной, чтобы покрыть комиссии. Таким образом, покупатель решает ждать. Акция снижается дальше до пункта 8, и покупатель начинает немного волноваться: у него есть небольшой убыток. В этом пункте покупатель уже может начать рационализировать: есть ли какие либо причины находиться дальше в позиции?! Новости все еще хороши (обычно), и покупатель думает: «если цена вновь поднимется до пункта, где он сможет получить хоть небольшую прибыль, то он выйдет из позиции». Актив делает ралли до предыдущей области поддержки в пункте 9 и затем движется вниз; это ценовое действие не дает покупателю шанса выйти. Это обычно - способ, которым рынок действует в длительном, нисходящем движении; это действие для того, чтобы не дать покупателям шанс выйти из позиции с прибылью. Цена продолжает идти вниз до пункта 10, и к тому времени покупатель начинает задаваться вопросом: что же происходит на рынке? У него есть существенный убыток; он не имеет возможности выйти из позиции. Помимо всего, новости начинают теперь становиться несколько противоречивыми и покупатель знает наверняка что, если будет хорошее ралли, то он выйдет из позиции. Итак, есть ралли до пункта 11 и есть надежда на то, что это спринг. Цена поднялась выше пункта 8. Это было похоже на появление спроса на этом ралли, и он думает: «я еще немного подержу позицию посмотрю, смогу ли я выжать еще чуть больше пунктов; он думает - я очень не хочу взять этот убыток». Далее цена идет вниз до пункта 12, и покупатель снова в депрессии. Он идет домой ночью, он не может кушать, он не может спать, он не может быть частью семьи, он несчастен. Но после некоторых размышлений, он наконец решает, что закроет позицию. Это - то, как позиции, которые начинались как краткосрочные, быстрые трейды, становятся долгосрочными инвестициями. Далее актив начинает резко падать, и начинают выходить плохие новости: доходы предприятия снижается, заказы на новое оборудование отменены. Появляется чрезвычайная неуверенность. Это может быть финансовый кризис или любая из тысячи различных причин, которые газетные финансовые репортеры могут использовать для вероятного объяснения того, что продолжается. И актив снижается до пункта 14, и инвестор боится, и он говорит: “теперь, на этом ралли я выйду.” Это ралли такое короткое, до пункта 15, что у него нет шанса выйти; он не успевает что-то сделать или быстро подумать. Затем цена отпускается вниз до пункта 16. Цены резко снижаются и входит объем. Выходят еще худшие новости и в пункте 16 он просто продает свои активы, независимо от того, что он за них получит. Он столь решителен, чтобы выйти из позиции, что он немедленно избавляется от своих активов. Это создает продажу, которая имеет место на кульминации продаж. Это - место, где происходит кульминация продаж, которая заканчивает движение вниз. И все мы, профессионалы и непрофессионалы можем попасть в подобную ситуацию, если мы не защищаем себя. Нужно учиться управлять своими решениями, действуя не на эмоциях страха и жадности, а на основе логики и знаний. Теперь, что относительно профессионалов? Когда они начали покупать? Некоторые из профессионалов, которые ожидали более низкие цены, просто открывали короткие позиции в более высоких областях. Они открывали короткие позиции и когда они теперь покупают на кульминации продаж, у них есть двойная покупательная способность. Они должны покрыть свои короткие позиции и затем открыть длинные позиции. Это означает, что они покупают дважды. Другие профессионалы просто выходят из всех или части своих позиций на более высоких уровнях и остаются вне рынка, пока они не увидят, что нисходящая тенденция заканчивается. Тогда они входят в рынок и покупают. Они - два крупнейших источника покупательной способности, которая входит на кульминации продаж. Покупка прибывает от информированных, обученных профессиональных операторов, которые покупают для того чтобы временно поддержать рынок или же начинают накапливать себе существенные позиции, устойчиво покупая следующие несколько недель или месяцев.

В связи с тем, что много времени уходит на исследование исторических графиков, на этой неделе была совершена всего 1 сделка на форексе с использованием принципов Вайкоффа. http://s020.radikal.ru/i700/1302/ae/1bcdb10d017a.gif

Вы правы! Большинство людей привлекают именно сделки. И чтобы ветка стала популярной, нужно больше выкладывать своих сделок. Но моя цель была при открытии этой ветки не привлекать внимание к своим сделкам, а привлечь внимание к принципам Вайкоффа. Кому будет по настоящему интересно, тот захочет вникнуть поглубже в методу. Кого же в интересует прибыль и сделки, тот сможет посетить другие ветки этого форума. По себе знаю, как несколько выложенных успешных сделок и многократно увеличенный депозит привлекают к себе взоры тех, кто хочет побыстрее разбогатеть (я сам таким являюсь)). В итоге люди начинают изучать прибыльную ТС, но потом разочаровываются в ней и идут искать следующую прибыльную ТС. Поэтому хочется избежать таких разочаровавшихся в этой ветке. Ну а насчет готовой истории, считаю, что только перелопачиванием на готовой истории можно добиться успехов в онлайн торговле. Но это только мое мнение Кстати, последний мой пост №21 был примером реальной сделки.

продолжение: Цена сформировала спринг. На спринге при проникновении ниже линии поддержки, появился увеличенный объем, что могло свидетельствовать о наличии продаж. Но поскольку бары закрылись в верхней части, то можно предположить, что в этой области появился спрос. В курсе Вайкоффа говорится, что если спрос появляется в основании, то это является дополнительным признаком силы. В итоге была сделана покупка, которую уже можно закрыть, так как минимальная цель была достигнута. С соотношением риск/прибыль = 1/3. Посмотрим, что будет дальше? http://s002.radikal.ru/i197/1302/7f/9cb18ea3a2a3.jpg

Нисходящий тренд не всегда заканчивается кульминацией продаж. Любой нисходящий тренд вызван продажами, доминирующими над покупками; предложение, больше чем спрос. Продажи могут уменьшаться и уменьшаться, пока предложение не исчерпает себя. И тогда на ценовом графике можно увидеть формацию похожую на блюдечко и далее цена начинает двигаться в боковике и не способна продолжить тенденцию. У покупателей появляется возможность, войти в рынок и создать своего рода ап тренд. Это истощение продаж на нисходящем движении было бы обозначено сужением спреда и уменьшением объема. Пример этому следующий рисунок: http://s003.radikal.ru/i202/1301/cd/b9ffe5efe394.jpg График «Addressograhp». Область отмеченная пунктом 1. Это не кульминация продаж. Это - выравнивание спроса и предложения, а затем преодоление предложения. Точно так же ап тренд может закончиться, исчерпыванием основного спроса. Это было бы обозначено сужением спреда и уменьшенным объемом. Примеры этому находятся на графике "Kennicott" в пунктах 1 и 2. Это не бай климакс. Такое условие делает актив уязвимым для входящего предложения, тем самым вызвав движение вниз. Когда тренд остановлен таким образом, то часто это действие является только временным. Актив может сделать коррекцию и затем возобновить тренд. Это действие часто происходит в середине тренда.

http://s019.radikal.ru/i636/1301/1c/e0a01e9e30ad.gif

На валютах тоже можно использовать принципы Вайкоффа. http://s60.radikal.ru/i169/1301/c4/d19daf968ca8.jpg

В курсе Вайкоффа рекомендуются искать возможность покупки в конце фазы накопления. Это покупки непосредственно на самом спринге (spring), далее на тесте (LPS) этого спринга и на «возвращении к края ручья» (BTC). Пример на рисунке: http://s020.radikal.ru/i704/1301/f7/ba440388a915.jpg

Вот ситуация за которой можно понаблюдать. Цена акции была остановлена в области 1/2 восходящего тренда. Теоретически эта зона должна защищаться профессионалами. Была сформирована предварительная поддержка, кульминация продаж, авто ралли и вторичный тест, на котором видно, что объем еще высок. Далее формируется еще один тест, на котором объем уже ниже. После этого акция входит в торговый диапазон. В курсе Вайкоффа говорится, что далее может последовать накопление, перераспределение или вообще ничего, т.е. в акции нет заинтересованных крупных участников. Не знаю как бы поступил Вайкофф в данной ситуации, но я рискну предположить, что сейчас формируется спринг и можно попробовать купить. Хотя сверху также есть область 1/2 нисходящего тренда и цена закрепилась под этой зоной, что говорит о слабости актива. Ну чтож, посмотрим, что будет дальше? http://s020.radikal.ru/i712/1301/bb/a1830786f4b7.jpg

Более современный пример накопления. Фаза накопления не всегда будет так красиво выглядеть. Накопление будет принимать различные формы и размеры. Потребуется практика, чтобы научиться распозновать принципы Вайкоффа. http://s45.radikal.ru/i110/1301/7d/2da5f66ca189.jpg

http://s019.radikal.ru/i639/1301/e8/c3acb60d4c19.gif От пункта 1 до пункта 2 есть длительное движение вниз; рынок с нисходящей тенденцией. В пункте 3 есть предварительная поддержка. Смотрите на объем, который вошел в пункте 3, чтобы остановить это снижение цены. Это - форма кульминации продаж. Это действие немедленно сопровождалось кульминацией продаж в пункте 2, автоматическое ралли в пункте 31 и вторичный тест в пункте 4. Далее актив вошел в торговый диапазон с верхней границей в пункте 31 и нижней границей в пункте 2. В пункте 5 была попытка оставить торговый диапазон, но актив был не в состоянии сделать это и цена начала снижаться. В пункте 6 образовался новый минимум, сформировав спринг. Это действие немедленно сопровождалось ралли и затем вторичным тестом спринга в пункте 7. Пункт 8 является “прыжком через локальный ручей», и признаком силы. пункт 9 является “возврат к краю ручья”, который является последним пунктом поддержки. “Прыжок через ручей” обычно является признаком силы, и “возврат к краю ручья” обычно являются LPS или последний пункт поддержки.

Accumulation - накопление http://s020.radikal.ru/i723/1301/bf/d7bf76ab9e03.jpg Это - типовой рисунок области накопления. В секции A, есть движение вниз, которое остановлено с паническими продажами (selling climax). Определенные принципы обычно начинают действовать, когда происходит панические продажи. 1), предварительная поддержка (preliminary support); 2) кульминация продаж (selling climax); 3) автоматический ралли (automatic rally) и 4) вторичный тест (secondary test). На вторичном тесте должно быть меньше продаж, чем на кульминации продаж, об этом будет свидетельствовать уменьшение ценовой слабости, т.е. сужение спреда и уменьшенный объем. В секции А движение вниз было остановлено. Далее актив может пройти перераспределение, накопление или возможен торговый диапазон, в котором ничего важного не происходит. То есть, актив перестал быть интересен крупным участникам рынка. На представленном рисунке: предварительная поддержка произошла в пункте 1, кульминация продаж в пункте 2, автоматическое ралли в пункте 3 и вторичный тест в пункте 4. Вторичные тесты могут повторятся, в зависимости от способности профессионалов поглотить продажи. Таким образом могут быть дополнительные вторичные тесты, такие как в пункте 5 и позднее более важный вторичный тест, такой как в пункте 7. Далее актив входит в торговый диапазон, такой как в секции B. В большинстве случаев в первой части торгового диапазона ценовое колебание будет довольно широким. Тогда как в более поздней части торгового диапазона цена обычно начинает сужаться: актив становится низковолотильным. Что же происходит с объемом или общим уровнем торговли? Ну, обычно в начале этого диапазона есть довольно большой объем, иногда довольно неустойчивый; действия цены и объема могут быть несколько неустойчивыми и очень трудными для анализа. Тогда как в последней части, чем ближе Вы приближаетесь к концу торгового диапазона, объем начинает истощаться. Теперь несколько слов о торговом диапазоне. На рисунке проведены линии AA, BB, CC и DD, чтобы определить пределы торгового диапазона. Линия AA проведена через кульминацию продаж в пункте 2 и является первым пунктом, в котором можно начать определять пределы торгового диапазона. Как только пункт 3 был определен, можно провести линию BB и актив может колебаться между этими пределами неопределенное время, пока актив не попытается выйти из этого торгового диапазона. Линия BB помогает показать пробитие пункта 3 ценовым движением до пункта 6 и отказ продолжиться вверх. Протягивается линия CC через пункт 6, чтобы указать на расширение пределов торгового диапазона. Затем в пункте 7 на пробитии линии AA, протягивается новая линия DD. Эта линия в итоге пробита в пункте 8, и это помогает определить спринг (spring) или терминальный шейкаут (terminal shakeout). Горизонтальные линии проводятся лишь для того, чтобы привлечь наше внимание к ценовому действию. Проводить или не проводить горизонтальные линии зависит от стиля и метода анализа трейдера. В секции C актив проходит процесс тестирования. То, что показано на рисунке, является одним из двух вариантов. Если в общих чертах, то первый вариант, это когда цена выходит из торгового диапазона, пробивая его верхнюю границу и двигается дальше вверх. Второй вариант, это когда цена пробивает основание торгового диапазона формируя спринг или терминальный шейкаут. На рисунке показан второй вариант, который является самой желательной ситуацией для анализа. Почему? Поскольку цель терминального шейкаута или спринга состоит в том, чтобы очистить остающиеся продажи, вынудить всех слабых держателей продать и создать абсолютно ложное впечатление относительно направления окончательного движения. Перед тем как продолжить, необходимо дать краткое описание спринга и терминального шейкаута. Спринг - переработанное понятие г-на Викоффа о терминальном шейкауте и выросло из этой концепции. Спринг - проникновение ниже предыдущей области поддержки, которая позволяет судить о качестве и количестве продаж на этом проникновении. Основное различие между спрингом и терминальным шейкаутом - то, как далеко цена отпускается после пробития поддержки. Скажем относительно акции ценой 50,00$, если бы движение вниз после пробития составит 4-5$, и затем цена разворачивается и идет вверх, это называется терминальным шейкаутом. Если же цена пробила основание на 1$ или меньше другими словами намного более короткое проникновение, то можно назвать спрингом. Это - прежде всего вопрос терминологии. Основной смысл тот же самый. Поскольку актив входит в новую низину, произойдет одно из двух вещей. Или появятся сильные продажи или будет их отсутствие. После этого шейкаута или спринга в пункте 8, есть ралли до пункта 9, затем вторичный тест спринга или терминального шейкаута в пункте 10. В этом пункте, продажи должны быть полностью поглощенны. После этого профессионалы могут сделать попытку начать восходящую тенденцию. Это показано в секции D. Цена актива выросла до пункта 11, который является признаком силы (sign of strength) и отмечается меткой SOS, затем цена отступает до пункта 12, который является последним пунктом поддержки (last point of support) и отмечается меткой LPS. Далее цена движется до пункта 13, формируя более важный признак силы и отступает назад до пункта 14, образуется более важный LPS или последний пункт поддержки. Для движения вверх от пункта 12 до 13, используется другая аналогия “прыжок через ручей” и обозначается меткой JOC. «Ручей» - это от руки проведенная линия, через вершины ралли в пределах торгового диапазона. Движение до пункта 11 это также «прыжок через ручей». Реакция до пункта 12, это “возврат к краю ручья” и обозначается меткой BTC.

Порисовал немного перед сном:) В пунктах 1, 2, 3 - можно увидеть как защищалась область серединной точки, что является признаком относительной силы ап тренда. В пункте 7 - было достаточно глубокое приникновение коррекции за 1/2 на широком спрэде. Также имеется сокращение траста С, что является признаком относительной слабости. Здесь можно было предположить, что происходит изменение тренда. Но у рынка было свое мнение на этот счет:) Кстати, на трасте С отметил дивергенцию, которую как уже выше говорил, можно видеть без всяких АО и МАКД. В пункте 4 происходит пробитие 1/2, что вместе с защищенной 1/2 в пункте 3, является признаком продолжения восходящего тренда. Далее глубокое проникновение за 1/2 в пункте 5, что является признаком слабости. И в пункте 6 происходит защита 1/2, что также является признаком слабости. Но это все только мое мнение:) http://s018.radikal.ru/i520/1301/24/b4296933c23d.jpg

Теперь рассмотрим серединные точки. Что такое серединная точка? Серединная точка используется в качестве измерения относительной силы на ралли или реакции. Берем какое либо ценовое движение на графике, отмечаем 50% этого движения. Это и будет серединная точка. Серединная точка – это зона, которая должна теоретически защищаться. Отказ от ее защиты может быть признаком смены рыночных настроений. Не нужно ожидать, что на коррекции цена точно отскочит от серединной точки, пункт в пункт. Достаточно встретить поддержку или поставку около серединной точки. Способность цены в коррекции держаться существенно выше серединной точки, является признаком относительной силы. Заход коррекции за серединную точку, является признаком относительной слабости. Опять же, важно не точное соблюдение ценной серединной точки, но как происходит снижение цены на коррекции. В восходящем тренде, реакция цены должна происходить с сокращением спрэда и уменьшением объема, нехваткой предложения. Пример на картинке: Восходящий тренд от пункта 1 до 2. В пункте 5 и 9 цена на коррекции удержалась выше серединной точки. В пунктах 10, 11 и 7 коррекция проникла за серединную точку, указывая на относительную слабость. Итого имеем: проникновение коррекции за серединную точку в пункте 7 и сокращение траста C1 предупреждают о возможном изменении тренда. Пробитие трендовой линии поддержки в пункте 8 на широком спрэде подтверждает это предположение. http://s42.radikal.ru/i098/1301/cc/1960f0eaf902.jpg

Теперь трасты. Траст измеряет ценовые прогрессы, которые актив делает на каждой волне в пределах тренда. Траст - разница в цене между последовательными вершинами в ап тренде или между последовательными основаниями в даун тренде. Пример на картинке: Восходящий тренд от пункта 1 до 2. В этом тренде отмечены траст A1от пункта 1 до 4, траст B1 от пункта 4 до 6 и траст C1 от пункта 6 до 2. Здесь стоит обратить внимание на сокращение траста от пункта 6 до 2. Прогресс недостаточен для этого движения. Признак того, что нужно более тщательно исследовать действие рынка, чтобы определить что происходит с этим трендом. Возможно причина кроется в том, что на рынке появилось предложение. Думаю необязательно все это рисовать на графиках, это можно увидеть и так. Кстати, если научитесь видеть трасты в которых недостаточен прогресс, то научитесь видеть дивергенции без всяких АО и МАКД. http://s42.radikal.ru/i098/1301/cc/1960f0eaf902.jpg

В курсе Вайкоффа используются три метода оценки трендов: линии тренда (trendlines), трасты (thrusts) и серединные точки (half-waypoints). Первый способ - оценивается угол ценового движения с помощью линий тренда. Есть два типа линий тренда; 1) нормальная 2) реверсивная. При использовании нормальной трендовой линии в восходящем тренде – основная линия поддержки проводится по двум низинкам и дополнительная линия – параллельно основной, через вершинку. В нисходящем тренде, линии располагаются наоборот. Это классический вариант рисования канала, на графике. Второй вариант: реверсивная линия тренда в восходящем движении – основная линия предложения проводится по двум верхним точкам и дополнительная линия поддержки – параллельно основной, через низинку. Пример на картинке: От пункта 1 до пункта 2 – ап тренд. Нормальная трендовая линия поддержки АА проведена через точки 1 и 3. Это основная линия. Параллельно ей проведена дополнительная линия предложения ВВ через точку 4. Реверсивная линия поддержки СС, которая будет основной, проведена через точки 7 и 8. Дополнительная линия поддержки DD, проведена через точку 11. http://i011.radikal.ru/1301/d5/d51f78347f6f.jpg

Согласен, что у многих нет желания копаться и искать что то и где то. Тем более, что тема торговли по Вайкоффу очень обширная и за один вечер и даже за месяц ее не освоить. Наверное поэтому она не пользуется популярностью. Ведь хочется всего и сразу, чтобы через пару недель можно было бы, как минимум удвоить депозит)). Выложил файлы и сослался на материалы из сети, только потому, что считаю, что та информация предоставлена намного качественнее, чем если бы это сделал я. Возможно я поторопился с выкладыванием рисунков и нужно начать с нудной теории. Ну что ж попробую, хотя не думаю, что это что-то изменит, если у человека не будет желания копаться самому.

Ну и картинка по СОТ. Использую параметры: комбинированные данные, индекс СОТ, 26 недель. Надеюсь как анализировать отчеты СОТ, объяснять не надо:)

Дневной график. Актив находится в торговом диапазоне, закрепившись под поддержкой и серединной точкой. Готовился к продаже актива при подходе цены к сопротивлению (creek). Кроме того отчеты СОТ, также начали сигналить о продажах. По Вайкоффу, на графике есть 2 точки для продажи. Это ut и lpsy.

Пример ситуации по апельсиновому соку. Недельный график. От точки 1 до 2 отмечен восходящей тренд и серединная точка этого движения на цене 145,5. От точки 2 до 3 отмечена реакция, которая пробивает серединную точку, область покупок, поддержку (ice). Само движение вниз от точки 2 до 3 более резкое и мощное, чем движение вверх. Все это говорит о чрезвычайной слабости актива.