Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


Инвестиционные фонды NordFx: профессиональное управление и прозрачность


NordFX

Фотография

Комплекс "AIASM" - сразу и не разберешся.


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
153 ответов в этой теме

#121 om8888

om8888

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 5 000 сообщений

Опубликовано 11 Январь 2009 - 06:28

Найдите мне в природе идеальную синусоиду или параболу...


Ну наконец-то..)
Чтобы от Фурье был какой-то прок, функция должна быть п е р и о д и ч е с к о й

Впрочем, если бы это была единственная причина, по которой невозможно использовать преобразование Фурье для точного прогноза курса валют на рынке.. Её можно было бы обойти при большом желании..
Вторая причина - переменная волатильность курсов, которая вносит настолько большие искажения, что дальше на эту тему время можно не тратить..

Впрочем, возможно, у Вас получится реализовать то, чего до сих пор никому не удавалось.. удачи..)
"В мужчине ум - решающая ценность,
И сила - чтоб играла и кипела.
А в женщине пленяет нас душевность...
И многие другие части тела."
(Игорь Губерман)

#122 selenat

selenat

    прописался

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPip
  • 56 сообщений

Опубликовано 11 Январь 2009 - 06:43

Найдите мне в природе идеальную синусоиду или параболу...


Ну наконец-то..)
Чтобы от Фурье был какой-то прок, функция должна быть п е р и о д и ч е с к о й

Впрочем, если бы это была единственная причина, по которой невозможно использовать преобразование Фурье для точного прогноза курса валют на рынке.. Её можно было бы обойти при большом желании..
Вторая причина - переменная волатильность курсов, которая вносит настолько большие искажения, что дальше на эту тему время можно не тратить..

Впрочем, возможно, у Вас получится реализовать то, чего до сих пор никому не удавалось.. удачи..)


Спасибо, я попробую...
Меня зовут Андрей

#123 Zhunko

Zhunko

    vip-участник

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 2 441 сообщений

Опубликовано 16 Январь 2009 - 01:17

Либо используется неправильный метод, либо неправильная его реализация.

...либо "рыбы здесь нет".
для того, чтобы получить удовлетворительные результаты, исходная выборка данных должна изначально иметь некую закономерность. На основании анализа случайных величин делать сколь-нибудь достоверный прогноз крайне проблематично во-первых, и заглянуть вперед даже на один бар невозможно в принципе во-вторых.

Ну, вопрос вообще говоря спорный. Я предполагаю, что рынок находится в любой момент времени в одном из двух состояний: движение по инерции или новый импульс (когда цену как мячик пинают в определенном направлении). Новый импульс чаще всего дают цене на новостях, понятно, что в этот момент никакая экстраполяция не может дать ничего. Попытка использования таких индикаторов строится на предположении, что цена движется по инерции. И в эти периоды, я думаю, они могут давать неплохие результаты. К слову сказать, даже на таком неточном индикаторе, ссылку на который дал sergan, без использования любой другой инфы, я взял в четверг 232п. на 2 сделках. Серьезно тестировать его у меня пока не было времени, но из примерно десятка сделок на его основе только одна сделка была убыточная, и та при выходе сильных новостей.
В общем, я все-таки попробую...

Инерция и периодичность дают возможность прогнозировать с высокой точностью.
У меня есть теоретическое исследование с практическим подтверждением. Можно прогнозировать любой непрерывный случайный процесс.
Только производительности компьютера не хватит для этих расчётов. Но кое, что использовать из этого можно.
Для наибольшего успеха при прогнозировании с помощью инерции и периодичности надо использовать эквиобъёмную историю.

#124 FIXIDE

FIXIDE

    прописался

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPip
  • 74 сообщений

Опубликовано 16 Январь 2009 - 09:17

Либо используется неправильный метод, либо неправильная его реализация.

...либо "рыбы здесь нет".
для того, чтобы получить удовлетворительные результаты, исходная выборка данных должна изначально иметь некую закономерность. На основании анализа случайных величин делать сколь-нибудь достоверный прогноз крайне проблематично во-первых, и заглянуть вперед даже на один бар невозможно в принципе во-вторых.

Ну, вопрос вообще говоря спорный. Я предполагаю, что рынок находится в любой момент времени в одном из двух состояний: движение по инерции или новый импульс (когда цену как мячик пинают в определенном направлении). Новый импульс чаще всего дают цене на новостях, понятно, что в этот момент никакая экстраполяция не может дать ничего. Попытка использования таких индикаторов строится на предположении, что цена движется по инерции. И в эти периоды, я думаю, они могут давать неплохие результаты. К слову сказать, даже на таком неточном индикаторе, ссылку на который дал sergan, без использования любой другой инфы, я взял в четверг 232п. на 2 сделках. Серьезно тестировать его у меня пока не было времени, но из примерно десятка сделок на его основе только одна сделка была убыточная, и та при выходе сильных новостей.
В общем, я все-таки попробую...

Инерция и периодичность дают возможность прогнозировать с высокой точностью.
У меня есть теоретическое исследование с практическим подтверждением. Можно прогнозировать любой непрерывный случайный процесс.
Только производительности компьютера не хватит для этих расчётов. Но кое, что использовать из этого можно.
Для наибольшего успеха при прогнозировании с помощью инерции и периодичности надо использовать эквиобъёмную историю.


дело в том, что если рассматривать форекс как периодическую функцию, то с одной стороны да, есть периоды - внутридневный тренд, недельный тренд и т.д.
но:
- периоды тренда меняются раз от разу. (разные частоты)
- на собственно тренд (который, кстати, лучше описывает некая пила, а не синусойда) наложен шум, амплитуда которого многократно перекрывает амплитуду самого тренда
- природа наложенного шума не поддаётся статистическому анализу

всё это не позволяет провести частотный анализ и выделить интересующие закономерности.
именно поэтому работают инструменты МФ, такие как ФЗР, пивоты.....
Лучший игровой сервер - Земля: карта всего одна, но на 6 миллиардов
игроков; читеров нет, админ терпеливый, но если уж забанит...

#125 Zhunko

Zhunko

    vip-участник

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 2 441 сообщений

Опубликовано 16 Январь 2009 - 09:53

дело в том, что если рассматривать форекс как периодическую функцию, то с одной стороны да, есть периоды - внутридневный тренд, недельный тренд и т.д.
но:
- периоды тренда меняются раз от разу. (разные частоты)
- на собственно тренд (который, кстати, лучше описывает некая пила, а не синусойда) наложен шум, амплитуда которого многократно перекрывает амплитуду самого тренда
- природа наложенного шума не поддаётся статистическому анализу

всё это не позволяет провести частотный анализ и выделить интересующие закономерности.
именно поэтому работают инструменты МФ, такие как ФЗР, пивоты.....

Если находишься в плоскости, невозможно понять, что такое объём.
Тоже самое происходит с четырёхмерным пространством, если смотреть из трёхмерного. Как можно объяснить с точки зрения трёхмерного пространства, проход сквозь сферу не задевая её?
Это к тому, что Вы не научились смотреть со стороны на проблему.
Если есть какое-то непонимание, значит Вы находитесь внутри непонятой проблемы. Найдите непонятный элемент и превратите его в ещё одно измерение. Увидете тогда закономерность.
Шум можно прогнозировать! Он шум только в двухмерном и трёхмерном пространствах. Если его рассматривать в более сложных системах, он становиться закономерностью. Конечно существует шум 6-и и 10-и мерный... Но и его можно рассмотреть, как закономерный процесс. Только для этого требуются огромные вычислительные мощности.

#126 selenat

selenat

    прописался

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPip
  • 56 сообщений

Опубликовано 17 Январь 2009 - 04:49

- на собственно тренд (который, кстати, лучше описывает некая пила, а не синусойда) наложен шум, амплитуда которого многократно перекрывает амплитуду самого тренда
- природа наложенного шума не поддаётся статистическому анализу

всё это не позволяет провести частотный анализ и выделить интересующие закономерности.
именно поэтому работают инструменты МФ, такие как ФЗР, пивоты.....


А если исследовать этими методами не саму цену, а например MACD? Мне кажется, что она должна очень неплохо описываться синусоидами. Продолжить тяжелую МА ненадолго в будущее можно, а поведение легкой МА экстраполировать. А насчет шума. Если мы экстраполируем функцию на М5 (напрмример) и на нем же играем, то наверное шум не позволит получить что-то эффективное. А что будет, если для игры на М5 мы используем экстраполяцию функций старших ТФ?
Меня зовут Андрей

#127 FIXIDE

FIXIDE

    прописался

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPip
  • 74 сообщений

Опубликовано 17 Январь 2009 - 08:10

А если исследовать этими методами не саму цену, а например MACD? Мне кажется, что она должна очень неплохо описываться синусоидами. Продолжить тяжелую МА ненадолго в будущее можно, а поведение легкой МА экстраполировать. А насчет шума. Если мы экстраполируем функцию на М5 (напрмример) и на нем же играем, то наверное шум не позволит получить что-то эффективное. А что будет, если для игры на М5 мы используем экстраполяцию функций старших ТФ?

вы только загрубите исходную функцию. это ничего не даст в частотном анализе, Вы только, фактически, наложите на целевую функцию фильтр высокий частот.
Лучший игровой сервер - Земля: карта всего одна, но на 6 миллиардов
игроков; читеров нет, админ терпеливый, но если уж забанит...

#128 FIXIDE

FIXIDE

    прописался

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPip
  • 74 сообщений

Опубликовано 17 Январь 2009 - 08:12

Если находишься в плоскости, невозможно понять, что такое объём.
Тоже самое происходит с четырёхмерным пространством, если смотреть из трёхмерного. Как можно объяснить с точки зрения трёхмерного пространства, проход сквозь сферу не задевая её?
Это к тому, что Вы не научились смотреть со стороны на проблему.
Если есть какое-то непонимание, значит Вы находитесь внутри непонятой проблемы. Найдите непонятный элемент и превратите его в ещё одно измерение. Увидете тогда закономерность.
Шум можно прогнозировать! Он шум только в двухмерном и трёхмерном пространствах. Если его рассматривать в более сложных системах, он становиться закономерностью. Конечно существует шум 6-и и 10-и мерный... Но и его можно рассмотреть, как закономерный процесс. Только для этого требуются огромные вычислительные мощности.



Попробуйте запрограммировать. Я помогу с этим процессом.
Лучший игровой сервер - Земля: карта всего одна, но на 6 миллиардов
игроков; читеров нет, админ терпеливый, но если уж забанит...

#129 seleand

seleand

    записался

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPip
  • 26 сообщений

Опубликовано 17 Январь 2009 - 08:55

А если исследовать этими методами не саму цену, а например MACD? Мне кажется, что она должна очень неплохо описываться синусоидами. Продолжить тяжелую МА ненадолго в будущее можно, а поведение легкой МА экстраполировать. А насчет шума. Если мы экстраполируем функцию на М5 (напрмример) и на нем же играем, то наверное шум не позволит получить что-то эффективное. А что будет, если для игры на М5 мы используем экстраполяцию функций старших ТФ?

вы только загрубите исходную функцию. это ничего не даст в частотном анализе, Вы только, фактически, наложите на целевую функцию фильтр высокий частот.


Имеется в виду переход от исследования цены к исследованию МА? На самом деле это эквивалентные задачи, поскольку получив достаточно точное предсказание поведения МА, цена дальше восстанавливается однозначно на каждом баре. Т.е. вопрос только в том, какая из функций (сама цена или МА) лучше исследуется нашими методами. Или я сейчас не о том?

#130 FIXIDE

FIXIDE

    прописался

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPip
  • 74 сообщений

Опубликовано 17 Январь 2009 - 09:22

А если исследовать этими методами не саму цену, а например MACD? Мне кажется, что она должна очень неплохо описываться синусоидами. Продолжить тяжелую МА ненадолго в будущее можно, а поведение легкой МА экстраполировать. А насчет шума. Если мы экстраполируем функцию на М5 (напрмример) и на нем же играем, то наверное шум не позволит получить что-то эффективное. А что будет, если для игры на М5 мы используем экстраполяцию функций старших ТФ?

вы только загрубите исходную функцию. это ничего не даст в частотном анализе, Вы только, фактически, наложите на целевую функцию фильтр высокий частот.


Имеется в виду переход от исследования цены к исследованию МА? На самом деле это эквивалентные задачи, поскольку получив достаточно точное предсказание поведения МА, цена дальше восстанавливается однозначно на каждом баре. Т.е. вопрос только в том, какая из функций (сама цена или МА) лучше исследуется нашими методами. Или я сейчас не о том?


не о том. речь идёт о том, что сама природа цены не позволяет рассматривать её как периодический процесс. ни саму функцию, ни её производные (в широком смысле) (см. мой предыдущий пост на эту тему)
Лучший игровой сервер - Земля: карта всего одна, но на 6 миллиардов
игроков; читеров нет, админ терпеливый, но если уж забанит...

#131 seleand

seleand

    записался

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPip
  • 26 сообщений

Опубликовано 17 Январь 2009 - 10:00

не о том. речь идёт о том, что сама природа цены не позволяет рассматривать её как периодический процесс. ни саму функцию, ни её производные (в широком смысле) (см. мой предыдущий пост на эту тему)


Ну а разве преобразование Фурье не применяется для исследования непериодических функций?
Кстати, попадалась как-то на глаза статейка, где для экстраполяции строились два преобразования Фурье на равных отрезках, но смещенных друг относительно друга (большая часть отрезка была общая для обоих преобразований) и на основании этих данных строились предположительные амплитуды и частоты приближаемой функции уже вне отрезка. Ну а потом естественно обратное преобразование...

#132 FIXIDE

FIXIDE

    прописался

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPip
  • 74 сообщений

Опубликовано 17 Январь 2009 - 11:27

Ну а разве преобразование Фурье не применяется для исследования непериодических функций?
Кстати, попадалась как-то на глаза статейка, где для экстраполяции строились два преобразования Фурье на равных отрезках, но смещенных друг относительно друга (большая часть отрезка была общая для обоих преобразований) и на основании этих данных строились предположительные амплитуды и частоты приближаемой функции уже вне отрезка. Ну а потом естественно обратное преобразование...

Почитайте теорию.
Пробразование фурье используется для исследования непериодических процессов для того, чтобы найти в них ЧАСТОТУ - т.е. строго одинакового периода и амплитуды СИНУСОЙДУ.

лично моё мнение - график цен может быть разложен не на фурье (гармонические колебания, синусойда), а на какую-то совершенно другую систему ортогональных функций. например - вейвлет преобразования (синусойда мудулированная гауссианом)

Моё собственно изучение распределений и способов разложения привело к выводам, что базовым модулянтом является треугольник и ломаная. т.е. ломаная модулировання треугольной функцией.
это проявляется во всём - самый эффективный инструмент предсказания форекса - это волны (ломаная), а если посмотре на маркет профайл за длительный промежуток времени, мы обнаружим суперпозицию треугольных распределений, причём угол раскрытия у них будет одинаков.
Лучший игровой сервер - Земля: карта всего одна, но на 6 миллиардов
игроков; читеров нет, админ терпеливый, но если уж забанит...

#133 selenat

selenat

    прописался

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPip
  • 56 сообщений

Опубликовано 17 Январь 2009 - 07:00

Почитайте теорию.
Пробразование фурье используется для исследования непериодических процессов для того, чтобы найти в них ЧАСТОТУ - т.е. строго одинакового периода и амплитуды СИНУСОЙДУ.

лично моё мнение - график цен может быть разложен не на фурье (гармонические колебания, синусойда), а на какую-то совершенно другую систему ортогональных функций. например - вейвлет преобразования (синусойда мудулированная гауссианом)

Моё собственно изучение распределений и способов разложения привело к выводам, что базовым модулянтом является треугольник и ломаная. т.е. ломаная модулировання треугольной функцией.
это проявляется во всём - самый эффективный инструмент предсказания форекса - это волны (ломаная), а если посмотре на маркет профайл за длительный промежуток времени, мы обнаружим суперпозицию треугольных распределений, причём угол раскрытия у них будет одинаков.


Как раз сейчас читаю теорию и пытаюсь восстановить остатки своего математического образования. :smile:
Насчет строго одинакового периода и амплитуды. А ннет ли возможности использовать комплексную огибающую, где и амплитуда, и начальная фаза рассматриваются как раз не как константы, а как функции времени?

Хочу еще раз пояснить мысль насчет использования Фурье. Я согласен, что он вряд ли подойдет для экстраполяции самой цены. Наверное Вы правы насчет возможности использования для этой цели другой системы функций (я впрочем не готов сйечас обсуждать каких именно). Но очень часто при решении различных задач применяется подход, при котором исходная задача заменяется на эквивалентную ей. В данном случае исследование поведения цены заменяется на исследование поведения например MACD. Если можно достаточно точно экстраполировать ее, то и цену можно будет восстановить с большой степенью точности. В свою очередь MACD является осцилирующей вокруг 0 функцией. Мне кажется, что она должна очень неплохо описываться системой синусоид. Хотя амплитуда и частота будут меняться, наверное это тоже можно учесть. Или нет?
Меня зовут Андрей

#134 Zhunko

Zhunko

    vip-участник

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 2 441 сообщений

Опубликовано 17 Январь 2009 - 11:00

Как раз сейчас читаю теорию и пытаюсь восстановить остатки своего математического образования. :smile:
Насчет строго одинакового периода и амплитуды. А ннет ли возможности использовать комплексную огибающую, где и амплитуда, и начальная фаза рассматриваются как раз не как константы, а как функции времени?

Хочу еще раз пояснить мысль насчет использования Фурье. Я согласен, что он вряд ли подойдет для экстраполяции самой цены. Наверное Вы правы насчет возможности использования для этой цели другой системы функций (я впрочем не готов сйечас обсуждать каких именно). Но очень часто при решении различных задач применяется подход, при котором исходная задача заменяется на эквивалентную ей. В данном случае исследование поведения цены заменяется на исследование поведения например MACD. Если можно достаточно точно экстраполировать ее, то и цену можно будет восстановить с большой степенью точности. В свою очередь MACD является осцилирующей вокруг 0 функцией. Мне кажется, что она должна очень неплохо описываться системой синусоид. Хотя амплитуда и частота будут меняться, наверное это тоже можно учесть. Или нет?

Наверено, публично лучше это не обсуждать. Если наверху узнают о формуле, начнут применять алгоритмы шумов более высоких порядков. Сейчас-то производительности компов не хватает, а потом, что будет?...
Могу сказать, что всё возможно. Надо только подумать хорошенько.

#135 Vlad9

Vlad9

    записался

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPip
  • 21 сообщений

Опубликовано 14 Март 2009 - 04:25

Комплекс "AIASM"

Окончился очередной этап!!!
=======
На переделку ушло 4 месяца круглосуточного труда.
Теперь комплекс работает на базе эксперта. Работает в три раза быстрее и не тормозит интерфейс МТ4.
=======
Сейчас работа идёт над интерактивным управлением комплексом с помощью своей собственной панели управления. Количество параметров уже более 300. По этому панель необходима. Стандартного меню свойств индикаторов и экспертов не достаточно и не наглядно.
=======
Параллельно работа идет над переносом расчётов из МТ4 под Windows. Это позволит увеличить производительность коплекса при расчёте фильтров в несколько тысяч раз.


Здравствуйте.

Как можно получить Комплекс "AIASM"
сколько он стоит .

Владимир.




Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment