GBPUSD, среднесрочка

[Добря]

7. МАСD-гисто:(5-34-7)

Тренд ломается ваниз (гисто >0)

1. Столбики остались на месте = 0 бал.

2. Столбики сравнялись = 0 бал.

3. Столбики убывают с ценой = 1 бал.

4. Столбики стали = 0 или< 0 = 2 бал.

Тренд ломается вниз (и гисто был < 0)

1. Столбики остались на месте = 0 бал.

2. Столбики убывают с ценой = 2 бал.

Тренд ломается вверх (гисто < 0)

1. Столбики остались на месте = 0 бал.

2. Столбики сравнялись = 0 бал.

3. Столбики меняются с ценой = 1 бал.

4. Столбики стали = 0 или >0 = 2 бал.

Тренд ломается вверх (и гисто был > 0)

1. Столбики остались на месте = 0

2. Столбики меняются с ценой = 2 бал.

 

8. Простая Дивергенция = 5 был.

 

9. Двойная Дивергенция = 4 бал.

 

10. Непредсказуемая Судьба = 5 бал. Эту судьбу мы ставим всегда 0 в таблице

 

Что касается Дивергенций, то я их в ТС не использую, они остались как рудимент от часовой ТС Сафина, но нужны для формулы вычисления %. Убрать и придумать что-то другое не могу. Пусть себе стоят, может когда пригодяться. Они собственно дают сигнал чуть раньше, но не более того.

 

Ну, вот собственно, и все.

Для примера, скажу сразу удачного.

8 января 2007 8.00 понедельник.

День недели = 2 бал

час 2 бал

МаксМин 3 бал

свеча 1 (21 пип тело)

ЕМА 1

RSI 2

ГИСТО 2

Дивер 0

Дивер 0

Судьба 0

Общее количество 13 балл. т.е. 52% Значит не открывает. По условим ТС открытие только не менее 60%.

 

Далее.То же число 8 января 2007 12.00 понедельник.

2

2

3

3

2

2

2

0

0

0

Общее количество баллов 16 баллов т.е. 64% - Значит открываем.

 

 

Хотелось бы чтобы кто-нибудь заценил результаты ТС по тесту, тот кто уже на рынке 3-4 года. Не пожалейте 5 минут для общества жаждущих .

Ну. вот и все, народ! Говори вслух, не безмолствуй.

[Shamann]

Нда, бальная система - хорошая идея. Только вот тактика получается пожалуй немного перегруженная, как и у Сафина. Но с другой стороны, каждый может выбрать себе то, что ему больше нравится. Но идея вполне достойная. Лично я бы не брал такое количество индикаторов по следующей причине. Почти все эти индикаторы - функция от цены, тот же макд - просто расхождение двух средних. Мы средние уже учитываем в тактике - зачем нам еще один индикатор, основанный на средних? Осциллятор , в смысле RSI - пожалуйста, нормальный дополнительный фильтр, хотя использование его - дело персонального вкуса. Кстати не понял логики когда за простую дивергенцию мы берем 5 баллов, а за двойную - 4. По идее надо бы наоборот - 3 за простую, 5 за двойную или как-то так.

По итогу - я для себя пожалуй оставлю дни недели, время дня, пересечение средних, пересечение средних ценой, из индюков - только RSI ( да и то посмотрю, насколько это необходимо ), и его дивергенцию, ну и линии резиста- саппорта. Добавлю от себя пожалуй разворотные фигуры на Д1.

Из функций, не связанных с ценой - буду пожалуй всегда входить при изменении учетных ставок в соответствующую сторону. Чтобы оценить влияние этого фактора - можете посмотреть на длину тренда после изменения ставок по фунту ( сентябрь и январь по-моему ). Сразу после изменения ставок - тренд пунктов на 400 вырисовывается. При этом с система будет давать сигнал практически с 70-80 % вероятностью( это почти всегда четверг, длинный бар гарантирован- пунктов 80 минимум, пересечение средних почти наверняка, время дня тоже подходит, ну и т.п.) . Я бы дал где-то 5 баллов.

 

А вообще - спасибо за проделанную работу и за идею балльной системы . Всячески поддерживаю и буду использовать. К тому же каждый может выбрать то, что он считает важным - и использовать для построенния собственной тактики.

По поводу Вильямса - речь идет о книге Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли", пропустить понятие "торговый день недели" практически невозможно, оно используется на протяжении всей книги. Мог спутать с Биллом Вильямсом. Просто Ларри работает на абсолютно других рынках, и было бы странно предполагать, что его дни недели подходят для работы на Форексе - поэтому я просто взял идею, что день недели имеет значение, и исследовал график на тему того, в какие именно дни чаще всего менялся тренд за последний год. По поводу срабатывания стопа - по-моему очень логично, что если я вижу, что мой прогноз движения цены не оправдывается - закрыться и пересмотреть его, а не ловить больших лосей по-максимуму.

[Добря]

Хрен бы с ними, с этими индюками! Я бы еще пять повесил - посчетать не трудно. Самое паршивое в этой "Процентной ТС" - то, что она дает столько проигрышных сделок подряд. На истории были и 4 и 5 с миносом подряд. У меня лично просто нервов не хватит. Представляешь, сидеть две-три недели и раз за разом фиксировать убытки. И уговаривать себя, что это всё временно. Ой-ля-ля! Нет, тут что-то не так. Скорее всего сам принцып не верен - находится в рынке от сигнала до сигнала.

[Shamann]

Хрен бы с ними, с этими индюками! Я бы еще пять повесил - посчетать не трудно. Самое паршивое в этой "Процентной ТС" - то, что она дает столько проигрышных сделок подряд. На истории были и 4 и 5 с миносом подряд. У меня лично просто нервов не хватит. Представляешь, сидеть две-три недели и раз за разом фиксировать убытки. И уговаривать себя, что это всё временно. Ой-ля-ля! Нет, тут что-то не так. Скорее всего сам принцып не верен - находится в рынке от сигнала до сигнала.

Так потому-то и говорят достойные авторы, что успех на рынке - это составляющая из трех равнозначных компонентов - торговой системы с положительным математическим ожиданием, психологии, и рискменеджмента. В данном случае - проблема с психологией. Надо преодолевать, и никуда от этого не деться. А риск менеджмент не дает убить счет в случае серии неудачных сделок. То, что система дает положительное матожидание - ты похоже сам убедился.

А психология - дело пожалуй наживное, понимаешь что от потерь никуда не денешься - будешь воспринимать проигрышную сделку как дорогу к выигрышной. В плане психологической подготовки очень помогают книги Швагера - серия про магов рынка. Понимаешь, что не ты первый, не ты последний получаешь уйму лосей подряд и начинаешь разочаровываться. Я, похоже уже научился лосей спокойно воспринимать.

[Unno]

Трижды пытался войти - каждый раз закрывался в безубыток, что и говорить - рынок во флете после двухнедельного тренда, и коридор узкий (~150 п.). На своем опыте поянл - закрываться лучше у линий поддержки/сопротивления, и потом открываться на пробой движения (тренд продолжится - возмешь часть очередного движения до линии сопр/подд, развернется или будет коррекция/флет - возмешь и это движение в 50-100 п., только нужно намечать цели.

Селл 1.9655 закрыло в безубыток, - открылся переворотом в бай - тупо, у линии сопротивления. Просто пока не достаточно прогонял такие ситуации на истории, несмотря на очевидность (велика вероятность отскока). Сейчас жду закрытия бара, если пересечет обратно вниз - закроюсь по системе, с лосем (пока висит -30п.).

 

[Unno]

Shamann, практически высказал мои мысли по поводу балльной системы, наборы инструментов у нас практически совпадают. Только всю систему набирания баллов нужно переделывать в зависимости от использования инструментов (имеется в виду в отличии от Сафина), т.к. для меня это большой перегруз системы.

По поводу дивергенции на RSI - что это есть, никогда не наблюдал?

Добря, спасибо за статистику, и за выложенные наработки по своей системе - есть над чем подумать. Проанализировать торговлю по истории в плане дней недели и времени я давно думал взяться. А уложить все в балльную систему - хорошо, но все-таки немного ограничивает (получается почти мтс), но база для подстройки под себя хорошая.

 

Хрен бы с ними, с этими индюками! Я бы еще пять повесил - посчетать не трудно. Самое паршивое в этой "Процентной ТС" - то, что она дает столько проигрышных сделок подряд. На истории были и 4 и 5 с миносом подряд. У меня лично просто нервов не хватит. Представляешь, сидеть две-три недели и раз за разом фиксировать убытки. И уговаривать себя, что это всё временно. Ой-ля-ля! Нет, тут что-то не так. Скорее всего сам принцып не верен - находится в рынке от сигнала до сигнала.

 

Если готов к таким убыткам - в том смысле, что прогнав по истории за пару-тройку лет, узнал какого макс. лося можно получить в серии сделок, какой лось в пределе нормы (отрабатывается за отчетный период - месяц, квартал, год), какая прибыль в пределах нормы (также - за месяц, год) - тогда ты будешь уже знать, чего ожидать, и просадка в 15% не будет тебя пугать, ты будешь знать, что это в пределах нормы, и ты ее отработаешь (если, конечно, таковы твои пределы нормы : )). Если больше - то уже есть причина бить в колокол, но не в смысле - суету разводить, а в смысле - задуматься над работоспособностью системы. Системы ведь не работают вечно - но и мгновенно работать не перестают, так что один раз - не показатель.

Вообще, в последней рассылке В.П. хорошо написано:

 

http://subscribe.ru/archive/economics.scho...3/27124113.html

[EUR-Aleks]

Хрен бы с ними, с этими индюками! Я бы еще пять повесил - посчетать не трудно. Самое паршивое в этой "Процентной ТС" - то, что она дает столько проигрышных сделок подряд. На истории были и 4 и 5 с миносом подряд. У меня лично просто нервов не хватит. Представляешь, сидеть две-три недели и раз за разом фиксировать убытки. И уговаривать себя, что это всё временно. Ой-ля-ля! Нет, тут что-то не так. Скорее всего сам принцып не верен - находится в рынке от сигнала до сигнала.

Думаю первая проблема это попытка повторить или скопировать чьюто стратегию !

Для начала разработаю свою теорию на основе опыта работы на демо счоте. Не опирайся на индикаторы ибо это только один из показателей !!!

1-Построй свою систему факторов проверки информации и не нужно вешать 5 индюков.

2-Разрабой стратегию торгов (пример- какие позиции ты занимаешь длинную или кароткую ?) если же рынгок имеет уский коредор ставь короткие стопы и фиксируй прибыль от 50 пунктов. если же позитция на длинную дистанцию что я делаю очень редко - то и стопы нужно двигать как минемум 40- пипс.

Прибыль фиксируй на уровнях поддержки и сопротивления не вручную а приказами -лимит, или стоп-лос !

 

Если будут вопросы заходи комне на ветку,

http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...mp;#entry177265

[Unno]

Вошел пробойным ордером в sell 1.9696, 05.04.07 12:00 - ставил на 20 п. ниже поддержки 1.9716. Цена пробила и канал на дневках, так что можно ожидать хорошего движения вниз до границы канала, с остановками у линий поддержки. Выставлен T/P в 20 п. выше 1.9554 (10% от расст. между линиями). Дальше буду входить - либо еще раз вниз на пробой, либо вверх на разворот, если его не произойдет раньше. Поза уже в безубытке.

Предыдущую неделю практически не торговал, в основном наблюдал (не было времени - напряженка на учебе).

 

[Unno]

Такие дела.. стоило проснуться ночью, зная, что откроется европа и америка после пасхи. Тогда мог бы закрыться с прибылью - и открыться переворотом по сигналу. А так закрыло в безубыток ночью, и вошел в бай только с пробоем сопротивления 1.9716. Пока ждем.

 

[Unno]

Закрылся с прибылью, по ТП, +71 п. Можно сказать, первая плюсовая сделка за два месяца. ) Ничего, втянемся.

2007.04.10 14:16 buy 0.10 gbpusd 1.9735 1.9655 1.9806 2007.04.11 10:18 1.9806 0.00 0.00 -0.12 71.00

Канал на дневках неверно был нарисован, выходит что сегодня второй раз его пробовать будем, и пробоя еще не было.