Основы классического волнового анализа Эллиотта

[Masterforex-V]

[size=4][b][color="#3333FF"][u][center] Основы классического волнового анализа Эллиотта[/center][/u][/color][/b][/size]

[b]Задача главы[/b]

В простой и доступной форме дать основы базового курса по волновому анализу Эллиотта (как правило, это дорогостоящие курсы при окончании которых лишь единицы могут зарабатывать деньги).
* краткий курс волнового анализа трейдинга (материал 11 класса Школы начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V на закрытом форуме, где обучение трейдеров начинается с нуля - базового школьного курса)

[Masterforex-V]

Все движение на форексе не является беспорядочным хаосом и его можно условно разделить на
* тренд - в волновом анализе - импульс
* флет - коррекция (откат) старшего ТФ

[b]Волновая теория Эллиотта дает алгоритм движения валютных пар форекса[/b]

Тренд (волны импульса) имеет 5-ти волновую структуру (волны обозначаются цифрами 1,2,3,4,5, А,В,С)
и состоит из волн импульса и коррекции

а) волны импульса 1,3,5
* длинее волн коррекции
* показывают направление тренда

б) волны коррекции
* 2 и 4 волны, каждая из которых имеет 3-х волновую структуру (а-в-с) и показывают направление противоположное текущему тренду.

[img]http://img300.imageshack.us/img300/4554/1zg4.gif[/img]

Рисунок восходящего (бычьего) тренда

[b]Значение волн Эллиота для трейдера форекса [/b]

* чтобы работать по тренду, необходимо видеть НАПРАВЛЕНИЕ тренда - волны импульса, которые длиннее волн коррекции
* волновой анализ позволяет видеть в какой точке движения находятся валютные пары с точки зрения структуры волнового движения движения (начинается тренд или уже заканчивается)
* цели движения волн тренда (если пробита вершина 1-й волны, тогда 3-я волна дойдет как минимум до 162%)


[b] Структура подволн на тренде [/b]

* 1-я, 3-я, 5-я волны импульса имеют 5-ти волновую структуру своих подволн

[img]http://img305.imageshack.us/img305/6973/8qt2.gif[/img]

[img]http://img219.imageshack.us/img219/685/29qh8.gif[/img]

* волны коррекции (2 и 4) имеют 3-х волновую структуру и обозначаются А-В-С


[b]Характеристика каждой волны[/b]

2 волна = 0.382 - 0.618 длины 1-й волны
3 волна = 1.618 - 2.618 длины 1-й волны
4 волна = 0.382-0.5 длины 3-й волны
5 волна = 0.382-0,618 длины 3-й волны (5 волна = 1,618*1 волну, если она растянутая)

A = 1, 0.618-0.5 длины Волны 5
B = 0.382-0.5 длины Волны A
C = 1.618 или 0.618-0.5 длины Волны A

во 2 волне А=В=С, или А=0,618*1 волну, В=0,618*А волну, С= 0,618*В волну, тоесть сходящийся треугольник;
в 4 волне А=С или А=0,618*3 волну, В=0,618*А волну, С= 0,618(или на 1,618)*В волну;
в 4 волне В= 0,236*А волну;

[b]Волны и наклонные каналы тренда [/b]

Пректер рекомендует чертить канал тренда по
* вершине 1-й и 3-й волны
* параллельный канал от основания 2-й волны

Это позволит увидеть
* предполагаемый уровень отката 4-й волны
* вершину будущей 5-й волня

Чертится
* сначала Временный канал (Temporary Channel)
* затем, после окончания 4-й волны - Окончательный канал (Final Channel)

[img]http://img216.imageshack.us/img216/9576/56501125ht6.gif[/img]

[img]http://img216.imageshack.us/img216/7774/22273246se2.gif[/img]

[b]Удлиненные и усеченные волны[/b]

В классическом варианте, когда импульсивные 1, 3, 5 волны состоят из 5-ти подволн встречаются не всегда.
1, 3, 5 волны могут быть удлиненными или усеченными.

[b]Удлиненные волны[/b]

Волновые удлинения – это растянутые импульсы с расширенной волновой структурой (вместо 5-ти волн - 7, 9, 11 и т.д.).
Удлинение волны происходит лишь в одной из импульсивных волн (в 1,3 или 5. Обычно в 3-й волне).

[img]http://img231.imageshack.us/img231/7167/16466184rb4.gif[/img]

[img]http://img229.imageshack.us/img229/6209/11as4.gif[/img]

[b]Вопрос следующего уровня обучения (Академии Masterforex-V)[/b], почему
* в импульсе количество удлиненных волн может быть 5,9,13... (назовите цифры далее)
* в коррекции количество удлиненных волн может быть 3,7,11... (назовите цифры далее)
* какая формула есть у классиков волнового анализа для подсчета подволн удлинения в импульсе и коррекции
* если количество подволн в удлинении равно 15 и 17 - какая из них волна импульса, а какая коррекции старшего таймфрема?


[b]Усеченные волны [/b]

5-я усеченная волна не пробивает пик 3-й волны. Критерии усеченной 5-й волны
* имеет 5-ти волновую структуру.
* усечение обычно происходит после чрезвычайно сильной 3-й волны.

[img]http://img219.imageshack.us/img219/4773/10gx1.gif[/img]

[img]http://img217.imageshack.us/img217/6929/12at5.gif[/img]

[Masterforex-V]

[size=3][b][u]Уровни Фибоначчи и волны Эллиотта[/u] [/b][/size]

Последовательность Фибоначчи - это цифры, в которых каждая последующая цифра равна сумме двух предыдущих 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д.

Уровни (Золотая пропорция) Фибоначчи.
* После первых нескольких чисел в последовательности, отношение любого числа к следующему старшему равна примерно 0.618 к 1, а к соседнему младшему – приблизительно 1.618 к 1.
* Соотношение между числами, расположенными через одно в последовательности, приблизительно равно 0.382, что является инверсией от 2.618 (1:2.618*).

Это соотношение и используется в волновом анализе для расчета целей движения волн импульса и отката.

Волна импульса = уровням расширения Фибоначчи (162%-362% от 1-й волны)
Волна коррекции = 23%-76% от предыдущей волны

Соответственно

а) цели импульсивных (3 и 5-й волны) тренда

[img]http://img20.imageshack.us/img20/728/5yz3.gif[/img]

б) цели коррекции (2 и 4 волны) от предыдущей волны
* 2-я волна = по классике 38%-76% от 1-й волны
* 4-я волна = по классике 38%-50% от 3-й волны


[img]http://img95.imageshack.us/img95/5803/4us8.gif[/img]


Рисунок правильного варианта 5-ти волнового тренда

[img]http://img82.imageshack.us/img82/8568/27390579iu6.gif[/img]


[b]Альтернатива - 3 Форс мажора = отмене 5-ти волнового тренда (Дополнительные критерии волн). Рисунки.[/b]

а) 2-я волна не может заходить за основание (точку старта) 1-й волны

[img]http://img218.imageshack.us/img218/5145/59440778er5.gif[/img]

б) 4-я волна не может заходить в зону 1-й волны.

[img]http://img218.imageshack.us/img218/4520/26194199rt1.gif[/img]

в) 3-я волна не может быть самой короткой в 5-ти волновом импульсе

[img]http://img218.imageshack.us/img218/4814/25789705bk4.gif[/img]

правильно

[img]http://img82.imageshack.us/img82/8568/27390579iu6.gif[/img]


[b]Значение для трейдера аксиом волнового анализа и форс мажоров, отменяющих импульс [/b]

* Если отменяется импульс нет продолжения тренда
* Валюта на месте стоять не будет (если не может идти вверх, значит пойдет вниз)
* в Академии трейдинга Masterforex-V ежедневно дается оба варианта торгового плана с четкими критериями перехода одного варианта в другой

[b]Типичные ошибки трейдеров [/b]

а) открытие сделки против тренда
[img]http://img122.imageshack.us/img122/3725/13ps8.gif[/img]

[img]http://img122.imageshack.us/img122/3949/14xa1.gif[/img]

б) открытие сделки по тренду в конце волны

[img]http://img88.imageshack.us/img88/8077/49073477ca3.gif[/img]

[img]http://img230.imageshack.us/img230/2512/15ya6.gif[/img]

[Masterforex-V]

[b][size=3][u]Волновые уровни Эллиотта[/u][/size][/b]

Суть
* рынок движется по законам волновой теории нескольких волновых уровней
* один волновой уровень = 5-ть волн импульса и 3 волны коррекции
* полный цикл из 5-ти волн импульса и 3 волны коррекции - это всего лишь одна волна более высокого уровня
* эта волна более высокого уровня - всего лишь подволна следующего за ним уровня.

Пректер дает 8 уровней для нумерации волн с использованием следующих символов "близких к Эллиоттовским"


[img]http://img218.imageshack.us/img218/7231/31kn4.gif[/img]


Так согласно расчетов Пректера (продолженной от логики расчетов Эллиотта) с 1932 года, подъем фондового рынка США находится в 5-й волне 3-го по счету (Основного) уровня

1932-1937 - первая волна Основного уровня
1937-1942 - вторая волна Основного уровня
1942-1966 - третья волна Основного уровня
1966-1974 - четвертая волна Основного уровня
1974-19?? - пятая волна Основного уровня

[img]http://img215.imageshack.us/img215/3226/32ix3.gif[/img]

[b]Пример обозначения волн классическими волновиками и их расшифровка[/b]

[img]http://img219.imageshack.us/img219/685/29qh8.gif[/img]

Расшифровка рисунка:

1-я волна промежуточного уровня [1]
Состоит из 5-ти волн Вторичного уровеня (1) (2) (3) (4) (5)
Минутный уровень показывает волны 1 2 3 4 5 a b c

[b]Структура волн нескольких волновых уровней[/b]


[img]http://img218.imageshack.us/img218/2509/30mu8.gif[/img]

[b][size=2][u]Диагональные треугольники как особые 1-е и 5-е волны импульса[/u][/size][/b]

Особые волновые образования в волнах импульса 1-й или 5-й волны, в которых 4-я подволна (более мелкого уровня) заходит в зону 1-й волны.

Начальный диагональный треугольник встречается в 1-й волне, принимает форму 5-3-5-3-5


[img]http://img221.imageshack.us/img221/8250/27rg9.gif[/img]

[img]http://img225.imageshack.us/img225/7950/26mz6.gif[/img]

2. Конечный диагональный треугольник встречается в 5-й волне, принимает форму 3-3-3-3-3

[img]http://img221.imageshack.us/img221/3378/28cr2.gif[/img]



[img]http://img233.imageshack.us/img233/8872/24fw7.gif[/img] [img]http://img223.imageshack.us/img223/3335/25qi5.gif[/img]

[b]Признаки разворота тренда [/b] с точки зрения волнового анализа являются

* Конечный диагональный треугольник
* Удлиненная 5-я волна
* Усеченная 5-я волна

[b][size=3][u]Модели коррекции и принципы их чередования[/u][/size][/b]

2-я и 4-я волны являются коррекционными.

[img]http://img220.imageshack.us/img220/6268/19hu9.gif[/img]

Движение на этих волнах имеет форму следующих моделей коррекции

1. Зигзаги (5-3-5) (Zigzags) или Простая (зигзагообразная) коррекция
2. Плоскости (3-3-5) (Flats) или Плоская (flat) коррекция
3. Треугольники (3-3-3-3-3) (Triangles) или Треугольная коррекция
4. Двойные тройки и тройные тройки (комбинированные структуры).
5. Неправильная коррекция

[b][size=2]Классические модели коррекции волнового анализа[/size][/b].

[b]Простая (зигзагообразная) коррекция (структура подволн 5-3-5) [/b]

[img]http://img95.imageshack.us/img95/1894/9st9.gif[/img]

ее разновидность - [b]двойной зигзаг[/b]

[img]http://img232.imageshack.us/img232/6368/47nd1.gif[/img]



[b]Плоская (flat) коррекция (структура подволн 3-3-5) [/b],

Отличается от предыдущей модели (зигзага) тем, что
* что последовательность ее подволн равна 3-3-5,
* имеет форму флета (плоскости), вместо направленного движения как на зигзагообразной коррекции
* обычно предшествуют волновым удлинениям или следуют за ними

[img]http://img20.imageshack.us/img20/8725/10tg8.gif[/img]



[b]Треугольная коррекция или Горизонтальные треугольники[/b]

* 3-3-3-3-3 и маркируются a-b-c-d-e.


[img]http://img100.imageshack.us/img100/4351/41tt0.gif[/img]


Двойные и тройные тройки

[img]http://img232.imageshack.us/img232/1377/36wd9.gif[/img]

[img]http://img232.imageshack.us/img232/6318/37bs8.gif[/img]

Существует две разновидности треугольников: [b]сходящиеся и расходящиеся[/b].

* [b]сходящийся[/b] треугольник

[img]http://img232.imageshack.us/img232/4346/46nm6.gif[/img]

[img]http://img215.imageshack.us/img215/9233/53uf1.gif[/img]

[b][img]http://img20.imageshack.us/img20/1755/12qo6.gif[/img][/b]

* [b]расходящийся[/b] треугольник

[img]http://img232.imageshack.us/img232/3870/48fv7.gif[/img]

[img]http://img215.imageshack.us/img215/839/52ye9.gif[/img]

Значение для трейдеров
* треугольники почти всегда формируются в позициях, предшествующих конечной действующей волне, т.е. в качестве 4-й волны четыре или волны В в модели А-В-С

[b]Неправильная коррекция[/b]

[b][img]http://img20.imageshack.us/img20/2268/11qx9.gif[/img][/b]

[b][size=2]Принцип чередования моделей коррекции по глубине и структуре на 2-й и 4-й волне [/size][/b]

Суть чередования - если 2-я волна является резкой коррекцией, то 4-я волна будет боковой
коррекцией и наоборот.

[img]http://img219.imageshack.us/img219/9133/22lx9.gif[/img]

[img]http://img520.imageshack.us/img520/5915/23yg3.gif[/img]

[Masterforex-V]

[b][size=3][u]Краткие выводы Masterforex-V о волновом анализе Эллиотта[/u][/size][/b]

* это краткая суть (основы) волнового анализа Эллиотта, изложенных на сотнях страниц книг Пректера, Фроста, Фишера, Возного, Балана и др. классических волновиков
* этот материал, в той или иной форме, дается на дорогостоящих курсах при Дилинговых Центрах и брокерских кампаниях как высшая стадия технического анализа форекса.
* этот материал в Академии Masterforex-V дается как [b]начальная[/b] стадия анализа и обучения форексу (11 класс Школы для начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V).
* на закрытом форуме Академии (теория торговой системы Masterforex-V, других ТС и ЕЖЕДНЕВНОЙ практики по применению теории к конкретным торгам) - многочисленные примеры методических и практических ошибок классического волнового анализа трейдинга, в т.ч. примеры как мэтры волнового анализа за 6 рабочих дней 5 (!) раз переделывают свой предыдущий волновой анализ, т.к. валютные пары совершенно идут НЕ так и НЕ туда, куда предписывают им "законы" волнового анализа в трактовке конкретного мэтра (Д.Возного и др.).
* в последующих главах книги мы постараемся выйти на МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ недостатки конкретных приемов волнового анализа Эллиотта, решение конкретных НЕразгаданных загадок классического волнового анализа Эллиотта в торговой системе Masterforex-V, которые, надеюсь, помогут трейдерам в работе на форексе.