Macho

Я тут почитал весь этот бред, понаписанный в этой ветке... Собственно предмет спора (касательно PFA) меня мало интересует, просто читал из праздного любопытства так сказать :) Интересно было чем закончится этот спор... И вижу что дело перешло на личности и на взаимные оскорбления. Что я могу сказать... Стыдно, г-н Desert rabbit! Вы же вроде как модератором являетесь. А ведёте себя совершенно "не по-модераторски". Вы же первым перешли на личности и начали хамить оппоненту, несмотря на то что тот обстоятельно приводил аргументы, цитаты и ссылки. И при этом вы сами не привели никаких аргументов, с вашей стороны только эмоции и ругательства. Где же конструктив? Да и вообще откуда столько негатива и озлобленности на весь окружающий мир? Неважно в какой ветке вы модерируете, но в любом случае основными качествами модератора должны быть сдержанность и терпение, дабы не допускать таких склок на форуме. Ну а самое главное - это уважение к собеседнику, пусть даже его мнение и расходится с вашим.

Да алгоритм программы то понятен! Я про другое говорил, а Вы похоже меня не поняли... Я писал о ситуации, когда программа НЕ ПОЛУЧИТ ПРОФИТ ПО ХЕДЖУ. А такая ситуация сложится рано или поздно. Ну и дальнейший исход понятен - слив депозита. Вы будете ждать в надежде получить требуемый профит... а депозит будет таять на глазах... И такая мелочь как свопы тут не спасёт

А относительно какого момента определяешь это расхождение? Относительно начала дня? Я раньше тоже делал себе аналогичную систему, и главным вопросом был момент выбора единой точки привязки (во времени) для нескольких пар. При разных точках результат получался совершенно разный... Я пробовал кучу вариантов: от начала дня, от начала недели, от n-го бара, от ближайшего фрактала и т.д... Но потом я понял, что такая система - это по сути самообман. На самом деле это просто торговля кроссом. Как правильно заметил Andre, покупка EURUSD + покупка USDCHF это равносильно покупке EURCHF (если конечно размеры лотов подобраны соответствующе, например 1 лот EURUSD и 1.57 лот USDCHF). Правда в твоей системе объёмы по USD получаются неуравновешены, т.к. лоты ставишь 1 к 1 (т.е. получается либо переизбыток EURUSD либо нехватка USDCHF). В принципе при растущем тренде по евро эта несбалансированность будет преимуществом (при покупках)... но как долго ещё продолжится этот восходящий тренд... Но в любом случае, как опять же написал Andre, если ты попробуешь осуществить покупку двух пар в тот момент, когда EURCHF будет вверху на самом пике и затем начнёт затяжной тренд вниз, то прибыли по своим сделкам ты уже не дождёшься, точнее сольёшься. Евро будет падать относительно франка, либо франк расти относительно евро... уже неважно, т.к. суммарный убыток по двум сделкам будет расти. Впрочем я могу и ошибаться, т.к. повторюсь что свои выводы основывал на сбалансированных парах (по объёму общей валюты). А здесь пары несбалансированы, поэтому будут отличия

Как видно из рисунка, просадка значительно превышает профит. Даже если бы и дождался 161%, то всё-равно просадка была больше. А если бы дошла до стопа, то вообще жесть... Имхо, такая система обречена на слив. Парочка неудачных сделок убьют весь профит за месяц

Я же вроде ясно написал - "неписанные правила" ;) То есть нигде не написано. Это как бы правила этикета. В данном случае ДЦ будет зарабатывать не на спреде, а на проскальзываниях клиентов. Это почти то же самое что и плавающие спреды, но только гораздо хуже, т.к. клиент заранее не будет знать по какой цене его откроют/закроют. По-моему это элементарно для понимания. Разве нет?

Если клиенту была дан реквот, то вообще-то сделку обязаны исполнить по этой новой цене. Это вроде как неписанное правило дилинга. В противном случае это уже не серьёзно. На что же вам СПРЭД тогда? Спрэд как-раз и должен служить защитой от таких незначительных колебаний цены. А если не справляетесь, значит спрэды сделайте больше. Вот и всё. В случае больших резких колебаний конечно фиксированный спрэд не спасёт... Но такие колебания бывают не так уж и часто, так что проблемы тут нет. Да и к тому же, а что мешает клиенту и при Instant Execution задать некоторое проскальзывание? Он может просто установить себе допустимое проскальзывание (например 2-3п) при отправке ордера. В МТ4 с этим проблем нет. И в этом случае, в отличие от вашего Маркета, проскальзывание будет КОНТРОЛИРУЕМЫМ. То есть клиент будет чётко знать, что его не откроют хуже заданной величины. Поэтому он сам контролирует свои риски. А в вашем случае его могут открыть по ЛЮБОЙ цене, какую захочет ДЦ (хоть на 50 пипсов хуже). И клиент ничего не сможет возразить. Да и доказать что такой цены не было на рынке он тоже не сможет. Ну а что касается разговоров типа "у нас нет диллеров , которым было бы выгодно отправлять клиентам бесконечные реквоты..." - это детская уловка. Автодилер - это тоже дилер Он работает по определённому алгоритму, и его точно также можно запрограммировать на прессингование неудобных клиентов.

"Когда мы исполняем ордер, мы исполняем его автоматически, без всяких людей диллеров, без подключения человеческого фактора и по наивыгодной цене, которую наша система смогла получить в маркете" (цитата с сайта обсуждаемого ДЦ) Ну-ну... А чё ж тогда тип исполнения Market, а не Instant Execution, а ? Этот факт напрочь перечёркивает все ваши красивые сказки о "честности" исполнения ордеров. Уже примерно понятно что будет на реале, когда немножко заработаешь там денюжек... Проскальзывания пунктиков так на 10-15... А на демо то у всех всегда всех красиво и гладко. Самое забавное, что большинство аналогичных ДЦ, которые так же красочно описывают прелести автоматического исполнения "без людей дилеров", на самом деле предлагают такой же "маркет". Я уверен что нет никаких технических сложностей в том, чтоб реализовать Instant Execution при нон-дилер-деск. Всё было бы тоже самое, только клиент заранее знал по какой цене открывается. Или хотя бы мог задать допустимое проскальзывание

Имхо, а на нафига нужна эта пенсия? Откладывайте себе эти деньги на счёт в банке, вот и всё. Так по крайней мере вы не заморозите эти деньги и в любой момент сможете вытащить их при экстренной необходимости. Да и в случае допустим вашей смерти эти деньги никуда не потеряются и их смогут использовать ваши родственники

Да, действительно, наличие шпилек это вполне нормальное явление, тем более если это было в воскресенье. Самое главное чтобы эти шпильки исправлялись и убытки возвращались

Вы уж не завирайтесь до такой то степени. Надо быть полнейшим идиотом чтобы нести в кухню, подобную вашей, сумму в 100-250К. Отдавать такие деньги в конторку, которая работает всего лишь год с небольшим... Право уж смешно прям. Это пожалуй годится для нового анекдота. Вас скоро будут тут воспринимать так же как Жириновского в политике. Есть достаточно компаний (в том числе российских брокеров и банков), работающих на рынке уже много лет (я не буду перечислять их) и имеющих достаточно надёжную репутацию. А Вы наивно полагаете что найдётся чудак-инвестор, готовый лишиться своих денег, отдав их в фирму-однодневку? Или по вашему срок 1 год достаточен для того чтоб судить о надёжности фирмы и вложить туда сотни килобаксов? Я вот держал у вас всего несколько штук, да и то был в постоянной неуверенности что могу в один прекрасный день лишиться этого, после прочтения этого форума, особенно узнав что существует какая-то связь с компанией UTG, кинувшей своих клиентов. И кстати если я не ошибаюсь, вроде Вы и работали в UTG? Если это действительно так, то это многое объясняет... Так что я постепенно вывел от вас деньги от греха подальше. ...А вы тут наивно полагаеете что кто-то поверит про 100-250 штук...

Если бы у вас были клиенты с такими депо (от 10-20 килобаксов), которые бы у вас успешно зарабатывали долгое время, то не возникло бы случая описанного в соседней ветке. Только не надо опять говорить, что это типа там конкуренты вас пытаются оклеветать. Прям тут повсюду сотни подставных лиц пытаются вам испортить репутацию!.. Уровень у вас не тот, имхо. Репутация вашей компании итак уже невысока (на этом форуме по крайней мере), о чём свидетельствуют многочисленные отзывы. Так что я думаю другим компаниям до вашей конторки и дела нет. Репутацию вы портите себе сами

То что все ДЦ используют известную всем статистику слива трейдеров как основной (или дополнительный) источник заработка - это уже давно ни для кого не секрет. Поэтому странно из этого делать тайну за семью печатями. Другое дело что одни это делают более-менее честно, а другие жульничают, используют всякие нечестные методы. Вот тут кто-то приводил отрывок из какого-то произведения, в котором была описана именно такая ситуация. Там как раз показан честный подход к делу, когда хозяин конторы просто дал понять клиенту, что не хочет продолжать сотрудничество, т.к. этот клиент отбирает заработок конторы. Вот и всё! Просто и понятно, никаких претензий, бизнес есть бизнес. Поэтому я вот лично не понимаю, зачем городить огород, выдумывать какие-то неправдоподобные отмазки, создавать реквоты для клиентов и прочее... Ведь можно просто сообщить человеку, что он невыгодный клиент для конторы, и поэтому договор с ним расторгается. Тогда ни у одной из сторон не останется никаких претензий, обид и прочего негатива. Только расторгать договор естественно тоже надо по честному, отдав клиенту его заработанный выигрыш, а не так как было описано в другой ветке на этом форуме... Неужели так сложно вести бизнес честно?

Зачем Вы путаете и подменяете понятия? А тем более делаете вид что не понимаете о чём речь. Мы ведь говорим сейчас не о ХЕДЖИРОВАНИИ, а о перевыставлении прибыльных клиентов УВЕЛИЧЕННЫМ объёмом. Это разные вещи вообще-то. Хеджирование само по себе - это ликвидация рисков и поэтому оно не несёт в себе никакой цели заработка. А вы же упомянули о якобы попытках заработать на некоторых клиентах. Почему же это не инвестирование?? Это оно и получается по сути. Просто нужно посмотреть на это под другим углом. Ваша компания как инвестор вкладывает свои деньги, а клиенты (сами того не подозревая) управляют этими деньгами. Разве не так? ;) Только я вам в прошлом посте объяснил что такое невозможно, это всё выдумки. Никто в здравом уме не станет давать управлять своими деньгами непонятно каким трейдерам, о которых вы ничего не знаете. Это ж какие риски! Из 10 трейдеров, КАЖУЩИХСЯ ВАМ ПРИБЫЛЬНЫМИ, большая часть в конце-концов может оказаться в убытке. Т.е сольются если не 9, то по крайней мере 6-7. И в итого 3-4 настоящих прибыльных трейдеров вас не спасут от убытков. Поэтому если бы компания действительно имела целью заработка таким способом, то она бы во-первых сначала разузнала подробнее что это за трейдер, какой у него опыт рыботы на рынке и какие результаты, а во-вторых заключила бы договорённость (хотя бы даже устную) с такими трейдерами, чтобы сразу обговорить размеры рисков, возможные просадки и т.д. Так что ваша идея хоть и звучит красиво, но совершенно неправдоподобна. Тем более с учётом того что вашей компании всего то чуть больше года, да и к тому же слишком много негатива... Поэтому там я думаю не то что прибыльные, но и сливающие клиенты не задерживаются. И между прочим этая идея была высказана Вами даже где-то в начале этой ветки, когда ваша фирма ещё только начала работать, и клиентов со статистикой ( а тем более прибыльной) там ещё никак быть не могло! :)) Однако Вы уже тогда пели ту же песенку что зарабатываете на прибыльных клиентах... Ну-ну... ;)

Бред! Вы что хотите сказать что ваша компания фактически выступает в роли инвестора, при этом даже не обговорив это с трейдером?? Да где это видано? Любой инвестор изначально договаривается с трейдером об условиях торговли, о возможных рисках... А тут вы якобы вкладываете деньги неизвестно в кого, даже не зная что у него на уме. А вдруг он решит вдруг слить депозит? Ну так для интереса. У него например открыто несколько счетов в разных ДЦ, в том числе и в вашем. И он например использует какие-нибудь хеджевые схемы или просто новую стратегию отрабатывает. И в результате счёт в вашем ДЦ он сольёт (а соответственно и вы получите убытки в кратном размере), но в целом он останется в профите. А вот вы понесёте значительные потери. Так что не надо выдумывать. Инвестировать в "кота в мешке" никто в здравом уме не будет, даже если этот "кот" и показал прибыльность на протяжении какого-то периода. Тем более не мне вам говорить про статистику сливающих трейдеров. И даже если человек и зарабатывал стабильно течении полугода, то совсем не факт что он потом вдруг не сольётся. Вы же ничего о нём не знаете

Вот Вы, г-н NWBroker, высказали фразу: "Реквоты были и будут - это рынок". Да, всё правильно, на быстром рынке реквоты бывают. Но речь то шла о том что вы БАЛУЕТЕСЬ РЕКВОТАМИ. Это ваши слова! Вас за язык никто не тянул. Так что не надо пожалуйста больше громких слов про рынок. Ваша кухонька если и имеет к рынку отношение, то очень маленькое. В основном это и есть БАЛОВСТВО. Начиная от баловства реквотами, и заканчивая баловством трейдерскими профитами. А скоро наверно будет и баловство депозитами...