8-й класс. Основы анализа объемов.

[Kirec]

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОБЪЕМОВ

 

  Стандартные графики движения валютных пар строятся по двум параметрам: цена и время. Свечной или барный способы отображения движения цены оперируют четырьмя составляющими: открытие, закрытие, максимум и минимум цены за определенное (одинаковое для всех баров графика) время: 1мин, 15 мин, 1 час, 4 часа и т.д..

  Технический анализ ценовых графиков проводится как бы в одной плоскости, определяемой параметрами изменения цены во времени.

 

Объемы служат как бы третьим измерением ценовых графиков, превращая плоскостной, двумерный анализ в трехмерный. Это, с одной стороны, позволяет "заглянуть за график" и получить дополнительную информацию, с другой стороны,  - усложняет сам анализ. 

 Еще совсем недавно  данные об объемах предоставлялась  исключительно инсайдерам, рядовые трейдеры могли только мечтать о такой возможности. Почему объем - это так важно? Потому что объем показывает настроения рынка, он его формирует. По динамике объема можно делать выводы о силе и значимости ценового движения, то есть заранее определять самые выгодные для торговли участки движения цен.

Основные известные виды объёма:

• тиковый объем - отображает количество колебаний цены за определенный период времени (таймфрейм);
• количественный объем - отображает количество совершенных сделок за определенный период времени;
• биржевой объем - отображает количество наторгованых контрактов (лотов) за определенный период времени по определенной цене.

Понятно, что именно биржевой объем  говорит о проявленной заинтересованности рынка относительно каких-то цен или ценовых диапазонов.

Теория объемов говорит, что ценовые колебания являются производной величиной от ввода средств в рынок или вывода средств из него .

Изменение объемов приводит к изменению цены, цена движется от объема к объему.

 

http://savepic.org/8059225.png

 

 
 Анализируя динамику объемов, трейдер может определить потенциальное место (ценовой диапазон) начала движения или его окончания, так как цикличность движения цены идет от объема к объему и алгоритм движения одинаков для всех временных периодов.

 

Биржевые объемы торговли валютными парами анализируются, используя практически полную корреляцию графиков валютной пары с  соответствующим биржевым инструментом - фьючерсом. 

 

Валютные фьючерсы, которые соответствуют основным валютным парам рынка форекс:
6E = EUR/USD евро 
6B = GBP/USD фунт
6J = USD/JPY йена
6A = AUD/USD австралийский доллар
6С = USD/CAD канадский доллар.

[Kirec]

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ

   Горизонтальный  объем  - это количество лотов, наторгованных по данному биржевому инструменту (фьючерсу евро, например) за определенное кремя по определенной  цене.  Пример: в течение часа 24 июля (с 14 до 15) по цене 1.3840 наторговано 2010 лотов, по цене 1.3841 1930 лотов, 1.3842 - 1400 лотов и т. д.

 Наглядно горизонтальный объем представляется на графике с помощью специального индикатора, как гистограмма. Время начала и окончания расчетного периода задается  или по умолчанию (сессия, день, неделя, месяц) , или вручную трейдером.

 

На рисунке стрелками отмечены максимальные скопления объемов дней, недель и контракта (временной период, который длится три месяца)