Почему всё постоянно меняется?

Этап 1. Трейдеры.

Пусть некоторое число трейдеров обнаружило закономерность, что евро по индикатору RSI разворачивается на перепроданности 30% при походе вниз и идёт вверх до перекупленности 70%. Тогда при подходе к 30% перепроданности например одна треть заметивших трейдеров войдет на бай на 31% (по разным причинам: искажение брокера, перестраховка, отсутствие выдержки, хитрый расчет) и развернет цену на 1% раньше и зафиксит прибыль на 70% RSI. В итоге из всего числа трейдеров одна треть заработала, а две трети остались "на заборе". Конечно, уяснив где вершки, а где корешки - трейдеры "на заборе" решаются в следующий раз войти на 31% перепроданности, если не раньше. И когда, в следующий раз, цена подходит к 32% теперь уже одна четвертая часть трейдеров снова входит на бай и разворачивает цену и фиксит прибыль на 70%. Получаем: снова заработала одна четвертая часть трейдеров. Остальные остались на заборе.

Эта история повторяется до тех пор пока число первых ранних трейдеров не снизится до величины неспособной развернуть цену.

И тогда сделав коррекцию например на 33% цена пойдёт дальше до 25%. В итоге первые ранние в убытках на стопах, а последние вошедшие например на 27% заработали. И начинается новый цикл подгонок под рынок.

Этап 2. "Золотой саксофонист"

На этом этапе в игру включается высокоорганизованная группа лиц со значительными финансовыми и информационными ресурсами (как например вчера по нефти). Эта группа не входит на 33% и даже увидев, что одна четвертая часть трейдеров вошла на бай - перебивает их баи селлами и доводит до стопов. Стопы сработали (это селл) - здесь Саксофонист делает бай и дальше всё как обычно идем до 70% и фиксим прибыль. В итоге заработал Саксофонист.

Как видим к хаосу который был на первом этапе добавился хаос второго этапа. И дальше вся прибыль будет оседать у Саксофониста поскольку у него хаос лишь первой степени, а у простых трейдеров - хаос второй степени. И какие бы настройки RSI не подбирали трейдеры - в общем случае всё напрасно.

Форекс для трейдера является моделью черного ящика из теории систем (кто помнит теорию систем). Что происходит внутри мы можем только догадываться видя только то что на входе и на выходе. И, соответственно, выиграет тот кто составит наиболее точную модель системы спрятанной в чёрном ящике на основе входящих и выходящих данных: новостей, котировок и объемов.

Задача (для наглядности) примерно такая: корова пытается составить модель поведения всего стада. Может ли корова составить свою личную модель поведения и тем более модель поведения всего стада?

Конечно модель поведения стада корова не составит! Но, если корова будет вести дневник то сможет обнаружить определенную цикличность во всех действиях! И основываясь на знании этой цикличность сможет быстрее других предсказывать грядущие события такие как водопой, доение, сон и т.п. Поэтому и для трейдера выход есть! )