Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


Инвестиционные фонды NordFx: профессиональное управление и прозрачность


NordFX

Фотография
- - - - -

Нейросетевые советники.


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
51 ответов в этой теме

#31 Shu

Shu

    Option Trader

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 897 сообщений

Опубликовано 08 Май 2008 - 03:55

что касается популизма, для начинающих может оказаться интересным почитать http://www.qai.narod.ru/ - некоторые вещи изложены простым разговорным языком :smile:

#32 Erics

Erics

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 326 сообщений

Опубликовано 08 Май 2008 - 06:57

18 входов! Их еще выбрать надо грамотно. Вы уверены, что увеличение входов, а не уменьшение даст лучшие результаты?
У меня например есть сети по 3 входа только.

Кто-нибудь использует алгоритмы отбора значимых входов?

#33 MAMOHT

MAMOHT

    VIP - Market Tendencies Department

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 228 сообщений

Опубликовано 08 Май 2008 - 01:08

18 входов! Их еще выбрать надо грамотно. Вы уверены, что увеличение входов, а не уменьшение даст лучшие результаты?
У меня например есть сети по 3 входа только.

Кто-нибудь использует алгоритмы отбора значимых входов?


Попробовал подать три входа. Ничего практически не изменилось :-) Спасибо за совет.

Что понимается под отбором значимых входов? Понижение размерности входов? Или предварительные исследования входов? Если второе, то я использую карты Кохоннена. Где-то выше кидал скрины своей программки.

Вложенный файл  scr3.gif   29,32 КБ   128 Скачано
Александр. ICQ: 250-84-85-80

#34 MAMOHT

MAMOHT

    VIP - Market Tendencies Department

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 228 сообщений

Опубликовано 12 Декабрь 2008 - 08:18

Подниму темку. Родился вот такой индикатор на основе PNN. Красная гистограмма - вероятность продажи, зеленой - покупки. Черная линия показывает перевес того или иного класса. Серая линия - "Вне рынка".
Красная вертикальная линия показывает период, где заканчивается обучение и начинается работа самой сети.
Обучение по зигзагу.

Пробовал писать советник на основе этого дела, но место на диске кончилось, mql глюканул и стер весь код. Пока собираюсь с духом начать все заново :(

Вложенные файлы

  • Вложенный файл  pnn_01.gif   15,25 КБ   57 Скачано

Александр. ICQ: 250-84-85-80

#35 Erics

Erics

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 326 сообщений

Опубликовано 12 Декабрь 2008 - 10:12

Не совсем понятно: черная - это разница между зеленой и красной? По рисунку не так.
Или там 3 класса? И почему серая линия проходит в зоне покупок?

#36 MAMOHT

MAMOHT

    VIP - Market Tendencies Department

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 228 сообщений

Опубликовано 12 Декабрь 2008 - 11:23

Не совсем понятно: черная - это разница между зеленой и красной? По рисунку не так.
Или там 3 класса? И почему серая линия проходит в зоне покупок?


Да. 3 класса: продавай, покупай, стой. Если черная линия провалилась вниз, то продажи перевесили, вверх - покупки. Если идет по нулевой линии - класс "вне рынка" доминирует.

Серая линия должна же где-то идти :), а гистограммы уже заняты , пускай идет сверху. Главное, что она количественно выражает класс "вне рынка".
Александр. ICQ: 250-84-85-80

#37 Basil Peace

Basil Peace

    пробегал

  • Пользователи ST test (off)
  • Pip
  • 5 сообщений

Опубликовано 12 Февраль 2009 - 03:44

Есть идея написать полуавтоматическую систему торговли на основе нейросетевой модели.
Т.е. все те же пункты, что и в обычной ТС, но чтобы сеть сама их анализировала. Например, отдельные модули, распознающие фигуры ТА, отдельно - работа с индикаторами и т.д., и окончательный "комитет экспертов", который собирает со входов результаты всех модулей и выдаёт окончательное заключение (рекомендацию).
Каждый модуль разрабатывается, обучается и тестируется отдельно.

Как думаете, это реализуемо?
Лучше не обещать и делать, чем обещать и не делать

#38 Zhunko

Zhunko

    vip-участник

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 2 441 сообщений

Опубликовано 13 Февраль 2009 - 12:03

Есть идея написать полуавтоматическую систему торговли на основе нейросетевой модели.
Т.е. все те же пункты, что и в обычной ТС, но чтобы сеть сама их анализировала. Например, отдельные модули, распознающие фигуры ТА, отдельно - работа с индикаторами и т.д., и окончательный "комитет экспертов", который собирает со входов результаты всех модулей и выдаёт окончательное заключение (рекомендацию).
Каждый модуль разрабатывается, обучается и тестируется отдельно.

Как думаете, это реализуемо?

Конечно, реализуемо! Но стоит ли возиться со множеством модулей?
Проще применить один универсальный способ, описывающий все процессы во всех Ваших модулях.

#39 idolzhenko

idolzhenko

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 216 сообщений

Опубликовано 13 Февраль 2009 - 10:12

Конечно, реализуемо! Но стоит ли возиться со множеством модулей?
Проще применить один универсальный способ, описывающий все процессы во всех Ваших модулях.


Прошу прощения что влезаю с дискуссию.

Эффективность системы достигается благодаря определенному подходу к программированию, своего рода философия использования вычислительной машины. Основной смысл ее состоит в том, что мощь системы обусловливается взаимодействием программ, а не мощью самих программ. Многие программы UNIX могут решать простейшие задачи, но при объединениее с другими программами они превращаются в универсальные и полезные средства.

Brian W. Kernighan


Может все-таки лучше сделать несколько отдельных модулей, каждый из которых отвечает только за одну определенную функцию, а потом сделать a-la pipe в юниксе, чем писать один модуль отвечающий за все что можно? Мелочь и писать и отлаживать проще, чем один мега-монстр.

#40 Basil Peace

Basil Peace

    пробегал

  • Пользователи ST test (off)
  • Pip
  • 5 сообщений

Опубликовано 15 Февраль 2009 - 12:04

Конечно, реализуемо! Но стоит ли возиться со множеством модулей?
Проще применить один универсальный способ, описывающий все процессы во всех Ваших модулях.

Может все-таки лучше сделать несколько отдельных модулей, каждый из которых отвечает только за одну определенную функцию, а потом сделать a-la pipe в юниксе, чем писать один модуль отвечающий за все что можно? Мелочь и писать и отлаживать проще, чем один мега-монстр.

В любом случае с точки зрения программирования любая программа (кроме самых элементарных) разбита на модули. Я веду речь о том, чтобы каждая нейронная подсеть обучалась отдельно. Допустим, модуль распознавания образов - отдельно, волновой модуль - отдельно и т.д.
Естественно, создаётся один общий класс для нейрона, один общий для сети, а дальше в каждом модуле создаются своя сеть, со своей структурой, нужным количеством входов и т.д.
Вопрос вот в чём: насколько реально обучить такую сеть? Это может быть не так легко :(
И кто-нибудь пытался сделать что-нибудь подобное?
Лучше не обещать и делать, чем обещать и не делать

#41 idolzhenko

idolzhenko

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 216 сообщений

Опубликовано 21 Февраль 2009 - 09:38

Сперто с кодебэйс

Korey 16.01.2009 12:49

гипотетический путь освоение технологии НС

шаг 1.
строим НС в NS с одним выходом бай/селл, кормим ее Close[x] смотрим график, видим, - шумит сеточка!

шаг 2.
Скармливаем что нить более гладкое чем исходная котировка, все равно шумит эта НС.
Отчего? Да от того что учитель неровный. В ручную то лень его приготовить. (тут спирантка нужна))

шаг 3.
читаем статью Решетова, посылаем NS, тренируем в тестере и заметьете - без какой либо функции ошибки заданной в явном виде.
Значит Тестер Стратегий урчит, разработчик мурлыкает, грит какой Решетов умный, все учел, изобрел настоящего Учителя .
Однако, теперь Ю.Решетов умница по опрелелению, но вот комп под МТ-4 чой то не очень то справляется, а где МТ-5?
Да и на 4 входа эта "НС" Опять шумит. Теперь уже исторические данные оказываются неровные, - содержат разные типы рынка а какие именно мы не знаем)
....повторяем шаги 1-3 в цикле.

шаг 4.
понимаем что зациклились - выращивать сеть не можем, MQL - медленный, а тренировка в нейропакете вроде как далека от торговли.

шаг 5.
Раздумья на перепутье - теперь уже мы начали работать с НС, знаем что НС это не столько математика. сколько технология,
может быть NS Trader спасет, в нем тестер лучше.
ну и...
а зачем все это?

шаг 6.
если мы изобретаем сеть и обучаем ее, то в этом то процессе все яснее становится что нам реально нужно, и это реальное исполняется без НС,
совсем без НС.
получается
НС для того только и нужна чтобы пока ей тупой что то объясняешь, самому это объясняемое понять)))



#42 Basil Peace

Basil Peace

    пробегал

  • Пользователи ST test (off)
  • Pip
  • 5 сообщений

Опубликовано 22 Февраль 2009 - 06:38

Korey 16.01.2009 12:49
шаг 1.
строим НС в NS с одним выходом бай/селл, кормим ее Close[x] смотрим график, видим, - шумит сеточка!

шаг 2.
Скармливаем что нить более гладкое чем исходная котировка, все равно шумит эта НС.
Отчего? Да от того что учитель неровный. В ручную то лень его приготовить. (тут спирантка нужна))

шаг 3.
читаем статью Решетова, посылаем NS, тренируем в тестере и заметьете - без какой либо функции ошибки заданной в явном виде.
Значит Тестер Стратегий урчит, разработчик мурлыкает, грит какой Решетов умный, все учел, изобрел настоящего Учителя .
Однако, теперь Ю.Решетов умница по опрелелению, но вот комп под МТ-4 чой то не очень то справляется, а где МТ-5?
Да и на 4 входа эта "НС" Опять шумит. Теперь уже исторические данные оказываются неровные, - содержат разные типы рынка а какие именно мы не знаем)
....повторяем шаги 1-3 в цикле.

шаг 4.
понимаем что зациклились - выращивать сеть не можем, MQL - медленный, а тренировка в нейропакете вроде как далека от торговли.

шаг 5.
Раздумья на перепутье - теперь уже мы начали работать с НС, знаем что НС это не столько математика. сколько технология,
может быть NS Trader спасет, в нем тестер лучше.
ну и...
а зачем все это?

Не хочу пользоваться всякими NS Trader и иже с ними... Чем они принципиально отличаются от чёрного ящика?
Delphi или C++, и ручками, ручками... И всё будет быстро, и входов надо явно не 4


шаг 6.
если мы изобретаем сеть и обучаем ее, то в этом то процессе все яснее становится что нам реально нужно, и это реальное исполняется без НС,
совсем без НС.
получается
НС для того только и нужна чтобы пока ей тупой что то объясняешь, самому это объясняемое понять)))


Совершенно согласен, что всё можно увидеть и без НС, но ведь не охота глаза мозолить всё время. Можно нанимать помощников, которые будут для тебя делать какие-то элементарные задачи, а можно - обучить компьютер.
С точки зрения время на разработку и обучение НС / время на работу вручную - если хочешь поработать на рынке месяц-другой-полгода, то можно и самому, а если хочешь посвятить свою жизнь этому, то имхо лучше вначале помучаться, чтобы потом время не тратить.
Лучше не обещать и делать, чем обещать и не делать

#43 Basil Peace

Basil Peace

    пробегал

  • Пользователи ST test (off)
  • Pip
  • 5 сообщений

Опубликовано 22 Февраль 2009 - 06:49

Пример модуля распознавания фигур теханализа:
входы - 50 свечей x 4 числа;
около 10-15 выходов (на каждую фигуру). Если на всех выходах близко к 0, значит, на рисунке нет ни одной фигуры.
На входы подаются преобразованные числа - от 0 до 1 (из 50 свечей ищем минимальную и максимальную цены, это будут 0 и 1, остальные - пропорционально между ними). Это не моя идея :)
Обучающее множество - выбираем из истории примерно по 100-500 рисунков с каждой фигурой, + рисунки вообще без фигур. Таймфрейм, валютная пара и пр. не играют роли.
Запускаем обучение - и, вуаля, через пару суток модуль обучен!
Или я не прав?
Лучше не обещать и делать, чем обещать и не делать

#44 Prophet

Prophet

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 526 сообщений

Опубликовано 14 Апрель 2009 - 02:56

NeuroScalp у кого есть эта программа ??

#45 ajapk

ajapk

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 112 сообщений

Опубликовано 19 Май 2009 - 07:36

По-моему, Билли Вильямс хорошо сказал: как только ты сможешь научить свой комп отличить любого кота от любой собаки, можешь доверять ему свои деньги. Но не раньше :biggrin:
- А если завтра удача отвернется от вас?
- Я верю в себя, а не в удачу.




Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment