Попытка использования таких индикаторов строится на предположении, что цена движется по инерции.
Спектральный анализ и преобразование Фурье к инерции как физическому процессу не имеют ровным счетом никакого отношения. Для того, чтобы выявить
направление, в котором
по инерции может продолжать движение цена, достаточно обычной МА-шки.
и кроме того, если в исходной выборке данных никакой закономерности нет, а анализируемые величины совершенно случайны, то что тогда все мы тут делаем? На чем тогда может основываться какая угодно профитная система?
В моем понимании "закономерность" - это то, что может быть описано через формулы. Одно значение является некоей функцией другого. Вы можете привести формулу, описывающую данные в выборке? Каким соотношением связаны, например, цены открытия на 10-ти соседних барах? И, если мы не можем даже на истории описать это соотношение, то как можно путем анализа "непонятно чего" делать предположение о цене открытия 11-го бара?.. 15-го?.. 25-го?..
Профтная система (любая) основана прежде всего на том, что профит, полученный по ней, превышает по ней же полученный убыток.
Разумеется, Вы можете использовать любой индикатор, если он каким-либо образом помогает в торговле.
Единственное, о чем я хотел сказать в первом сообщении: нельзя ожидать от инструмента корректного результата, применяя его не по назначению.
Метаквоты сообщили, что такого у них ещё не было.
Я первый.
