Merlan

Прошло почти 4 года...

Получаем многократное подтверждение цели в районе 109,10 *(122,17-114,82)=735=(116,35-109,10)=725 (с точностью 10пп) *(117,11-111,85)=526=(114,58-109,32)=526 *(117,42-113,10)=432=(113,46-109,09)=437 * уровень 161,8 = 109,58

Если есть желание поделиться мыслями - присоединяйтесь Цель достигнута

Евро. См. пост 25

Гэп йены

Спасибо, Maksim270. Все верно. Это тема следующих постов. После истинного пробоя по-Демарку ТД-линия превращается из линии поддержки в линию сопротивления (или наоборот в противоположном случае), а это - сильнейший признак ФЗР по ТС МФ (а истинный прорыв ТД-линии - это по сути и есть ФЗР, причем его также можно отличить - разворотный он или коррекционный. А также из ФЗР и теории волн вытекает сущность ТД-классификатора 1. (Или прорыв МСФ с "закреплением"). А также - понятие тренда по МФ. Но, обо всем по порядку....

На приведенном рисунке - верхняя красная линия - ТД-линия предложения, но что означает нижняя линия? Она не является ни линией спроса, ни линией предложения! В сети есть множество индикаторов Демарка: ТД-линий, секвенты, разнообразные индикаторы Демарка, советники, множество МТС, построенных на индикаторах Демарка. У меня еще хранится старая коллекция, которая состоит более чем из 70 файлов скриптов. Но я не буду их приводить, так как они все построены по книге и неизбежно приводят рано или поздно к сливу депозита. Также не буду давать ссылки на форумы любителей Демарка, форумы программистов МТС и т.д., чтобы не делать бессмысленной рекламы, которая приведет к поражению. Построить ТД-линию совсем не сложно. У меня на графике одна или две линии и одна сетка. А обо всем остальном говорит сама цена. Ключевой момент - это определить истинность прорыва. Когда я допишу эту ветку, я думаю, трейдеры поймут, как можно совместить основные постулаты ТС МФ и ТС Т.Демарка и усовершенствовать свою торговлю.

Еще один пример ложного прорыва, по которому выполнились два из трех ТД-классификаторов истинного прорыва. Мы находимся в точке 1,4054 – цена открытия дня. ТД-линия 1,3827-1,4032. На рисунке – синяя линия. Видим прорыв ТД-линии в точке 1,4048. Нам нужно оценить его истинность. Проверим по всем трем классификаторам. Классификатор 1: «Цены закрытия двух предшествующих дней должны быть направлены в противоположную сторону прорыву» 1,4139 больше чем 1,4133. Цитата из книги: «если за день до прорыва вниз цена закрытия возросла, то увеличивается вероятность того, что внутридневной прорыв истинен, и можно выходить на рынок» Вывод: Первый классификатор истинности прорыва выполнен. Классификатор 2: Цитата: «сигналом к открытию позиции может служить не только цена закрытия, свидетельствующая о перепроданное (перекупленное) рынка, а также цена открытия выше нисходящей TD-линии или ниже восходящей TD-линии. Я назвал это TD-квалификатором прорыва 2» В примере – цена открытия 1,4054 ниже восходящей ТД-линии. Вывод: Второй классификатор выполнен. Классификатор 3: Цитата (в скобках – моя подстановка цен): « Сигнал к продаже является истинным, если разность между ценой закрытия накануне прорыва (1,4139) и разностью между максимальной ценой (1,4157) (или ценой закрытия за два дня до прорыва, если она больше) и ценой закрытия в тот же день(1,4139) больше цены прорыва(1,4048)» 1,4139-(1,4157-1,4139)=1,4121 меньше 1,4048 Вывод: Третий классификатор не выполнен. Общий вывод: выполнение даже одновременно двух классификаторов не гарантирует истинности внутридневного прорыва, а автор пишет «В этом случае можно рекомендовать открытие позиции при внутридневном пересе¬чении линии тренда». В таком случае ставится под сомнение даже название главы «Важнейшее открытие: оценка истинности внутридневных ценовых прорывов». Т.е истинность внутридневных прорывов мы не можем рассматривать вообще. К вышеуказанным классификаторам нужно добавить: 1) Прорыв только ценой закрытия за ТД-линией нужно рассматривать с точки зрения классификаторов; 2) Прорыв ТД-линии, которые построены на опорных точках, одна из которых не образует фрактал, ставит под сомнение саму ТД-линию. Часто происходит именно образование (поворот) правильной ТД-линии с образованием ТД-точек, совпадающих с фракталами, через такие ложные прорывы. Но это еще далеко не все необходимое трейдеру для успешной торговля с помощью ТС Т.Демарка. Еще одно замечание: мы должны обязательно сравнить графики нашего брокера с другими. На примерах видно, что тоже самое место выглядит по другому в Глобале, где явно видно, что ТД-классификатор 2 тоже не выполнен. (Это еще дополнение к вопросу Георгича). Давайте рассмотрим часовой (H1) график пары USD/JPY. Третий рисунок. 1. Истинный прорыв ТД-линии спроса (красная линия). Выполнено условие первого ТД-классификатора. (115,49-115,05)=(115,18-114,74)=44пп. 2. Истинный прорыв ТД-линии предложения (синяя линия). Выполнено условие первого ТД-классификатора. (115,67-114,89)=(115,83-115,05)=78пп. Теперь рассмотрим пятиминутный график (M5) пары USD/JPY. Правый рисунок. 1. Прорыв ТД-линии спроса. Красная линия. (117,77-117,51)=(117,55-117,29)=26пп. 2. Прорыв ТД-линии предложения. Синяя линия. (117,31-117,08)=(117,43-117,20)=23пп. Вывод: Ценовые проекции исполняются. Нужно только уметь правильно их использовать.

Да, это типично, один из московских банков с которым я работаю, заканчивает выдавать котировки в пятницу в 23-00 (мск) - соответственно я не могу ориентироваться на его котировку цены закрытия недели, а если в Америке выходной, то у него торги заканчиваются в 18-00 (мск)!!! Но истинный прорыв спрятать сложно. Вот пример на недельном графике. (1,3291-1,2869)=(1,3671-1,3249)=422пп. От цены закрытия недели до точки прорыва (1,3310-1,3249)=61пп. Для Евро это очень много. И брокеры не могут "спрятать" такой прорыв. А рассматривать прорыв ТД-линии в несколько пунктов нельзя (такой прорыв ставится под сомнение), так как ТД-линии строятся по Н или L свечей, которые тоже у всех разные, а в пересчете на наклон ТД-линии может оказаться, что прорыва то и не было. Дело в том, что прорыв ТД-линии ценой закрытия - это только один из нескольких признаков истинного прорыва, который нельзя рассматривать как единственный и входить по нему в рынок. Вот ТД-линия для текущей позиции:

Теперь рассмотри пример из реальных торгов: Мы находимся в точке, обозначенной кружочком.(Средний рис.) Хорошо виден прорыв ТД-линии спроса, но очевидно, что прорыв ложный, так как цены закрытий за два предыдущих дня направлены в сторону прорыва, т.е. не выполняется первый ТД-классификатор. Это все так, как и описал автор. (Цена закрытия дня также не подтвердила прорыв). Смотрим следующие дни. (Левый рис.)Последний бычий бар. Видно, как цена открытия оказалась ниже ТД-линии и по тени видно как она устремлялась в течении дня вниз. По Демарку выполнилось условие второго классификатора. Но прорыв все таки ложный. Это видно по левому рисунку. Происходит прорыв в противоположном направлении. Автор рекомендует в таких случаях ставить ордер стоп-лосс. Но кому захочется поймать убыток в 70 пп, как на рис.? Демарк не объясняет – почему так происходит, хотя ответ найти совсем не сложно. В последующих темах я отвечу на этот вопрос. Получается, что мы должны увидеть прорыв и подождать еще один или два дня, чтобы убедиться в его истинности. Но ведь за это время часто уже достигается цель прорыва и уже становится поздно входить в рынок, а иначе – возможен прорыв в противоположном направлении и большой убыток. Это полностью перечеркивает возможность торговли по ТД-проекциям и здесь я полностью согласен с МФ. Но ведь вряд ли можно предположить, что Демарк не знает как этого избежать. Я думаю, знает конечно, но не хочет об этом говорить, а ответственность за такую динамику цены после «истинного» прорыва с себя снимает. А на более мелких ТФ такая ситуация происходит по нескольку раз в день, особенно во флэте. Вывод такой: даже истинный прорыв ТД-линии не гарантирует нам выполнение ценовой проекции. Мы должны найти дополнительные подтверждения, хотя выполнение одного их ТД-классификаторов прорыва позволяет нам поставить этому прорыву первый плюсик.

Тема 4. Сколько нужно подтверждений, чтобы отличить истинный прорыв от ложного. Читая автора, можно предположить, что если мы видим прорыв, который хотя бы по одному ТД-классификатору является истинным, то можно смело входить в рынок в сторону прорыва в ожидании цены, посчитанной с помощью проекции. Но это далеко не так. Вот примеры: Пример 1: Он описан в книге.

Вот пример истинного прорыва, но проекция, все же, не выполнилась. Подробнее об этом – при рассмотрении темы 5.

Вот примеры ложных прорывов: Мои наблюдения показывают, что внутридневной прорыв, который не подтвердился ценой закрытия дня, вообще не является прорывом и к нему не стоит применять классификаторы. Отсюда вытекает значимость цены закрытия дня.

Тема 3. Каково значение цены закрытия дня Увидев прорыв ТД-линии, трейдер должен оценить его истинность. Т.Демарк вводит три ТД-классификатора истинного прорыва. Я их изложу коротко: 1. Цены закрытия двух предшествующих дней должны быть направлены в противоположную сторону прорыву. 2. Цена открытия следующего дня должна оказаться за прорванной ТД-линией. Тогда первый классификатор можно не принимать во внимание. 3. «Сигнал к покупке является истинным, если сумма цены закрытия накануне прорыва и разности между ценой закрытия и минимальной ценой в тот же день (или ценой закрытия за два дня до прорыва, если она меньше) меньше цены прорыва». «Сигнал к продаже является истинным, если разность между ценой закрытия накануне прорыва и разностью между максимальной ценой (или ценой закрытия за два дня до прорыва, если она больше) и ценой закрытия в тот же день больше цены прорыва». Вот примеры:

Но проекции могут и не выполнятся. МФ писал: «Когда по мнению этого автора (Т. Демарка) ошибка становится очевидной? Знаете, что автор ответил? "Это становится очевидным на следующий день, когда регистрируется цена первой сделки". Так хочется спросить у автора:"А за сутки валюта на сколько пунктов может уйти не туда?" Отвечу: и на 100 пунктов и на 200 и более. И что автор книги нам вразумительно скажет на это? Что "В данном случае новый прорыв, сигнализирующий о начале новой, противоположной тенденции". Понятно. Значит если убыток, к примеру, 150 пунктов, то надо закрыть убыточную сделку и поставить в противоположную сторону». Это верно. Флэт в среднесрочном масштабе (да и на Daily тоже) вызывает трудности для определения истинности прорыва. Часто происходит прорыв в обратную сторону и проекция не выполняется. Но методика все-таки есть, и она сочетает в себе элементы, на которых также основывается ТС МФ. Смысл в том, что недостаточно выполнение критериев истинности прорыва. Нужны дополнительные подтверждения. Хотя, прорыв на мелких масштабах, который происходит в ту же сторону, что и на Daily, дает возможность трейдеру заработать и внутри дня.

Позже, я объясню, как использовать технический анализ Демарка к Н1. По поводу депозита - это тоже относится к самостоятельным выводам, учитывая масштаб движений на Daily

Индикаторов очень много на форумах Альпари, но я еще не встречал такого, который бы учитывал все ньюансы системы. Да думаю - такого и не будет. Спасибо SSSS. Продолжение будет, но только до того момента, когда останется проанализировать все сказанное и построить самому свою систему. Будет еще ветка с обсуждением текущей ситуации.

Суть ценового проектора по-Демарку: после истинного прорыва ТД-линии валюта проходит одинаковое расстояние от точки подъема над ней до точки снижения от нее от места прорыва. Вот это на рисунках: (123.86-120.86)=(121.08-118.08)=300п. Посчитано по третьему ценовому проектору. Эти значения легко отмерить с помощью перекрестия (119,36-117,60)=(120,38-118,62)=176п. Посчитано по первому ценовому проектору.

Тема 2. Как с помощью ценовой проекции заработать 300п. и почему ценовые проекции на H1 и более мелких ТФ не выполняются. Построив ТД-линию, мы можем посчитать, куда дойдет цена после истинного прорыва. Т. Демарк предлагает использовать для этого три ценовых проектора по возрастанию степени консервативности. 1. Исходная точка считается от максимальной цены над (под) ТД-линией. 2. Исходная точка считается от внутридневного максимума (минимума) бара с наибольшей (наименьшей) ценой закрытия. 3. Исходная точка представляет собой минимальную (максимальную) цену закрытия над ТД-линией. Вот все эти точки на рисунке:

Совершенствование метода отбора TD-точек: ТД-точки, совпадающие с фракталом, являются более значимыми, для построения ТД-линии.

Следующий момент – это угол наклона ТД-линии. Я обнаружил, что острый угол наклона ТД-линии к вертикали часто приводит к ложному прорыву. Вот примеры:

Вот пример последовательного построения ТД-линии спроса. Кружочками отмечены ложные прорывы, которые не менее важны, чем истинные. Видно как они изменяют линию спроса.

Ошибка объясняется просто. Эта линия построена неверно, не справа налево. То есть, зафиксировав новый максимум, мы должны провести линию к ближайшему слева максимуму. Вот правильная линия: И прорыв сразу становится ложным. Хочу обратить внимание, что ТД-точки могут и не образовывать фрактал Вильямса.

Типичный пример ошибки. Два опорных ценовых максимума. В обоих случая окружающие цены не поднимались выше опорных максимумов, в том числе цены закрытия, и линия так же не пересекла ни одну цену закрытия. Трейдер, видя истинный прорыв (об истинности прорыва – позже) линии предложения сразу по всем критериям, входит в длинную сделку и терпит поражение:

Тема 1. Как правильно выбрать ТД-точки и построить ТД-линии Цель нахождения ТД-точек и построения ТД-линий – правильно начертить линию спроса (или предложения) истинный прорыв которой позволит нам с помощью ценовой проекции определить точку, до которой цена дойдет после прорыва. Цитата из книги: «важные опорные ценовые точки предложения определяются тогда, когда регистрируется ценовой максимум, выше которого цены не поднимались в день, непосредственно предшествующий данному, а также и в следующий за ним», «обратная процедура; точка считалась опорной, если зафиксирован ценовой минимум, ниже которого цены не опускались в день, непосредственно предшествующий данномму, а также и в следующий за ним». Совершенствование метода отбора ТД-точек №1 : «опорный ценовой минимум должен также быть ниже цены закрытия за два дня до его регистрации», и «опорная точка предложения должна быть выше … цены закрытия за два дня до ее регистрации». Совершенствование метода отбора ТД-точек №2: «истинность опорного ценового минимума — под вопросом, если цена закрытия на следующий день после его регистрации ниже расчетного значения скорости подъема TD-линии». Попытаюсь сформулировать короче и понятнее автора: Ценовой минимум - ТД-точка – это нижайшая цена среди баров слева и справа + она ниже цены закрытия чем за два предыдущих дня + построенную ТД-линию не должна пересекать ни одна цена закрытия. Т. Демарк на 10 страницах объясняет как правильно выбрать ТД-точки и построить ТД-линии. Но я обнаружил, что даже самое скрупулезное следование этим правилам все-таки приводит к ошибке и, следовательно, трейдер, видя прорыв неправильно построенной ТД-линии, терпит убытки. Первым ключевым моментом, описанным Демарком, является то, что ДТ-линии нужно строить справа налево. Вторым ключевым моментом является угол наклона ТД-линии, прорыв которой даст нам сигнал на вход в сделку. Рассмотрим примеры: