Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


РАММ сервис NordFx: копируй сделки лучших трейдеров форекс


NordFX

www.fxpro.ru.com

Фотография
- - - - -

Скрытая дивергенция


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
24 ответов в этой теме

#1 mrshiling

mrshiling

    пробегал

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений

Опубликовано 11 Сентябрь 2007 - 10:26

Уважаемые коллеги!
Хотелось бы вынести на обсуждение проблему скрытой дивергенции.

Для того, чтобы освежить в памяти вопросы скрытой дивергенции, приведу несколько ссылок:
http://www.kroufr.ru...t/view/752/124/
http://www.fxcompas.....hnology_31.php
http://forex.tm/ru/liter/view/520/

Не буду повторять то, что неплохо описано в этих ссылках, а перейду сразу к существу вопроса.
Признаю, мой опыт на рынке Форекс - небольшой. Но я подметил одну странность - классическая (правильная) дивергенция в большинстве случаев сопровождается скрытой!
Таким образом, одновременно мы получаем два сигнала:
первый - сигнал классической дивергенции, который сообщает нам о возможности консолидации цены, либо развороте тренда;
и второй - прямо противоположный сигнал скрытой дивергенции, который сообщает нам, что тренд вероятнее всего продолжиться.
Имея два противоположных сигнала, мы, разумеется, должны один из них игнорировать в соответствии с сигналами от других индикаторов, либо прочих аргументов нашей торговой стратегии. Другой вариант - это игнорировать оба сигнала, поскольку противоположные сигналы друг друга нивелируют.
Я пробовал наблюдать разные виды дивергенции на нескольких индикаторах, в частности MACD, RSI, стохастик - и везде наблюдал схожую картину. Появление правильной дивергенции в большинстве случаем сопровождается скрытой - возможно таковы законы геометрии индикатора: если при восходящем тренде (цены делают максимум и минимум - трендовая линия, -выше предыдущего), а линия индикатора рисует максимум ниже предыдущего (т.е. правильная дивергенция), при этом и минимум индикатора (трендовая линия) будет ниже предыдущего в большинстве случаев (т.е. скрытая дивергенция).
Таким образом, либо нам приходиться игнорировать дивергенцию вовсе - и скрытую, и правильную, при том, что это весьма любопытный сигнал, либо выбирать что-либо в соответствии с другими сигналами, что практически одно и тоже с первым вариантом.

Такая проблема мне интересна, хотелось бы услышать мнение других посетителей этого форума.
С уважением, mrShiling
С уважением, mrShiling

#2 suxarik

suxarik

    записался

  • Пользователи
  • PipPip
  • 40 сообщений

Опубликовано 11 Сентябрь 2007 - 03:17

Уважаемые коллеги!
Хотелось бы вынести на обсуждение проблему скрытой дивергенции.

Для того, чтобы освежить в памяти вопросы скрытой дивергенции, приведу несколько ссылок:
http://www.kroufr.ru...t/view/752/124/
http://www.fxcompas.....hnology_31.php
http://forex.tm/ru/liter/view/520/

Не буду повторять то, что неплохо описано в этих ссылках, а перейду сразу к существу вопроса.
Признаю, мой опыт на рынке Форекс - небольшой. Но я подметил одну странность - классическая (правильная) дивергенция в большинстве случаев сопровождается скрытой!
Таким образом, одновременно мы получаем два сигнала:
первый - сигнал классической дивергенции, который сообщает нам о возможности консолидации цены, либо развороте тренда;
и второй - прямо противоположный сигнал скрытой дивергенции, который сообщает нам, что тренд вероятнее всего продолжиться.
Имея два противоположных сигнала, мы, разумеется, должны один из них игнорировать в соответствии с сигналами от других индикаторов, либо прочих аргументов нашей торговой стратегии. Другой вариант - это игнорировать оба сигнала, поскольку противоположные сигналы друг друга нивелируют.
Я пробовал наблюдать разные виды дивергенции на нескольких индикаторах, в частности MACD, RSI, стохастик - и везде наблюдал схожую картину. Появление правильной дивергенции в большинстве случаем сопровождается скрытой - возможно таковы законы геометрии индикатора: если при восходящем тренде (цены делают максимум и минимум - трендовая линия, -выше предыдущего), а линия индикатора рисует максимум ниже предыдущего (т.е. правильная дивергенция), при этом и минимум индикатора (трендовая линия) будет ниже предыдущего в большинстве случаев (т.е. скрытая дивергенция).
Таким образом, либо нам приходиться игнорировать дивергенцию вовсе - и скрытую, и правильную, при том, что это весьма любопытный сигнал, либо выбирать что-либо в соответствии с другими сигналами, что практически одно и тоже с первым вариантом.

