modelfractla

Здравствуйте. Что касается размерности, то она учитывает степень зашумленности временного ряда. Позже выложу изображения с примерами. Однако, как вы заметили изображение 1 и 3 похожи по коррекционным движениям, но качественно разлечимы. Все дело в том, что есть показатель, который меняет структуру временного ряда и делает его отличным от предыдущего, таким образом на рынке существует не один законченный цикл (как предложил Эллиот), а множество моделей, которые не являются копией друг друга из-за расходимости в структуре. Если вы знакомы с моделью нормального распределения Гаусса, а также с изображением колокола, то должны также знать, что есть такой показатель, как альфа = 2, значение которого определяет высоту пика колокола и толщину хвостов. Во фрактальной теории мы имеем не целые значения данного показателя от 1 до 2, в результате структура моделей получается не семетричной. Так же сами циклы обладают, размерностью D, которая тесно связана с показателем Н. Если Н>0.5, то будем иметь прямую, грубо говоря, характерную для изображения 1, если Н<0.5, то прямую 3. В итоге имеем показатель, который определяет зашумленность временного ряда, а следовательно и риски связанные с ним. Индикатор его определения находится в стадии разработки. Я приношу извинения за сложное изложение материала. Уважаемый seblab, что касается метода торговли, то здесь вы взря решили принебречь модельным рядом. Куда и как это еще не проблема. Что прикладывать и почему? Вот это реальная проблема. Почему те, кто используют теорию Эллиота применяют 8 волновую структуру, откуда она взялась? Почему именно ее я должен применить к рынку? Свой метод я построил только благодаря выявлению моделей и применению к ним уровней фиббоначчи. В нем, с первого взгляда нет ничего сложного, только если вы новичок вы увидете уровни, а если профессионал структуру в них запрятанную. Сегодня, завтра постараюсь выложить графические примеры и уже более конкретно объяснить, то чем я пользуюсь. Однако, мой метод является ручным, а не механистическим, поэтому для тех кто надеется открыть для себя грааль и зарабатывать деньги смотря в поталок, интереса данная теори представлять не будет.

Ничего против Билла я не имею . Просто в первой своей книге, он упоминает такое сравнение и тут нельзя не согласиться, что предложенная им комбинация из пяти баров действительно напоминает строение человеческой руки. Что касается сложности статьи, то я постарался написать ее как можно доступнее, если вам, непонятно какое-либо определение или термин, пишите я с удовольствием отвечу на ваш вопрос и мы разберем его. Материал достаточно объемный и его трудно уместить в двух словах, именно поэтому я здесь.

Я хочу начать с вводной статьи, которая представляет собой общий обзор той темы, которую мы собироаемся здесь обсуждать. Если вам не понятны какие либо моменты, то обязательно задавайте вопросы, мы разберем их вместе, а затем продолжим обсуждение. Сегодня я хочу познакомить вас с новым методом прогнозирования валютного рынка Forex, а именно с фрактальным анализом. Слово фрактал вам должно уже быть известно из торговой системы Билла Вильямса, где автор данным термином назвал комбинацию из пяти баров (свечей), ориентируясь при этом, как ни странно на строение руки человека (пять пальцев). Однако его труды не раскрыли истинного понятия данного термина, и я хотел бы, чтобы Российский трейдер обладал достоверной и достойной внимания информацией. Термин фрактал происходит от латинского - fractus, что означает изломанный, дробный. В математике есть такое понятие, как топологическая размерность, например для прямой линии она равна 1, так как прямая имеет всего одну меру измерения - длину. Для плоскости она равна 2 (длина и ширина), а для объемного какого - либо предмета 3 (длина, ширина и высота). На ряду с топологической размерностью есть понятие ФРАКТАЛЬНАЯ размерность, которая для прямой равна 1,5; 1,6; 1,7 и т.д. При такой размерности кривая будет волнистой, и чем ближе она к 2 тем сильнее она будет искривлена. Казалось бы, какое отношение это имеет к котировкам на валютном рынке? По мнению большинства аналитиков, поведение цен на рынке случайно и непредсказуемо. Данное свойство описывается теорией Эффективного рынка. Она была так названа потому, что постулирует отсутствие зависимости между прошлыми значениями цены с ее настоящими и будущими значениями, а также утверждает и то, что информация, поступившая на рынок моментально учитывается им. Однако, те трейдеры, которые хоть немного освоили технический анализ, понимают, что это далеко не так. На сегодняшний день данной теории противостоит фрактальная гипотеза, которая утверждает, что есть зависимость между прошлыми значениями цен. Вернемся к нашей волнистой линии, для теории Эффективного рынка движение цены будет представлять прямую, так как в ее понятия не входит дробная размерность прямой или плоскости. Много ли вы видели прямых в тех сложных и на первый взгляд хаотических колебаниях? Прямая, это конечно грубый пример, мы можем представить это, как некую прямую зависимость между начальными условиями и полученного в итоге результата, который каждый раз не многим отличается от предыдущего. Это можно представить в виде цикла Эллиота, в котором одна и та же структура повторяется до бесконечности и каждая выглядит, как прямая линия и является абсолютной копией структуры, образованной ранее. Однако где вы видели на рынке простой цикл, состоящий из 8 волн похожих на линии, да еще и повторяющих друг друга один в один, с каждым новым движением цен. Реалии показывают ДРУГУЮ картину, которую можно создать, используя фрактальный анализ. Да господа, с помощью данной теории действительно можно создавать рыночные ситуации. Да таким образом, что это будут не простенькие циклы, а очень даже детальные изображения. СОЗДАВАЯ и, ПРИМЕНЯЯ модели, вы сможете очень быстро сориентироваться в "хаотичном" поведении цен. Весь модельный ряд, хотя я уверен, что для большинства читателей это будет не совсем понятно, находится в области от 1 до 2, т.е. является дробным - фрактальным или по другому его можно назвать фрактальный временной ряд. В книге Билла Вильямса «Новые измерения в биржевой торговле» в разделе «от научного редактора» приводятся следующие строки: «В самом деле, как можно определить, что такое фрактал и как его использовать? - Ведь ответить на этот вопрос можно только тогда, когда будет найдено пять отличий между черным и белым. Кто-нибудь способен на это? - Не думаю». Граница между 1 и 2 не является белым или черным, это нечто серое имеющее свои градации и переходы, которые мы с вами можем наблюдать своими глазами, а самое главное применять. Это значит только одно, что мной получены модели, которые до-сели еще не видел ни один трейдер использующий стандартные методы анализа на финансовых рынках. Более того, данные "циклы" обладают очень интересными свойствами, которые можно выявить, изучая фрактальную теорию. Модели, конечно, не напоминают структуру руки человека, как это предположил доктор наук Билл Вильямс, скорее они напоминают очень похожее нам явление - РЫНОК. К данным моделями мной был разработан метод торговли с помощью шкалы Фибоначчи, в результате можно достичь прогнозирования с очень высокой точностью. Минус в том, что данная теория требует изучения и наработки навыка, а не является механистической торговой системой. Однако, я уверен, что среди большинства трейдеров, найдутся и такие, которые смогут разрабатывать целые системы основанные на фрактальном моделировании. Отличие фракталов от всей прочей теории состоит в том, что с помощью них мы можем моделировать реальные жизненные ситуации, и рынок здесь не остался в стороне. Постоянно работая с моделями, которые вы получаете с помощью фрактальной функции, вы упорядочите рынок в своем восприятии и он перестанет быть для вас непредсказуемым явлением. Я считаю, что долгом каждого из нас является необходимость ознакомиться хотя бы с элементарными понятиями данного явления и слава богу Интернет не скуп на статьи и книги по фракталам, вот некоторые из известных: Мандельброт «Фрактальная геометрия природы», Петерс «Фрактальный анализ финансовый рынков», Шредер «Фракталы» и многие – многие другие. При желании пишите мне на ящик: elary@yandex.ru и я вышлю вам любую из этих книг (бесплатно). Своей целью я поставил развитие фрактальной теории, как основополагающей системы в торговле финансовыми активами и не только.

Посмотрел по форумы некоторые темы не доступны. Решил создать тему там, где это можно сделать. Предлагайте куда перенести, перенесу обязательно. Статью сегодня вечером размещу.

Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Меня зовут Алмазов Алексей Александрович. В марте, меня приглашали посетить данный форум, но в связи со своей занятостью, не удавалось это сделать. В данном разделе я хотел бы поделиться с вами своими идеями, по поводу фрактальности финансовых рынков и по возможности объяснить суть и полезность данной теории. Надеюсь на взаимное понимание и дружный коллектив. В кратце я опишу суть своей теории, а затем жду от вас уже конкретных вопросов.