1085 ответов в этой теме

[Kolt]

Скажем так. Я считаю, что обучать трейдингу надо начиная с обучения по управлению рисками. По одной простой причине. Риск можно просчитать математически однозначно. Методы анализа, психология и прочее просчитать математически однозначно нельзя.
Согласен, в книгах Мастера очень много приемов по устранению риска вообще. А вот из приемов по борьбе с форс-мажорной ситуацией, изредка разница между тиками бывает 150 пунктов, только лок и возврат котировки к точке отсчета.

Вы категорически не правы, коллега, риск-менеджмент преподается любым классиком трейдинга, более того даже на дананом форуме (даже - потому что потратил на изучение форума всего пару дней ) есть риск менеджмент - смотрите психологию трейдера . Что есть мани менеджмент и психология трейдинга как не риск-менеджмент? или Вам нужно получить методику расчета, которая скажет "данная сделка с вероятностью 56,345 % принесет профит от 10 до 68 %" ? Какой толк от всех этих абстрактных процентов ибо гарантию 100 не даст ни одна теория а при вероятности 99,99% уже есть возможность слить депо

[Kolt]

а на мои вопросы вразумительного логичного удовлетворительного ................ короче пока ответа не поступило ..... или может просто в эту ветку редко заходят те кто может ответить? (рассуждения вслух)

[Danila]

Скажем так. Я считаю, что обучать трейдингу надо начиная с обучения по управлению рисками. По одной простой причине. Риск можно просчитать математически однозначно. Методы анализа, психология и прочее просчитать математически однозначно нельзя.
Согласен, в книгах Мастера очень много приемов по устранению риска вообще. А вот из приемов по борьбе с форс-мажорной ситуацией, изредка разница между тиками бывает 150 пунктов, только лок и возврат котировки к точке отсчета.

Вы категорически не правы, коллега, риск-менеджмент преподается любым классиком трейдинга, более того даже на дананом форуме (даже - потому что потратил на изучение форума всего пару дней ) есть риск менеджмент - смотрите психологию трейдера . Что есть мани менеджмент и психология трейдинга как не риск-менеджмент? или Вам нужно получить методику расчета, которая скажет "данная сделка с вероятностью 56,345 % принесет профит от 10 до 68 %" ? Какой толк от всех этих абстрактных процентов ибо гарантию 100 не даст ни одна теория а при вероятности 99,99% уже есть возможность слить депо

Кафедра Управления капиталом есть, находится в закрытой части академии. Бесплатно.

[ermax80]

Я написал свое мнение о книгах. Это не критика, а отзыв. И тем более не критика Академии.
Я к трем книгам и Академии питаю глубокое уважение, с вашим проектом знаком с 2007 года.
Вас я понимаю, сам видел, как троллят Академию на других ресурсах.

[ermax80]

Своими глазами видел, как пал жертвой DrKey на Коммоне (финамовская соцсеть).
Но не все же хотят тупо самоутвердится, полагаю, многие посетители ваших ресурсов хотят извлечь полезное зерно.
Вашим проектам желаю успехов.

[ermax80]

Скажем так. Я считаю, что обучать трейдингу надо начиная с обучения по управлению рисками. По одной простой причине. Риск можно просчитать математически однозначно. Методы анализа, психология и прочее просчитать математически однозначно нельзя.
Согласен, в книгах Мастера очень много приемов по устранению риска вообще. А вот из приемов по борьбе с форс-мажорной ситуацией, изредка разница между тиками бывает 150 пунктов, только лок и возврат котировки к точке отсчета.

