Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


Инвестиционные фонды NordFx: профессиональное управление и прозрачность


NordFX

NordFX

Фотография
* * * * - 3 - количество голосов

ТС и психология


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
243 ответов в этой теме

#1 Sever

Sever

    vip-участник

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 665 сообщений

Опубликовано 14 Декабрь 2006 - 05:34

Попробуем поговорить на тему, которая наверняка волнует многих.
Какой должна быть торговая система?
Должна ли она быть своей или заимствованной и насколько в последнем случае?
Достаточно ли одной, или нужно несколько?
Что является критерием при создании или использовании ТС? Является ли самым важным степень профитности или есть другие?
Важно ли количество индикаторов в ТС? Насколько сложной она должна быть?
Что лучше: кратко, средне или долгосрочные системы? Должна ли ТС быть универсальной по этому признаку?
Почему трейдер часто отказывается от существующих ТС, которые стабильно дают прибыль?
Чем по вашему отличается ТС МФ от других? В чем ее преимущества и недостатки?
Есть и много других смежных вопросов, которые можно обсудить.

#2 Voice

Voice

    пробегал

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений

Опубликовано 20 Декабрь 2006 - 06:10

Считаю, что своя система не нужна. Мне известно много примеров, когда люди успешно торговали, используя чужую ТС. Если трейдер имеет цель - получение профита, то не надо изобретать велосипед.
С ТС Мастерфорекса практически не знаком. Отзывы о ней разные. Поэтому пока не спешу ее осваивать. Не уверен, что мне это надо.

#3 Sever

Sever

    vip-участник

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 665 сообщений

Опубликовано 03 Февраль 2007 - 01:50

Для чего нужны механические системы

Для эффективного применения трейдером управления капиталом, результаты торговли должны иметь некое постоянство или иметь нечно общее, лежащее в основе. Обычно, самый легким путем для достижения этого результата является использование механической системы торговли. Механическая система торговли позволяет трейдерам избежать субъективизма. Предполагается, что правильная механическая система торговли имеет характерный и повторяющися набор результатов. И, если исходить из предположения о том, что ситуации, характерные для прошедшего рынка, будут повторяться и в будущем, эта механическая система и в дальнейшем будет давать близкие результаты. Основываясь на этом предположении, возможно накапливать данные торговой системы (процент выигрыша, средняя прибыль за сделку и т.д.) и ожидать в дальнейшем, что в пределах статистических границ эти данные будут близки.
Тому, кто не делает таких допущений, управлять капиталами было бы очень тяжело. Какова же альтернатива? Трудно поверить, что только голая удача сделала некоторых трейдеров великими. Стоит все же верить в системы торговли, потому что, по- видимому, они работают. Многие системы работают только короткое время, но другие кажутся более основательными. Люди превосходно распознают образы. Люди превосходно действуют в соответствии с образами. Может быть, поэтому системы торговли и работают?
Примером механической системы торговли может быть: “Откройте длинную позицию на рынке и разместить стоп-лосс на 200 пунктов ниже, в случае, если 10-периодная скользящая средняя пересекает 30-периодную скользящую среднюю цены закрытия". Это достаточно простая форма системы торговли. Однако сегодняшние системы могут быть сложными нейронными сетями, использующими генетические алгоритмы, чтобы фильтровать окончательные параметры входа и риска.
Системы торговли зарождаются в голове легко, почти интуитивно. “Когда рынок делает X, то после этого он, обычно, начинает расти”. К счастью, существуют самостоятельные программные средства, которые могут помочь трейдерам автоматизировать их системы торговли. Если система торговли автоматизирована, трейдеры могут управлять ей, используя накопленные данные предистории за несколько лет, чтобы увидеть, как хорошо работал выбранный паттерн. Процесс автоматизации системы является важным по двум причинам:
1. Автоматизация системы помогает избежать субъективизма результатов. Например, если трейдер знает, что данная система дает прибыль в 73% случаев и система тщательно испытана, то разумно предположить, что эта система будет продолжать давать такие же результаты и в будущем. Иначе говоря, обладание правильно проверенной механической системой позволяет укрепить у трейдера уверенность в том, что если он будет ей следовать, то получит в будущем приблизительно такие же результаты, как и тем, что она показывала в прошлом.
2. Наличие автоматической системы с хорошо проверенными результатами дает трейдерам специфическую информацию о характеристиках их систем. Если система торговли тестировалась тщательно, то возможно выявить специфические для данной системы характеристики (например, доверительные интервалы, стандартные отклонения, Z-счета, POR и т.д.) Когда они становятся известны, возможно найти способы использования этих уникальных характеристик. Существуют методики для управления капиталом, которые могут быть специфически подобраны под отдельную систему торговли, но только с помощью тестирования этой системы будут получены надежные данные. Эти “специфические подгонки” методик управления капиталом могут помочь трейдерам получить больше прибыли с меньшим риском, используя ту же самую систему.
Иметь механическую систему – очень важно, но не обязательно. Возможно, что трейдер, торгующий по собственному усмотрению или на основании фундаментальных данных, имеет для демонстрации состоятельности достаточно полный торговый дневник. Возможно у трейдера есть большое количество зарегистрированных сделок (100 или более, например). Суть состоит в том, что если есть достаточная предыстория, чтобы создать надежную информацию по системе торговли, то пришло время рассмотреть управление рисками.
Главная цель заключается в том, чтобы иметь систему торговли, которая будет одинаково функционировать в похожих обстоятельствах. Система самого высокого класса – это попытка охарактеризовать “особенность” рынка. “Особенность” может проявляться в движении цен, отражающих страх и жадность торгующих масс, или метода, с помощью которых банковские ЭВМ страхуют свои активы в акциях, или даже капризов погоды среднего запада. Очень важно, чтобы трейдеры научились выявлять, есть ли здесь особенности, насколько они регулярны, как ими управлять. Составной частью максимально эффективного использования системы торговли является система управления рисками.
Статистическое преимущество
Часто пишется, особенно в книгах об игре на бирже, что бесполезно тестировать разные системы управления капиталом, если сама механическая система не дает статистических преимуществ. С точки зрения статистики, это означает, что по окончанию некоего периода торговли у вас должно быть больше денег, чем в начале. Можно считать, что система имеет статистическое преимущество, если:
(Средняя выигрышная сделка) * (% выигрышей) >
(Средняя проигрышная сделка) * ( % проигрышей)
Хотя во многие книгах говорится, что нет никакой пользы в том, чтобы использовать в торговле убыточную систему, есть исключения из правила. Когда у трейдеров есть статистически убыточная система, многие объединенные формы управления капиталом работать не будут. Это происходит потому, что они в равной мере полагаются на все сделки в системе, чтобы увеличить величину счета.
С другой стороны, когда у трейдеров есть статистически убыточная система, то возможно использование стратегий, которые не полагаются в равной мере на все сделки. Например, существуют системы торговли, которые всегда стремятся иметь подряд два убытка и два выигрыша. (Эту ситуацию можно прояснить после интерпретации Z – счетов и доверительных интервалов системы, что будет обсуждено ниже.) Если известна такая система торговли, тогда возможно установить и подход управления капиталом, который допускает меньшие позиции после проигрыша и большие после выигрыша. Результаты такого подхода могут минимизировать убытки и превратить убыточную систему в прибыльную.
Существует несколько других методик и методов управления капиталом, которые не полагаются на все сделки системы одинаково. Такие методы могут превратить статистически убыточную систему в прибыльную. Однако, они могут также легко из прибыльной системы сделать убыточную. Этот подход - не полагатьсь в равной мере на все сделки - открывает перед трейдером новые игровые возможности. Однако сначала необходимо оценить все с позиции здравого смысла. Ниже будут детально исследоваться различные подходы к управлению капиталом.
Обратимся к более важному вопросу: почему трейдеры хотят превратить убыточную систему в прибыльную, используя управление капиталом? Есть несколько причин того, почему трейдеры могут скорее попытаться улучшить убыточную систему, чем создать прибыльную. Главная причина заключается в том, что трейдеры могут предпочесть использовать такого рода подход, чтобы компенсировать периоды провалов другой системы. У многих удачливых трейдеров есть взаимодополняющиеся системы, которые компенсируют друг у друга периоды потерь. Возможно, что одна из этих взаимодополняющих систем может быть убыточной. Однако, комбинируясь с прибыльной системой, она обеспечивает сглаженный рост капитала.
Еще один факт, с которым хорошо знакомы все трейдеры, состоит в следующем: действительно хорошие системы торговли трудно найти. Тот, кто пытался искать системы, знает, что это очень эмоциональная игра. Однажды вы находите Святой Грааль торговли. На другой день, после дополнительного испытания, вы обнаруживаете, что система потеряла миллион долларов между 1985 и 1996. Вы возвращаетесь к рисованию графиков и начинаете все с начала. С другой стороны, подходящие системы не так уж трудно найти, если взглянуть на это серьезно. Есть много трейдеров, которые нашли систему, делая полное и комплексное тестирование, и обнаружили, что с ее помощью можно заработать 7% в год. “Я не могу получать за мою работу 7% в год”, говорили они, затем пытались снова, расстраиваясь еще больше. Очень жаль, потому что хорошее управление капиталом может часто сделать подобную систему вполне годной.
Признавая тот факт, что хорошие системы торговли трудно найти, эффективное использование методик управления капиталом становится необходимым, чтобы улучшить прибыльность подходящих систем настолько, насколько это возможно.
Использование твердых принципов управления капиталом позволяет трейдерам выжимать больше из самых старых систем, часто с меньшим риском. Трейдеры могут быть уверены, что из-за все более увеличивающейся власти компьютера на рынке, люди будут быстрее обнаруживать особенности рынка и использовать их в прибыльных системах торговли. Но найти систему торговли – это лишь незначительная часть проблемы; управление риском будет главным различием между победителями и проигравшими.
Рассмотрим определение статистически прибыльной системы еще раз.
( Средняя выигрышная сделка) * ( % выигрыша) >
( Средняя проигрышная сделка) * ( % убытков)
Обратите внимание, здесь не считаются любые издержки, такие как комиссионные, проскальзывание, накладные расходы и т.д. Когда они включаются в указанную выше формулу, прибыльная система может стать убыточной. Многие трейдеры при оценке системы не учитывают комиссионные и проскальзывание. А это может быть очень важно. Все это также можно быстро учесть. Если вы платите 50$ комиссионных за одну сделку, только за 40 сделок вы заплатите 2000$. Такие типы издержек могут урезать 20000$-ый счет на 10% еще до определения прибыли или убытка от сделок. Помня об этом, умные трейдеры будут закладывать в расчеты максимальные накладные расходы на тот случай, когда они “попадутся” на проскальзывании по стоп-ордеру или на утренние разрывы в область ниже их стоп-лосса. В любом случае, это – реальные затраты, которые могут создать или сломать систему. Принимая это во внимание, определение статистически выигрышной системы становится следующим:
((Средняя выигрышная сделка) * (% выигрыш)) – (все другие затраты) > (Средняя проигрышная сделка) * ( % убытки)
Что такое достоверный эталон?
Оценивая систему торговли, необходимо иметь достаточное количество сделок, чтобы создать “достоверный эталон”. Это больше вопрос здравого смысла. Некоторые трейдеры говорят, что необходимо иметь историю из 10 сделок, в то время как другие говорят о 1000. Интересно, что в некоторой степени все правы. Ответ скрыт в значении слова “достоверный”. Под этим термином понимается возможность предсказывать будущую производительность системы после тестирования на этих эталонных сделках.
В некоторых случаях наиболее консервативного подхода трейдеры чувствуют, что им необходимо увидеть 1000 сделок, прежде чем они по-настоящему узнают показатели системы торговли. Первая реакция у многих на эту точку зрения обычно такая: “Это, действительно, консервативно!” Однако, со временем, эта точка зрения признается более разумной. Это особенно верно, если учесть, как много людей, включая автора, попробовали использовать оттестированную систему в реальной торговле только для того, чтобы увидеть ее крах. Существуют математические выкладки, подтверждающие, что необходимо очень большое количество сделок для получения по-настоящему достоверной системы. Те из вас, кто хорошо знаком с индикатором “ Random Walk ” знают, что рынок движется случайным образом в течение большей части времени. Признавая, что рынок – это во многом случайность, разумно допустить, что в результатах, взятых даже по многим сделкам, есть элемент случайности. Следовательно, если многие сделки эталона являются случайными выигрышами или проигрышами, необходимо иметь очень большое количество сделок, чтобы понаблюдать за действительными воздействиями системы торговли на счет.
С другой стороны, научно-подкованные трейдеры утверждают, что для получения статистически достоверных результатов работы системы им необходимо, по крайней мере, 35 сделок. Эта цифра получается из математических выкладок, оперирующих со стандартным отклонением. Исходя из своего практического опыта, осторожные трейдеры рассмотрят не менее 30 сделок, когда будут тестировать свои системы торговли.
Другие трейдеры, например, могут использовать системы торговли, которые полагаются на нестандартные сезонные или рыночные модели и поэтому проводят очень мало сделок. В подобных случаях может быть только десять примеров сделок по отдельным моделям. Разумно ли верить в то, что у трейдера может быть надежная система, основанная только на десяти образцовых сделках? Кто знает? Это кажется возможным. Ответ заключается в том, может система торговли или нет достоверно предсказывать действия в будущем. Это та область, где управление капиталом из науки превращается в искусство. Требуется осмотрительность трейдера, чтобы в конечном счете решить этот вопрос.
Далее изложены мысли, которые, по-видимому, необходимо рассмотреть при испытании систем с маленьким набором эталонов:
1. Являются ли рыночные условия похожими для всех сделок? Например, существовал ли тренд в момент проведения эталонных сделок или же сигналы покупки/продажи возникали перед опубликованием основных экономических сообщений. Если кратковременные рыночные условия похожи, то трейдеры могут верить, что результаты надежны. С другой стороны, если некоторые сигналы идут от трендового рынка, а другие от колеблющегося рынка, тогда система может быть ненадежной, даже если статистические результаты выглядят хорошо. Этот анализа может помочь трейдерам обнаружить новые возможности для своих систем.
2. Как распределяется прибыльность сделок? Если окажется, что все выигрышные сделки приносят приблизительно одно и то же количество денег, тогда трейдеры могут больше доверять системе. Если прибыльность торговли имеет разброс, выходящий за границы большого диапазона, тогда возможно, что система основана на нескольких случайных прибыльных сделках.
3. С некоторой осторожность можно использовать процент прибыльных сделок в качестве указателя. Однако и это не гарантирует от банкротства. Даже у системы с 50% выигрышей бывают периоды, когда она может проиграть 10 раз подряд.
Ясно, что существует много различных доказательств того, какое количество эталонных сделок требуется, чтобы сделать оттестированную систему достоверной. Как упоминалось выше, это одна из тех областей, где искусство и опыт пересекаются с наукой. Одно можно сказать с уверенностью: чем больше сделок в вашей системе проверок, тем точнее будут результаты. Точнее и лучше. Повторим то, что было сказано раньше: ответ заключается в том, может ли система правильно предсказывать будущую производительность системы.

По материалам
Topfx Consulting

#4 Sever

Sever

    vip-участник

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 665 сообщений

Опубликовано 05 Апрель 2007 - 05:31

Удивительно, что ветка вызывает мало откликов, т.к. вопрос о выборе торговой системы является крайне важным для трейдера. Можно понять людей, которые определились с ее выбором и трудно – тех, кто пытается найти себя в трейдинге. Статистика утверждает, что таковых большинство. В частности для меня, как для начинающего трейдера, вопрос этот очень актуален.
В связи с этим могли бы вызвать интерес встречающиеся на некоторых сайтах обсуждения торговой системы Мастерфорекс. Могли бы, но не вызывают, т.к. ведутся в крайне некорректной, оскорбительной форме. В частности, на сайте ДЦ с украденным названием в порядке вещей считается нецензурно отозваться о системе и ее авторе. Это и понятно, т.к. высказываются в основном люди, удаленные в разное время с форума за непорядочные проступки. Другая группа негативных отзывов исходит от людей, подвергшихся критике со стороны Мастера. Это тем более удивительно, что критика на мой взгляд была объективной и основывалась на их собственных высказываниях. Если есть возражения, нехудо бы помнить поговорку о том, что ничего не доказывает тот, кто доказывает грубо.
Заодно уж подвергаются нападкам и модераторы форума МФ, проводящие дополнительное обучение по своим ТС.
Оставляя в стороне личные выпады недоброжелателей, имеющие целью простое оскорбление, хочется заметить, что огульное охаивание таких непохожих друг на друга торговых систем не может иметь ничего общего с их объективной оценкой.
В связи с этим, хочу высказать свое мнение начинающего о том, что знаю.
Каждая ТС состоит из отдельных составляющих. Основным упреком в адрес Мастера высказывается то, что система слишком громоздка и неприменима на практике. Вместе с тем, если рассмотреть отдельные ее компоненты, выяснится, что все они отражают реально существующие закономерности, которые успешно применяются в трейдинге. При этом в различных торговых ситуациях они естественно имеют разный удельный вес и по-разному используются. Признавая это, «критики», тем не менее почему-то отрицают их комплексное применение.
Думаю, что вопрос о количестве составляющих систему элементов каждым решается индивидуально и не поддается нормированию. Кроме того, реальные торговые ситуации требуют использования различного их набора и приоритета. Это трудно новичку, но вполне реально для опытного трейдера. Поэтому безусловное отрицание эффективности обсуждемой торговой системы вызывает сомнения в добросовестности и компетентности подобной оценки.
Современная психология считает, что человек может удерживать в поле своего внимания 7 +-2 показателей. С этой точки зрения, о перегруженности системы говорить конечно нельзя. Тем более, что в реальных торгах составляющих ТС элементов как правило требуется меньше.
Заслугой Мастера является то, что его обучение трейдингу затрагивает важнейшие стороны этого непростого дела. Во всех своих книгах, во всех сообщениях на сайте, касающихся данного вопроса, он советует не спешить с реальной торговлей. Не спешить до тех пор, пока новичок не почувствует себя уверенно и не начнет стабильно получать прибыль. Сколько времени нужно на освоение ТС? Определенного ответа на этот вопрос нет и не может быть. Кому-то около года, а кому-то несколько лет. В библиотеке форума лежит книга, написанная автором, который более 20 лет терял деньги на бирже, а потом, переосмыслив свои ошибки, стал одним из самых успешных трейдеров. Одним словом, трейдинг – специальность, требующая от личности очень многого и для того, чтобы стабильно выигрывать, необходимо стать профессионалом.
Еще два слова о том, что знаю. О торговых системах, которые преподаются в рамках дополнительного обучения.
Торговая система Ptero, по-моему также новое слово в трейдинге. Оригинальный и практичный подход к волновому анализу видимо имеет серьезную перспективу.
Обучение у Mаgister за все время ни у кого не вызвало нареканий. Только положительные отзывы.
Таким образом, упоминавшуюся «критику» никак нельзя признать объективной.
Конечно, хотелось бы конструктивно поговорить на тему преимуществ и недостатков торговых систем в соответствующих ветках. Наверное специалисты выскажутся более компетентно. В то же время, я убежден, что нельзя полностью воспроизвести в своей торговле чужую ТС. Человек неизбежно вносит во все чем занимается главные характерные черты собственной личности.

#5 Sever

Sever

    vip-участник

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 665 сообщений

Опубликовано 26 Апрель 2007 - 05:48

ВЫБОР ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
(приводится без иллюстраций)

Каков ваш стиль торговли? Ниже приводится краткий обзор различных типов систем торговли, которые могут применяться на различных рынках.

Чтобы преуспеть в качестве трейдера, Вы должны понять, как функционирует рынок. Здесь закладываются основы знания рынка, как видно из Рисунка 1. Следующий уровень пирамиды - это стиль торговли, на который опираются торговые системы, а уж затем, на самом верху, мы видим собственно применение торговой стратегии.


