Метод DTM

[Dan]

Здесь буду показывать результаты торговли по своей системе- Dan Trading Method== DTM.

Краткое описание. Торговля по инструментам согласно файла correl.xls плюс золото, иногда серебро.

Ордера могут стоять и по 2-3 месяца, прибыль используется на усиление прибыльных позиций.

Вход осуществляется 1/3+1/3+1/3 ордера. первые две трешки убиваются на 50 и 89 п. - фиксируем прибыль. Последний стоит до смены тренда, позиция может усиливатся, если для этого созреля условия.

Стоп- безусловно, трал- по необходимости. Мелкий трал часто убивает ордер на откате, поэтому жадничать не бум.

Информация будет заливаться в ветку не часто, максимум раз в сутки, итого прошедшего дня.

Метод не предполагает "бдения" у монитора, только если придется торговать во флете на часовиках, там желательно заглядывать почаще.

Ну, пока все.

 

брокер: WHC

Login 66176

invest pass: beg0euf

5000$ / 1:100

[Dan]

Подготовка МТ4 к работе.

 

В соответствии с корреляцией инструментов, создаем профили, куда забрасываем пары с наибольшей корреляцией.

Всего у меня 4 профиля, металлы- золото и серебро, aud-nzd-eur, eur-gbp-chf,

и кроссы- eurchf, gbpchf, gbpjpy,eurjpy,и там же== usdchf,usdjpy, usdcad.

 

это основные рабочие пары. Обычно расклад такой, если основные пары находятся в тренде, кроссы- обычно, во флете, и наоборот. Таким образом, имеем возможность всегда находится в работе.

На рисунке три пары eurusd, gbpusd и eurgbp, нанесена МА, экспоненциальная, 169. видно, что кросс во флете, т.к Ма горизонтальна, и цена ходит вокруг нее, а основные пары в восходящем тренде, который начался в конце октября и закончился в середине декабря. Все это время кросс совершал колебательные движения вокруг МА. Каждый может проверить это сам.

[sergan]

Dan, у меня вопрос, как ты готовишь исходные данные для расчетов? Я ничего лучшего не придумал, как сделать скрипт, который выгружает котировки в файл, потом загружаю в эксель, в экселе макрос на первом листе кнопка - загрузить.

_______________.rar

outquotesallbars.rar

[Dan]

Dan, у меня вопрос, как ты готовишь исходные данные для расчетов? Я ничего лучшего не придумал, как сделать скрипт, который выгружает котировки в файл, потом загружаю в эксель, в экселе макрос на первом листе кнопка - загрузить.

 

Привет!

Имеешь в виду корреляцию? Я ее считаю раз в месяц, за последние пол-года. считать за более длинный срок не вижу смысла. Ну и вручную, в экселе. Единственное, что замучивает- дыры в истории.

Тащу минутки с сайта метаквотеров и стандартным скриптом переделываю в часовики.

[Dan]

Нарисовался пропуск в работе. У меня позавчера скомуниздили телефон, поэтому остался без инета.

Сегодня уже работаем.

Сработал лимитник на 50 п., минус своп итого имеем 43 бакса в кармане. Сразу после того, как закрыл лимитник, пошли в низ, сейчас имеем 16 баксов на ордере. Живой пример, почему лучше выводить прибыль частями. Все - или ничего это не подход.