Такая проблема мне интересна, хотелось бы услышать мнение других посетителей этого форума.
С уважением, mrShiling

Добрый день!
Не могли бы Вы к этому описанию привести примеры, желательно с картинками.
Спасибо

#3 mrshiling

mrshiling

    пробегал

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений

Опубликовано 11 Сентябрь 2007 - 07:28

Добрый день!
Не могли бы Вы к этому описанию привести примеры, желательно с картинками.
Спасибо


А вы посмотрите ссылки, приведенные в начале моего первого сообщения.
Там картинок более чем достаточно. Во всяком случае для того, чтобы понять о чем речь.
Ну или освежить в памяти.
Всегда рад.

Сообщение изменено: mrshiling, 11 Сентябрь 2007 - 07:30 .

С уважением, mrShiling

#4 Liv

Liv

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 162 сообщений

Опубликовано 11 Сентябрь 2007 - 10:23

Странно, но вроде такая весчь называется конвергенцией... :)
Удачи!

#5 mrshiling

mrshiling

    пробегал

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений

Опубликовано 13 Сентябрь 2007 - 09:15

Странно, но вроде такая весчь называется конвергенцией... :)


У разных авторов, в разных подходах - разные названия, но суть одна.
Скрытая дивергенция, конвергенция, стохастическая установка (на стохастике).
Это называется синонимы, есть такой научный термин.
С уважением, mrShiling

#6 exp479

exp479

    записался

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений

Опубликовано 14 Сентябрь 2007 - 04:30

Во-первых, мне интересно в чем вообще суть дивергенции, т.е. почему она возникает и какую роль в ее возникновении играют тренд, а какую случайные колебания относительно него. К тому же, дивергенцию отмечают как по пикам на верхней границе трендового канала, так и по пикам на нижней и, насколько я понимаю, в этом тоже есть разница. По-моим представлениям, обратная дивергенция возникаетт, когда цена приближается к средним быстрее чем средние друг к другу, что может сигнализировать как о том, что она возвращается к более справедливым значениям и не завышена/занижена, так и о том, что она собирается их пересечь и сами средние повернутся позже. Я подозреваю, что если обратная дивергенция возникает, то это означает, что осциллятор(чаще всего средние) неверно отражает процесс изменения цены, что вызывает его запаздалую и неадекватную реакцию на процесс коррекции/разворота. Я предлагаю проверить соответствует ли большое количество ложных сигналов средних, стохастика, RSI или чего либо другого, что используется для поиска дивергенций с таким же большим количеством обратных дивергенций на графике.

#7 Azat

Azat

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 1 372 сообщений

Опубликовано 15 Сентябрь 2007 - 09:12

большинство инди используемых для поиска див-ции на практике сравнивают изменение цены за контрольный период с неким заданым усреднением за больший период. Т.е. серия коротких свечей после длинной в большинстве случаев даст див. Основной фактор-ослабление движения- безусловно важный сигнал, его можно оценить и по графику, можно и по див. И в том и в другом случае разворот возможен но не обязателен.

Дисциплина не самоцель, но необходимое условие достижения цели.

 Думать надо или быстрее, или меньше.


не относись к людям как к дуракам, но помни что они и есть дураки

#8 mrshiling

mrshiling

    пробегал

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений

Опубликовано 16 Сентябрь 2007 - 10:38

exp479
Любопытно, очень любопытно! А как вы собираетесь это проверить, посмотреть на истории в достаточном для статистике количестве. Похвальный труд. Любопытно. Это было бы весьма полезно для всех.
Azat
"Т.е. серия коротких свечей после длинной в большинстве случаев даст див."
Вы знаете, по моим скромным наблюдениям, дивергенция (правильная) возникает чаще всего после серии длинных (на восходящем тренде) или после серии коротких (на нисходящем).
Дивергенция осциллятора и цены означает, что возможно развитие таких сценариев как (не в порядке вероятности!):
1. Переход стремительного, крутого, сильного (какой угодно другой синоним) в менее крутой, стремительный и т.д.
2. Консолидация цены, т.е. полная остановка на одном уровне и небольшой флет некоторое время.
3. Разворот тренда (либо, возможно откат перед продолжением движения)

Возможно все-таки кому-нибудь пригодятся те ссылки, которые я привел.
С уважением, mrShiling

#9 Azat

Azat

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 1 372 сообщений

Опубликовано 16 Сентябрь 2007 - 02:48

конкретика, статистика- или мы просто месим воду в ступе. Речь идет о конвергенции-термин почтенный, пришедший из математики и имеющий трактование. Введние нового термина вместо существующего должно иметь обоснования, иначе это просто внесение еще одной путаницы.
Вложенный файл  div4.gif   39,12 КБ   250 СкачаноВложенный файл  div3.gif   24,75 КБ   216 Скачано
Вложенный файл  div2.gif   7,78 КБ   192 СкачаноВложенный файл  div1.gif   9,87 КБ   197 Скачано

Дисциплина не самоцель, но необходимое условие достижения цели.

 Думать надо или быстрее, или меньше.


не относись к людям как к дуракам, но помни что они и есть дураки

#10 Georgy

Georgy

    Reptile

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 883 сообщений

Опубликовано 19 Сентябрь 2007 - 06:27

Elk

Сообщение изменено: Georgy, 21 Сентябрь 2007 - 05:47 .

7 раз упал, 8 раз встал

#11 exp479

exp479

    записался

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений

Опубликовано 19 Сентябрь 2007 - 11:16

А вот еще серия рассуждений.
Дивергенция не появится только в том случае, если цена будет расти или падать с нарастающей скоростью (средняя должна "изгибаться" в сторону увеличивающегося роста или падения цены - при удлиннении свечей угол наклона средней должен увеличиваться). "Классическая" дивергенция возникает, если выпуклость/вогнутость цены и средней расходятся. А "обратная"("скрытая" или конвергенция) - когда сходятся. А поскольку в цене всегда присутствует "псевдослучайный шум" и этот шум "ненормально распределен" ("кластеризован"), то всегда такие схождения/расхождения будут возникать и это не будет соответствовать окончанию тренда, т.к. очевидно, что шум всегда сильнее воздействует непосредственно на цену чем на средние и формирует на ней "ложные" точки перегиба (перемены выпуклости/вогнутости). Поэтому, я думаю, будет меньше ложных сигналов по дивергенции, если определять ее не по соотнесению с ценой непосредственно, а по сравнению с максимально быстрыми и при этом максимально избавленными от шума средними, если, конечно, такие вообще существуют.

#12 mrshiling

mrshiling

    пробегал

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений

Опубликовано 20 Сентябрь 2007 - 07:24

1. Georgy"Здравствуйте, молодой человек! Посмотрел на то, что тут пишут и улыбнулся".

Во-первых, молодой человек, какие у вас основания предположить, что я в свою очередь также молодой?
Во-вторых, рад, что вы способны улыбаться.
Рад также, что наши скромные размышления вас заинтересовали, и еще более рад, что у нас вы нашли какие-то крупицы смысла в рассуждениях. Ваше снисходительной отношение к вашим коллегам вероятно имеет под собой какие-то основания?

2. Azat
Введние нового термина вместо существующего должно иметь обоснования, иначе это просто внесение еще одной путаницы.

А который термин, уважаемый Азат, вы имеете в виду?
Скрытая дивергенция и конвергенция?
Дело в том, что оба термина имеют, так сказать, равное хождение. Это синонимы, если позволите так выразиться.
Если любопытно, из истории терминов:
Дивергенция
(от лат. divergere — обнаруживать расхождение) — понятие, заимствованное социальной наукой из биологии, где оно означает расхождение признаков у родственных организмов в процессе их эволюции или же распад первоначально единого экологического сообщества на несколько самостоятельных новых. В сфере политики Д. связана с увеличением качественного разнообразия институционально-политических, социально-культурных, идеологических и иных проявлений. Это ведет к усложнению существующих и появлению новых систем отношений. Д. выступает как понятие, противоположное конвергенции. В реальности дивергентные и конвергентные процессы находятся в непрерывном взаимодействии, обеспечивая поступательное движение, стабильное развитие и функционирование всех существующих общественных организмов.

3. Уважаемые коллеги!
На мой взгляд в нашем обсуждении возникла некоторая путаница.
Мы стали смешивать такие абсолютно разные вещи, как схождение/расхождение скользящих средних - на основании чего строиться индикатор MACD и такое общее для многих индикаторов (MACD, RSI, Stohastic, OsMA и прочее) явление, как дивергенция, т.е. расхождение ПОКАЗАНИЙ ИНДИКАТОРА И ЦЕНЫ.

4. А ПОЭТОМУ ЕЩЕ РАЗ ПРОШУ ПОСМОТРИТЕ ВЫ НАКОНЕЦ ЭТИ ССЫЛКИ:
http://www.kroufr.ru...t/view/752/124/
http://www.fxcompas....chnology_31.php
http://forex.tm/ru/liter/view/520/

ИНАЧЕ, как справедливо заметил господин Georgy "НАверно бесполезно говорить, т.к. мы не поймем друг-друга..."

5. Благодарю всех участвующих, поскольку любое даже мало-мальски толковое соображение способно немного развеять туман проблемы. Повторять ее не буду - информация в ссылках.

6. ""Классическая" дивергенция возникает, если выпуклость/вогнутость цены и средней расходятся. А "обратная"("скрытая" или конвергенция) - когда сходятся".
Вот это уже разговор!

Уважаемый exp479!
я как и вы пришел к выводу, что сигналы дивергенции надо "фильтровать"
Какие на мой взгляд существуют способы:
1. Использование не одного индикатора для анализа дивергенции, а двух, например, и желательно построенных на разных принципах (ну, вы это понимаете, иначе будет просто ненужное дублирование). Тогда сигналы дивергенции одного подтверждаются сигналами другого.
2. Применение уровней поддержки/сопротивления, применение трендовых линий (как они строятся мы читаем в соответствующих местах :-))))
Разумеется, что при приближении к трендовой линии, сильному уровню сопротивления/поддержки (о чем, кстати, в весьма наставительной манере нам напоминает и господин Georgy "Для того, чтобы работать более качественно и чисто, вам нужно знать что есть сопротивление сейчас, не у акселя или доу-джонса, а сейчас, на котировках")
при приближении к этим уровням значение сигнала дивергенции существенно возрастает.
3. Использование других индикаторов, дающих иные сигналы (не дивергенцию), которые подтверждают, например, возможную смену направления тренда, либо наоборот его продолжение и т.д.
Например, ADX, измеряющий силу тренда. Понятно, что если сила тренда упала "ниже некуда" и есть сигнал дивергенции, то вероятность разворота (например) существенно возрастает.
Можно использовать и скользящие средние, как вы, exp479, предлагаете "с максимально быстрыми и при этом максимально избавленными от шума средними, если, конечно, такие вообще существуют"
Правда, в этом есть свои сложности и прелести :-)))
4. Использование иных инструментов, т.е. так называемых валют союзников (кстати, на этом сайте весьма неплохо, по моему мнению, представлена тактика работы с ними)
Наш старший друг Georgy любезно подсказал нам и об этом: "лучше использовать ГРУППУ инструментов со-схожим движением, где разные зависимости. А там, где есть группа, всегда найдется та пара, что идет в вашу сторону лучше. Присмотрителсь к ней - это ваш билет на бал"
5. ...Думаю, надо оставить место и для других высказываний :-))))

И еще хотелось бы сказать, что дивергенция (сигнал) сама по себе - это лишь вероятность, что может произойти то-то и то-то. Никогда не надо забывать и о здравом смысле. Если мы наблюдаем сигнал дивергенции на мелком флете и даже крупном флете (что кстати, бывает существенно реже, чем можно было бы предположить - дивергенция на флете, а не сам флет, разумеется), то значимость такого сигнала стремиться к нулю
".к. очевидно, что шум всегда сильнее воздействует непосредственно на цену чем на средние и формирует на ней "ложные" точки перегиба (перемены выпуклости/вогнутости)"

Если у нас флет, то что будет останавливаться или разворачиваться?
Другое дело, если такие сигналы поступают к нам ориентировочно в том месте, где мы ожидаем окончание какого-либо крупного или среднего движения. Вот тогда, как говориться, это "самое оно"!
Но не 100%! А большая ВЕРОЯТНОСТЬ!

За сим завершу.
С уважением, mrShiling

#13 Azat

Azat

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 1 372 сообщений

Опубликовано 20 Сентябрь 2007 - 08:12

вторая ссылка не открывается, 2 прочел-не извольте сомневаться, впринципе получается что мы сказали одно и тоже.

Дисциплина не самоцель, но необходимое условие достижения цели.

 Думать надо или быстрее, или меньше.


не относись к людям как к дуракам, но помни что они и есть дураки

#14 Georgy

Georgy

    Reptile

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 883 сообщений

Опубликовано 20 Сентябрь 2007 - 03:36

Elk

Сообщение изменено: Georgy, 21 Сентябрь 2007 - 05:46 .

7 раз упал, 8 раз встал

#15 mrshiling

mrshiling

    пробегал

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений

Опубликовано 22 Сентябрь 2007 - 08:10

вторая ссылка не открывается, 2 прочел-не извольте сомневаться, впринципе получается что мы сказали одно и тоже.



Уважаемый, Азат!
Видимо произошло какое-либо досадное недоразумение.
У меня все ссылки открываются, только что проверил еще раз.
Видимо в тот момент на сайте была...профилактика может быть ?
Попробуйте еще раз. В принципе неплохая ссылка.
С уважением, mrShiling




Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment