Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


РАММ сервис NordFx: копируй сделки лучших трейдеров форекс


NordFX

www.fxpro.ru.com

Фотография

Комплекс "AIASM" - сразу и не разберешся.


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
153 ответов в этой теме

#136 Idaho

Idaho

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 618 сообщений

Опубликовано 17 Сентябрь 2009 - 08:58

Как раз сейчас читаю теорию и пытаюсь восстановить остатки своего математического образования. :smile:
Насчет строго одинакового периода и амплитуды. А ннет ли возможности использовать комплексную огибающую, где и амплитуда, и начальная фаза рассматриваются как раз не как константы, а как функции времени?

Хочу еще раз пояснить мысль насчет использования Фурье. Я согласен, что он вряд ли подойдет для экстраполяции самой цены. Наверное Вы правы насчет возможности использования для этой цели другой системы функций (я впрочем не готов сйечас обсуждать каких именно). Но очень часто при решении различных задач применяется подход, при котором исходная задача заменяется на эквивалентную ей. В данном случае исследование поведения цены заменяется на исследование поведения например MACD. Если можно достаточно точно экстраполировать ее, то и цену можно будет восстановить с большой степенью точности. В свою очередь MACD является осцилирующей вокруг 0 функцией. Мне кажется, что она должна очень неплохо описываться системой синусоид. Хотя амплитуда и частота будут меняться, наверное это тоже можно учесть. Или нет?

Наверено, публично лучше это не обсуждать. Если наверху узнают о формуле, начнут применять алгоритмы шумов более высоких порядков. Сейчас-то производительности компов не хватает, а потом, что будет?...
Могу сказать, что всё возможно. Надо только подумать хорошенько.

Как я понял используется быстрое преобразование Фурье, для разложения в другие "спектральные" функции - есть интересные методы типа Гусеница, там тоже можно очень интересные результаты получить
Однако прогнозировать цены вряд ли возможно, судя по всему функция Центрального сервера хаотическая, а любое небольшое изменение в начальных данных (а оно у нас помимо разницы котировок ДЦ выражается еще в их загрублении на 4-го знака) приводит к быстрому расхождению прогнозируемых значений от истинной функции, поэтому прогноз волн C относительно точный по ТС МФ, а дальше уже все намного неопределеннее
А осцилляторов можно много придумать, для этого достаточно нормировать относительно 0
Мне мой осциллятор (на основе приведенного моментума) даже больше пока нравится, чем существующие, хотя сильных отличий я пока не заметил
Хорошую информацию трудно добыть. Сделать с ней что-нибудь - еще труднее

#137 Zhunko

Zhunko

    vip-участник

  • vip участник Академии
  • PipPipPipPipPip
  • 2 441 сообщений

Опубликовано 17 Сентябрь 2009 - 12:42

Как раз сейчас читаю теорию и пытаюсь восстановить остатки своего математического образования. :smile:
Насчет строго одинакового периода и амплитуды. А ннет ли возможности использовать комплексную огибающую, где и амплитуда, и начальная фаза рассматриваются как раз не как константы, а как функции времени?

Хочу еще раз пояснить мысль насчет использования Фурье. Я согласен, что он вряд ли подойдет для экстраполяции самой цены. Наверное Вы правы насчет возможности использования для этой цели другой системы функций (я впрочем не готов сйечас обсуждать каких именно). Но очень часто при решении различных задач применяется подход, при котором исходная задача заменяется на эквивалентную ей. В данном случае исследование поведения цены заменяется на исследование поведения например MACD. Если можно достаточно точно экстраполировать ее, то и цену можно будет восстановить с большой степенью точности. В свою очередь MACD является осцилирующей вокруг 0 функцией. Мне кажется, что она должна очень неплохо описываться системой синусоид. Хотя амплитуда и частота будут меняться, наверное это тоже можно учесть. Или нет?

Наверено, публично лучше это не обсуждать. Если наверху узнают о формуле, начнут применять алгоритмы шумов более высоких порядков. Сейчас-то производительности компов не хватает, а потом, что будет?...
Могу сказать, что всё возможно. Надо только подумать хорошенько.

Как я понял используется быстрое преобразование Фурье, для разложения в другие "спектральные" функции - есть интересные методы типа Гусеница, там тоже можно очень интересные результаты получить
Однако прогнозировать цены вряд ли возможно, судя по всему функция Центрального сервера хаотическая, а любое небольшое изменение в начальных данных (а оно у нас помимо разницы котировок ДЦ выражается еще в их загрублении на 4-го знака) приводит к быстрому расхождению прогнозируемых значений от истинной функции, поэтому прогноз волн C относительно точный по ТС МФ, а дальше уже все намного неопределеннее
А осцилляторов можно много придумать, для этого достаточно нормировать относительно 0
Мне мой осциллятор (на основе приведенного моментума) даже больше пока нравится, чем существующие, хотя сильных отличий я пока не заметил

БПФ для рынка может и можно как-нибудь применить, но ещё никто не придумал как.
Зато, есть способ привести нестационарность рынка к квазистационарности. Вот её можно использывать для достаточно точных прогнозов применительно к торговле.

#138 Дмитриев-Е-В

Дмитриев-Е-В

    пробегал

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений

Опубликовано 08 Январь 2011 - 12:47

Поскольку я по правилам форума не могу создать новую тему в этом разделе, то изложу мои (надеюсь полезные) предложения здесь. Прошу прощения за непрошенное вторжение в Вашу тему.
--------
Предлагаю Вашему вниманию работу из области прикладной математики. Она имеет название "Гармонические линейчатые спектры и аппроксимация коротких процессов". Полный текст (около 90 стр.)

Дмитриев Е В (kvsj3903@yandex.ru) г. Воронеж


Ниже более подробно представлены решаемые проблемы, результаты их решения и области применения.

АННОТАЦИЯ

В представляемой работе вводится в рассмотрение новая качественная и количественная характеристика коротких процессов - Е-спектр, состоящий из конечного оптимального набора не обязательно ортогональных гармонических составляющих. Предлагаются способы определения нового спектра. Сформулированы утверждения о возможности разложения коротких дискретных и непрерывных процессов в конечный гармонический ряд. Излагается метод эффективной аппроксимации и прогнозирования коротких процессов, используемый при расчете нового спектра. Описываются свойства спектра, приводятся примеры.

Применение новых Е-спектров коротких процессов должно быть не менее полезным, чем спектров на основе разложений Фурье.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Областью применения полученных результатов, изложенных в представляемой работе, является анализ процессов в системах обработки информации.
Выполненная работа относится к разработкам методов и алгоритмов анализа процессов и колебаний. В ней предлагается область для исследований, касающаяся цифровой обработки непрерывных и дискретных процессов. А именно предложен новый подход в описании и оценке их параметров. Новизна заключается в рассмотрении и исследовании гармонических спектров и гармонической аппроксимации процессов ограниченной длительности (коротких).

В настоящее время традиционные способы определения спектров основаны на использовании разложения процессов в ряды Фурье или представления их интегралами Фурье с применением системы базисных ортогональных функций. Однако эти способы не эффективны для определенных типов процессов (можно сказать даже для многих), тем более для коротких.
Тем не менее, насколько известно, до настоящего времени самостоятельная проблема определения спектра коротких процессов не рассматривалась и в практическом плане не решалась. Во всяком случае, среди опубликованных, работы по данной тематике отсутствуют.
В работе обсуждаются принципиальные возможности эффективной гармонической аппроксимации и определения гармонических спектров коротких процессов. Впервые предлагается новый метод спектрального анализа, аппроксимации и прогнозирования аналоговых и дискретных процессов ограниченной длительности. Для этого вводятся новые понятия: частичный естественный спектр (ЧЕ-спектр) и полный естественный спектр (ПЕ-сректр) конечного по времени процесса, содержащие ограниченный и бесконечный набор гармоник соответственно. Причем требование взаимной ортогональности на наборы гармоник не накладывается. Предлагаются алгоритмы расчета спектров, пригодные для практической реализации нового метода.

Представляемая работа выполнена по результатам изучения, анализа, расчета новых спектров и исследования их свойств.
В ней изложена элементарная теория анализа коротких процессов, общий подход по определению их гармонических спектров. Рассматриваются особенности обработки коротких процессов. Выявлены аспекты, полезные для синтеза и реализации алгоритмов обработки коротких процессов с целью определения параметров их спектра. В результате проведенных исследований получены оригинальные результаты.
Дается общий обзор основных среди известных методов определения спектров процессов. Сравниваются свойства и характеристики новых ЧЕ- и ПЕ-спектров и спектров на основе традиционных разложений Фурье. Проведен их сопоставительный анализ.
Приводится ряд конкретных приложений нового метода анализа и обработки непрерывных и дискретных процессов ограниченной длительности. Приводятся результаты проведенных исследований в виде численных расчетов на ЭВМ спектров для различных процессов. ЧЕ- и Пе-спектры, а также спектры с использованием других известных методов (для сравнения) представлены в виде графических зависимостей, построенных по результатам расчетов. Это дает возможность наглядно оценить практические результаты проведенных исследований.

В работе сформулированы проблемы, подлежащие решению. Основной из них является разработка аналитических или более эффективных численных методов определения нового спектра.
Работа также имеет отчасти постановочный характер. Даны предложения и указаны направления по дальнейшим теоретическим и практическим исследованиям. Ряд важных проблем лишь затронут в работе и ждет дальнейшего развития и детальной разработки. Следует отметить, что многие вопросы, интересные для построения эффективных методов расчета гармонических спектров коротких процессов, остались не рассмотренными.

Практическая направленность выполненной работы должна сделать её полезной для разработчиков, занимающихся конкретными приложениями и ищущих новые эффективные методы обработки процессов и желающих реализовать их в аппаратуре. Кроме того, её результаты могут быть использованы при обработке экспериментальных данных с целью выделения из них периодических компонент. Например, при исследовании экономических циклических и колебательных процессов. Есть надежда, что работа в целом побудит интерес специалистов к проблеме определения спектров коротких процессов.
Она ознакомит с новым нетрадиционным подходом к аппроксимации (гармонической или с использованием других систем базисных функций) коротких процессов (финитных функций) и определению их спектрального разложения.

ВВЕДЕНИЕ

Представляемая работа посвящена введению в рассмотрение, изучению, применению и методам расчета нового типа спектра - Е-спектра коротких процессов (ЧЕ- и ПЕ-спектров), состоящего из набора не обязательно ортогональных гармонических составляющих. Свойства такого спектра, вытекающие из данного ему определения, а также обнаруженные в результате проведенных исследований, являются основополагающими. Обсуждаются достоинства и недостатки предложенного спектра, приводятся способы его определения.

Показывается, что спектры процессов, получаемые с использованием интегралов, рядов Фурье и дискретного преобразования Фурье являются значительно избыточными для описания коротких процессов. А для некоторых процессов они являются частными случаями нового Е-спектра. При увеличении длительности процесса упомянутые спектры Фурье приближаются к новому спектру, рассчитанному для любой исходной длительности. Процедура определения параметров гармоник Е-спектра является нелинейной операцией над значениями процесса, как функции времени. Но одновременно она есть линейное преобразование амплитуд и фаз спектральных составляющих процесса. При использовании методов Фурье наоборот: параметры гармоник спектра являются линейными функциями от значений процесса, но при этом параметры трансформируются в пересчитанном спектре нелинейным образом.

Рассматривается и в общем виде решается задача выделения полезного процесса из анализируемого и представления его аппроксимирующей функцией, параметрами которой являются параметры Е-спектра.
Использование нового спектра и его свойств позволяет более эффективно и успешно решать задачи цифровой обработки процессов. Предлагается метод определения гармонических составляющих процесса, в том числе в заданном диапазоне частот, по результатам расчета Е-спектра. Рассматриваются вопросы применения нового спектра для обнаружения и различения процессов, для фильтрации и преобразования процессов, для аппроксимации, интерполяции и экстраполяции колебательных и апериодических процессов. Приводятся результаты расчёта нового спектра для некоторых конкретных процессов.

#139 aae1

aae1

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 257 сообщений

Опубликовано 01 Март 2011 - 10:06

что то я не нашел там текста )
Андрей

#140 aae1

aae1

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 257 сообщений

Опубликовано 01 Март 2011 - 10:08

Не укого случайно не завалялась вот эта книжечка ?
Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков, Ю. Н. Орлов, К. П. Осминин
Андрей

#141 Zhunko

Zhunko

    vip-участник

  • vip участник Академии
  • PipPipPipPipPip
  • 2 441 сообщений

Опубликовано 01 Март 2011 - 10:20

Не укого случайно не завалялась вот эта книжечка ?
Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков, Ю. Н. Орлов, К. П. Осминин

Бесплато не нашёл.

#142 aae1

aae1

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 257 сообщений

Опубликовано 01 Март 2011 - 10:41


Не укого случайно не завалялась вот эта книжечка ?
Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков, Ю. Н. Орлов, К. П. Осминин

Бесплато не нашёл.

У него там еще диссертация есть , но тоже нигде бесплатно нет , я попробовал заплатить через СМС , дак меня развели ,бабки сняли и книженцу не прислали к....ы
Андрей

#143 alzhan

alzhan

    записался

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPip
  • 42 сообщений

Опубликовано 06 Апрель 2011 - 01:57

Возможно ли на основе вашего спектрального анализа создать советник на mql и существует ли уже? Или СА требует постоянного вмешательства трейдера. Или требуется более сложный язык типа С++\С#? Я не прошу показать советник, просто ответить да или нет \ есть или нет...

#144 Zhunko

Zhunko

    vip-участник

  • vip участник Академии
  • PipPipPipPipPip
  • 2 441 сообщений

Опубликовано 06 Апрель 2011 - 02:29

Возможно ли на основе вашего спектрального анализа создать советник на mql и существует ли уже? Или СА требует постоянного вмешательства трейдера. Или требуется более сложный язык типа С++\С#? Я не прошу показать советник, просто ответить да или нет \ есть или нет...

Всё, что видите на картинках комплекса AIASM делается в советнике. У него есть интерфейс. Для программистов команды есть AIASM API, для других доверенных лиц есть возможность передачи данных через файлы и память.
Конечно же, работа ведётся над созданием автомата.

#145 lex2

lex2

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 553 сообщений

Опубликовано 23 Апрель 2011 - 09:21

Здравствуите,увидел в другом месте вот такую картинку,вроде другая какая-то технология,вы с ней знакомы ?:
(Золото - текущая ситуация)

cигнал 50\50:
Размещенное изображение
сигнал уточнился и стал 100%:
Размещенное изображение

#146 Zhunko

Zhunko

    vip-участник

  • vip участник Академии
  • PipPipPipPipPip
  • 2 441 сообщений

Опубликовано 23 Апрель 2011 - 09:36

Здравствуите,увидел в другом месте вот такую картинку,вроде другая какая-то технология,вы с ней знакомы ?:

Не видел такую.

#147 Zhunko

Zhunko

    vip-участник

  • vip участник Академии
  • PipPipPipPipPip
  • 2 441 сообщений

Опубликовано 24 Апрель 2011 - 04:57

подробнее:

Скрыл Ваше сообщение. У нас не принято давать ссылки на ресурсы, которые с нами не сотрудничают. Не заметил там нашего банера.
Посмотрел там... У нас круче и лучше.

#148 Marula

Marula

    пробегал

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений

Опубликовано 28 Апрель 2011 - 08:54

Hе то чтобы я такая умная, но еще со школы помню, что спектральный анализ -это анализ физического состава предмета.
A любые линии графиков платформы можно любым цветом расскрасить.Oбясните темноте, отчего именно такое название у Вашего анализа?

"Спектральный анализ — совокупность методов качественного и количественного определения состава объекта, основанная на изучении спектров взаимодействия материи с излучением, включая спектры электромагнитного излучения, акустических волн, распределения по массам и энергиям элементарных частиц и др. В зависимости от целей анализа и типов спектров выделяют несколько методов спектрального анализа. Атомный и молекулярный спектральный анализы позволяют определять элементный и молекулярный состав вещества..." (http://ru.wikipedia....тральный_анализ)

#149 Zhunko

Zhunko

    vip-участник

  • vip участник Академии
  • PipPipPipPipPip
  • 2 441 сообщений

Опубликовано 28 Апрель 2011 - 10:29

Hе то чтобы я такая умная, но еще со школы помню, что спектральный анализ -это анализ физического состава предмета.
A любые линии графиков платформы можно любым цветом расскрасить.Oбясните темноте, отчего именно такое название у Вашего анализа?

"Спектральный анализ — совокупность методов качественного и количественного определения состава объекта, основанная на изучении спектров взаимодействия материи с излучением, включая спектры электромагнитного излучения, акустических волн, распределения по массам и энергиям элементарных частиц и др. В зависимости от целей анализа и типов спектров выделяют несколько методов спектрального анализа. Атомный и молекулярный спектральный анализы позволяют определять элементный и молекулярный состав вещества..." (http://ru.wikipedia....тральный_анализ)

Прочитайте сначала это 7, 8, 9 номера. Там статьи про спектральный анализ рынка очень простым языком. Это, чтобы здесь не флудить. Потом задайте вопросы, если они остануться.

#150 trol222

trol222

    пробегал

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений

Опубликовано 27 Январь 2012 - 07:12

А на вашем комплексе можно изучать ускорение спектра, фазовый анализ и фазовый мультивалютный анализ.
в часности использование фазовых коэффициентов при построении индексов?)
Кстати , не нашел ветку , где идет обсуждение, комплекса,без права автора на исправление постов, не подскажете?

Сообщение изменено: trol222, 27 Январь 2012 - 07:18 .





Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment