MAGNet

Столкнула меня жизня с одним.. менеджером, наверное. Главный трейдер в филиале одной (brandname) организации. Организация серьезная, депо менее трех килобаксов не рассматривался, ставки дробными лотами не принимались. Денюшек у меня таких не было, но как человек он мне понравился. Разговорились.. Часа три разговаривали. Торгует по Ишимоку на долгосрочном (от месяца и вперед). Так вот, ближе к сути, с его слов. От первого лица, если не возражаете. Приезжаю я в офис числа эдак ..дцатого января.. Первый раз после НГ. С трудом понимаю, что происходит. Нет, не в мире, и не на бирже, а с моим организмом. Добираюсь до компутера, чтобы проверить позиции (за спиной два друга. с прошлого года остались) Что-то там пытаюсь вкурить по графикам и тут мимо проходит коллега со словами: "а у нас семинар в полном разгаре!" ..а у меня два литра пива в организме и хрен знает что в голове.. - может покажешь мастер-класс новичкам? - легко! - что сказал, сам не понял.. Подхожу к девушке за соседним компом, а у неё почему-то открыта какая-то непопулярная пара типа канадского доллара против нвозеландского на демо. Коллега мне: - слабо открыться? - да с ходу!! - на своем счете?! - на спор! - пол ставки мажем? - а время на раздумья? - сразу! смотришь на этот график и открываешься. - ок. 5 лотов вверх. - ты взбесился?! спред 114 пунктов!! - 5 лотов вверх!! фиксируй цену открытия, а я за пивом.. ..пока за пивом ходили график сделал 260 пунктов в моем направлении. только протрезвев к февралю я понял, что там вообще произошло

Почему? Да ладно, БГ с ним, бумажным вариантом.. Про pdf я и не спрашиваю, но, хотя бы "версию для печати" можно было сделать?! Очень неудобно и трудно читать с монитора.. Глаза быстро устают и голова болеть начинает. Извините, профессиональное заболевание - программист, системный администратор. Почти на пенсии

Суть анти-мартина в том, чтобы удваивать сделки при правильном входе, что кажется более логичным http://www.forexpros.ru/education/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC:-anti-martingale-(%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BB)-2087 Классический Мартин может принести прибыль лишь при неограниченно-большом депозите. Ну, вы понимаете, что рассматривается общая ситуация, а не частные случаи.

Начал читать книги. Завлекательно, не оторвешься! Есть много интересного и схожего с моими собственными(!) мыслями, но есть и ряд противоречий вопросов. Вот самый главный (самого мучает давно и в разных контекстах): если прибыльность сделок по "стандартным" ТС и классическому тех.анализу статистически показывает +40/-60% в лучшем случае, то почему нельзя пойти от обратного? т.е. делать всё с точностью до "наоборот"? кстати, знакомился я с похожей "системой". называлась "анти-мартин" Торговля велась диаметрально противоположно системе Мартингейла. ..или всё к тому и приводится и я просто не дочитал до конца?! зы возможно, что прозвучало как флуд, но не нашел более подходящих тем..