«3-шаговый паттерн» и его история
Статья представляет собой переработанный отрывок из книги "Торгуй на том, что видишь - Как получить прибыль на распознавании паттернов" Лари Песавенто и Лесли Джоулас. В статье обсуждает "3-шаговый паттерн", впервые введенный в графический анализ Вильямом Данниганом. Этот паттерн легко распознать, и он поможет обеспечить вам хорошие торговые возможности с низким уровнем риска по отношению к награде.
В книгах по графическому анализу очень мало информации про "3-ходовые паттерны" (3-Drive pattern). Вероятно, первый раз о чем то похожим заговорил Джордж Коул. Хотя Коул упомянул подобный паттерн в своей книги "Ключ к спекуляции", которая появилась в свет в 1936 году, он описал его крайне скупо. Х. Гартли подошел к этой тебе ближе всех, описывая "Расширяющийся 5-волновой треугольник" в книге "Прибыль на фондовом рынке". Уэллс Уайлдер, популярный автор на ниве торговли, продал Гартли этот патер (в оригинале он назывался "Разворотная точечная волна" за 2.500 долларов.
Вильям Данниган - инвестор фондового рынка из Санта-Барбары, создал в середине прошлого века две популярные системы: "Метод одного пути имени Даннигана" и "Метод укола имени Даннигана". Он написал эти книги, когда американский фондовый рынок стал одним из наиболее престижных финансовых рынков в мире. В это время инвесторы как раз восстанавливали доверие к рынку после краха 1929 года. Данниган, описав в своих работах эту графическую модель, впервые назвал ее "3-шаговым паттерном".
Джон Хилл из Futures Truth, который опубликовал статью о моральных принципах работы на фьючерсном рынке, рассказал об этом паттерне автору данной статьи в 1970-х годах. Это очень хороший торговый паттерн и автор решил опубликовать его, чтобы привлечь к нему внимание читателей.
Описание паттерна.
"3-шаговый паттерн" является простым по своей структуре и его легко идентифицировать при изучении графика на любом временном диапазоне. Он состоит из трех восходящих вершин между которыми примерно одинаковое расстояние (или трех нисходящих доньев для нисходящего тренда). "3-шаговый паттерн" также подпадает под правило AB = CD, как показано на рисунке 1.
Этот паттерн часто формируется на дне или на вершине, перед разворотом тренда. Однако далеко не всегда он дает сигнал о главном развороте. Он может также сигнализировать об окончании колебательного движения в рамках тренда и о начале коррекции, а не полном развороте.
Очень важно анализировать коррекционные паттерны. Если коррекционный паттерн не формируется, то велика вероятность того, что тренд завершился. При разворотах относительно часто наблюдаются резкие движения вверх или вниз. На рисунке приведен пример коррекционного паттерна, тогда как на рисунке 4 разворотный паттерн 3-шага.
Структура паттерна.
"Шаги" - донья и вершины паттерна, пронумерованы цифрами от 1 до 3. Каждый шаг выше или ниже предыдущего. Т.е. для восходящего паттерна мы имеем три последовательных более высоких вершины, а для нисходящего паттерна дли последовательных более низких минимумов. Это видно на рисунке 1.
Рисунок 1. Три равно распределенные симметричные вершины и три дна.
Расстояние от вершины или дна шага 1 к расстоянию от вершины или дна шага 2 должно представлять собой 1.27 или 1.618. То же самое касается и отношения расстояния шагов 2 и 3. Очень важный фактор это симметрия паттерна. Возможно также расширение на 1.27 или 1.618 от шага 1 до А и до шага 3. Наглядно это показано на рисунке 2.
Рисунок 2. Расстояние от 1 до 2 и от 2 до 3 представляет собой 1.27. Расширение от шага 1 до А и завершение шага 3 1.618.
Откаты в точках А и С от AB = CD должны быть откатами по Фибоначчи в идеале .618 и .786. Если формируется откат .382, то это признак сильного тренда. Все шаги должны быть визуально симметричными. Если вы не видите паттерна визуально, а насилуете свое зрение, то скорее всего это не "3-шаговый паттерн".
Также должна быть налицо временная симметрия от точки А до шага 2 и от точки С до шага 3. Приблизительно на каждое из этих движений должно приходиться одинаковое количество баров. Несколько аспектов, которые позволяют оценить паттерн:
1. Шаг 1 выше или ниже шага 2 (выше при паттерне на продажу и ниже при паттерне на покупку).
2. Шаг 2 выше или ниже шага 3 (выше при паттерне на продажу и ниже при паттерне на покупку).
3. С ниже или выше А или В выше или ниже D.
4. Расширения больше 1.618 признак несостоявшегося паттерна.
5. Большие ценовые гэпы, которые формируются в направлении тренда, особенно к завершению шага 2, признак того, что паттерн не валидный. Трейдер должен подождать подтверждения вершины или дна или формирования другого паттерна.
Важные характеристики 3-шагового паттерна.
Наш паттерн очень похож на "бабочку", поскольку он очень симметричен. Чтобы успешно идентифицировать и торговать на этом паттерне, необходимо учитывать три зоны симметрии.
Ценовая симметрия - Симметрия цены должна быть равна при формировании движения от А до шага 2 и от С до шага 3.
Временная симметрия - Мы должны наблюдать почти совершенную симметрию. Движения вверх и вниз должны состоять из примерно одинакового количества временных баров. Если движения не равны по времени, то между ними должна быть симметрия по Фибоначчи. Для этого необходимо разделить количество временных баров для каждого движения. Например, АВ состоит из 5 временных баров, а CD из 8 временных баров. 5, деленное на 8, дает нам .625.
Визуальная симметрия - паттерн должен бросаться глаза. Ассиметричные паттерны и паттерны, которые трудно обнаружить, весьма подозрительны. Не следует насиловать себя и пробовать найти паттерн, там, где его на самом деле нет. Если паттерн несимметричен, то с большой долей вероятности он не валиден.
Психология паттерна.
Все паттерны формируются психологией толпы и очень интересно и познавательно определить, что формирует тот или иной паттерн. "3-шаговй паттерн" немного отличается по своей психологии от большинства паттернов, таких как двойные вершины и донья, поскольку состоит из трех последовательных вершин и оснований.
Природный феномен заключается в том, что настроения быков самые бычьи на вершинах, тогда как настроения медведей самые медвежьи на основаниях. Когда это происходит, обычно имеет место большое количество новостей, сопровождающих эти вершины или донья в пользу быков или медведей.
При формировании паттерна происходит расширение в котором на рынок заходят новые покупатели или продавцы. Последняя волна паттерна формируется, когда последний покупатель купил на вершине или последний продавец продал на дне. Это тот момент, когда бычий или медвежий рынок находится в стадии кульминации. Формирования последнего максимума или минимума напоминает игру, в которой участники кидают друг другу горячий картофель. Когда этот горячий картофель ловит последний участник игры, рынок меняет направление. Каждый новый минимум под последним колебательным максимумом представляет собой ловушку для быков. Точно также каждый новый максимум над предыдущим колебательным минимумом это ловушка для медведей.
Это добавляет топлива к ралли или снижению, поскольку за этими ловушками следует быстрая ликвидация позиций. В свою очередь СМИ редко меняют свою позицию в освещении событий, пока не установился новый тренд.
Торговля на паттерне.
Паттерн на покупку
Рынок: дневной график QQQQ.
Количество акций 200.
Точка завершения этого "3-шагового паттерна на покупку" находится на уровне 1.618. Видна симметрия 1.618 от шага 1 до шага 2 и от шага 2 до шага 3. Хотя количество баров неодинаково, наблюдается соотношение. В первом движении вниз 6 баров, во втором движении 10 баров. 6 деленное на 10 дает нам .60, что близко .618.
Риск на этой сделке очень маленький, поскольку завершение паттерна произошло на точке 1.618. Вход осуществляется по цене 62.25 долларов, стоп размещаем около 60.25, что на 2 доллара на акцию ниже последнего минимума.
Торговля без рисков.
Первая цель прибыли равна риску и находится на 64.25. При достижении этой точки мы можем сдвинуть стоп, разместив его под колебательным минимумом на 60.40. Такое размещение стопа связано с тем, что его пробой вниз будет свидетельствовать о том, что паттерн оказался неудачным.
Стоп перетаскивается, при этом следует помнить, что здесь мы работаем на дневном графике, что дает возможность рынку двигаться на достаточные расстояния вверх и вниз, поэтому не перетаскиваем стоп слишком близко к цене. Вскоре цена достигает второй цели прибыли на .618. Этот паттерн оказался просто коррекцией при нисходящем тренде, и рынок развернулся с этого уровня вниз и сформировал новый минимум.
Хотя эта сделка оказалась коррекцией нисходящего тренда, а не разворотом, она очень прибыльна. Нам удалось получить 14.74 долларов на акцию с очень небольшим риском.
На графике 4 мы видим дневной график SP 500 E-mini. Вход с низким уровнем риска дал ощутимую прибыль.
По "3-шаговому паттерну" хорошо торговать по нескольким причинам:
1) Визуально этот паттерн легко идентифицировать.
2) Возможно определить степень риска, сделки имеют относительно небольшой риск.
3) Сравнительно часто после "шага 3" происходит разворот.
4) Цели прибыли дают хорошее соотношение риска к прибыли.
Работа паттернов в волновых моделях
Методы ВходаВот - некоторые из моих Любимых методов входа, используемых в соединении с геометрическими образцами, Они перечислены в порядке их важности (Важные с моей точки зрения!)
The Shapiro Iteration (Повторение Shapiro)
Описание на следующих страницах.
Лимитные ордераПомещается на несколько тиков выше или ниже от геометрически определенных ценовых точек, стоп лосс (приблизительно 600 $) размещается в то же самое время.
Комбинации свечейЭти комбинации графически показывают важность торгового диапазона во время определения цены открытия позиции. Вот - четыре любимых комбинации;
Пинцет - это формирование - эквивалент двойного основания. Пинцет встречается, когда 2 последовательных бара имеют равные максимумы или минимумы. Они помогают определять величину риска при завершении геометрических образцов.
Dojis рынок открылся и закрылся по той же самой цене после создания максимумов и минимумов. Они встречаются, когда рынок находится в переходе от бычьего к медвежьему или наоборот. Доджи еще более важны в конце геометрического образца. Это также верно, когда они встречаются после очень волатильных рынков. Это - признак, что быки и медведи - являются очень активны.
Молотки - молоток - период, когда рынок встретил сильную поддержку после сильной распродажи... Молоток должен быть легко заметным. Если Вы сомневаетесь, это - вероятно не молоток.
Звезды... Они - особенно полезные методы входа в конце геометрического образца...
Повторение ShapiroВо время торговли я использую только одно вычисление, чтобы выбрать вход или ценность выхода, я применяю то, что я люблю называть "Повторением Shapiro", прежде чем начать торговлю. Это помогает определению ценности бара того периода времени, который я использую для торговли. Например, я жду пять минут, если я использую диаграмму пяти минут, чтобы принять торговые решения, 30 минут, если я использую диаграмму 30 минут, и т.д. Это было предложено Стивом Шапиро спустя один день после того, как рынок пошел против него, буквально почти прежде, чем он отложил телефон после размещения заказа. Как многие из нас, он также, принял решение, используя эмоцию, а не логику больше, чем он хотел допускать. С тех пор как мы это применяем, эта техника сэкономила много денег. Есть больше чем один урок в его объяснении того, что он называет Правилом "Пяти Минут", что я называю "Повторением Shapiro."
Самая трудная вещь для любого торговца - избавиться от эмоций, и препятствовать эмоциям при торговле. Один из лучших способов выполнять эту задачу состоит в том, чтобы планировать и помещать и точку входа и ценовую цель прежде, чем Вы начинаете торговлю.
Включение обеих этих цен с указанием стопа, когда Вы размещаете ваш первоначальный заказ, уменьшит эмоциональный элемент торговли, проблема с этим понятием состоит в том, что разумно большинство торговцев просто не может управлять этим механически.
Необходимо, поэтому, быть реалистом и пробовать развить защиту, которая может защитить нас от нас непосредственно, если мы не можем вести себя рационально. Самое лучшее правило, которое я нашел для использования при активной торговле это - "Повторение Shapiro" или "Правило Пяти Минут".
Когда решение начать торговлю принято в течение часов рынка, это часто делается на основе только одного вычисления, а не более надежного подтверждения множества решений, делающих те же самые или подобные выводы о цене,
Много раз, поскольку мы сидим и наблюдаем экран, мы испытываем убеждение начать торговлю, потому что цена начинает перемещаться в направлении, которое мы ожидали. Мы видели торговлю прежде, чем движение началось, но по некоторым причинам не начинали ее.
Поскольку цена изменяется, и особенно если она начинает ускоряться, эмоциональная волна, которую мы испытываем, которая прибывает от комбинации того, что мы ощущаем себя нерешительным не начиная торговлю и обвиняем себя в потере прибыли. Это - как желание запрыгнуть на движущийся поезд... Если движение цены не замедляется или сильно изменяется, эмоциональная волна продолжает раздуваться, и много раз мы начинаем торговлю, даже при том, что мы логически знаем, что это не лучшие действия.
Результат слишком часто оказывается таким, что, кажется, местью торговых богов. Мы все имели опыт борьбы с собой непосредственно во время размещении такого заказа; и когда мы наконец принимаем решение разместить заказ, почти как только мы откладываем телефон цена идет против нас...
Это особенно важно постоянно помнить, потому что рынок не может быть прав или неправ. Именно мы правы или неправильны. Мы сами наказываем себя за гнев, или жадность или нерешительность или не выполнение нашей домашней работы.
После многократных действий на этом эмоциональном импульсе был сделан простой вывод... Единственный логический способ иметь дело с этим по-видимому непреодолимым искушением состоял в том, чтобы записать точное время и цену, когда я наконец решил начать торговлю, и подождать по крайней мере пять минут, 300 секунд, прежде, чем фактически начать это.
Логика была изящна в ее простоте. Если бы торговые боги действительно ждали в засаде моих эмоций, чтобы заставить меня начать торговлю в точно неправильный момент через пять минут, то я увидел бы значимое изменение в тенденции в ценовом действии доказательство, что я не должен был начинать торговлю.
Когда дело обстоит так, сэкономленная сумма обычно оказывается существенной. Это верно по двум причинам. Первая, изменение цены после быстрого движения в одном направлении это - часто быстрое и значительное восстановление предыдущего движения. Если поставить близкую остановку, чтобы ограничить потерю, она обычно быстро срабатывает. Если стоп не установлен, это становится разрушительной игрой в пинг понг и возможное разрешение маленькой потере, которая не должна была произойти, развивается в большую потерю. Когда это случается, то вы обычно остаетесь в проигрышной позиции вместо того, чтобы искать другую выгодную ситуацию.
Если, фактически, торговля все еще выглядела хорошей спустя пять минут после того, как мои эмоции сказали мне, что я не мог ждать ни минуты дольше, то все, что я сделал, это потерял небольшую прибыль. В любом случае это - выгоднее потерь допущенных из-за эмоций.
Много других свечных комбинаций возможно также полезны. Я использую только эти четыре, потому что они, кажется, идут рука об руку с геометрическими образцами"
Источники: onix-trade.net,www.kroufr.ru, "Profitable patterns for Stok Trading"