Рисунок 1: Пирамида трейдинга. Здесь Вы видите различные уровни пирамиды трейдинга. Системы торговли расположены на третьем уровне. Только после преодоления этого уровня Вы можете осуществлять свои стратегии.

Один из наименее понятых аспектов этой формации - уровень систем торговли, второй от вершины. Без полного понимания систем торговли и стратегий, разработанных для каждого вида системы, ваши усилия в трейдинге могут привести к неутешительным результатам. (См. Рисунок 2.)


Рисунок 2: Стили торговли. Кем бы Вы ни были - дейтрейдером, позиционным трейдером или инвестором, Вам необходимы в твердые знания рынка.

Независимо от того, как Вы торгуете на рынке, Вы используете систему торговли. Система торговли - это не стратегия, не компьютерная программа и не сигналы входа. Это - набор правил и параметров, разработанных вокруг формулы индикаторов и поведения цены для определенного типа состояния рынка.

Часто трейдеры жалуются, что стратегия не работает. Они борются со скудными результатами, которые заставляют их продолжать перебирать методы. Такие трейдеры бегают от одного семинара к другому, надеясь найти "совершенную" стратегию. Но проблема здесь не в стратегии. Это просто неподходящие условия рынка, при которых применяется стратегия. Вы должны найти правильную стратегию для правильного рынка.

Стратегии работают лучше всего, когда применяются к тем условиям рынка, для которых они были разработаны. Но прежде, чем Вы сможете подобрать стратегию для сегодняшних условий, Вы должны понять, чем является система торговли и какая система работает в каких условиях.

Системы торговли существуют уже в течение более столетия во многих версиях и разновидностях, но все системы торговли, используемые сегодня, можно разделить на шесть категорий. Поскольку шестая категория - это фундаментальные системы, мы не станем обсуждать ее здесь.

Виды торговых систем

Для трейдера-технического аналитика существует пять основных типов систем торговли (Рисунок 3). Вот эти системы:

• Системы торговли трендового рынка
• Противотрендовые системы торговли
• Системы торговли на прорыве
• Системы торговли в диапазоне
• Хеджевые системы


Рисунок 3: Различные типы систем торговли. Различные типы рынка требуют различных систем торговли. Здесь Вы видите пять различных типов систем.

Системы торговли трендового рынка

Трендовые системы - самый популярный и наиболее распространенный из всех типов систем торговли. Первые трендовые системы были разработаны еще в начале 20-го столетия. Первые трендовые системы в качестве основания для покупки и продажи акций использовали скользящие средние. Очевидно, сегодняшние трендовые системы более сложны, многие используют компьютерные сигналы входа и выхода. Независимо от того, насколько давно придумана система, из-за своих параметров она будет терпеть неудачи при определенных состояниях рынка.

Трендовая система применяется на всем рынке акций или на некоторых его секторах, которые двигаются в сильном восходящем или нисходящем тренде. Сильный восходящий или нисходящий тренд определяется как такой, который имеет угол подъема или падения, по крайней мере, в 35 градусов с краткими откатами и/или слабыми паттернами консолидации, которые формируются при движении акции или рынка. Кратковременные по продолжительности, эти периоды являются временем фиксации прибыли или периодами передышки восходящего тренда.

Тренды фондового рынка занимают приблизительно 30-35 % времени. В течение этих периодов рынка, спекуляции и жадность гонят цены вверх, в восходящий тренд или спекуляции и паника заставляют цены падать в нисходящий тренд. Такие экстремальные эмоции создают волну покупок или продаж, которая заставляет акцию двигаться тем быстрее, чем движется цена. Трендовые системы используют эту активность в своих интересах, часто создавая большие движения всего за несколько дней.

Чтобы использовать в своих интересах периоды быстрого движения рынка, технические разработчики создали трендовые системы. Эти системы популярны, потому что большинство трейдеров хочет быстро получить "легкие" деньги, а системы выглядят простыми в изучении и применении. Отрицательная сторона трендовых систем? Чтобы работать оптимально, им требуется быстро движущийся рынок или спекулятивный ускоряющийся рынок. Многим трендовым системам нужен спекулятивный рынок, когда акции динамически движутся вверх с существенным ростом.

Трендовые системы могут использоваться для свинг-трейдинга, дейтрейдинга, торговли на импульсе или любой быстро меняющейся торговли. Стопы обычно располагаются близко, поскольку большинство трендовых систем использует теорию, при которой предполагаются множество небольших убытков и несколько сделок с большой прибылью. Трейдер должен быть готов принять такой вид риска и иметь достаточный капитал для торговли большим количеством акций, чтобы возместить затраты на сделки.

Негативным фактором всех трендовых систем является то, что они работают только тогда, когда рынок вошел в тренд. В настоящее время рынок находится в тренде приблизительно 30 % времени. Если трейдер попытается использовать систему на основе тренда в течение бокового или волатильного рынка, он будет множество раз подряд получать убытки, от небольших до умеренных. Если трейдер не сможет распознать, что условия рынка не подходят для торговли по трендовой системе, он рискует потерять большую часть своего капитала.

Противотрендовые системы торговли

Системы противотренда торгуют против первичного, долгосрочного тренда рынка. Лучший способ определить первичный тренд состоит в использовании недельного, а не дневного графика. Противотрендовые системы - стратегии противоположного мнения.

Эти системы используются уже в течение многих десятилетий, но не пользуются особой любовью трейдеров из-за характера сделок.

Противотрендовые трейдеры торгуют против первичного тренда в течение краткосрочного или среднесрочного отката трендового рынка. По существу, трейдер занимает противоположную общему мнению позицию на перекупленных или перепроданных акции, индексе или рынке.

Системы торговли против тренда обычно сложны и требуют многих лет рыночного опыта. Как правило, эти системы используют свинг-трейдеры и дейтрейдеры. Твердое знание противоположных индикаторов является критическим для успеха с системами противотренда, так же как исключительное владение графическими построениями и техническим анализом. Трейдер, играющий против тренда, должен быть готов ожидать изменение основного рыночного тренда до того, как оно случится.

Риск здесь выше, чем у трендовых систем или систем прорыва из-за противоположной, по отношению к основной массе, позиции и повышенного риска торговли против первичного тренда, даже при том, что стоп-лоссы здесь те же самые, что и у трендовых систем. Трейдеры, которые используют системы противотренда, должны быть экспертами по использованию стоп-лоссов. Это потому, что первичный тренд рынка является всегда доминирующим, так что возврат к первичному тренду может оказаться внезапным и сильным. В таких случаях стоп-лоссы могут сработать не так, как планировалось. Например, когда нисходящий рынок достигает дна, он часто отрывается от этого дна внезапным вертикальным взлетом, который может характеризоваться гэпом или чрезвычайным ускорением.

Противотрендовые системы работают приблизительно 20 % времени. Системы противотренда терпят фиаско в течение ценового диапазона, бокового рынка и при консолидации цены.

Системы торговли на прорыве

Первые системы торговли на прорыве начали появляться в начале 1950-х, когда рынок вел себя очень похоже на сегодняшний. Рынок только начинал отыгрывать позиции после разрушительного краха фондовой биржи в 1929 году и недостаточного интереса в течение второй мировой войны. В отличие от спекулятивного рынка конца 1990-х, рынок 50-х и 60-х базировался прежде всего на стоимости. Системы прорыва идеально подходили для того рынка.

Системы торговли на прорыве базируются на предпосылке, что рынок строит платформы перед внезапным движением вверх (или вниз, хотя большинство систем прорыва используется на восходящих трендах) без предупреждения.

Рынок будет строить платформы, если это рынок стоимости, а не спекулятивный рынок. Трейдеры, особенно трейдеры, играющие большими лотами, будут покупать, основываясь на планах компании на следующий квартал. Внезапные резкие скачки цен часто совпадают с датами выхода отчета о прибыли.

Технический аналитик может видеть, как в течение формирования платформы, когда акция двигается в довольно узком боковом диапазоне цен или модели консолидации, начинаются покупки больших лотов. Системы торговли прорыва используют такие паттерны в своих интересах, вступая в течение формирования платформы, а затем двигаясь на волне цены, по мере роста акции.

Системы торговли на прорывах разработаны для нахождения паттернов на графиках до начала прорыва. Преимущество? Системы прорыва не требуют столь сильного движения цен, как трендовые системы, так что рынок может быть слабым, а эти системы все еще могут работать хорошо.

Рынок может быть волатильным и боковым. Но в ожидании следующего движения вверх трейдер может ждать сколько угодно, пока не завершится формирование платформы или консолидации и не начнется очередное движение вверх. Когда рынок базируется на стоимости, акции часто совершают это движение в виде гэпа, скачком. Понимание гэпов, как они работают и где формируются, является критическим для успеха с любой системой торговли на прорывах. Гэпы могут принести существенную прибыль тому трейдеру, который знает, как использовать систему прорыва.

Отрицательные стороны систем и стратегий торговли на прорывах? Они не слишком хорошо работают в течение трендовых рынков, поскольку в течение этих периодов повышенного рыночного импульса не формируются платформы и консолидации.

Из-за характера боковых или консолидационных паттернов стопы должны быть размещены выше или ниже консолидации. В результате риск оказывается изначально большим, чем при использовании трендовой системы. Однако уровень поддержки для стоп-лосса у системы прорыва намного более силен и менее вероятно, что он будет пробит. Напротив, трендовая система изобилует частыми срабатываниями стоп-лоссов.

Системы прорыва идеальны для рынка, который строит платформы и часто обеспечивают лучшую отдачу в долгосрочном плане. Обычно сделки в системах прорыва являются позиционными или среднесрочными. Это делает систему прорыва идеальной для занятых людей, которые хотят торговать, но не имеют времени, чтобы изучать графики и покупать-продавать акции каждый день. На сегодняшнем рынке системы прорыва работают приблизительно 40-50 % времени.

Системы торговли в диапазоне

Системы торговли в рендже были разработаны в конце 20-го столетия, во времена, когда рынок торговался в широком диапазоне цен. Ренджевые системы были популярны в течение 70-х и 80-х.

Рынок, когда цены колеблются в диапазоне, часто случается в периоды экономического застоя. Обычно боковые рынки формируются после того, как разрушится огромный спекулятивный рынок. Промышленность требует повторных вложений, но часто отсутствуют новые технологии, которые могли бы повести рынок вперед. Рынок колеблется в ценовом диапазоне под влиянием более слабых экономических и деловых новостей. Некоторые сектора могут в течение коротких периодов времени доминировать, но быстро выдыхаются из-за нестабильных доходов.

Это создает легко распознаваемые техническими аналитиками модели. Диапазон цен имеет максимумы и минимумы. Большинство ренджевых систем требует, чтобы минимальный разброс цен составлял 10 пунктов для акции или индекса, так что это не более известный боковой паттерн прорыва, используемый в системах прорыва. Скорее это широкий, размашистый паттерн, цена в котором движется от максимума до минимума и обратно.

Ренджевые системы используют в своих интересах циклические паттерны рынка. Как только акция разворачивается и начинает расти, совершается вход и позиция удерживается, пока не будет достигнут верхняя граница диапазона. Тогда сделка разворачивается, совершается "продажа в короткую" и новая позиция захватывает ход цены вниз.

Система игры в диапазоне цен позволяет участнику рынка покупать, когда актив двигается вверх и продавать в короткую, когда акция идет вниз. Это позволяет трейдеру находиться в рынке большую часть времени. Эти системы идеальны в течение рынков широкого диапазона цен, когда они приносят опытным трейдерам хорошую прибыль.

Оборотная сторона систем ренджа заключается в том, что рынок формирует эти самые широкие диапазоны цен только в течение определенных экономических и деловых периодов. Но что более важно, диапазон цен никогда нельзя установить точно. Максимумы и минимумы диапазона могут случиться в любое время. Кроме того, акция или индекс могут вырваться из старого ренджа и без предупреждения продолжить движение вверх или вниз с огромной скоростью. Трейдеры, открывшие позиции, предполагают, что акциия будет продолжать цикл, нл это может привести к проигрышной сделке, которая перемещается против них. Поэтому системы ценового диапазона более подходят для трейдеров с богатым рыночным опытом. Системы диапазона цен работают приблизительно 20-25 % времени, основываясь на долгосрочном тренде рынка.

Хеджевые системы

Хеджевые системы обрели популярностть в течение последней части 20-го столетия после того, как организации получили доступ на рынок. Первоначальная задача системы хеджирования состояла в том, чтобы защитить портфель организации на время периодов коррекции рынка. Финансовые институты должны держать акции, требуемые их уставом и не могут продать их на время коррекции. Хеджевые системы позволили им продавать в короткую некоторые акции или их производные, чтобы возместить потери. Эти системы стали еще более популярными после принятия закона о счетах Roth IRA. Трейдеры финансовых институтов начали агрессивную краткосрочную торговлю, изменяя саму динамику рынка.

Хеджевые системы нравятся трейдерам - например, опционные спреды или стреддлы. Многие опционные игроки используют спреды или стреддлы, чтобы перекрыть потенциальный убыток, покупая и продавая коллы или путы на ту же самую акцию и в то же самое время. При иной хеджевой системе следует покупать один рыночный актив и продавать другой. Для примера можно привести фьючерсных трейдеров, которые покупают свинину и продают зерно, валютных трейдеров, которые продают одну валюту и покупают другую, а также институциональных инвесторов, которые хеджируются индексами, чтобы застраховать свои портфели.

Системы хеджирования обычно довольно сложны и требуют большего опыта, чем другие системы. Трейдеры с опытом торговли не только акциями, но также и другими рынками, типа облигаций и товаров или валют, имеют более высокие шансы на успех, чем трейдеры, которые выучили лишь несколько опционных стратегий. Хеджевые системы - не для новичков.

Профессиональные трейдеры используют системы хеджирования в периоды, когда рынок находится в краткосрочной или среднесрочной коррекции, так что они используются приблизительно 20 % времени. К сожалению, большинство хеджевых систем используется трейдерами-новичками, чтобы смягчить убытки. Однако, получается, что неопытные трейдеры стараются уменьшить потери, полученные из-за недостатка опыта или слабого знания рынка. Без надлежащих технических навыков и рыночного образования, однако, такое хеджирование может увеличить потери, а не уменьшить их. Из-за этого трейдеры-новички имеют очень слабые шансы на успех при использовании хеджевых систем.

Вдумчиво подбирайте и используйте свою собственную систему

Системы торговли разрабатывались, когда условия рынка непрерывно менялись в прошлом столетии и они продолжат разрабатываться вместе с изменениями рынка и его участников. Понимая, как они работают, почему они были созданы и когда требуется использовать ту или иную систему, Вы будете способны выбрать какую использовать, чтобы повысить прибыль при текущих условиях рынка.

Martha Stokes
© Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES • Январь 2007
© Перевод: www.kroufr.ru

#6 maksim270

maksim270

    прописался

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPip
  • 64 сообщений

Опубликовано 04 Май 2007 - 10:22

Как я для себя понял, важно определиться какой тип системы комфортно использовать а какую дополнением:
трендовая, контр-трендовая или вообще дельтанейтральная

система должна чётко описывать условия появления сингнала,сценарий хода цены и варианты отмены, паттерновая с высоким % отработки

а почему отказываются от рабочих-сложные и неоднозначные правила с нюансами одному автору известными или тип системы не его

насчёт своя тс или чужая, скажу так-главное основа, а она может быть и чужая

очень хорошо когда есть знание рыночных процессов описываемых сигналами тс(тут вспоминается фраза "если не понимаешь кто теряет деньги-то теряешь их ты")

торгуя трендовую, немного правил из контр-трендовых тс всёже желательно, чтобы не продать на самом дне и не купить на вершине.. поскольку тренд любит заканчиваться как только становится очевидным(думаю всем знакомы сделки на прорыв экстремумов рынка)

система должна работать на любом ТФ одинаково

насчёт количества индикаторов-минимум чтобы подтвердить сигнал

вот такие мысли

#7 Sever

Sever

    vip-участник

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 665 сообщений

Опубликовано 19 Май 2007 - 08:58

Как выбрать торговую систему?

Вы хотите выбрать хорошую систему для работы на форексе, такую, которая стоила бы вашего времени и усилий? Есть несколько аспектов, о которых необходимо помнить при выборе системы.
Во-первых, известно, что некоторые системы работают лучше и являются более стабильными, чем другие. Конечно, «лучше» или «хуже» это понятия размытые, связанные с индивидуальностью. Но, предположим, вы сравниваете две дневные системы, обе требуют одинакового времени на торговлю, но первая является более стабильной и приносит большей прибыли, при этом дает меньшие просадки. Для большинства трейдеров именно эта система будет выглядеть более привлекательной.
Во-вторых, необходимо учитывать, что системы отличаются по такому параметру, как время, которое они работают. Некоторые системы требуют меньше времени на сделку, тогда как другие требуют того, чтобы вы в течение суток неоднократно смотрели на монитор. Выбор системы по этому критерию зависит от вашего стиля жизни и торговли.
Наша цель найти систему для торговли на валютном рынке, которая была бы достаточно прибыльна («достаточно» - у каждого разное), которая бы имела приемлемые просадки и соответствовала бы нашему стилю жизни.
Все это очень важно, поскольку если для вас лично не соблюдается одно из этих условий, вы не сможете торговать по системе.
К моменту, когда вы закончите читать эту статью, вы будете знать, как выбрать систему на форексе, которая стоила бы потраченных времени и усилий и привела бы вас к процветанию.
Итак, вот 7 важных аспектов, которые мы должны проанализировать при выборе торговой системы.

1) Прибыльность системы.

Прибыльность системы оценивается либо в количестве пипсов, которые она приносит в месяц, либо, если мы оперируем определенной суммой, то в долларовом исчислении, которое оно приносит в месяц. Параметры прибыльности, часто сравниваются в количестве пипсов в месяц, так как это один из способов сравнения разных торговых систем, несмотря на тот факт, что игроки оперируют разными депозитами и объемами позиций.
Однако, когда вы оцениваете систему по профиту в пипсах, будьте осторожнее, постольку, при использовании фиксированного риска размер сделки будет зависеть от среднего риска, а значит, от расстояния до стопа. Но это расстояние указывается не часто.
В качестве примера, предположим, что вы торгуете, используя модель риска, равную 2 %.
Если средний риск на сделку в первой системе составляет 30 пипсов, а во второй 60 пипсов, то средняя наличная цена в первом случае в два раза больше. Если обе системы приносят одинаковую среднюю прибыль на сделку в пипсах, например 100 пипсов, первая система в долларовом выражении приносит большую прибыль.
Если, с другой стороны, мы принимает фиксированную в долларах модель риска, тогда сумма инвестиций будет зависеть от размера сделки.

2. Максимальная просадка, историческая, либо основанная на реальной торговле.

Максимальная историческая просадка для системы, это самое большое уменьшение вашего депозита, которое имело место в прошлом: либо при гипотетическом тестировании, либо при торговле по системе на реальном счету.
При сравнении двух систем и их просадок, вы также можете сравнивать их в пипсах, либо в долларах. При использовании долларового эквивалента, просадка выражается в процентах. То есть, если максимальная историческая просадка составляет 6.000 долларов для 10.000 депозита, то просадка будет составлять 60 % вашей наличности.
Этот показатель можно использовать как для сравнения систем, так и для вычисления депозита, который вам необходим для торговли по той или иной системе.
В упомянутом выше примере, для начала вам нужно, по меньшей мере, 16.000 долларов. Т.е. сумма в 10.000 + 6.000, на случай, если просадка произойдет сразу же после начала вашей работы по системе, а не спустя месяцы или годы, после этого знаменательного момента.

3. Коэффициент прибыльных и убыточных сделок при работе по системе.

Коэффициент прибыльных и убыточных это процентное соотношение прибыльных и убыточных сделок. Большой коэффициент прибыли-убытка является преимуществом, поскольку по такой системе торговать с психологической точки зрения.
Однако вам также необходимо учитывать, еще и коэффициент прибыли-убытка.

4. Коэффициент прибыли-убытка.

Коэффициент прибыли убытка, это средний размер прибыльных сделок по отношению к убыточным сделкам. Высокий показатель этого коэффициента свидетельствует о хорошей работе системы. Если этот коэффициент больше 1, а также, если он усиливается, высоким значением коэффициента прибыльных и убыточных сделок, то вы на верном пути. Вы можете не ограничиваться значением больше 1, а довести его до 2, 3 или более высокого уровня.

5. Стабильность работы системы на разных промежутках времени.

Если вы нашли прибыльную систему, с разумной просадкой, и если она очень устойчива, то вам можно позавидовать. Обратите внимание, на месячные, квартальные и годовые результаты работы по системе.
Некоторые игроки не возражают против меньшей устойчивости или более высоких просадок, если система дает лучшие показатели прибыльности. Однако другие трейдеры, хотят, чтобы система была более стабильной, нежели прибыльной. Как говорится, каждому свое.

6. Сколько времени надо тратить для работы по системе каждый день?

При работе по некоторым системам вы можете уделять торговле в день около 15 минут чистого времени. Как правило, это дневные системы. В других случаях, за монитором следует находиться несколько часов, чтобы достичь таких же результатов.
Есть и другие системы, которые основаны на торговле на экономических репортах. При их использовании вы точно знаете, когда вам нужно быть за компьютером. Хотите ли вы быть дей-трейдерам, или торговать на более коротких внутредневных диапазонах, сколько у вас свободного времени в сутки? Ответы на эти вопросы весьма важны при выборе системы.

7. Является ли система полностью механической, дискрецинной или смешанной?

Преимуществом большинства механических торговых систем заключается в том факте, что работать по ним очень просто. У вас нет большой необходимости приобретать большие навыки для того, чтобы действовать по своему усмотрению. Однако механических на 100 % систем почти не бывает.
Например, когда вы чертите, линии поддержки и сопротивления, хотя и существуют достаточно четкие правила их построения, тем не менее, ваше решение будет зависеть либо от вашей индивидуальности, либо от вашего учебного опыта, либо от опыта гуру, разработавшего систему.
Если вы уже пробовали самостоятельно анализировать различные форекс-стратегии, то уже знакомы с основными принципами их отбора. Вам нужна система, которая была бы достойна того, чтобы учиться и работать по ней. Система, которая не приведет вас в состояние фрустрации.

Теперь, когда вы познакомились с этой статьей, вы знаете, на какие аспекты систем, следует обращать внимание.


© Источник
© Перевод: www.kroufr.ru

#8 Blunder

Blunder

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 826 сообщений

Опубликовано 30 Май 2007 - 01:56

Считаю, что своя система не нужна. Мне известно много примеров, когда люди успешно торговали, используя чужую ТС. Если трейдер имеет цель - получение профита, то не надо изобретать велосипед.
С ТС Мастерфорекса практически не знаком. Отзывы о ней разные. Поэтому пока не спешу ее осваивать. Не уверен, что мне это надо.


По поводу ТС МФ, спорить не буду, это Ваше личное дело. А вот по поводу того, нужна ли СВОЯ ТС, абсолютно с Вами не согласен. Правильно, изобретать велосипед не надо, но адаптировать любую систему "под себя" просто необходимо. Иначе Вам с ней будет некомфортно работать. К тому же любая система не может быть "твердокаменной", со временем она видоизменяется, совершенствуется. Иначе - тупик.
Глокая куздря штеко будланула бокра и курдячит бокренка. (Л.Успенский "Слово о словах")

#9 Sever

Sever

    vip-участник

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 665 сообщений

Опубликовано 05 Июнь 2007 - 05:05

Рыночный Обман Или Обманы Рынка

Автор - Брюс Бэбкок, профессиональный трейдер, автор 25 успешных торговых систем и 8 книг по фьючерсной торговле

Как долго смогло бы продержаться в бизнесе казино, если бы большинство его посетителей не проигрывало, а выигрывало? То же самое и на рынке. Для того, чтобы продолжать существовать рынок должен действовать таким образом, чтобы участники проигрывали. В противном случае откуда брать деньги, чтобы платить победителям, если выигрывает большинство?
Казино имеет определенные преимущества по сравнению с рынком - оно может заранее установить такие правила игры, которые обеспечат хозяину математическое преимущество. Рынок же не может прямо контролировать то, как будет играть каждый индивидуальный игрок. Большинство трейдеров - это умные образованные люди. У них есть практически неограниченные источники с информацией о том, как торговать. У них стоят мощные компьютеры с умными программами, предназначенными для того, чтобы завоевать рынок. Почему же тогда так высок процент трейдеров, несущих убытки?
Хорошо известный ответ состоит в том, что трейдеры не могут в достаточной мере управлять своими эмоциями для достижения успеха. Это безусловно верно. Другая менее известная причина состоит в том, что рынок постоянно дезинформирует участников. Я не хочу сказать, что рынок обладает своей волей или существует законспирированная группировка среди инсайдеров, поставившая себе целью манипулировать рынком. Это нечто происходящее само собой из-за природы рынка. Рынок напоминает противника, который все время пытается заставить вас сыграть плохо.
Наиболее общим объяснением этого феномена является концепция случайного самоусиления. Трейдеры отнюдь не всегда вознаграждаются прибылью, когда делают все правильно, точно так же как не всякий раз они наказываются убытком, когда действуют неправильно. Поэтому чрезвычайно тяжело сформулировать, что является правильным, а что нет. Сравните с электрической оградой. Каждый раз, когда вы прогуливаетесь вдоль нее и не дотрагиваетесь до проводов, вы чувствуете себя прекрасно. Каждый раз, когда вы дотрагиваетесь до проводов вы получаете электрический удар. Поэтому ни для людей, ни для животных не требуется много времени, чтобы выучить, как следует обращаться с электрической оградой.
Подумайте о том, насколько проще было бы учиться торговать, если бы каждый раз, когда трейдер не следует корректной процедуре принятия решений, он бы автоматически получал убыток. И в тоже время, если бы получали вознаграждение в виде прибыли каждый раз, когда принимали правильное решение. Вы смогли бы выучиться правильно торговать гораздо быстрее.
Как самый настоящий противник, пытающийся заставить вас торговать неправильно, рынок постоянно посылает вам дезинформацию. Значительной частью этой дезинформации является то, что рынок постоянно меняет свое поведение, так что даже успешный трейдер должен быть постоянно бдительным и готовым изменить свои подходы для сохранения прибыли.
Обращали ли вы внимание на те постоянно низкие результаты, которые дают различные торговые советники (trading experts)? Это обычной пример известной мысли о том, что ни один механический подход не может быть успешным очень долго, поскольку рынок меняется.
Каждый успешный терейдер имеет множество периодов, когда его система или метод перестают работать. Если рынок изменился, поделать с этим уже ничего нельзя. Вы можете только зафиксировать проблему и попытаться изменить систему. Это является причиной порочной практики реоптимизации торговых систем. Давайте предположим, что у вас есть прекрасная торговая система, основанная на трех скользящих средних. При тестировании на данных за последние несколько лет она принесла просто немыслимое количество прибыли. Естественно, что вы используете разные наборы оптимизированных скользящих средних для разных рынков, поскольку у каждого рынка "свое лицо". Вы настроились на рынки и готовы торговать.
Но стоп! Вы знаете, что рынок постоянно меняется, чтобы выбивать трейдеров из колеи. Поэтому логично предположить, что правильный набор скользящих средних будет меняться со временем. Поэтому как часть вашего подхода вы устанавливаете для себя периодичность реоптимизации своей системы скользящих средних - и чем чаще, тем лучше.
Позвольте открыть вам маленький секрет. Ваша система всегда будет превосходно торговать в прошлом, но, скорее всего, будет приносить убытки в реальной торговле, вне зависимости от того, как часто вы ее реоптимизируете. Да, конечно, вы будете иметь периоды с приличной прибылью. Это будет вдохновлять вас. Однако это рынок подкинул вам очередную порцию дезинформации, чтобы вы взбодрились и продолжили в том же ошибочном духе. В долгосрочном плане, если не брать в расчет необыкновенную удачливость, вы обязательно проиграете.
Я не хочу сказать, что рынок не меняется. Он совершенно очевидно делает это. Одна из моих любимых поговорок о рынке гласит: "В будущем все будет также, как и было, только иначе." Все что я хочу сказать, это то, что любая попытка модифицировать ваш подход, чтобы соответствовать произошедшим изменениям будет похожа за попыткой собаки ухватить себя за хвост.
Когда вы реоптимизируете систему каждые две недели, вы тем самым делаете предположение, что в течение следующих двух недель рынок будет вести себя также, как и предыдущие две. Это приятное предположение, однако есть ли доказательства, подтверждающие его? Исследования показывают как раз обратное. Лучшие параметры для следующего периода скорее всего не будут соответствовать лучшим параметрам прошедшего периода вне зависимости от того, какое временное окно вы берете.
Когда люди задают мне вопрос о том, как из поведения системы за последние 12 месяцев получить информацию о том, как будет вести себя эта система следующие 12 месяцев, я всегда задаю вопрос. Что заставляет вас думать, что рынок 1997 года будет более похож на рынок 1996 года, чем на рынок 1987 или 1993 года. На самом деле 1997 год будет скорее похож на другие предыдущие годы, а не на 1996 год.
Целью этой рыночной дезинформации является вызвать в трейдере подозрение к правильным прибыльным методам торговли и отказаться от них слишком рано. Одной из наиболее выраженной черт профессиональных трейдеров является приверженность их торговым системам в течение гораздо более длительного времени, нежели у убыточных трейдеров. Все мы проходим через периоды потерь, вне зависимости от того, какого подхода мы придерживаемся. Мы не можем увеличить наши шансы на успех постоянно меняя свои подходы. Поскольку число проигрывающих подходов и систем гораздо выше числа приносящих прибыль, меняя часто системы мы на самом деле уменьшаем свои шансы.
Правильным решением будет нахождение подхода, не требующего оптимизации и работающего на большом числе рынков. Для устранения подгонки под исторический материал используйте одни и те же правила для всех рынков. Если вы сможете торговать эту систему в будущем в течение длительного периода на большом количестве несвязанных рынков, то вы почти наверняка достигнете успеха, хотя он и не может быть никогда гарантирован на 100 процентов.
Причина по которой этот подход работает состоит в том, что хотя рынки меняют свои краткосрочные паттерны, в целом они остаются трендовыми. Это то, что дает вам преимущество. Если вы торгуете тренды, в долгосрочном плане вы будете в выигрыше. Попытки же постоянно модифицировать вашу систему, чтобы приспособиться к изменяющимся паттернам в недавнем прошлом не увеличат ваши шансы на успех. Почти наверняка вы потерпите неудачу.
Человеческая натура такова, что мы всегда пытаемся что-нибудь улучшить. Я не пытаюсь вас заставить не улучшать ваши системы в будущем. Просто не дайте задурить самого себя мыслями о том, что ваша система стала лучше из-за того, что она каким-либо образом адаптируется к постоянно меняющемуся рынку. Она может быть лучше, если она прибыльна в течение длительного времени или если торгует с прибылью большее число рынков.

© Брюс Бэбкок, профессиональный трейдер, автор 25 успешных торговых систем и 8 книг по фьючерсной торговле, www.rb-trading.com
© Перевод с английского М.Королюк - www.moysha.ru

#10 Sever

Sever

    vip-участник

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 665 сообщений

Опубликовано 20 Август 2007 - 04:12

ТОРГОВЛЯ ПО СИСТЕМЕ
Маркус Хиткоутер
www. mrswing, com

Маркус начал торговать 19 лет назад. Тогда он главным образом торговал акциями, используя графики "кретики-нолики", построенные по опубликованным в утренней газете котировкам. В 1996 году он начал разрабатывать торговые системы, используя TradeStation, MetaStock, OmniTrader и другое программное обеспечение. Являясь исполнительным директором компании "Rockwell Trading Inc.", Маркус обучил сотни инвесторов, как получать последовательную прибыль на финансовых рынках.

Преимущества торговли по системе
Каждую минуту на различных электронных рынках сотни миллионов долларов переходят из рук в руки. Вы можете выиграть или потерять тысячи долларов всего за несколько минут. Финансовые рынки могут за несколько недель сделать вас богатым или уничтожить ваш торговый счет без малейшего сожаления. Если вы хотите конкурировать в этой игре с лучшими трейдерами мира, то вы должны подготовиться соответствующим образом. Слишком многие трейдеры выходят на эту арену без какого-либо плана или стратегии, будучи абсолютно неподготовленными, и именно поэтому они несут большие потери. Торговля по системе значительно увеличит ваши шансы преуспеть в этом бизнесе, потому что это устраняет пять из шести основных причин, приводящих к тому, что неподготовленные трейдеры терпят неудачу.
Вот - эти шесть причин:
1. Отсутствие торгового плана;
2. Недостаток дисциплины, чтобы следовать торго¬вому плану;
3. Неспособность контролировать свои эмоции;
4. Неспособность принимать и ограничивать потери;
5. Отсутствие последовательности;
6. Превышение режима торговли.
А теперь давайте посмотрим, как торговая система устраняет пять из этих шести причин, приводящих к неудачам в торговле.
Решение 1: Наличие торгового плана
Торговая система означает наличие предопределенного набора правил, которые вы разработали, чтобы осуществлять свою торговлю. Поэтому вы имеете торговый план, устраняя первую причину неудач.
Решение 2: следование торговому плану Самый легкий способ следовать торговому плану состоит в том, чтобы его автоматизировать. Почти каждая торговая система может быть автоматизирована, и вы можете позволить компьютеру торговать за вас. Вы не должны будете больше беспокоиться о своей дисциплине, поскольку компьютер механически исполняет каждую торговую установку за вас.
Решение 3: управление эмоциями
Торговля по системе удаляет эмоции из этого процесса. Если у вас нет стратегии, и вы пытаетесь принимать решения, когда рынок двигается, то вы склонны становиться эмоционально связанным со своими позициями. Вы можете испытать панику и нерешительность, когда рынок не двигается в вашу сторону, поскольку у вас нет готового ответа. Именно поэтому большинство трейдеров теряют свои деньги. Если вы следуете системе, то всегда будете знать, что делать в зависимости от того, что делает рынок.
Решение 4: управление своими потерями Вы, вероятно, слышали высказывание "позволяй своей прибыли течь". К сожалению, большинство трейдеров позволяет течь своим потерям. Торговая система закроет вашу позицию, когда будет достигнут предопределенный ценовой уровень. Если вы не отвергаете систему, чтобы "дать сделке немного больше пространства", то это остановит потери и, таким образом, ограничит ваши убытки.
Решение 5: последовательность
Вы не поверите, сколько трейдеров проявляют недостаток последовательности и поэтому теряют деньги. Недостаток последовательности означает, что они прекращают торговать после первой же потери, и не дают своей системе шанс вернуть деньги, которые они потеряли. Торговля - это не улица с односторонним движением, и потери являются частью этого бизнеса. Если вы не можете принять тот факт, что будут возникать потери, то вы не должны торговать. К счастью торговая система может помочь вам преодолеть эту проблему - автоматизированная торговая система продолжает торговать согласно правилам, и поэтому вносит намного больше последовательности в вашу торговлю.
Как вы можете видеть, пять из шести основных причин, приводящих к потере денег на рынках, достаточно просто устраняются, когда вы начинаете торговать с помощью системы. Ваши шансы делать деньги невероятно повышаются, когда вы торгуете по выгодной торговой системе.

Выбор торговой системы
Следующей задачей является поиск торговой системы, которая работает. Сегодня вы можете найти сотни готовых торговых систем. К сожалению, лишь 10% из них являются прибыльными.
Ниже представлены 10 принципов выгодной торговой системы, которые помогут вам в вашем поиске.
Принцип 1: небольшое количество легко-понимаемых правил Вы можете удивиться, но лучшие торговые системы имеют менее 10 правил. Чем больше правил, тем выше вероятность, что ваша торговая система "приспособлена" под прошлую рыночную активность, и такая чересчур оптимизированная система, вряд ли, будет способна приносить прибыль на реальных рынках.
Важно, чтобы ваши правила были легкими для понимания и исполнения. Рынки могут вести себя очень дико и совершать быстрые движения, не давая вам времени для вычисления сложных формул, чтобы принимать торговые решения. Вспомните об успешных трейдерах биржевого зала - единственным инструментом, который они используют, является калькулятор, и они делают тысячи долларов каждый день.
Принцип 2: торговля на электронных и ликвидных рынках Мы настоятельно рекомендуем, чтобы вы торговали на электронных рынках, потому что здесь ниже комиссионные и практически моментальное исполнение. Вы должны максимально быстро знать, исполнен ли ваш ордер и по какой цене, потому что от этого зависит планирование вашего выхода из сделки. Особенно, это актуально для внутридневной торговли. Вы никогда не должны размещать ордер на выход прежде, чем не будете знать, что ваш ордер на вход исполнен. Если вы торгуете на открытых рынках неэлектронный способом, то вам, вероятно, придется ждать некоторое время, прежде чем вы получите подтверждение исполнения своего ордера. К тому времени, рынок может развернуться, и ваша прибыльная сделка превратится в потерю!
При торговле на электронных рынках вы получаете исполнение своего ордера менее, чем за секунду, и можете немедленно разместить ордер на выход из сделки. Торгуя на ликвидных рынках, вы можете избежать проскальзывания, что сохранит вам сотни или даже тысячи долларов.
Принцип 3: получение последовательной прибыли Вы всегда должны искать такую торговую систему, которая показывает хорошую и достаточно гладкую кривую активов, даже если, в конечном счете, чистая прибыль будет немного меньшей. Профессиональные трейдеры предпочитают брать маленькую прибыль каждый день, вместо большой прибыли от случая к случаю. Если вы торгуете для своего жизнеобеспечения, то вам приходится платить по своим счетам со своей торговой прибыли, и поэтому вы должны регулярно получать прибыль от своей торговли.
В получении последовательной прибыли и заключается секрет успешных трейдеров!
Принцип 4: поддержание здорового баланса между риском и прибылью
Если вы, например, идете в казино и ставите все свои деньги на "красное", то вы имеете 49%-ую вероятность удвоить свои деньги и 51%-ую вероятность потерять все. То же самое относится и к торговле: вы можете заработать много денег, если делаете повышенные ставки, но тогда и риск полного краха очень велик. Вы должны найти здоровый баланс между риском и прибылью.
Скажем, вы определили для себя потерю в 20% от своего счета как "крах", а получение 20%-й прибыли как "успех". Наличие торговой системы с результатами прошлых сделок позволяет вам вычислить "риск краха" и "вероятность успеха".
Ваш "риск краха" всегда должен быть менее 5%, а ваша "вероятность успеха" должна быть в 5-10 раз выше. Например, если ваш "риск краха" составляет 4%, то "вероятность успеха" должна быть 40% или выше.
Принцип 5: обеспечение частоты торговли Чем выше частота торговли, тем меньше вероятность наличия проигрышных периодов. Если вы имеете торговую систему для внутри-дневной торговли, которая приносит 70% выигрышных сделок, но дает лишь 1 сделку в месяц, то достаточно всего одной отрицательной сделки, чтобы получить проигрышный месяц. В данном примере, вы могли бы иметь несколько проигрышных месяцев подряд, прежде чем, наконец, начнете получать прибыль. Как, в этом случае, вы собираетесь платить по счетам?
Если ваша торговая система производит пять сделок в неделю, то вы имеете в среднем 20 сделок в месяц. При 70% выигрышных сделок вероятность получения вами прибыли по итогам месяца чрезвычайно высока.
Это и есть цель всех трейдеров - иметь максимально возможное количество выигрышных периодов!
Принцип 6: от малого к большому
Ваша торговая система должна позволить вам начинать с маленьких объемов и затем увеличивать их. Хорошая торговая система позволяет вам начинать с одного или двух контрактов (лотов), и затем увеличивать ваши позиции по мере того, как ваш торговый счет растет. Это отличается от многих торговых систем "мартингейл", которые требуют увеличения размеров позиции, когда вы находитесь в проигрышном положении. Данные системы требуют очень больших депозитов и поэтому большинству трейдеров не подходят.
Принцип 7: автоматизация торговли
Эмоции и человеческие оплошности являются самыми распространенными ошибками, которые совершают трейдеры. Вы должны, во что бы то ни стало, избежать этих ошибок. Особенно в течение периодов быстрых изменений на рынках, критически важно, чтобы вы определили точки входа и выхода достаточно быстро и точно, иначе, вы можете пропустить сделку или оказаться в проигрышной позиции.
Поэтому вы должны автоматизировать свою торговлю и найти такую торговую систему, которая уже является или может быть автоматизированной. Автоматизация вашей торговли позволит освободить ее от человеческих эмоций. Все действия, связанные с заключением и управлением сделками являются автоматическими, без человеческого вмешательства, и вы можете убедиться, что получаете прибыль, когда и должны в соответствие с вашим планом.
Принцип 8: высокий процент выигрышных сделок Ваша торговая система должна давать более 50% выигрышных сделок. Безусловно, торговые системы с меньшим процентом выигрышей также могут быть выгодными, но в этом случае будет возникать очень сильное психологическое давление. Получение, например, 7 проигрышных сделок из 10 и все еще безоговорочное следование торговой системе требует огромной дисциплины, и поэтому многие трейдеры не могут выдержать давления. После шестой проигрышной сделки они начинают оптимизировать систему или вообще прекращают торговать по ней.
Особенно это актуально для начинающих трейдеров - чтобы иметь необходимую уверенность в своей торговой системе, желательно иметь высокий процент выигрышных сделок.
Принцип 9: тестирование системы
Чем больше сделок вы используете во время тестирования, тем выше вероятность, что ваша торговая система будет хорошо работать в будущем. Давайте рассмотрим следующую таблицу:
Количество сделок 50 100 200 300 500
Погрешность 14% 10% 7% 6% 4%
Чем больше сделок во время тестирования вы рассмотрите, тем выше будет ошибкоустойчивость вашей системы, и тем выше вероятность получения прибыли в будущем.
Принцип 10: выбор надежного периода тестирования Недавно я увидел следующее объявление: "С 1994 года я обучил тысячи трейдеров по всему миру простой и надежный методике торговли на E-Mini".
Дело в том, что контракты "S&P e-mini" были введены в сентябре 1997 года, а контракты "Nasdaq e-mini" в июне 1999 года. Интересно, какую торговлю контрактами "е-mini" преподавал этот человек с 1994 по 1997 годы?
То же самое относится и к вашему тестированию: если вы, например, разработали торговую систему для торговли контрактами "S&P e-mini", то должны протестировать ее только за последние 2-4 года, так как, даже при существовании этого инструмента с 1997 года, фактически никто не торговал им ранее.
Теперь вы знаете, как отделить подделку от действительно хорошей торговой системы. Применяя этот контрольный список, вы легко идентифицируете торговые системы, которые работают.

Forex Magazine по материалам www.mrswing.com

#11 Sever

Sever

    vip-участник

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 665 сообщений

Опубликовано 05 Ноябрь 2007 - 02:03

Одним из критериев выбора ТС и собственного стиля торговли является толерантность к риску.
Об этом предлагаемая статья.

Какова ваша толерантность к риску?


Толерантность к риску – популярная тема в инвестиционном сообществе. Чем больше ваша толерантность к риску, тем более рискованные инвестиции вы можете себе позволить, не перенося стрессы. Существует множество способов, которые позволяют определить толерантность к риску. Обычно предполагают, что чем она больше, тем лучше. Однако моя работа позволила мне выделить группу трейдеров, которые предпочитают безопасность. Они расслабляются во время работы и торгуют с соответствующим ментальным настроением. Это не хорошо и не плохо, это просто стиль торговли.

Ответьте на следующие вопросы, что оценить ваш торговый стиль. Определите насколько каждое из 20 суждений подходит вам лично.

1. Я никогда не позволяю инстинктам оказывать влияние на мои торговые решения.
2. Если у меня нет выборы, я предпочитаю традиционные решения больше, чем оригинальные.
3. Мне нравится безопасность.
4. Я никогда не делаю ничего под влиянием момента.
5. Разработка математической модели, которая позволила бы делать предсказания – была бы интересной для меня.
6. Я чувствую себя комфортабельно, когда мои инвестиционные планы основаны на надежных основаниях
7. Я предпочитаю решения, основанные на фактах и логике, а не на инстинктах.
8. Я обычно принимаю решения, основываясь на логике, а не на чувствах.
9. Я обычно жду, пока у меня не появится надежная информация и проверенные факты, прежде чем делаю инвестиции.
10. Мне больше нравится работать с фактами и цифрами, чем с людьми.
11. Я испытываю колебания при новшествах.
12. Я избегаю случайностей.
13. Я предпочитаю знакомое окружение.
14. Я не принимаю решения, пока у меня нет всех необходимых фактов.
15. Я избегаю ненужных рисков.
16. Я предпочитаю прогнозируемые ситуации.
17. Я никогда не делаю ничего бесцельного, только ради развлечения.
18. Безопасность - превыше всего.
19. Я предпочитаю провести за решением той или иной задачи больше времени, но знать, что решение верное, чем закончить работу быстро с риском сделать ошибку.
20. Я ничего не делаю импульсивно.

За каждый ответ «да» - начисляется 2 очка, за каждый ответ «нет» - 1 очко. Сколько очков вы собрали? Если ваш результат 20, то вы находитесь в группе самых осторожных трейдеров. Менее четверти из тех, кто проходил этот тест, набрали столько же очков. Большинство членов референтной группы собрали 21-27 очков. Больше 28 очков также собрали менее четверти участников теста.

Что означают, полученные очки? Большие или маленькое количество очков никак не связано с потенциальной прибыльностью вашей торговли. Оно указывает на ваш торговый стиль. Людям которые набрали много очков, больше подходят долгосрочные сделки, требующие достаточно ощутимых (но не чрезмерных) подтверждений, перед открытием. Не стоит путать осторожность с перфекционизмом. Скорее это более внимательное отношение к деталям. Фактам лучше доверять больше, чем инстинктам, а безопасность и проверенная тактика намного лучше возбуждения и новаций.

© marketwise.com
© Перевод: www.kroufr.ru

#12 sergeich

sergeich

    записался

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPip
  • 17 сообщений

Опубликовано 11 Ноябрь 2007 - 02:19

По поводу ТС МФ, спорить не буду, это Ваше личное дело. А вот по поводу того, нужна ли СВОЯ ТС, абсолютно с Вами не согласен. Правильно, изобретать велосипед не надо, но адаптировать любую систему "под себя" просто необходимо. Иначе Вам с ней будет некомфортно работать. К тому же любая система не может быть "твердокаменной", со временем она видоизменяется, совершенствуется. Иначе - тупик.

:biggrin:

Доброго Дня Всем!

Несколько моментов по поводу системы - любой (имеется в виду чужая ТС), система Мастера или кого другого.
Если начинающий то естественно будет непонятно, это также как объяснить устройство автомобиля пятилетнему малышу, всем тонкостям сразу Вы его научить несможете даже и пытаться не стоит, а вот основные принципы и элементы вот это пожайлуста, здесь происходит тоже самое, при этом хотел бы отметить, что сам заинтересовался форексом два месяца назад, понимание происходит постепенно, и я бы сказал так, в обучении Мастера важно не столько копировать систему сколько понять сам принцип движения валют, что и дается в очень развернутом виде.

Все это абсолютно только мое мнение.

#13 Sever

Sever

    vip-участник

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 665 сообщений

Опубликовано 23 Январь 2008 - 08:18

СИСТЕМНАЯ ТОРГОВЛЯ

Что это значит, и какой тип системной торговли больше всего подходит для вас? D. R. Barton обсуждает разные типы системных торговых стратегий, а также "плюсы" и "минусы" разновидностей системной торговли.
На прошлых выходных у меня был шанс познакомиться с новыми людьми, а также провести время со старыми знакомыми.
У нас был очень интересный разговор. Тема, которая постоянно всплывала во время этого разговора - "систематическая торговля". Из весьма горячих споров, я сделал вывод, что ВЕРА играет колоссальную роль в понимании и использовании системной торговли.
Мне показалось, что было бы интересно поделиться некоторыми полезными верованиями о системной торговле, которые могут помочь вам в разработке и применении торговых систем на практике.
Во-первых, нам необходимо рабочее определение системной торговли. Я полагаю, что системная торговля это любая торговая стратегия, основанная на наборе правил.
В это категорию логически входит несколько подкатегорий.

Полностью компьютеризованная торговля - По определению, это любая стратегия, которую можно запрограммировать и работать по ней посредством компьютера. Для некоторых приверженцем программного культа - это единственный "настоящий" системный подход. Однако это очень предвзятый и неконструктивный подход к системной торговле.

Механическая торговля - В этой подкатегории торговые правила являются полностью механизированными, любой вопрос решатся при помощи ответов "да или нет". Однако некоторые правила могут оказаться слишком сложными или невозможными для программирования. Например, при этом стиле торговли в алгоритме может быть вопрос: "Есть ли сегодня важная новость для актива" или "Демонстрирует ли Market Profile сжатие цены/времени?", или любое другое подобное правило, невозможное для автоматического исполнения. Однако ответы на этот вопрос бинарны по своей сути, подразумевая только два варианта, что делает систему чисто механической в дизайне и применении.

Теперь необходимо сделать небольшую паузу и добавить дефиницию, которая заставит сторонников механической торговли вздрогнуть. "Правило" - это решение, которое требует от трейдера внутреннего определения. Я знаю множество трейдеров, которые торгуют по правилам, но их системы не являются чисто механическими.
Какой пример не-механического торгового правила? На ум приходит множество: Какое сейчас настроение на рынке? Как обстоят дела в секторе, по сравнению с другими секторами? Как выглядит сформировавшийся паттерн по сравнению с таким же паттерном, по которому я торговал в предыдущий раз?

Гибридная механическая/основанная на правилах торговля - Я добавил эту категорию, поскольку многие трейдеры используют этот стиль механической торговли. Эта категория представляет собой комбинацию механических правил и правил, которые требуют самостоятельных решений со стороны трейдера. Пожалуй, это наиболее распространенный тип стратегий.

Основанная на правилах, не-механическая торговля - следует правилам, и следует им всегда, однако эти правила не являются механическими. Мне кажется, что по таким системам торгуют наиболее успешные трейдеры, с развитой торговой интуицией. У них есть правила, которым они следуют, но эти правила не формализованы с точки зрения линейного/логического мышления.

Я полагаю, что систематическая торговля это торговая стратегия, в которой есть определенный набор правил. Это означает, что трейдер МОЖЕТ торговать систематически, даже, если эти правила не преобразованы в компьютерный код.
Для каждого из видов системной торговли есть свои плюсы и минусы. Давайте проанализируем их. Это поможет вам выбрать, какой стиль вам наиболее подходит.

Полностью компьютеризованная торговля.
По определению, это любая стратегия, которая можно запрограммировать и работать по ней посредством компьютера. Для некоторых приверженцем программного культа - это единственный "настоящий" системный подход. Однако это очень предвзятый и неконструктивный подход к системной торговле.
За.
- Если компьютер выполняет сделки, то психологический и эмоциональный элементы при принятии решений полностью исчезают.
- Такую стратегию легко протестировать на исторических данных, что добавит трейдеру уверенности.
- Набор правил легко применять к самым разным инструментам, чтобы проверить устойчивость системы.
Против.
- Автоматические системы необходимо внимательно проверять на предмет правильного выполнения операций, их последовательности и других компонентов интерфейса.
- Параметры необходимо мониторить и проверять, так как рыночные характеристики меняются. Если вы не будете делать это, то система не будет работать.
- Автоматическая природа системы может сформировать у трейдера чувство самоуверенности, что будет иметь следствием неправильный мониторинг системы. Эта проблема может привести к значительным убыткам, если вовремя не принять меры.

Механическая торговля

В этой подкатегории торговые правила являются полностью механизированными, любой вопрос решатся при помощи ответов "да или нет". Однако некоторые правила могут оказаться слишком сложными или невозможными для программирования. Например, при этом стиле торговли в алгоритме может быть вопрос: "Есть ли сегодня важная новость для актива" или "Демонстрирует ли Market Profile сжатия цены/времени?", или любое другое подобное правило, невозможное для автоматического исполнения. Однако ответы на этот вопрос бинарны по своей сути, подразумевая только два варианта, что делает систему чисто механической в дизайне и применении.
За.
- Бинарные решения помогают снизить степень влияния психологических и эмоциональных факторов на принятие решений.
- Некоторые компоненты системы можно протестировать на исторических данных, что добавит трейдерам уверенности.
- Набор правил обычно можно применить к большому количеству инструментов, чтобы протестировать устойчивость системы.
- Необходимо использование значительного количества вводных, не все из которых могут быть закодированы.
Против.
- Параметры необходимо промониторить и обновлять их. Если этого не сделать, то система не будет правильно работать.
- Очень часто трудно "усечь" "не-механические" решения до бинарных схем, без использования субъективного подхода.

Теперь нам вновь необходимо сделать небольшую паузу и ввести новую дефиницию, которая может удивить механических трейдеров. Правило МОЖЕТ БЫТЬ решением, которое требует решения трейдера (иногда субъективного решения). Многие трейдеры, которые торгуют системно, часто используют решения, которые не являются механическими по своей сути.
Например, трейдеры анализируют разные данные по состоянию рынка (рост и снижение, новые максимумы и новые минимумы, объем торгов при снижении и росте), и делают субъективные выводы. Но правило может гласить, что они открывают длинную или короткую позицию без такого анализа состояния рынка, которое в данном случае является лишь подтверждением.

Гибридно-механическая/Основанная на правилах торговля.

Я добавил эту категорию, поскольку многие трейдеры используют этот стиль механической торговли. Эта категория представляет собой комбинацию механических правил и правил, которые требуют самостоятельных решений со стороны трейдера. Пожалуй, это наиболее распространенный тип стратегий.
За.
- Некоторые компоненты системы возможно протестировать, что добавит трейдеру уверенности в системе.
- Вы можете использовать большее количество вводных, поскольку нет необходимости кодировать все параметры.
- Опытные трейдеры могут применять гибкую тактику, работая с сигналами, удовлетворяющими субъективным критериям, которые не являются исключительно бинарными (требующими ответа "да" или "нет"). Именно такой подход является важным фактором успеха много прибыльных трейдеров.
Против.
- Необходимо постоянно мониторить параметры системы, поскольку характеристики рынка меняются. Если этого не делать, то рано или поздно такой подход приведет к краху системы.
- Когда в вашу работу прокрадывается субъективность, сразу же появляется необходимость управлять эмоциями и психологическими факторами, а также объективной оценки вводных данных.

Основанная на правилах, не-механическая торговля - следует правилам, и следует им всегда, однако эти правила не являются механическими. Мне кажется, что по таким системам торгуют наиболее успешные трейдеры, с развитой торговой интуицией. У них есть правила, которым они следуют, но эти правила не формализованы с точки зрения линейного/логического мышления.
За.
- Вы можете использовать большой набор вводных, поскольку нет необходимости кодировать все параметры.
- Опытные трейдеры могут применять гибкую тактику, работая с сигналами, удовлетворяющими субъективным критериям, которые не являются исключительно бинарными (требующими ответа "да" или "нет"). Именно такой подход является важным фактором успеха много прибыльных трейдеров.
- Опытные трейдеры могут использовать свои навыки для идентификации точек, где у других участников проблемы, и капитализироваться на этих моментах.
Против.
- Когда в вашу работу прокрадывается субъективность, сразу же появляется необходимость управлять эмоциями и психологическими факторами, а также объективной оценки вводных данных.
- Этот стиль торговли почти невозможно повторить или смоделировать. Некоторые ключевые правила могут быть глубоко похоронены в бессознательном трейдера.
-Потребуется очень много времени, чтобы развить этот стиль торговли.

Я уверен в том, что у всех успешных трейдеров есть набор правил, которым они целенаправленно следуют. Некоторые трейдеры посредством своего опыта, природных способностей и мастерства могут расширить границы применения своих правил. Любому трейдеру очень важно выбрать свой стиль в торговле, который подходит ему лучше других.

D. R. Barton
Перевод: www.kroufr.ru

#14 ZonDik

ZonDik

    живет тут

  • Конкурс (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 331 сообщений

Опубликовано 25 Май 2008 - 11:35

Торговать по ТС это всё-таки не намного отличается - в итоге - чем торговля без неё. Если говорить о механической ТС. Так как вместо того, что вы встаёте утром, готовитесь морально к торгам, готовите мышку, чай/кофе. Вместо этого единственное, что требуется подготовить это терминал и комплект ТС.

В этом и плюсы и минусы, как при вождении автомобиля на автомате. Вроде едете без лишнего дёрганья, но одна нестандартная ситуация - куча проблем. Хотя в ТС МФ и отсутствует какая-то жёсткая состовляющая(имеющая право в будующем быть советником), но она естесственна, т.е. подстраивается под рынок, т.е. вы сами его постепенно начинаете чувствовать и ТС становится вашей второй натурой, которая вам даёт дивиденты даже если вы не у себя дома или месте не приспособленном под вас.

Механический путь быстрый в реализации, сложен в поддержании.
Человеческий подход имеет обратную натуру - сложен в реализации - прост в поддержании(т.е. если вы делаете все шаги методики, то на одном из них вы определитесь что делать, ну и что происходит. Такой привелегии у механической системы нет, да и не будет - "он же железный...". А рынок это больше игра против скуки, а механика скучна, но в долгосрочной перспективе даёт доход терпеливым.
plus ça change, plus c'est la même chose

-------------------ॐ
всё просто - "ага!".
 


#15 blacksea

blacksea

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 122 сообщений

Опубликовано 12 Июнь 2008 - 06:14

:rolleyes: Доброго всем вечера (ночи) господа трейдеры!
Может быть не совсем в тему, но я хочу рассказать о своей торговле. Мною взята за основу ТС МФ, потому как Мастер все оччень доходчиво изложил в своих книгах, плюс Dexter в переработанной книге 3, плюс посты Akhmata и Magister. Я взял для торговли следующее. Утром прорисовываю МСФ, естественно просматриваю движения на ТФ от D1 до M15 и потом жду пробития. Пробило уровень, ставлю отложенник на 5-7 пп выше (ниже) фрактала, если мои предположения (которые все равно основываются на рекомендациях Мастера) подтверждаются и валюта пробивает уровень, на котором стоит отложенник и смотрю как закрывать позу (или в режиме выставления тейк-профита заранее) или вручную. Обычно стараюсь не жадничать 30 - 50 пп на gbpusd и eurusd. Т.е. стараюсь работать с минимальным риском, лучше малень кий профит, но каждый день. Но что-то в последнее время стал нарушать прописанные для самого себя правила. В чем это заключается? Утро, начало работы, выставлен отложенник, взят профит. Казалось бы, закрой ноутбук и иди занимайся своими делами. Ан нет! Прямо как подзуживает кто-то, чтобы опять вошел в сделку. И что в итоге, теряю в убытке до 50% от той прибыли, что заработал. Подскажите, что мне надо в себе сделать, чтобы стабильно получать пусть небольшой профит и радоваться жизни.
С уважением Вадим.






Новые записи в блоге на эту тему

Фотография

Из: ТС и психология

От seadog в Торговая Система ПВА, на 27 Август 2016 - 10:53

Источник: ТС и психология

Читать запись полностью →

Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment