MAMOHT

Код надо смотреть. А чем не устраиваем стандартный?

ExtMapBuffer2[i]=iBearsPower(NULL,0,MODE_VOLUME,PRICE_CLOSE,i)-iBearsPower(NULL,0,MODE_VOLUME,PRICE_CLOSE,i); вот тут всегда ноль будет :)

Сейчас дети ложатся спать, когда какой-нибудь родитель психанёт и выключить ДВД с мультиками. А встают, когда их в садик будят (по будням). Либо в половину седьмого (по выходным) Я тоже удивлялся: почему я в детстве ложился рано, а мой сын (5 лет) до 23 может просидеть. А просто раньше делать было нечего!

A чем MT4 mobile плох?

Да. 3 класса: продавай, покупай, стой. Если черная линия провалилась вниз, то продажи перевесили, вверх - покупки. Если идет по нулевой линии - класс "вне рынка" доминирует. Серая линия должна же где-то идти :), а гистограммы уже заняты , пускай идет сверху. Главное, что она количественно выражает класс "вне рынка".

Подниму темку. Родился вот такой индикатор на основе PNN. Красная гистограмма - вероятность продажи, зеленой - покупки. Черная линия показывает перевес того или иного класса. Серая линия - "Вне рынка". Красная вертикальная линия показывает период, где заканчивается обучение и начинается работа самой сети. Обучение по зигзагу. Пробовал писать советник на основе этого дела, но место на диске кончилось, mql глюканул и стер весь код. Пока собираюсь с духом начать все заново :(

Попробовал подать три входа. Ничего практически не изменилось :-) Спасибо за совет. Что понимается под отбором значимых входов? Понижение размерности входов? Или предварительные исследования входов? Если второе, то я использую карты Кохоннена. Где-то выше кидал скрины своей программки.

Подготовка данных, как таковая, отсутствует. Пользователь сам расставляет стрелочки на графике, показывая сетке входы. И почти в реальном времени видит результаты своего "учительства", можно оперативно убрать неудачный пример, если предсказания "размажутся". На скринах результат обучения всего на 35 примерах, на вход сети поступает всего 18 параметров с одного ТФ. Исследования продолжаются :-)

Что-то тема заглохла. Сделал индикатор сегодня. В процедуре инициализации скрипт считывает с графика стрелочки, расставленные пользователем и на их основе обучает PNN. Далее индикатор сам показывает вероятность движения в ту или иную сторону. Состав входа подобран с помощью сетей Кохоннена.

Вот помаленьку подбираю входы для сети с помощью сети Кохоннена и моего индикатора. Входов пока только 4. На одном рисунке входы с зигзага 55.5.3, на другом 21.5.3. Но на обоих выборках отлавливается движение более 100пп на Н1. Как видно, на меньшем зигзаге области покупки/продажи немного перемешались, но тенденция сохраняется. На зигзаге 55.5.3 четко выделяются два кластера. Буду увеличивать размерность входов и копать дальше.

В принципе - так. Ведь что такое PNN: Радиальный слой считает евклидово растояние от входного вектора до каждого нейрона, а выходной на основе этих расстояний вычисляет вероятность принадлежность входного вектора каждому классу. Если вероятности маленькие - то, либо на вход подали что-то новенькое, либо входить не стоит.

У вас есть бар, на котором нет ни красной птички вашего индюка, ни зеленой. Вопрос был - чему учите сеть на этом баре? Не надо учить сеть на каждом баре - это утопия. Нужно отфильтровать ключевые точки с которых начинается большое движение. Именно такие точки показывает зигзаг. В идеале, на всех промежуточных барам выход сети будет меньше порога срабатывания условия на вход.

Я не предлагаю использовать ЗЗ в качестве учителя. Я использую его для определения больших движений, на которые имеет смысл искать закономерности для входа по другим индикаторам.

Что понимается под промежуточными значениями? Рисуночек можно?

А так все хорошо начиналось: Чтож, предлагаю начать обсуждение с подготовки обучающей выборки. Первое, что приходит в голову - это зигзаг. Я еще когда-то пробовал использовать индикатор NRTR, потому как двигал по нему стоп. Отсюда же можно просто использовать любой индикатор, по которому в ТС будет двигаться стоп, хоть бы и параболик. Пока сделал по зигзагу вот такой индиктор, показывает большие движения. Как вариант можно сделать сигнал не на образование луча, а пробитие флэта в некой окрестности от вершины зигзага. С вероятностными сетями я только начал работать, поэтому рад буду принять любые конструктивные советы. PNN_inputs.rar

Мне кажется, обучаемые сети ничем от подгонки на истории не отличаются. Сейчас пишу софтинку для карт Кохонена. Попробую искать закономерности на больших ТФ и входить руками на мелких. Больше пока применения НС не вижу.

Не, этот какой-то неказистый. Придется самому что-то выдумывать.

А нет ли у кого идей для индикатора дивергенций? Написать-то я и сам смогу, но только идей пока нет :-(

Тогда может имеет смысл продолжить обсуждение, как и для чего использовать нейросети. У меня был один период увлечения ими, но ни к чему особенному не пришел. Сейчас, после обдумывания, начал новый этап. Сейчас обучаю сеть по зигзагу определять ФЗРы. Пока получился вот такой индикатор. Стрелками указаны отложенные ордера на предпоследний луч зигзага, пробитие которого будет означать подтвержденный ФЗР. Сергей, а как вы используете нейросети?

У меня такой вопрос для уточнения: Должна ли цена на младшем ТФ быть на границе канала или в качестве подтверждения достаточно образования сетки и RSI? Просто сейчас много инструментов прилично пробили свои каналы на Н1. И что, ждать пока он перестроится?

На сколько я понял - это RSI от взвешенной цены и канал его снандартных отклонений. Т.е. если зеленая линия ушла ниже оранжевой, то ждем рывок цены вверх. Выше синей - вниз. Если канал сужается - это тоже показатель скорого движения. Скорее всего в сторону rsi_ma_cross(чуть выше лежит). На широком флэте вроде нормально работает. На тренде - бодание с поездом, хотя если встать сразу из сужающегося канала, то можно нехило снять, спрыгнув, когда rsi коснется противоположной границы канала. По-моему стОит погонять как фильтр.

Иногда в стратегии выбает необходимо определить пересечение двух индикаторов. В сложных случаях код, подобный этому, работает не четко: MQL//aV1 - один индикатор//aV2 - другой индикатор if( aV1[pos] > aV2[pos] && aV1[pos + 1] < aV2[pos + 1] ) { // ...... } Теже переплетенные SMA сущее наказание для бокового рынка. Стратегия становится непредсказуемой. Предлагаю такой выход из положения: MQLint isCross(double aV1[], double aV2[], int aShift, int aMinDif, int aLimitBars) { // 0 - не пересекается // 1 - aV1 пересекает aV2 снизу вверх // -1 - aV1 пересекает aV2 сверху вниз // aMinDif - минимальное расхождение в пунктах, которое не считается переплетением // aLimitBars - как глубоко в историю искать факт пересечения int i; if (aV1[aShift] > aV2[aShift]) //aV1 больше, ищем пересечение снизу вверх { for( i=0; i<aLimitBars; i++) { if( aV2[i + aSh[color=blue;font-weight:bold]if[/color]t] - aV1[i + aSh[color=blue;font-weight:bold]if[/color]t] >= aMinDif*Point ) //превысили минимальное расхождение return (1); } } if (aV1[aShift] < aV2[aShift]) //aV1 меньше, ищем пересечение сверху вниз { for( i=0; i<aLimitBars; i++) { if( aV1[i + aSh[color=blue;font-weight:bold]if[/color]t] - aV2[i + aSh[color=blue;font-weight:bold]if[/color]t] >= aMinDif*Point ) //превысили минимальное расхождение return (-1); } } //если мы здесь, значит кривые совпадают //aV1 == aV2 return (0); } Исправления и предложения приветствуются. Скоро появится усовершенствованная версия функции.

Внизу вижу только: вставить смайлы, вставить подпись и иконки. Может прав нет?

Вот, наваял индикатор, для тех кто хочет попробовать поработать отложенными ордерами. Суть: есть RSI и SMA от него. Индикатор предсказывает цену, когда RSI пересечет собственную SMA, по сути тоже что и трендовая линия, только автоматическая. Сейчас разберусь как приатачить файл. ... Не разобрался :-( Только внешние ссылки что-ли можно вставлять?

Боже упаси, какие эмоции, это же не шахматы :-) Просто поделился своими наблюдениями, чтобы vazа не отрывали от дела некорректными вопросами. Я признаю единственную дату регистрации, та, которая в паспорте в графе "ДР" :-)