Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


РАММ сервис NordFx: копируй сделки лучших трейдеров форекс


NordFX

Фотография

ТС"Пробой средней"Баришпольца


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
23 ответов в этой теме

#1 муцера

муцера

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 442 сообщений

Опубликовано 01 December 2006 - 11:51 AM

Открыл веточку что бы более дисциплинировано выполнять правила системы.
Итак.Намедни пришла рассылка Баришпольца с описанием егоТС «Пробой средней».
Архив здесь http://subscribe.ru/...ol.forexforall/
==================================================================================================

Вот что писол Баришполец:
«Я представлю Вам вариант тактики "пробой средней", которую сам использую на некоторых малых и средних счетах. Она построена на основе той, о которой я рассказывал давным давно, дорабатывал ее под себя, но уж раз говорят, что Баришполец тут дохлые тактики выдает, не могу молчать - смотрите сами. Дарю. Особая прелесть в том, что тактика требует работы в течение 10 минут раз в сутки, по закрытию дня, в час ночи по Москве.

Все действия производим по закрытию указанного дня. Внутри дня ничего не делаем.
Открытие - закрытие позиции только ордерами.
Сигнальная линия - экспоненцильная средняя, период 3 сдвиг вперед (в будущее) - 3
Пересечение телом свечи средней - ставятся ордера или покупку Н+5 п. (если свеча восходящая), или продажу L -5 п (если свеча нисходящая)
Касание нижней тенью средней - ставится ордер на покупку Н+5 п.
Касание верхней тенью средней - ставится ордер на продажу L -5 п
Ордер отменяем только при возникновении противоположного сигнала.
Переносим если возникает сигнал в ту же сторону, но более выгодный (выше при продаже, ниже при покупке)
После открытия стоп ставится на противоположном конце -(+) 5 п. той же свечи. Потом стоп или переносится в безубыток, или подтягивается ближе на минимум двух последних свечей при покупке или максимум двух последних свечей при продаже. Это делается на каждой новой свече до закрытия позиции.
Когда позиция открыта, на сигналы не реагируем, дополнительных позиций не открываем. (открытие на каждом сигнале, при уже открытых позициях, заманчиво, но этот вариант я не исследовал)
И некоторые правила:
1. Стоп в сторону увеличения не переносится.
2. Ордер ставим только на пробившей среднюю частью тела свечи То есть при восходящей свече - покупку на ее масимум, при нисходящей - на минимум.
3. Если после открытия позиции не можем поджать в безубыток, и две след. Свечи заканчиваются хуже цены открытия позиции, ставим тейк 5 п.
4. если закрыло в безубытке или по тейку, следующая свеча не касается средней но идет в том же направлении (выше (ниже) предыдущих 3 свечей), ставим ордер на ее конце по направлению движения.
5. Если свеча упирается в линию с сильным наклоном, пересекает ее хвостом, а телом не смогла пересечь, и очевидно, что след. Свеча начнется за средней - ставить ордер на хвосте этой свечи за линией средней.
6. Ближе 10 п. от окончания дня безубыток не ставить


Сложновато, да? Ну прочитайте несколько раз, в принципе там все логично связано. В ходе разбора моего тестирования многое прояснится.
А теперь посмотрим, как этот вариант ПС работал в текущем году:
(После долгих раздумий, я не стал приводить "скриншоты" чартов. Это сильно утяжелит страницу, да и не очень удобно - не видно точно дат свечей, их цен. Поэтому открывайте Метатрейдер, фунт доллар, дневной таймфрейм, стройте экспоненциальную среднюю с периодом 3 и со сдвигом 3 в будущее, растяните, чтобы свечки были покрупней... Готовы? Поехали!) »
=============================================================================================================
мои изменения. Все почти так как описано, НО...
1:торгуемые пары-евро, фунт, чиф, кад, аусси, киви,серебро и возможно золото.
2: Если дневная свеча не большая(визуально) ставлю два противожных отложенника на разных концах дневной свечи, на расстоянии + - 5 пип.
3:Сделка закрывается иногда просто из за жадности или неуверенности.(все конечно раз в день часов в 12 ночи)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
И самое гланое. Все что здесь я пишу, я пишу для себя.И только для себя.
Здесь нет и не будет никаких рекомдаций по откр и закр сделок.
Здесь лишь хочу отточить эту удобную систему.Будут предложения по ее улучшении, с удовольствием подискутирую. В основном я учусь торговать по МФ.

===================================================================================
Надо делать так как надо делать.А как не надо делать- делать ненадо»
Величайший даосист-Винни Пух.

=======================================================================


блин, ну и как тут сделать так чтоб все не всалиливалось в один пост.Тут должно быть уже 4 поста.Так просто читать роще когда по чуть чуть
Smile inside

#2 муцера

муцера

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 442 сообщений

Опубликовано 01 December 2006 - 09:19 PM

удалено.т.к. не имеет отношения к ветке
Smile inside

#3 Alexei37

Alexei37

    прописался

  • Пользователь
  • PipPipPip
  • 93 сообщений

Опубликовано 02 December 2006 - 05:47 AM

Все действия производим по закрытию указанного дня. Внутри дня ничего не делаем.

Основной залог успешной работы данной тактики. Потому что у большинства посетителей
сего ресурса постоянно руки чешутся. А так глядишь и торговать научатся если включать
платформураз в день. А может кто и дальше пойдет и поймет, что торговать на пробой хая
белойдневной свечи и лоу черной это значит следовать за движением рынка, то что Вильямс
называл плытьпо течению. Только более понятно для новичков или для тех кто за индикаторами
уже давно ничего не видит. При чем обновление хая или лоу свечи есть признак продолжения
движения не только для D1, но и для более мелких интервалов. Но ниже Н1, ИМХО, спускаться
вряд ли стоит. Хорошая тактика не противоречащая никаким пустулатом торговли. Тем более
проверенная таким авторитетом. Если бы у меня не было ТС, то с удовольствием воспользовался
бы. Интересно а как она будет работать на Н4 или Н1?
С уважением, Алексей.

#4 муцера

муцера

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 442 сообщений

Опубликовано 03 December 2006 - 06:42 PM

Протестировал систему:»Пробой средней» на истории в том виде в каком ее дал Баришполец, без свовольностей.Грузил в терминале архив котировок.Нажимал клавишу «НОМЕ» и далее кл F12 тестиовал систему.Записываю на бумаге вход, выход,цена.
Тестировал без учета тренда-флета.Строго как собачка Павлова реагируя на сигналы.Даже а те что шли против явного тренда.
Сделки писал по НАИХУДШЕМУ варианту. То есть,если поставили оложенник в обе стороны, а следующая свеча была «поглощение»записывал себе 2 лося.
итого, по пессимистическуму варианту развития:
фунт\\доллар 1997 год
янв +287
февр -120
март +150
апр -130
май -210
июнь -230
1 кв +100
июль -40
авг -45
сент +95
окт +480
ноя +30
дек -30
2 кв -490
итого за 1997 590 пипс или 59%
фунт долл 1998
1 +240
2 -261
3 +329
4 -96
5+127
6 +299
7+10
8 +95
9 -135
10 -80
11+15
12-50
итого за 1998 493 пипс или 49,3%
далее взял пару новозел\\долл 1999 год
1+86
2+224
3+5
4+58
5+208
6-103
7-69
8-12
9+75
10-180
11-79
12-148
итого зо 1999 год 464 пипс или 46,4%
далее таже пара 2000 год
1+18
2-121
3-127
4-125
5+202
6+20
7-17
8-114
9+57
10+97
11-214
12+114
итого за 2000 год 429 пипс или 42,9%
Так как сделки писал на бумаге здесь их не выкладываю.
Для чистаты эксперемента надо протестировать год евру\\долл и еще какуюнибудь. А так же фунт\долл за 2006 чтобы сравнить с результатами Баришпольца.
Ждите ответа......................................
Smile inside

#5 Azat

Azat

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 1372 сообщений

Опубликовано 03 December 2006 - 10:19 PM

если возможно, укажите количество сделок в мес. Кстати прокатал эту методу( правда в своем понимании) на 4-часовках кабеля - вполне рабочая метода. правда статистику не сохранил.
2муцера: для обкатки использовал тестер МТ4 с визуализацией и советником Visual_Handle_Tranning, брал на форуме метаквотов, пояснения тамже( на нашем форуме тоже вроде выкладывался). Он позволяет торговать руками, а потом подбивает нормальные итоги- и легче и приятнее и полезнее чем на бумаге.

Дисциплина не самоцель, но необходимое условие достижения цели.

 Думать надо или быстрее, или меньше.


не относись к людям как к дуракам, но помни что они и есть дураки

#6 муцера

муцера

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 442 сообщений

Опубликовано 04 December 2006 - 08:13 PM

открыты позиции кад бай от 1441
киви бай от 6891
австрал селл7868 -стоит против тренда-
(открыто немного не по системе,следующие сделки будут по ТС)
===========

надо протестировать систему с ЕМА5
И на Н4 погонять.

=========
а вообще напращивается вывод, что строгая торговля по этой ТС исключает психологический фактор напрочь.Как собачки Павлова, лампочка БАМ-банан БУМ
Smile inside

#7 Mic_Il

Mic_Il

    записался

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений

Опубликовано 04 December 2006 - 10:33 PM

открыты позиции кад бай от 1441
киви бай от 6891
австрал селл7868 -стоит против тренда-
(открыто немного не по системе,следующие сделки будут по ТС)
===========

А это было по какой системе?? Наверно, по той что приводилась выше? :ohmy:

надо протестировать систему с ЕМА5
И на Н4 погонять.
=========

Начал пробовать по Н4 по кабелю - запутался: счас там приличный тренд идёт и свечки всё время выше... :blink:

а вообще напращивается вывод, что строгая торговля по этой ТС исключает психологический фактор напрочь.Как собачки Павлова, лампочка БАМ-банан БУМ


А вообще тогда я не въехал из описания: а когда свечи выше/ниже чем ЕМА3 - каковы действия??
Дуть в ту же сторону, как если бы коснулась? Чё-то неясно - вот на Н4 лажа и получилась. Сорри.

Всем удачи![i] :biggrin:
Чем дальше в лес, тем ну лосей на ...!!!

#8 муцера

муцера

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 442 сообщений

Опубликовано 05 December 2006 - 12:03 AM

То что я пооткрывал селок всяких на демо это не по ТС"Пробой средней"Это результат невнимательного прочтения расылки.Так что звиняйте кого ввел в заблуждение.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Продолжаю тест системы на тистории.Напоминаю,все берется по наихудшему варианту.
евро-доллар за 2002 год

Янв +160
Февр -39
Март +15
Апр +100
Май -203
Июнь +124
Июль+60
Авг -22
Сент _213
Окт +119
Ноя -117
Дек +302

Итог Макс просадка -204 за две сделки.
Вообще часто встречаетя два крупных лоса подряд.

Чистая прибыль за год в пипсах составила +286пип
ЗЫ:как и говорил протестил с ЕМА5 этот же год прибыль составила +61 пипс
Истпробовал еще при появлении сигнала открыватся сразу, ставя тейк на 20 и 30 пипсов -практически по нулям
Smile inside

#9 муцера

муцера

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 442 сообщений

Опубликовано 05 December 2006 - 12:23 PM

Ну и напоследок тест фунт\дол за этот год. У Баришпольца на реале 2299 пипс.
У меня же получилось 1531пипс по 30 ноября.
Разница за счет того, что во 1:у Баришпольца две сделки одна по 300 с чем-то а вторая 100с чем-то не в соответсвии с системой а по рынку.
и во 2: я все таки исходил из худшего.

Вот и закончен тест системы"Пробой средней".
Вывод у меня такой-хорошая система для длинных инвесторов,т.к. стабильна и устойчива,но малоприбыльна.

ЗЫ: проделал кучу бесполезной и никому не нужной работы.Уматался.Под конец уже все до автоматизма дошло.А зачем? Хотелось чего-то простого.
НЕ знаю, стоит ли и далее торговать по этой ТС на демо и выкладывать здесь результаты.По моему все уже ясно.
Эх,вот эту бы энергию да в мирное русло.
Smile inside

#10 муцера

муцера

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 442 сообщений

Опубликовано 06 December 2006 - 10:28 AM

Ночью уснул было. А надо было вот так
аусси-долл бай 0,7901 стоп 0,7837
середро средняя подрезала свечу правило№5 селл по текущей, стоп 14,21 уже были бы в плюсе
долл-кад бай 1,1433 1,1354 сработал бы.
А вообще идет коррекция(или разворот) движение не опредено
Повтороряю- сам я по этой ТС не торгую.Хотя если торговать одновременно по 8 парам прибыльность вырастет оч.хорошо.НО....Здесь такие дикие просадки бывают,до 30% в легкую, что для соблюдения минимального ММ торговый лот нужно уменьшить в теже 8 раз.
Средняя прибыльность тогда остается прежней а вот риски немного размазываются.
в любом случае ММ в 10% я считаю тут Максимальным.
А вот теперь уже точно всё, тест системы закончен,смысла про нее еще что-то писать нет.
Smile inside

#11 Azat

Azat

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 1372 сообщений

Опубликовано 07 December 2006 - 09:56 PM

честно говоря я б не назвал хорошей систему которая дает 200 пип-мес при такойже просадке

Дисциплина не самоцель, но необходимое условие достижения цели.

 Думать надо или быстрее, или меньше.


не относись к людям как к дуракам, но помни что они и есть дураки

#12 alexolo

alexolo

    записался

  • Пользователи
  • PipPip
  • 16 сообщений

Опубликовано 08 December 2006 - 08:27 AM

честно говоря я б не назвал хорошей систему которая дает 200 пип-мес при такойже просадке



честно говоря, при всем моем глубоком уважению к В.Баришпольцу меня еще больше настораживает его высказывание: вы в любой момент должны быть готовы к тому, что Ваш счет будет периодически сгорать. Т.е. все построено на том, что система торговли в конечном итоге вытянет капитал в плюс, просто надо иметь несколько счетов для подстраховки локальных неудач на каком-либо из них.
Я пока спалил за 2-летнюю карьеру 2 депозита общей стоимостью около 400$ ( счета были небольшими), но все равно каждый раз было крайне неприятно. Так что привить себе вот такую готовность потерять депозит, никак не могу да и не больно хочется. Наоборот, как то все больше стремишься не потерять :smile:

#13 муцера

муцера

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 442 сообщений

Опубликовано 08 December 2006 - 09:15 PM

На самом деле я убедился в том что система дает стабильный результат, но только если считать за год.А если не торговать на флете,да к тому же использовать несколько валютных пар депо не сгорит никогда.Вопрос тут в другом.Как психологически выдержать просадки в треть депо и не отступить от системы.
Вот я и говорю-эта система хороша или для долгосрочных инвесторов которых устраивает прибыльность 25-50% годовых при очень простой, прозрачной и довольно предсказуемой ситеме торговли.
Или тех кто хочет зарабатывать на форексе не прикладывая к этому практически ни каких усилий, кроме веры что система обязательно вывезет(ну и железной дисциплины конечно).Да небольшая прибыльность, но ведь ни в одном банке столько не получишь.
Smile inside

#14 Azat

Azat

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 1372 сообщений

Опубликовано 08 December 2006 - 11:41 PM

На самом деле я убедился в том что система дает стабильный результат, но только если считать за год.А если не торговать на флете,да к тому же использовать несколько валютных пар депо не сгорит никогда.Вопрос тут в другом.Как психологически выдержать просадки в треть депо и не отступить от системы.
Вот я и говорю-эта система хороша или для долгосрочных инвесторов которых устраивает прибыльность 25-50% годовых при очень простой, прозрачной и довольно предсказуемой ситеме торговли.
Или тех кто хочет зарабатывать на форексе не прикладывая к этому практически ни каких усилий, кроме веры что система обязательно вывезет(ну и железной дисциплины конечно).Да небольшая прибыльность, но ведь ни в одном банке столько не получишь.


А какой резон терпеть убытки? при долгосрочке взять 2 тренда в год и получишь больше при меньшем риске и меньших трудозатратах( не говоря о нервах и пр.) Эта система хороша для прокатывания на истории и общего развития. Ну да, дневка пробила МАшку, есть контекст без которого непоторгуешь- типа по тренду или обратно произошел пробой, насколько сильное движение и т.д.2 лося подряд- достаточный повод чтобы подумать о своей торговле, деньги свои всеж. Механичный подход неэффективен, об этом писали и пишут многие авторитеты, сам Б. тоже. На этот костяк нужно нарастить эластичную часть, чтоб торговля обрела и жесткость и гибкость. Долгосрочные инвесторы, которых устраивает доходность выше инфляции потребуют минимизации риска а не веры в систему.
Т.е. в таком виде это просто макет имхо

Дисциплина не самоцель, но необходимое условие достижения цели.

 Думать надо или быстрее, или меньше.


не относись к людям как к дуракам, но помни что они и есть дураки

#15 муцера

муцера

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 442 сообщений

Опубликовано 31 December 2006 - 09:35 AM

26 вышла новая рассылка Баришпольца и там есть про его ТС"Пробой средней" архив рассылки
Вот выжимка:
"Некоторые читатели, протестировав тактику ПС на более длинном промежутке времени, заметили, что она не очень - то эффективна в некоторые годы. Например в 2005 году, в 2004 году она весьма эффективна, даже суперэффективна, и работает прекрасно до сих пор. А вот в 2004, 2003, 2002 году, она "просела"... Что тут возразишь? Это так. Но можно ли построить тактику, сохраняющую эффективность, скажем, последние 10 лет? Я сильно сомневаюсь в этом. Характер рынка постояно меняется, меняются приоритеты, движущие пружины. Вспомните, что двигало курс сильней всего в конце 20 века? Напомню - взаимоотношения президента Клинтона с его секретаршей. Потом внимание игроков переключилось на обострение отношений США с Ираком и возможной войне, это давило очень долго и сильно на доллар. Все это подогревалось растущим дефицитом бюджета США. Последние года полтора самым главным стали разница в процентных ставках, растущая экономика Китая, и, вызванное этим, увеличение потребления самых различных ресурсов, рост цен на нефть. Многие центробанки нефтедобывающих стран, получив "горячие" нефтедоллары, стали планировать деверсификацию своих валютных резервов, и это сильно влияет на рынок. Что будет завтра? Никто не поручится сказать.
Поэтому я не тестирую МТС так далеко. Два года назад - максимум. "Базовая идея" меняется достаточно медленно, и, если вдруг, тактика начнет проседать - вот тогда я ее буду настраивать на изменившиеся условия. Конечно, придется понести какие то потери, но в пределах взятого ранее профита.
А возможностей что- то поменять, поэкспериментировать в той же ПС, достаточно. Ну, например, поджимать не по максимуму (минимуму) двух свечек, а одной, последней. Или, если на свечке, открывшей позицию, не дается поджаться, поставить тейк 1 - 5 пунктов и подождать пару свечек. Если закрыло, а тренд возможно продолжится, как войти в него? Ввести простое правило - если видим сочетание, когда закрытие послдней свечи ниже (при ап тренде) выше (при даун тренде) - расстановки прекращаем до появления свечи, явно продолжающей тренд... Да много еще можно придумать. Как я это делаю? Берем фрагмент, где у нас серия лоссов, и смотрим, чтобы такое ввести, какое правило логическое, чтобы избежать чрезмерных потерь? Придумали - теперь посмотрим, не ухудшило и это правило результат там, где хорошая прибыль была... Это я называю логической подгонкой и считаю ее вполне применимой, в отличие от подгонки параметрической (ну когда подбирают величины тейкпрофитов, например, или трейлинга, период средней)."
Smile inside




Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment