jaja2

Очень интересный сигнал по AUD/USD http://img103.imageshack.us/img103/1430/aud1gs3.gif

Вы правы, о мой справедливый критик... Но, все по порядку. 1. После результатов "специально подобранного примера" сформировались на сегодняшний день две модели R22 и R23. Сегодня имеются все предпосылки к образованию третьей модели R24. http://img263.imageshack.us/img263/6941/gpb1mp8.gif 2. Торговые диапазоны образовавшихся реверсов так и не были "пробиты". Ждем сегодняшнего закрытия. Если закрытие произойдет ниже нижней границы торгового диапазона R23, то будет открыта позиция Sell. 3. Отрицательные результаты, видимо, связаны с тем, что мы находимся в коррекции. Так же "не комфортно " чувствовала себя подсистема в промежутке от R5 до R8. 4. Насчет "специально подобранного примера" могу сказать следующее: 4.1. Любую систему можно оптимизировать таким образом, что она будет прибыльной на любом заранее выбранном историческом интервале; 4.2. При выборе тестового графика я "ткнул пальцем в небо". Последующие мои публикации других подсистем теперь основываются именно на этом промежутке времени валютной пары GBP/USD; 4.3. Задача публикации была рассмотреть сигнал как таковой, а не "распространяться" на предмет Торговой Системы, тем более, что я считаю данную тематику (ТС) одной из самых сложных... 5. Насчет "правильной линии анализа" ничего возразить не могу. ибо мне не понятен приведенный Вами термин (кто будет рашать: правильная "линия анализа" или нет). 6. И опять Вы правы. Бывают и хорошие СДЕЛКИ (а не сигналы). Например - эта (открыта по подсистеме "Реверс")... http://img263.imageshack.us/img263/43/audchf11me4.gif 7. Действительно, в публикации не были рассмотрены системы фильтрации и системы управления позициями. Однако таковые задачи я выделяю в отдельные подсистемы. Не зря подсистема "Реверс" называется ПОДсистемой. И все же я всегда приветствую любую критику и считаю, что мои взгляды на рынок - не догма даже для меня. Посему,уважаемый, Shu, я буду рад ЛЮБОЙ критике в мой (и других) адрес...

Когда возникают темы с подобными названиями:"Невозможно не выиграть; "Увеличиваю депозит в 64 раза ко дню Рождения Остапа Бендера..." - нужно подходить к любым "мелочам" таких "систем" как минимум с юмором...

Конечно корректность котировок имеет большое, а в некоторых случаях критическое и решающее значение. Однако в стратегиях, основанных на дневном временном интервале, разрывы подобные описанным имеют "сигнальное" значение... Сегодня разрывы возникли на графиках: AUD/CHF; AUD/USD; USD/CHF; USD/JPY. Особенно интересно, как "разойдуться" разрывы в треугольнике по первым трем парам...

Согласен, в понедельник. Однако, эта особенность возникновения данных моделей в понедельник начинает меня сильно "завлекать" своей простотой воплощения в жизнь. Не будете же Вы утверждать, что мною выложен простейший индикатор циклов? Получается следующее... В полночь с воскресенья на понедельник смотрим, не возник ли разрыв... Если возник, то ждем два дня (образование модели, подтверждение) и открываемся в сторону разрыва... Ну конечно, все не так просто! Насчет надежных брокеров не могу сказать ничего, потому как пока не использую котировки "серьезных". Хотя в плане и Globex и cme.com и другое, что в прочем не самое главное...

Вероятность появления модели в понедельник такая же, как и движение цены в сторону изменения процентной ставки сразу после обнародования такового события... Приведу пример с NZD/USD. Действительно, красный сигнал и два коричневых возникли в понедельник, но синий сигнал - в четверг. Если мы посмотрим на историю, то, уверен, что мы обнаружим появление моделей в любой день недели. http://img155.imageshack.us/img155/1836/nzd1sj8.gif

Собственно задача не обнаружить сигнал или "подобрать" параметры, а уловить движение цены, которое следует за сигналом. Котировки моих графиков имеют своим источником сервер "Альпари". Например, Вы можете посмотреть корреляцию сигналов от трех валютных пар и рассматривать "важность" сигнала, если параметр s3 (суммарный разрыв от трех инструментов) будет превышать некоторый параметр. На приведенных графиках даже очень коррелируемые "союзники" не всегда одновременно подают сигналы "Smart Money". Ну что, как говориться "сверим наши часы"... Что у Вас с EUR? У меня вот что... Подсистема торговых сигналов «Smart Money». Дополнение 1. EUR/USD. Прекрасный сигнал sm19 на пике подъема цен. 01.10.07_____ sm19_____sell_____1,4149 Стоп-сигнал установлен на уровне 1,4281. 8 октября возник слабый сигнал sm20. Примечательно, что оба сигнала возникли в понедельники – начало недель. http://img151.imageshack.us/img151/3455/0710141euruf6.gif

Подсистема торговых сигналов «Smart Money». Часть 1. Гипотеза. В начале описания хочу предупредить читающих о крайне спорных предпосылках реальности существования описываемых ниже графических моделей. Ортодоксальные критики могут считать все нижеприведенное «научно-приключенческой фантастикой». Однако, мы все свидетели нередкого появления систем прогнозирования цены, основанных на астрологии, фазах луны и откровенно подозрительных теориях. Так что, начнем… Вершины, впадины, диапазоны, размеренное движение цены – все вроде разложено по полочкам графического и волнового анализа. Всевозможные супериндикаторы и осцилляторы сигналят, как автомобили в мегапробке. И все же остаются на графике необъяснимые движения цены. Тогда в «дело» вступает фундаментальный анализ. Когорты и легионы аналитиков сверхнаучными терминами «разжуют» появление любого «ценового НЛО», но постфактум. И только инсайдеры, обладающие действительно значимой информацией, с ухмылкой наблюдают за этим действом… Рассмотрим две на первый взгляд несвязанные предпосылки: 1. Первая – непререкаемое правило графического анализа: не торговать против разрыва; 2. Вторая – это вопрос: какими будут Ваши действия, если Вы получите достоверную информацию о снижении учетной ставки в обстановке всеобщего ожидания ее повышения, да еще за пару дне до такого события? Большинство важных экономических решений формируется не в момент их объявления широкой общественности. Тысячи и тысячи специалистов, профессионалов и служащих правительств, центральных банков, финансовых и других государственных институтов каждодневно трудятся, «подготавливая» такие новости. И все они – люди со своими слабостями и недостатками… Иначе понятие «инсайдер» вряд ли существовало бы. Знаменитое ПОДЕПРОДО (Покупай Дешево, ПРОдавай Дорого) и боевой клич трейдеров-легенд : «Продавай, когда все покупают и покупай, когда все продают», - вот что движет инсайдерами, имя которым – «умные деньги» (Smart Money)*. Но вернемся к нашим графикам. Как не бывает идеального преступления, так и любые нерыночные «проделки» обязательно оставят следы. Рассмотрим следующую гипотезу. Часто в ключевых точках графика (вершина, впадина, начало коррекции, консолидация перед долгим движением цены и т.п.) возникает разрыв между закрытием предыдущего бара и открытием текущего в сторону предыдущей тенденции. Затем цена разворачивается и закрытие превращает текущий бар в движении цены, обратное разрыву. *Впервые понятие «умные деньги» встретилось мне в книге Томас Н. Булковский. Подсистема торговых сигналов «Smart Money». Часть 2. Как это выглядит. Рассмотрим иллюстрированный пример (Изображение 1). Дневной график NZD/USD за последний месяц сформировал два разрыва, обозначенные на картинке буквами sm. Обе модели оказались в ключевых точках разворота цены. http://img99.imageshack.us/img99/8321/pic1ez3.gif «Увеличим» изображение до временного периода Н1 (Изображение 2). http://img99.imageshack.us/img99/1723/pic2ru7.gif После верхнего разрыва (синий цвет) инструмент несколькими барами совершил рывок в сторону разрыва. Последовавший разворот быстро заполнил разрыв, и цена резко упала более чем на 400 пунктов. Дав «пометаться» барам в коррекциях, нижняя формация (красный цвет) опять спровоцировала движение в сторону разрыва, после чего инструмент отправился покорять новые вершины. До сегодняшнего дня NZD взлетел на 600 пунктов. Все, кто торговал в сторону разрывов, наверняка понесли убытки… Подсистема торговых сигналов «Smart Money». Часть 3. Теория. Близкие графические модели, встречающиеся в литературе: разрыв, бычья западня, медвежья западня, ловушка профессионалов, прыжок дохлой кошки. 3.1. Двухбаровая модель Smart Money (SM) начинается с разрыва между ценой закрытия предыдущего бара и ценой открытия текущего бара в сторону тенденции предыдущего бара с дальнейшим разворотом цены в течении формирования текущего бара. Например, если цена закрытия предыдущего бара выше цены открытия (рост инструмента), а открытие текущего бара образует разрыв не меньше заранее заданного параметра s в сторону роста цены, то значение цены закрытия текущего бара ниже его цены открытия будет означать формирование графической модели Smart Money. Будем называть предыдущий бар предразворотным, а текущий – разворотным. 3.2. На Схеме 1 изображена верхняя модель SM. Введем понятие диапазона формации, верхняя граница которого определяется наивысшим максимумом предразворотного (1) и разворотного (2) баров, а нижняя – наименьшим минимумом таких баров. Тогда заранее заданный параметр db, прибавленный к верхней границе диапазона модели определит верхнюю границу торгового диапазона td, а вычитание параметра ds из нижней границы диапазона модели обозначит нижнюю границу торгового диапазона td формации. http://img442.imageshack.us/img442/6686/shemsqq8.gif Подсистема торговых сигналов «Smart Money». Часть 4. Сигналы и подтверждение сигналов. 4.1. Зададимся вопросом: «Что мы ожидаем от модели SM?» Конечно, разворота цены относительно предыдущей тенденции. Модель, изображенная на Схеме 2, была подтверждена баром 3 (первичное подтверждение), а также вторично подтвердилась баром 4, который пересек нижнюю границу торгового диапазона td (вторичное подтверждение). Бар 3 формации со Схемы 3 внес сомнение в истинности разворота, но первичное подтверждение баром 4 и вторичное подтверждение баром 5 опровергли опасение за ожидаемый сигнал на продажу. 4.2. Модели, сразу подтверждающие изменение тенденции (Схема 4 и Схема 5) будем называть собственно моделями, а формации, подобные Схемам 6 и 7 назовем слабыми. 4.3. Если Схемы 4,5,6 и 7 «раскрывают» разворотные модели, то на Схемах 8 и 9 показаны модели продолжения: собственно модель продолжения (Схема 8); и слабая модель продолжения (Схема 9). Подсистема торговых сигналов «Smart Money». Часть 5. Перечень правил подсистемы торговых сигналов Smart Money. 5.1. Разворотная модель Smart Money (SM) состоит из двух разнонаправленных баров: предразворотного и разворотного. Разворотный бар начинается с разрыва между его ценой открытия и ценой закрытия предразворотного бара не менее заранее определенного параметра s в сторону тенденции предразворотного бара. Для разрыва вверх цена закрытия разворотного бара ниже его цены открытия, а для разрыва вниз цена закрытия такого бара выше цены открытия. 5.2. Модель продолжения Smart Money отличается от разворотной тем, что разрыв противоположен тенденции предразворотного бара, а оба бара формации сонаправлены. 5.3. Диапазон модели определяется наибольшим из максимумов и наименьшим из минимумов баров, входящих в ее состав. 5.4. Заранее определенный параметр db, прибавленный к верхней границе диапазона модели, и параметр ds, вычитаемый из значения нижней границы диапазона модели, определяют соответственно верхнюю и нижнюю границы торгового диапазона td формации. 5.5. Сигнал к покупке формируется при пересечении ценой верхней границы торгового диапазона td. Сигнал к продаже определяется пересечением ценой нижней границы торгового диапазона td. 5.6. Первичным подтверждением считается формирование после разворотного бара сонаправленного бара. Вторичное подтверждение модели происходит при пересечении ценой торгового диапазона td модели. 5.7. Если после разворотного бара сформируется бар обратный тенденции разворотного бара, то такая модель считается слабой. Подсистема торговых сигналов «Smart Money». Часть 6. Специально подобранный пример. Для тестирования подсистемы Smart Money примем следующие условия: Вариант 1. 6.1. s = 8; 6.2. db = 0; 6.3. ds = 0; 6.4. При появлении сигнала открыть позицию в сторону сигнала; 6.5. Открытую позицию закрыть при появлении противоположного сигнала; 6.6. После открытия позиции стоп-сигналы устанавливаются: 6.6.1. Для позиции buy в точке ближайшего относительного минимума* с параметром m; 6.6.2. Для позиции sell в точке ближайшего относительного максимума* с параметром m; 6.6.3. Принимаем m = 3. * Определение Томаса ДеМарка. Относительный максимум – максимум, который выше максимумов за m предыдущих и m последующих дней. Относительный минимум – минимум, который ниже минимумов за m предшествующих и m последующих дней. 6.7. По мере возникновения новых относительных максимумов и минимумов стоп сигнал перемещается в эти экстремумы в сторону открытой позиции. 6.8. Допускается наличие только одной открытой позиции. Пока рассмотрим тест подсистемы без фильтрации сигналов и системы управления позициями. В качестве примера приведен дневной график валютной пары GBP/USD с начала февраля 2007 года по сегодняшний день. На графике приняты следующие обозначения: 1. Коричневыми прямоугольниками выделены модели Smart Money, обозначенные буквами sm с цифрами в порядке появления; 2. Желтыми прямоугольниками отмечены сигналы с параметром s=7; 3. Цифрами над и под некоторыми барами обозначены бары, по ценам открытия которых начинались (зеленые цифры) и закрывались (красные цифры) сделки; 4. Линиями с расположенными рядом надписями stop показаны сработавшие стоп-сигналы с цифрами, соответствующими пронумерованным формациям. Изображение 3. http://img442.imageshack.us/img442/1438/pic3gx8.gif Первый вариант (Изображение 3) начался сигналом sm1, закрытому по стоп-сигналу stop1 с положительным итогом +74. Вторая модель sm2 «не сработала», так как в это время была открыта позиция от sm1. Сигнал sm5 закрыл сделку от sm3 с результатом + 554 пункта. Всего +6 пунктов получил сигнал sm5, а последующая модель sm6 принесла убыток – 68 пунктов. stop7 «остановил» sm7 на отметке +55. И, наконец, модель sm8 «отличилась» на целых +618 пунктов. Последняя модель sm10 потеряла большую часть движения цены, но «укрепила» окончательный результат до +1359 пунктов. Вот такая «научно-популярная фантастика»… Отметим, что большинство графических моделей правильно «предсказали» последующее движение цены. Подсистема торговых сигналов «Smart Money». Часть 7. Результаты теста специально подобранного примера. Вариант 1. 1. sm1 sell 1,9507 stop1 1,9433 +74 2. sm2 - 3. sm3 buy 1,9448 close 2,0002 +554 4. sm4 - 5. sm5 sell 2,0002 close 1,9996 +6 6. sm6 buy 1,9996 close 1,9928 -68 7. sm7 sell 1,9928 stop7 1,9873 +55 8. sm8 buy 1,9693 close 2,0311 +618 9. sm9 - 10. sm10 sell 2,0311 stop10 2,0191 +120 Итого: +1359 пунктов. «Неплохой результат для такой простой подсистемы» - скажут оптимисты. «Ну конечно, ведь пример «специально подобранный!» - поддержат оптимистов пессимисты. И правда, почему бы не попробовать, как говориться, « на широком спектре»? Подсистема торговых сигналов «Smart Money». Часть 8. Расширенный тест подсистемы. 8.1. Начнем, пожалуй, с «любимой» всеми трейдерами валюты – японской йены. На Изображении 4 приведен график USD/JPY за последний год. 18 сигналов показали следующие результаты. Изображение 4. http://img299.imageshack.us/img299/3743/iz4jpy1cl2.gif USD/JPY. Вариант 1. 1. sm1 buy 116,55 stop1 118,04 +149 2. sm2 buy 118,08 stop2 117,12 -96 3. sm3 buy 116,10 stop3 115,37 -73 4. sm4 buy 115,42 stop4 120,17 +475 5. sm5 - 6. sm6 - 7. sm7 sell 121,83 close 119,65 +218 8. sm8 buy 119,65 stop8 118,96 -69 9. sm9 buy 117,40 stop9 120,85 +345 10. sm10 - 11. sm11 - 12. sm12 - 13. sm13 sell 123,39 close 119,16 +423 14. sm14 - 15. sm15 buy 119,16 stop15 117,97 -119 16. sm16 buy 118,85 close 118,14 -71 17. sm17 sell 118,14 close 113,59 +455 18. sm18 buy 113,59 ? Итого: +1637 пунктов. Подсистема торговых сигналов «Smart Money». 8.2. Тот же период пары USD/CHF на Изображении 5 «порадовал» не сильно. 16 моделей вместе заработали нижеприведенную сумму. Изображение 5. http://img299.imageshack.us/img299/2093/iz5chf1gu8.gif USD/CHF. Вариант 1. 1. sm1 sell 1,2701 close 1,2668 +33 2. sm2 buy 1,2668 stop2 1,2548 -120 3. sm3 buy 1,2445 stop3 1,2344 -101 4. sm4 buy 1,2064 stop4 1,2015 -49 5. sm5 buy 1,1930 stop5 1,2378 +456 6. sm6 buy 1,2392 stop6 1,2142 -250 7. sm7 buy 1,2114 stop7 1,2048 -66 8. sm8 - 9. sm9 - 10. sm10 buy 1,2092 stop10 1,2001 -91 11. sm11 buy 1,2072 stop11 1,2239 +167 12. sm12 - 13. sm13 - 14. sm14 sell 1,2419 close 1,2284 +135 15. sm15 buy 1,2284 stop15 1,2146 -138 16. sm16 buy 1,1916 stop16 1,1993 +77 Итого: +53 пункта. Практически ничего… Подсистема торговых сигналов «Smart Money». 8.3. Ну а что же европейская валюта (Изображение 6). 18 моделей заработали… Изображение 6. http://img299.imageshack.us/img299/2017/iz6eur1ru9.gif EUR/USD. Вариант 1. 1. sm1 buy 1,2594 stop1 1,2555 -39 2. sm2 buy 1,2533 close 1,2808 +275 3. sm3 sell 1,2808 stop3 1,2899 -91 4. sm4 sell 1,3133 stop4 1,3217 -84 5. sm5 sell 1,3339 close 1,3248 +91 6. sm6 buy 1,3248 stop6 1,3129 -119 7. sm7 sell 1,3101 stop7 1,3244 -143 8. sm8 sell 1,2959 stop8 1,3041 -82 9. sm9 sell 1,3150 stop9 1,3187 -37 10. sm10 sell 1,3082 stop10 1,3258 -176 11. sm11 sell 1,3367 stop11 1,3399 -32 12. sm12 sell 1,3530 stop12 1,3636 -106 13. sm13 sell 1,3575 close 1,3640 -65 14. sm14 buy 1,3640 stop14 1,3540 -100 15. sm15 sell 1,3464 stop15 1,3519 -55 16. sm16 sell 1,3625 stop16 1,3681 -56 17. sm17 buy 1,3696 close 1,3793 +97 18. sm18 sell 1,3793 stop18 1,3684 +105 Итого: -617 пунктов. Не может быть!!! После GBP и JPY… Неужели подсистема не работоспособна?! Подсистема торговых сигналов «Smart Money». Часть 9. Анализ результатов тестирования. Рассмотрим более внимательно результаты теста EUR/USD по Варианту 1. Обращает внимание на себя тот факт, что подавляющее большинство сделок закрылось по стоп-сигналам. Приведу несколько цитат из моей любимой книги Д. Швагера. 9.1. «Если вы когда-нибудь обнаружите систему, которая не может быть оптимизирована так, чтобы показывать относительно хорошую прибыль в прошлом, примите мои поздравления: вы только что открыли машину по производству денег (поступайте противоположно ее сигналам)…» 9.2. «Никогда не следует недооценивать возможной значимости негативных результатов. Анализ условий, при которых система дает плохие результаты, иногда может раскрыть важные недостатки системы, которые ранее были пропущены, и, таким образом, дать ключ к возможному улучшению системы… Потенциальную ценность негативных результатов как источника идей относительно того, как можно улучшить систему, трудно переоценить». 9.3. «Ложный сигнал является одним из наиболее надежных графических сигналов. Когда рынок неспособен двигаться в направлении графического сигнала, это является сильным признаком того, что вероятно движение в противоположном направлении». Посмотрим, что же мы упустили. Ну конечно! Позиции открывались без подтверждения! Изменим начальные условия, добавив к условиям Варианта 1 несколько пунктов. Вариант 2 (включает в себя Вариант 1). 1. После появления сигнала дождаться подтверждения. Подтверждением считать появление бара, сонаправленного разворотному бару (первичное подтверждение). 2. Открывать позицию в случае опровержения модели. Подтверждением такого события считать закрытие за пределами торгового диапазона модели td. Примечание. На приведенных ниже графиках голубыми прямоугольниками обозначены слабые модели. Подсистема торговых сигналов «Smart Money». Часть 10. Расширенный тест подсистемы (Вариант2). 10.1. Вариант 2 для пары USD/JPY (Изображение 7). Изображение 7. http://img143.imageshack.us/img143/605/iz7jpy1dd6.gif USD/JPY. Вариант 2. 1. sm1 buy 117,11 stop1 118,04 +93 2. sm2 sell 116,71 close 116,10 +61 3. sm3 buy 116,21 stop3 115,31 -90 4. sm4(1) sell 114,93 stop4(1) 116,54 -161 5. sm4(2) buy 116,81 stop4(2) 120,17 +336 6. sm7 sell 121,20 close 119,65 +155 7. sm8(1) buy 120,01 stop8(1) 118,96 -105 8. sm8(2) sell 118,21 close 117,49 +72 9. sm9 buy 118,12 close 116,89 -123 10. sm10 sell 116,89 close 117,84 -95 11. sm11 buy 118,90 stop11 121,87 +297 12. sm13 sell 121,35 close 119,16 +219 13. sm16 buy 119,61 close 118,14 -147 14. sm17 sell 117,56 close 113,59 +397 Итого: +909 пунктов. Подсистема торговых сигналов «Smart Money». Часть 10. Расширенный тест подсистемы (Вариант2). 10.2. Вариант 2 для пары USD/CHF (Изображение 8). Изображение 8. http://img90.imageshack.us/img90/7988/iz8chf1vg4.gif USD/CHF. Вариант 2. 1. sm1 sell 1,2687 close 1,2668 +19 2. sm2 sell 1,2542 close 1,2445 +97 3. sm3(1) buy 1,2472 stop3(1) 1,2344 -128 4. sm3(2) sell 1,2263 close 1,2064 +199 5. sm4 sell 1,2029 close 1,1930 +99 6. sm5 buy 1,2059 stop5 1,2378 +315 7. sm6(1) buy 1,2364 close 1,2298 -66 8. sm6(2) sell 1,2298 close 1,2114 +184 9. sm7 buy 1,2118 close 1,2080 -38 10. sm8 sell 1,2080 close 1,2092 -12 11. sm10 sell 1,2012 close 1,2072 -60 12. sm11 buy 1,2137 close 1,2148 +11 13. sm13(1) sell 1,2148 close 1,2230 -82 14. sm13(2) buy 1,2230 stop13(2) 1,2239 +9 15. sm14 sell 1,2405 close 1,2284 +121 16. sm15 sell 1,2212 close 1,1916 +296 17. sm16 buy 1,1970 stop16 1,1993 +23 Итого: +987 пунктов. Подсистема торговых сигналов «Smart Money». Часть 10. Расширенный тест подсистемы (Вариант2). 10.3. Вариант 2 для пары EUR/USD (Изображение 9). Изображение 9. http://img90.imageshack.us/img90/6425/iz9eur1zl8.gif EUR/USD. Вариант 2. 1. sm1 sell 1,2531 close 1,2533 -2 2. sm2 buy 1,2538 close 1,2808 +270 3. sm3 buy 1,2942 close 1,3133 +191 4. sm4 buy 1,3193 close 1,3339 +146 5. sm5 sell 1,3339 close 1,3248 +91 6. sm6(1) buy 1,3284 stop6(1) 1,3129 -155 7. sm6(2) sell 1,3082 stop6(2) 1,3244 -162 8. sm7(1) buy 1,3278 stop7(1) 1,3088 -190 9. sm7(2) sell 1,3010 stop7(2) 1,3042 -32 10. sm8 buy 1,3132 close 1,3150 +18 11. sm9(1) sell 1,3143 close 1,3176 -42 12. sm9(2) buy 1,3176 stop9(2) 1,3079 -97 13. sm10 buy 1,3215 close 1,3367 +152 14. sm11(1) sell 1,3329 stop11(1) 1,3399 +70 15. sm11(2) buy 1,3432 close 1,3530 +98 16. sm12 buy 1,3612 close 1,3575 -37 17. sm13 buy 1,3639 close 1,3583 -56 18. sm14 sell 1,3583 stop14 1,3519 +64 19. sm16 buy 1,3767 stop16 1,3752 -15 20. sm17 buy 1,3834 close 1,3793 -41 21. sm18 sell 1,3742 stop18 1,3618 +58 Итого: +329 пунктов. Подсистема торговых сигналов «Smart Money». Часть 11. Еще одно «небольшое» изменение условий тестирования. К чему такие «нервы» по поводу слабых моделей? А что если попросту не обращать внимание на такого рода формации? Так и поступим. Еще раз изменим начальные условия, добавив к Варианту 2 всего один пункт. Вариант 3 (включает в себя Вариант2). 1. Слабые модели игнорируются. Подсистема торговых сигналов «Smart Money». Часть 12. Расширенный тест подсистемы (Вариант3). 12.1. Вариант 3 для пары USD/JPY (Изображение 7). 1. sm1 buy 117,11 stop1 118,04 +93 2. sm3(1) buy 116,21 stop3(1) 115,18 -103 3. sm3(2) sell 115,31 stop3(2) 116,54 -123 4. sm3(3) buy 116,81 stop3(3) 120,17 +336 5. sm7 sell 121,20 close 119,65 +155 6. sm8(1) buy 120,01 stop8(1) 118,96 -105 7. sm8(2) sell 118,21 close 117,49 +72 8. sm11 buy 118,90 stop11 121,87 +297 9. sm13 sell 121,35 close 113,59 +776 Итого: +1398 пунктов. 12.2. Вариант 3 для пары USD/CHF (Изображение 8). 1. sm1 sell 1,2687 stop1 1,2268 +415 2. sm6(1) buy 1,2364 close 1,2298 -66 3. sm6(2) sell 1,2298 close 1,2114 +184 4. sm7 buy 1,2118 close 1,2080 -38 5. sm8 sell 1,2080 close 1,2072 +8 6. sm11 buy 1,2137 stop11 1,2239 +102 7. sm14 sell 1,2405 close 1,1916 +489 8. sm16 sell 1,1970 stop16 1,1993 +23 Итого: +1117 пунктов. 12.3. Вариант 3 для пары EUR/USD (Изображение 9). 1. sm2 buy 1,2538 close 1,3339 +801 2. sm5 sell 1,3316 close 1,3248 +68 3. sm6(1) buy 1,3284 stop6(1) 1,3129 -155 4. sm6(2) sell 1,3082 stop6(2) 1,3244 -162 5. sm9(1) sell 1,3134 stop9(1) 1,3176 -42 6. sm9(2) buy 1,3176 stop9(2) 1,3079 -97 7. sm11(1) sell 1,3329 stop11(1) 1,3399 -70 8. sm11(2) buy 1,3432 stop11(2) 1,3540 +106 9. sm15 sell 1,3450 stop15 1,3419 -31 10. sm18 sell 1,3742 stop18 1,3684 +58 Итого: +476 пунктов. Подсистема торговых сигналов «Smart Money». Часть 13. Тестируем фунт и подводим итоги. 13.1. Вариант 2 для пары GBP/USD (Изображение 10). Изображение 10. http://img143.imageshack.us/img143/8773/iz10gbp1hk5.gif 1. sm1(1) buy 1,9565 stop1(1) 1,9429 -136 2. sm1(2) sell 1,9192 stop1(2) 1,9433 -241 3. sm2 buy 1,9448 close 2,0002 +554 4. sm5 sell 1,9908 close 1,9996 -88 5. sm7 sell 1,9890 stop7 1,9873 +17 6. sm8 buy 1,9741 close 2,0311 +618 7. sm10 sell 2,0221 stop10 2,0191 +30 Итого: +754 пункта. 13.2. Вариант 3 для пары GBP/USD (Изображение 10). 1. sm2(1) sell 1,9282 stop2(1) 1,9433 -151 2. sm2(2) buy 1,9448 stop2(2) 1,9864 +416 3. sm7 sell 1,9890 stop7 1,9873 +17 4. sm8 buy 1,9741 close 2,0221 +480 5. sm10 sell 2,0221 stop10 2,0191 +30 Итого: +792 пункта. 13.3. Итоговая таблица для четырех валютных пар. Вариант 1. Вариант 2. Вариант 3. USD/JPY +1637 +909 +1398 USD/CHF +53 +987 +1117 EUR/USD -617 +329 +476 GBP/USD +1359 +754 +792 Итого: +2432 +2979 +3783 Результаты показывают, что слепое реагирование на каждый графический сигнал (Вариант 1) подобно «собаке Павлова» никогда не приведет ни к чему хорошему, а модель без подтверждения с большой натяжкой может считаться графическим сигналом. Также тестирование подтвердило одно из главных правил графического анализа, по которому опровержение графической модели порой является наиболее достоверным сигналом к открытию позиции. Какой вариант предпочту я? Конечно третий. И не только потому, что в графе «итого» наиболее привлекательная цифра. Всего 32 сделки Варианта 3 подразумевает гораздо меньшие транзакционные затраты по сравнению с многочисленными сделками Вариантов 1 и 2. А самое весомое оправдание выбора Варианта 3 мы найдем в строках Д. Швагера: «…гораздо важнее избежать плохих сигналов, чем успеть отреагировать на хорошие».

Если внимательно посмотреть, то на картинке обозначены последователльно переносимые стопы: stop1, stop2, stop3 и текущий стоп. Я их размещаю в относительных минимумах с параметром 3 по ДеМарку. Однако склоняюсь к закрытию позиций по волновой теории, исходя из примерного равенства волн А И С в зигзагах по статистике... Посему еще подожду, может минимум образуется. А нет - буду закрываться по Эллиотту.

У меня сейчас ордер с 12 сентября стоит. Особенно радостная колонка "своп". Одна загвоздка, когда закрывать? http://img212.imageshack.us/img212/8908/audchf1rl8.gif

Сформированный верхний реверс R22 закрыл позицию по реверсу R21. Результаты реверса 21. 21. R21 buy 2,0470 close 2,0404 -66 Для первоначальных параметров итог: +814 пунктов (Вариант 1). Для стопа на границе торгового диапазона результат: +1044 пункт (Вариант 2). http://img338.imageshack.us/img338/2650/picr21closeim7.gif

Сформирован реверс R21. 21. R21buy 2,0470 http://img249.imageshack.us/img249/3999/picr21openfe2.gif

Сформирован сигнал от зоны Z17.. 17. Z17 buy 2?0470 http://img249.imageshack.us/img249/3999/picr21openfe2.gif

Сработал стоп-сигнал зоны Z16. Результаты: 16. Z16 sell 2,0059 stop16 2,0319 -260 Для первоначальных параметров итог: +328 пунктов (Вариант 3). http://img513.imageshack.us/img513/8730/picz16closefi5.gif

Сформированный верхний реверс R21 закрыл позицию по нижнему реверсу R20. Результаты реверса 20. 20. R20 buy 2,0211 close 2,0182 -29 Для первоначальных параметров итог: +880 пунктов (Вариант 1). Для стопа на границе торгового диапазона результат: +1110 пункт (Вариант 2). http://img502.imageshack.us/img502/9012/picr20closezs9.gif

Сформирован реверс R20. Позиция открыта сегодня: 20. R20 buy 2,0211 http://img524.imageshack.us/img524/671/picr20openaq1.gif

Сработал стоп-сигнал реверса R18 расположенный на границе диапазона диапазона. Результаты реверса 18 18. R18buy 2,0190 stop 2,0042 -142 Для первоначальных параметров итог: +909 пунктов (Вариант 1). Для стопа на границе торгового диапазона результат: +1139 пункт (Вариант 2). http://img233.imageshack.us/img233/4492/picr18closegx4.gif

Сработал стоп-сигнал реверса R19(1), расположенный посредине диапазона. Позиция R18 со стоп-сигналом на границе диапазона остается открытой. Результаты реверса 19 (1). 19.1 R19 (1) buy 2,0232 stop 2,0133 -99 Для первоначальных параметров итог: +909 пунктов (Вариант 1). Для стопа на границе торгового диапазона результат: +1281 пункт (Вариант 2). http://img123.imageshack.us/img123/5095/picr19close1bs2.gif

Подсистема торговых сигналов «Зоны нестабильности». Часть 6. Специально подобранный пример. Для тестирования подсистемы «Зоны нестабильности» примем следующие условия: 6.1. Рассмотрим три варианта параметров n и k. 6.1.1. Вариант 1: 1) n = 0 (формирование модели закончится после закрытия за одной из границ диапазона зоны); 2) k = 5 (минимальное количество баров, необходимое для образования консолидации). 6.1.2. Вариант 2: 1) n = 1 (модель считается сформированной после вхождения в нее k баров); 2) k = 6. 6.1.3. Вариант 3: 1) n = 1; 2) k = 5. 6.2. Для всех вариантов установим следующие значения параметров: 6.2.1. db = 0; 6.2.2. ds = 0. 6.3. Сигнал подтверждается после закрытия за пределами торгового диапазона td. 6.4. Открытую позицию закрыть после подтверждения встречного сигнала. 6.5. Если после формирования модели предыдущая консолидация не дала сигнала, к открытию позиции, то предыдущая модель аннулируется. 6.6. После открытия позиции стоп-сигналы устанавливаются: 6.6.1. Для позиции buy в точке ближайшего относительного минимума* с параметром m; 6.6.2. Для позиции sell в точке ближайшего относительного максимума* с параметром m; 6.6.3. Принимаем m = 3. * Определение Томаса ДеМарка. Относительный максимум – максимум, который выше максимумов за m предыдущих и m последующих дней. Относительный минимум – минимум, который ниже минимумов за m предшествующих и m последующих дней. 6.7. По мере возникновения новых относительных максимумов и минимумов стоп сигнал перемещается в эти экстремумы в сторону открытой позиции. 6.8. Допускается наличие только одной открытой позиции. Пока рассмотрим тест подсистемы без фильтрации сигналов и системы управления позициями. В качестве примера приведен дневной график валютной пары GBP/USD с начала февраля 2007 года по сегодняшний день. На графике приняты следующие обозначения: 1) красными линиями и буквами Z с цифрами зоны нестабильности в порядке их появления; 2) синими стрелками вниз с соответствующими номеру формации цифрами относительные максимумы, в которые последовательно переносились стоп-сигналы для открытых позиций на продажу; 3) синими стрелками вверх с соответствующими номеру модели цифрами относительные минимумы, в которые последовательно переносились стоп-сигналы для открытых позиций на покупку; 4) соответствующими номерам формаций цифрами над и под некоторыми барами бары, по ценам открытия которых открывались (зеленые цифры) и закрывались (красные цифры) позиции; 5) зелеными линиями с надписью stop исполненные стоп-сигналы, принесшие прибыль; 6) черными линиями с надписью stop исполненные стоп-сигналы, принесшие убыток; 7) синей отметкой аномальный бар; 8) черными буквами, цифрами и серыми отметками с буквами R волновая разметка и разметка не участвующей в тесте подсистемы «Реверс». Изображение 1. http://img503.imageshack.us/img503/8375/piciz11vc1.gif Первый вариант (Изображение 1.) начался 13-ти баровой моделью, принесшей убыток в 241 пунктов. Вторая зона нестабильности скомпенсировала убыток, «заработав 296 пунктов, отменив сигнал от зоны Z3, поскольку в сторону сигнала позиция уже была открыта. Четвертая формация успела пополнить счет «своей команды» на 35 пунктов, закрывшись внутри зоны нестабильности 6, формировавшейся 31 день. Z6 подняла планку прибыли на 189 пункта, и окончательный результат в плюс 341 пунктов установила консолидация Z8. На сегодня позиция buy от модели Z9 остается открытой. Изображение 2. http://img249.imageshack.us/img249/1903/piciz21nw9.gif Второй вариант (Изображение 2.) предоставил на суд теста одиннадцать зон нестабильности. И опять первая сделка убыточна на 241 пункт. Зато вторая формация взяла свое сполна: 460 пунктов на положительную тарелку весов депозита. Не удалось проскочить пологую коррекцию от Z4 до Z8 без убытка. Зона 8 помогла скомпенсировать минус от десятой формации, которая «проскочила» впадину и должна была принести положительный результат, но закрылась по «черному» стоп-сигналу. Сигнал на покупку от Z11 остается до сих пор открытым. Итого: плюс 348 пунктов. Изображение 3. http://img249.imageshack.us/img249/8163/piciz31bz2.gif Рассмотрим вариант 3 (Изображение 3). Наконец-то! Вторая модель аннулировала первую и принесла целый один пункт прибыли! Справедливости ради стоит сказать следующее. Если рассмотреть график несколько левее, то первая позиция для второго и третьего вариантов могла бы принести прибыль в 27 пунктов (вместо убытка в 241 пункт в случае варианта 2). Опять убыток от двух зон Z6 и Z10 в пологой коррекции. Формации Z11 и Z13 не подвели: плюс 412 пунктов на двоих. Позиция buy от Z14 довела общий положительный результат до 588 пунктов. Подсистема торговых сигналов «Зоны нестабильности». Часть 7. Результаты теста специально подобранного примера. Вариант 1: n = 0; k = 5. 1.1. Z1 sell 1,9192 stop1 1,9433 -241 1.2. Z2 buy 1,9612 close 1,9908 +296 1.3. Z3 - 1.4. Z4 sell 1,9908 stop4 1,9873 +35 1.5. Z5 - 1.6. Z6 buy 1,9993 stop6 2,0182 +189 1.7. Z7 - 1.8. Z8 sell 2,0114 close 2,0052 +62 1.9. Z9 buy 2,0052 ? Итого: +314 Вариант 2: n = 1; k = 6. 2.1. Z1 sell 1,9192 stop1 1,9433 -241 2.2. Z2 buy 1,9448 close 1,9908 +460 2.3. Z3 - 2.4. Z4 sell 1.9908 stop4 1,9873 +35 2.5. Z5 - 2.6. Z6 - 2.7. Z7 buy 1,9913 stop7 1,9733 -180 2.8. Z8 buy 1,9832 stop8 2,0182 +350 2.9. Z9 - 2.10. Z10 sell 2,0114 stop10 2,0190 -76 2.11. Z11 buy 2,0280 ? Итого: +348 Вариант 3: n = 1; k = 5. 3.1. Z1 - 3.2. Z2 sell 1,9434 stop2 1,9433 +1 3.3. Z3 - 3.4. Z4 buy 1,9612 close 1,9908 +296 3.5. Z5 - 3.6. Z6 sell 1,9908 stop6 1,9873 +35 3.7. Z7 - 3.8. Z8 - 3.9. Z9 - 3.10. Z10 buy 1,9913 stop10 1,9736 -177 3.11. Z11 buy 1,9832 stop11 2,0182 +350 3.12 Z12 - 3.13. Z13 sell 2.0114 close 2,0052 +62 3.14. Z14 buy 2,0052 close 2,0059 +21 3.15. Z15 – 3.16. Z16 sell 2,0059 ? Итого: +588 Подсистема торговых сигналов «Зоны нестабильности». Часть 8. Анализ результатов. Плюс 574 пунктов. Немного и немало. В целом все прошло «спокойно». Первые два варианта показали посредственные результаты. Разве что первый вариант без спорной первой сделки состоит из одних прибыльных сделок. Все три варианта чувствовали себя «неуютно» в пологой коррекции от R5 до R11. Практически все модели с разными параметрами правильно предсказали своими сигналами последующее направление движения цены. В первом (Z8), втором (Z10) и третьем (Z13) варианте закрытие позиции произошло с «потерей» относительно минимума впадины от 400 до 538 пунктов. Также «потери» в 370 пунктов от вершины R14 коснулись формаций (Z6), (Z8) и (Z11) этих вариантов соответственно. Однако, все что угодно всегда возможно улучшить. Предположим следующий сценарий изменения варианта 3 в виде двух дополнений. Изображение 4. http://img66.imageshack.us/img66/741/piciz41kn0.gif Вариант 4 (Изображение 4): 8.4.1. Открыть дополнительную позицию, если возникает подтвержденный сигнал в сторону открытой позиции; 8.4.2. При открытии дополнительной позиции изменить параметр m до 1. Таким образом, будут открыты позиции (цены открытия обозначены синими цифрами над и под соответствующими барами, синим цветом обозначены стоп-сигналы): 1. Z5 buy 1,9773 stop4,5 1,9983 +210 2. Z8 sell 1,9777 stop6,8 1,9873 -96 3. Z12 buy 2,0273 stop11,12 2,0259 -14 4. Z15 buy 2,0280 stop14,15 2,0228 -52 Изменятся результаты некоторых сделок варианта 3: 1. Z4 stop4,5 +75 2. Z11 stop11,12 +76 3. Z14 stop14,15 +169 Итоговое «улучшение» в 368 пунктов подняла планку результата до + 956.

Подсистема торговых сигналов «Зоны нестабильности». Часть 3. Почему «Зоны нестабильности»? Обратим внимание на Рисунок 1. Дневной график GBP/USD консолидировался одиннадцатью барами в компактную формацию. Теперь «заглянем» внутрь модели во временной период Н1 (Рисунок 2). Размеренное движение цены вверх словно попало за высокие стены с лабиринтом. Нестабильное поведение цены продолжалось рывками из стороны в сторону, замиранием в узких диапазонах. В конце концов, график вырвался на «свежий воздух» и быстро удалился от западни зоны нестабильности. http://img66.imageshack.us/img66/4644/pic3qq5.gif http://img249.imageshack.us/img249/6550/pic4od4.gif Подсистема торговых сигналов «Зоны нестабильности». Часть 4. Границы, сигналы и особые линии модели (Схема 2). 4.1. Основной сигнал. При пересечении ценой границ торгового диапазона td (красные линии) подсистема формирует сигналы. После преодоления верхней границы на покупку, нижней – на продажу. Верхняя граница торгового диапазона td определяется заданным значением db, прибавленным к верхней границе зоны нестабильности. Нижняя граница торгового диапазона td вычисляется вычитанием заданного параметра ds из нижней границы диапазона модели. 4.2. Скрытый сигнал. Пересечение ценой границ скрытого диапазона hd (зеленые линии) генерирует скрытый сигнал. Определим нижнюю и верхнюю линии закрытия, как горизонтальные линии, проведенные через минимальную и максимальную цены закрытия зоны нестабильности соответственно. Тогда заданный параметр db, добавленный к верхней линии закрытия, определит верхнюю границу скрытого диапазона hd, а вычитание заданного параметра ds из нижней линии закрытия сформирует нижнюю границу скрытого диапазона hd. 4.3. Дополнительный сигнал. Рассмотрим проведенные на Схеме 2 линии поддержки и сопротивления модели (обозначены синим цветом). Расположим сигнальные линии параллельно рассматриваемым: нижние - ниже линий sell_1 и sell_2 на значение заданного параметра ds, верхние - выше линий buy_1 и buy_2 на заданный параметр db. Пересечение таких сигнальных линий (верхней и нижней) графиком цены дает дополнительные сигналы к покупке и продаже соответственно. Необходимо отметить, что количество сигнальных линий в модели колеблется от двух до четырех. 4.4. Аномальный сигнал. После формирования консолидации один или несколько баров могут открыться за пределами торгового, скрытого диапазонов или за сигнальными линиями и закрыться внутри указанных диапазонов или с обратной открытию стороны сигнальных линий, создав таким образом аномальный сигнал (сигналы). Такой или такие бары могут быть проигнорированы и, соответственно, должны быть исключены из определения торгового, скрытого диапазонов, сигнальных линий и состава зон нестабильности с параметром n=0. 4.5. Пример последовательности сигналов. На Схеме 2 показана графическая модель зона нестабильности с параметрами k=8 и n=1. Восемь пронумерованных баров образовали ромбовидную формацию. Девятый бар хотя и мог стать частью модели, но не «прошел» по параметрам k и n. Бары с 10 по 12 последовательно выдали 3 сигнала на продажу: 4.5.1. Бар 10 пересек сигнальную линию; 4.5.2. Бар 11 прорвал нижнюю линию срытого диапазона hd; 4.5.3. Бар 12 отметился переходом через нижнюю границу торгового диапазона td. Однако до этих событий бар 9 сформировал аномальный сигнал на покупку, открывшись выше верхней границы скрытого диапазона hd. Подсистема торговых сигналов «Зоны нестабильности». Часть 5. Перечень правил подсистемы торговых сигналов «Зоны нестабильности». 5.1. Зона нестабильности начинается с двух баров, первый из которых своим диапазоном перекрывает внутренний диапазон второго бара, определяемый его ценами открытия и закрытия. 5.2. Диапазон зоны нестабильности ограничен максимальным из максимумов баров (верхняя граница) и минимальным из минимумов баров (нижняя граница), входящих в состав модели. 5.3. Каждый последующий бар после второго включается в состав формации, если его цены открытия и закрытия не выходят за границы диапазона зоны нестабильности, а максимум и минимум такого бара становятся границами диапазона модели, если превысят определенные до его появления верхнюю или нижнюю границы зоны. Аномальный бар, открывшийся за пределами диапазона формации и закрывшийся внутри диапазона, может быть проигнорирован и исключен из рассмотрения его влияния на определение свойств диапазона консолидации. 5.4. Параметр n = 1 определяет, что зона нестабильности должна состоять из такого количества баров, которое определено заранее заданным параметром k. Равенство n нулю означает, что формация должна иметь минимум k баров, а модель будет считаться законченной после первого закрытия за пределами диапазона консолидации. 5.5. Не допускается принадлежность одного бара более чем одной модели. 5.6. Торговый диапазон td зоны нестабильности ограничен верхней границей, образованной параметром db, прибавленным к верхней границе диапазона модели, и нижней границей – линией, координата которой определена вычитанием параметра ds из нижней границы диапазона консолидации. 5.7. Основной сигнал возникает: 5.7.1. При n=1, после окончания формирования зоны нестабильности, в момент пересечения ценой границ торгового диапазона td; 5.7.2. При n=0 и появлении модели с количеством баров не менее заданного параметра k, после закрытия бара за пределами любой из границ торгового диапазона td. 5.8. Верхняя граница скрытого диапазона hd формации проходит выше на параметр db от максимальной цены закрытия всех баров, вошедших в модель, нижняя –ниже на параметр ds от минимальной цены закрытия этого набора баров. 5.9. Скрытый сигнал генерируется моделью при пересечении ценой границ скрытого диапазона : верхней (сигнал к покупке) и нижней (сигнал к продаже). 5.10. После формирования зоны нестабильности ее можно ограничить линиями поддержки и сопротивления ( от двух до четырех). Отстоящие от верхних линий на значение db линии образуют верхние сигнальные линии. Параллельные нижним линиям и отстоящие от них на параметр ds вниз прямые назовем нижними сигнальными линиями. 5.11. Пересечение ценой верхних сигнальных линий говорит о том, что существует дополнительный сигнал к покупке, а если график миновал нижнюю сигнальную линию, то это – дополнительный сигнал к продаже. 5.12. Для формации с параметром n=0 дополнительный сигнал может возникнуть только после возникновения основного сигнала, а скрытый сигнал возможен только одновременно с основным (редкий случай, когда цена открытия и/или закрытия какого-либо бара или двух баров определяет границу или границы диапазона зоны). 5.13. Аномальные сигналы возникают в случае открытия бара за границей торгового диапазона td с последующим закрытием внутри торгового диапазона. Такой бар может быть проигнорирован с исключением его параметров из определения границ диапазонов и сигнальных линий.

Подсистема торговых сигналов «Зоны нестабильности». Часть 1. Идея. Если со значимыми вершинами (впадинами) графика цены все более менее понятно (открыть здесь сделку хочется, а вот предсказать не удается), то участки между ними таят в себе на первый взгляд хаос рывков и откатов. Близкое продолжение импульса неожиданно прерывается резкой коррекцией, а предсказанное окончание коррекции растягивается на недели… Однако в кажущемся беспорядке можно подметить повторяющиеся последовательности баров: один два – вверх, несколько - в небольшом горизонтальном или наклонном диапазоне. Посмотрите на любой график баров, повернутый на 90 градусов по часовой стрелке. Похоже на проекцию винтовой лестницы. Широкодиапазонные бары и бары рывки – ступеньки, диапазоны – основы под ступеньками, по которым ее Величество Цена неторопливо шествует по Истории Котировок. Вот такие «ступеньки» и их «основы» будут предметом нашего пристального внимания… Смысл этого исследования раскрывает следующая гипотеза. Повторяющиеся консолидации графика инструмента в несколько баров и следующий за этим рывок цены могут рассматриваться торговой системой в качестве сигналов для открытия сделок. Подсистема торговых сигналов «Зоны нестабильности». Часть 2. Теория. Близкие графические модели, встречающиеся в литературе: флаг, вымпел, бриллиант, диапазон. 2.1. Описание начнем с определения следующих величин: 1) Диапазон, определяемый максимумом и минимумом бара, назовем собственно диапазоном бара; 2) Диапазон между открытием и закрытием бара будем именовать внутренним диапазоном. Зона нестабильности (зона, консолидация) начинается с появления двух баров, первый из которых своим диапазоном перекрывает внутренний диапазон последующего бара. С этого момента возникает диапазон зоны нестабильности, верхняя граница которого определена наивысшим максимумом двух баров, а нижняя – наименьшим минимумом этих «элементарных частиц» графика. Третий бар изменит статус кандидата на звание члена партии «зоны нестабильности», если его внутренний диапазон будет поглощен диапазоном зоны. Ненасытная зона нестабильности будет пополнять свои ряды до появления кандидата, не прошедшего тест на лояльность закрытием за пределом диапазона зоны. В особо редких случаях «бар-бунтарь» может расположить за границей диапазона зоны свое открытие, но закрытие внутри диапазона. В этом случае консолидация «объявит» такой бар «предателем» и записав таковой в изгои, будет его игнорировать. http://img262.imageshack.us/img262/2084/pic12tm6.gif 2.2. На Схеме 1 изображен процесс образования зоны нестабильности. Внутренний диапазон бара 2 не сумел преодолеть диапазон бара 1, при этом максимум второго бара определил верхнюю границу диапазона зоны, а минимум первого – нижнюю. Бары с третьего по восьмой потерпели неудачу в попытках преодоления расширяющегося диапазона зоны нестабильности, попутно отодвинув минимумами третьего и восьмого баров его нижнюю границу. Неистребимая жажда свободы заставила цену «забросить» закрытие бара 9 далеко за верхнюю границу диапазона зоны нестабильности, поставив на ее «росте» крест. В этом случае зоне «хватило восьми баров. 2.3. Введем понятие параметра зоны нестабильности k. k – параметр, определяющий минимальное количество баров, необходимых, для того, чтобы формация зона нестабильности считалась состоявшейся. Значение параметра k всегда больше единицы, в противном случае все бары графика превратились бы в «одинарные» зоны нестабильности. Будем различать два типа формации, в зависимости от параметра n: 2.3.1. При n = 0, зона нестабильности может состоять из сколь угодно большого количества баров, но не менее чем из k; 2.3.2. При n = 1, модель «поглотит» только заданное параметром k количество баров, оставив другие вне поля своей «компетенции». Например, при k = 5 и n = 1, бары Схемы 1 скомпоновали зону, однако 6,7 и 8 бары теперь не являются составными частями модели и не участвуют в определении ее свойств. Параметр k равный 9, вообще оставит нас без формации. Сочетание следующих параметров: k = 5 и n = 0, воспроизведут указанную на Схеме 1 формацию из восьми баров. Важно отметить, что один бар может принадлежать только одной зоне нестабильности.

Сформирован реверс R19. Позиция для подсистемы со стоп-сигналом посредине диапазона открыта сегодня 19.1 R19 (1) buy 2,0232 Позиция от реверса R18 для подсистемы со стоп-сигналом на границе диапазона остается открытой. http://img507.imageshack.us/img507/218/picr19open1qk4.gif

Сработал стоп-сигнал реверса R18, расположенный посредине диапазона. Позиция со стоп-сигналом на границе диапазона остается открытой. Результаты реверса 18 (1). 18.1 R18 (1) buy 2,0190 stop 2,0069 -121 Для первоначальных параметров итог: +1008 пунктов. Для стопа на границе торгового диапазона результат: +1281 пункт. Ждем открытия позиции по реверсу 19. http://img209.imageshack.us/img209/3282/picr18close1jm2.gif

Если Вы заметили, то название темы - "подсистема". В ближайшее время выложу и систему фильтрации и систему управления позициями и еще кое что... В качестве "факультатива" можно бегло рассмотреть сигналы третьего рода совместно с сигналами второго и первого рода. Например при открытой позиции от сигнала второго или первого рода открыть сонаправленную позицию по сигналу третьего рода. При открытой позиции первого или второго рода встречные сигналы третьего рода игнорируются. Еще одна любопытная сторона сигналов Реверс - корреляция с сигналами други валютных пар. Например Реверс 17 был закрыт с убытком, а должен был бы быть закрыт в районе широкодиапазонного бара, по которым стоит волновая разметка С и (iii) (17.08.2007). На графиках других валютных пар в этот день был образован великолепный нижний Реверс. По сигналу управления (корреляционному) возможно было закрытие позиции от Реверса 17 с неплохой прибылью.

Открыта позиция buy (2,0190) по Реверсу 18. http://img67.imageshack.us/img67/731/picr18openlm6.gif