Часть 1. Идея.
Если со значимыми вершинами (впадинами) графика цены все более менее понятно (открыть здесь сделку хочется, а вот предсказать не удается), то участки между ними таят в себе на первый взгляд хаос рывков и откатов. Близкое продолжение импульса неожиданно прерывается резкой коррекцией, а предсказанное окончание коррекции растягивается на недели…
Однако в кажущемся беспорядке можно подметить повторяющиеся последовательности баров: один два – вверх, несколько - в небольшом горизонтальном или наклонном диапазоне. Посмотрите на любой график баров, повернутый на 90 градусов по часовой стрелке. Похоже на проекцию винтовой лестницы. Широкодиапазонные бары и бары рывки – ступеньки, диапазоны – основы под ступеньками, по которым ее Величество Цена неторопливо шествует по Истории Котировок. Вот такие «ступеньки» и их «основы» будут предметом нашего пристального внимания…
Смысл этого исследования раскрывает следующая гипотеза. Повторяющиеся консолидации графика инструмента в несколько баров и следующий за этим рывок цены могут рассматриваться торговой системой в качестве сигналов для открытия сделок.
Подсистема торговых сигналов «Зоны нестабильности».
Часть 2. Теория.
Близкие графические модели, встречающиеся в литературе: флаг, вымпел, бриллиант, диапазон.
2.1. Описание начнем с определения следующих величин:
1) Диапазон, определяемый максимумом и минимумом бара, назовем собственно диапазоном бара;
2) Диапазон между открытием и закрытием бара будем именовать внутренним диапазоном.
Зона нестабильности (зона, консолидация) начинается с появления двух баров, первый из которых своим диапазоном перекрывает внутренний диапазон последующего бара. С этого момента возникает диапазон зоны нестабильности, верхняя граница которого определена наивысшим максимумом двух баров, а нижняя – наименьшим минимумом этих «элементарных частиц» графика. Третий бар изменит статус кандидата на звание члена партии «зоны нестабильности», если его внутренний диапазон будет поглощен диапазоном зоны. Ненасытная зона нестабильности будет пополнять свои ряды до появления кандидата, не прошедшего тест на лояльность закрытием за пределом диапазона зоны. В особо редких случаях «бар-бунтарь» может расположить за границей диапазона зоны свое открытие, но закрытие внутри диапазона. В этом случае консолидация «объявит» такой бар «предателем» и записав таковой в изгои, будет его игнорировать.
2.2. На Схеме 1 изображен процесс образования зоны нестабильности. Внутренний диапазон бара 2 не сумел преодолеть диапазон бара 1, при этом максимум второго бара определил верхнюю границу диапазона зоны, а минимум первого – нижнюю. Бары с третьего по восьмой потерпели неудачу в попытках преодоления расширяющегося диапазона зоны нестабильности, попутно отодвинув минимумами третьего и восьмого баров его нижнюю границу. Неистребимая жажда свободы заставила цену «забросить» закрытие бара 9 далеко за верхнюю границу диапазона зоны нестабильности, поставив на ее «росте» крест. В этом случае зоне «хватило восьми баров.
2.3. Введем понятие параметра зоны нестабильности k. k – параметр, определяющий минимальное количество баров, необходимых, для того, чтобы формация зона нестабильности считалась состоявшейся. Значение параметра k всегда больше единицы, в противном случае все бары графика превратились бы в «одинарные» зоны нестабильности. Будем различать два типа формации, в зависимости от параметра n:
2.3.1. При n = 0, зона нестабильности может состоять из сколь угодно большого количества баров, но не менее чем из k;
2.3.2. При n = 1, модель «поглотит» только заданное параметром k количество баров, оставив другие вне поля своей «компетенции».
Например, при k = 5 и n = 1, бары Схемы 1 скомпоновали зону, однако 6,7 и 8 бары теперь не являются составными частями модели и не участвуют в определении ее свойств. Параметр k равный 9, вообще оставит нас без формации. Сочетание следующих параметров: k = 5 и n = 0, воспроизведут указанную на Схеме 1 формацию из восьми баров.
Важно отметить, что один бар может принадлежать только одной зоне нестабильности.