Вы категорически не правы, коллега, риск-менеджмент преподается любым классиком трейдинга, более того даже на дананом форуме (даже - потому что потратил на изучение форума всего пару дней ) есть риск менеджмент - смотрите психологию трейдера . Что есть мани менеджмент и психология трейдинга как не риск-менеджмент? или Вам нужно получить методику расчета, которая скажет "данная сделка с вероятностью 56,345 % принесет профит от 10 до 68 %" ? Какой толк от всех этих абстрактных процентов ибо гарантию 100 не даст ни одна теория а при вероятности 99,99% уже есть возможность слить депо

Дело не в формулах и цифирках, а в практике.
Приходит новичек и говорит - Покупать,- через день - Продавать, - и ему наглядно, на демо-счете паказывают, что с хорошим риск-менеджментом по его сигналам депо не сливается через месяц, полгода, год, а даже приростает на 50-100%

[Kolt]

Коллега, ИМХО, Вы путаете понятия. Если ТС у человека нефурычит то депо будет слито - факт! (ибо если сигналы не верны он постоянно будет покупать на хаях ......) риск менеджмент как наука оценивает степень риска какой либо сделки - априори форекс ВЫСОКОрисковый способ зарабатывания денег (именно поэтому он и способен приносить доходы и сверхдоходы - для примера гарантированный доход от депозита сбера от 4 до 9,3 % ГОДОВЫХ - но зато гарантировано) поэтому при любой методике расчета рисков вероятность Вашего успеха будет ниже 49% (гораздо ниже) - и смысл забивать новичку этим голову?
Манименеджмент и психология трейдера дело другое - первый учит не соваться со всем депо (а уж темболее плечами 1:500) в сделку при НЕотработанной ТС а психология учит бояться и надеятся именно в те моменты, когда это нужно а не наоборот.

[Kolt]

В дополнение к вышесказанному: глобальная проблема новичков (да вобщем то не только - ибо даже ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ трейдеры - хоть и гораздо реже - подвержены эмоциональным порывам) заключается именно в несоблюдении правил собственных ТС, установок манименеджмента и психологии - как пример приведу следущее: даже тупо на 2 МА можно делать по 5-10 % В МЕСЯЦ (но новички то приходят не за этими жалкими процентишками - всем на первых порах подавай минимум 200 в день - это лечится только временем ................... и деньгами ) он видит сигналы ТС (а часто еще путает сигнал и фантазию сигнала - и начинает действовать на опережение, когда сигнал еще не то чтоб подтвержден а даже не сформирован) взодит в рынок (по принцЫпу "дайте дфа!!!!") как говорится "на ФСЁ-Ё-Ё-Ё" а далее имеем 4 варианта - все из которых определяют слив депо

Сообщение изменено: Kolt, 30 Август 2012 - 10:21 .

[Kolt]

Вариант первый: Чел видит растущую прибыль - 5 потом 10 затем 20 пунктов. И вот тут он начинает бояться и закрывает сделку - он доволен собой (ибо крут и обыграл Кукла) у него есть профит, а потрачено всего 10-15 минут времени ...... калькулятор в голове счелкаеть сколько он заработает таким макаром за день, неделю, месяц ........ и уже ЛендРовер заманчиво мигает фарами ..................... но тут цена продолжает движение и проходит еще 50 или 100 пунктов - и чел кусает себе локти - сколько упущено денег, а упущено - значит потеряно ............. очень хорошо этот момент расписан у Э.Лефевра в "воспоминаниях"

Сообщение изменено: Kolt, 30 Август 2012 - 10:43 .

[Kolt]

Вариант 2: В следующий раз чел решает что нужно ждать дольше и вот был какой никакой профит - но он терпеливо ждет, смотрит как цена разворачивается, профит медленно но верно тает, теперь начинает потихоньку таять депо ......... нервы ни к черту, ужо потеряно прилично и чел закрывает в убыток. А ,сцуко цена, разворачивается опять и проходит весь убыточный путь и еще профитный и еще немного сверху ................... нервы опять никчерту - сколько потеряно в реале, а сколько могло бы быть получено если бы .....................

[Kolt]

Оставшиеся 2 варианта относятся к автоматическим стоп-лоссам: рано или поздно но все новички приходят к тому, что стопы нужно ставить - поскольку в ручном режиме - то отвлекся, то забыл, то духу не хватило закрыться ............. а лоси растут и растут. И опять идет игра с величинами лосей - до дальше поставить стоп, то ближе, то снова дальше (помойму Найман очень неплохо описывает эту стадию трейдинга ......) чел возвращается к ТС ............... ах да чуть не забыл - любимая фишка новичков - Мартин (или Мартингейл) проиграл на 1 лоте - зайду на 3 - и убыток покрою и профит подниму ........ из за теории вероятности какое то время это работает (только новичек не в курсе что по теории вероятности расклад 6:1 в пользу Кукла) - а потом приходит счет ....... безакцептный
Возвращается к ТС - начинает добавлять графики индюки всего да побольше побольше .............. в общем понятно

[Kolt]

К чему была вся эта проба эпистолярного жанра? На начальных уровнях освоения профессии трейдера (ОСОБЕННО на первоначальных уровнях) даже на демке - соблюдение правил ММ и Психологии категорическое требование - это и будет искомый риск-менеджмент. Да Вы не просчитаете вероятность положительного исхода (да Вам и ни к чему эти цЫфры - Вы не под управление отдаете средства) но Вы сможете минимизировать убытки. Стая мелких лосей - печально, но 1 крупный лось раздавит Ваш депо - а это уже фатально.

[ermax80]

К чему была вся эта проба эпистолярного жанра? На начальных уровнях освоения профессии трейдера (ОСОБЕННО на первоначальных уровнях) даже на демке - соблюдение правил ММ и Психологии категорическое требование - это и будет искомый риск-менеджмент. Да Вы не просчитаете вероятность положительного исхода (да Вам и ни к чему эти цЫфры - Вы не под управление отдаете средства) но Вы сможете минимизировать убытки. Стая мелких лосей - печально, но 1 крупный лось раздавит Ваш депо - а это уже фатально.

Задам вам только один вопрос.
Плечо 1:500, торгуется пара eur/usd, в портфеле позиций десять убыточных от 200 до 1200 пунктов каждая, а депо за год вырос на 90%
Возможно ли такое?

[Kolt]

А почему нет? сколько позиций профитных? каков средний профит? (или разброс) каков уровень депо (% соотношение к торгуемому лоту) Самый идиальный вариант - это распределение лосей\профитов примерно 10\90 (идиальный - для рассматриваемой ситуевины) - и Вас можно называть Мэтр
Но скорее всего фокус в том что уровень депо незначительный и какой либо прирост существенно влияет на %соотношение (грубо - в январе вы пришли в контору имея 200 $ - торгуете на мини или микро счете - в итоге в конце года у вас 380 гринов) - это успех? однозначно да! он имеет прикладную ценность? тоже однозначно да! а прктическую? увы нет. (за исключением того случая, когда Вы поняли как варится эта кухня и количество лотов для Вас стало не принципиальным - 1 или 1000 итог будет тем же)
А соотношение лось\профит нужно смотреть (и анализировать) в совокупных величинах, ибо если профитных сделок у Вас 1 000 но по 20 пунктов и 1 лотом, а лосей всего 2 но на 200 пунктов и 4 лотами - то гдето "Вы нагрешили"

[Kolt]

Опять же на малых депозитах (я достоверно не знаю Ваших возможностей и уровня мастерства - поэтому это лишь мое предположение) фактор удачи особенно заметен ..... весь прирост профита в этом случае может быть сформирован одним сильным движением - поставил "на фсе" и не прогадал - в итоге (к примеру) 21 сделка, 20 привели к нулевому (или около того) результату, а 1 единственная - позволила сделать качественный скачек в уровне депо.
Из личного опыта: принес в ДЦ 300 гринов (ибо на демке уж очень все скушно и есть возможность "включить вторую жисть") начало было вялым (соблюдал свой ММ и не входил более чем на 1% от депо), решил что уже держу судьбу и Бога за самые интимные места и пошел в разнос - в течении недели депо подпрыгнуло до 1 000 ..................... а еще через 2 - еле еле превышало изначальный размер