alextron
Пользователь-
Постов
164 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Достижения alextron
живет тут (5/5)
0
Репутация
-
Абслоютно вернное размышление, с маленькой поправкой, все правила (входа, выхода, сопровождения) так или иначе должны давать маленькое такое стат. преимущество, только и всего . А ММ и все остальное - это огранка, хотя без этого камень не засверкает, с неправильным ММ можно запороть все :ninja: .
-
Согласен на все 100 - при полностью случайном поведении цены никакого стат преимущества нет и не может быть. Чем и привлекателен маркет, что за всей случайностью есть некоторые закономерности, которые и пытаются, так или иначе, найти трейдеры. Не стал бы столь категорично утверждать, что только психологические факторы являются двигателем маркета, включил бы сюда и экономические и социальные и прочие факторы ( не одни же спекулянты на маркете?), но психологические - одни из наиболее значимых факторов. Вот с этим не согласен. Это всего лишь отсутствие дисциплина - новичковая болезнь (сам страдаю). Что движет людми-трейдерами, спонтанно открывающими или закрывающими в тот или иной момент незапланированные сделки? Всего две психологических причины ЖАДНОСТЬ и СТРАХ. ЖАДНОСТЬ - желание взять больше, чем дает та или иная ТС на том или ином рынке (незаплнанированный вход, нарушение ММ). Или же вторая СТРАХ - прикрыть прибыльную или планово-убыточную сделку в рамках ТС раньше чем показала ТС или принятые принципы( не дать прибыли вырости). По крайней мере у меня так. Подытожу что хочу сказать: надо определить те фазы рынка, на которых будет по тем или иным признакам то необходимое, достаточное и желанное статистическое преимущество. А что для этого понадобится: -паттерны (повторяющиеся элементы или связки элементов), -комбинация индикаторов(что в принципе является теми же паттернами), -волны Эллиотта, Вульфа, -графические методы, каналы, пр., -сетапы - (в частности приводимые автором ветки), -мистические лучи Ганна, -уровни Фибоначи, -фазы Луны, - оределенное время суток, - многое упустил, это все вторично. ... Пришел к убеждению, что в том или ином виде все это многообразие является разновидность ПАТТЕРНОВ. Главное - чтобы применяемый способ, инструмент, принцип - был приемлем для трейдера, приносил то небольшое, но стат. преимущество, чтобы вероятность последующего ПЛАНИРУЕМОГО движения была чуть больше 50%, чем на случайном рынке. А уж ММ мы поможем приумножить в разумных пределах прибыль в силу нашего темперамента, рска и т.д. . Если методы приносят доход - считаю, имеют право на жизнь - любые. Это так лирика... Так что же по вашему приносит стат преимущество внутри дня по фунту: попробую озвучить, вы попровьте меня если не так понял ;). Ждем дневную свечку по фунту Х/Л больше 100п, при наступления 20:00 - 22:00 мск, при пробое Х/Л входим в сделку и получаем стат преимущество? Я правильно понял? НП.
-
Добрый день. Если не будет против автор ветки, Rolex, с удовольствием почитал бы ваши идеи по поводу сортировки флетовых и импульсных (трендовых) дней. Стиль моей торговли - интрадей, поэтому, очень интересно в разрезе внутри дня. По поводу изучения графика - предпочитаю начинать изучать с тикового, здесь солидарен с Парамоном, что все остальные виды графиков - это уже некая апроксимация, усреднение, значит и потеря качества информации. Для оределения, какой будет день, флетовый или трендовый - сам использую фундамент. НП.
-
Rolex, если можно, то максимально формализаванную модельную систему выложи, чтобы можно было бы пройти по историии и собрать хоть какую-нибудь статистику, а потом и в реалтайме попробовать. Заодно, можно проверить, кто как понял описанные тобой идеи торговли . Сейчас же идеи больше напоминают этюды (задачки) для шахматистов, отдельные элементы рабочие, но выиграть по ним не получится, хотя для тренировки ума пододут. Идеи очень интересные, но я плохо представляю, как их использовать в системе. Например: на евре в последнюю неделю флет, можно ли твои идеи использовать, поприкидывал, на таком рынке - сливаю. Возможно неправильно понимаю.
-
Все бы хорошо, но у меня картинка не открывается, "народ", как всегда тормозит, может на "лягушку" перейти?
-
То же по порядку: 1) хорошо. 2) хорошо. 3) отлично. 4) есть, так есть. 5) да кому они нужны от Сакса, хотя в этом что-то есть. Так же по порядку: 1) И что ? Если нет в одну сторону, значит нет и в другую, я правильно понимаю? Ведь по свопу трейдер не выиграет ни у одного брокера? Хотя в принципе, не понятно, как это нет свопов? 2) Как сказать... Больше чем хотелось - это точно, главное, чтбы не раздвигали... (Пожелание для брокерв - а слабо, чтобы спред был в нашу пользу ИМХО) 3) Да уж, что здесь скажешь. Ну нет - так нет... 4) Плохо это, но в Оанде то же не бесплатно. 5) Уповать только на репутацию. 6) К сожалению-не исключение, у многих брокеров, не хранится история новостей. 7) Будем считать, что Дания более цивилизованная и менее криминагенная, чем Россия. 8) Не знаю, что такое "снайпинг" , ничего сказать не могу. В любом случае, огромное спасибо за информацию. Еще не решил окончательно, но склоняюсь, все таки в Саксе открыться. Как раз сегодня звонили из Сакса, я спросил у менеджера по поводу расширения спреда на первых рывках сильных новостей, он так же подтвердил, что расширяют, но не намного на 1-2п. Короче, надо в реале пробовать. В Оанда круче - спору нет, НО, на графике спреда http://fxtrade.oanda.com/spreads/recent_spreads.shtml , показаны значения до 15п по евро на первых рывках, в частности, на последних Нонфармах. Сам я спред не мониторил, но думаю то что на графиках - то и есть на самом деле. Ольсен - мужик умный и хитрый
-
С последним утверждением полностью согласен. Хотелось бы в это верить, но я сторонник формализации правил и предварительной прогонки, обкатки на истории, а затем и на реале на маленьких деньгах.И систему, и себя, и брокера проверить заодно. По крайней мере, заведомо не работающие идеи можно отфильтровать. Да, спасибо, за ответ. Так как у меня по подобным идеям нет законченной стратегии - отдельные наработки, готов подключиться к обсуждению, мне это интересно. 300-500 п/мес, без недельных просадок, хорошие цифры - есть за что биться.
-
Rolex, респект . Чрезвычайно интересная тема. Подобные мысли самому много раз приходили, постоянно к ним возвращаюсь, но в стройную систему пока не вылилось . Частично пользуюсь некоторыми приемами. Очень хочется увидеть, как это реализовано в вашей системе. Интересует ваш ММ, так как от привычной, скажем линейно-индикаторной - ваша отличается. Несколько вопросов по пройденному материалу. Как я понял, ваша система состоит в том, чтобы войти в начало большого тренда и по максимуму взять движение. ( если это не так, поправьте, плз) Для этого предпринимаются многочисленные попытки входа (где-то вы писали статистику 9-10 неудачных на 1 удачный вход). Если это так, то подскажите, как выглядит ваш ММ, по каким принципам строится. Имеется ли статистика системы, хотя бы качественная? Напишите, если есть статистика, плз: тайм фрейм (понял часовки?) количество сделок за единицу времени (скажем с сутки, в неделю)? время тестирования? доходность? максимальная просадка? другие показатели, какие есть. Буду премного благодарен. Тему не бросайте, пристально слежу .
-
Добрый день, Олег. Как же так? На выставке, предствавители IFX, Кристина и высокий господин в очках (забыл, как зовут), вы присутсвовали при этом, говорили, что собираются Омегу подключить, по срокам - летом. Видимо для отмазки сказали, как-то не убедительно все это прозвучало, не конкретно. А по акциям, я понял, надо заводить новый депозит в английском предствительстве, тот что у америкосов в CBFX - для торговли другими инструментами не подойдет. Подтвердите, плз, еще раз, я правильно понял : 1. Омегу подключать не будут никогда ? 2. Котировки в Метасток будут поставляться за отдельную плату ? 3. Для торговли допольнительными инструментами (4000) необходим депозит в другом филиале, депозит в америкакском филиале для этого использовать нельзя? С уважением.
-
Не скажу, точно почему, но у Альпари или других котировщиков МТ4 бывают пропуски свечек минутных и даже пятиминутных - у них такой принцип, нет изменеия цены валюты , нет объема в данное время - нет свечки. Может в этот момент не было свечки по данной валюте, от которой происходит синхронизация :(. Не помню указывал или нет, повторю: за линию - точку обнуления можно переретягивать мышкой только тогда, когда идут тики- котировки, т.е. в рабочее время. Программист, сказал, что так устроен МТ4 - пересчитывает точку обнуления, когда приходит новый тик.