Стратегия АТ&CF: новый взгляд на старые тапочки

[Syberian]

В этой ветке буду писать о результатах своих попыток реанимировать метод В.Кравчука AT&CF - метод цифрового спектрального анализа валютных рынков.
Подробную инфу о нем, а также требуемые индикаторы можно найти на [url="http://www.finware.ru"]www.спам.com[/url] ;)

К сожалению, полную реализацию этого метода можно найти, скорее всего, только у самого г-на Кравчука, но он ее, что логично, никому не даст.
Много читал по форумам про эту систему: "ацтой" и "не ацтой", и даже видел некое подобие в продаже за 10 (гы) ВМЗ. Вот и решил проверить, откуда столько шума, и восстановить систему в полном объеме. Благо, стейтмент автора есть (см. статьи), а индюками давным-давно возмездно поделились бравые парни по ссылке выше.
Первичная цель работы: повторить стейт Кравчука 1-в-1 плюс протестировать на дальнейшей истории.
Итак, приступим.

[Syberian]

Вкратце перескажу суть "камня преткновения" многих поколений юных (и не очень) спекулянтов:
по прочтении вышеуказанного материала сами напрашиваются выводы:
-у какого-то типа есть система-робот с жесткими правилами на каком-то (да неважно) "тыры-пыры уникальном и оригинальном" методе. Нас интересуют сейчас не научные обоснования метода, а возможность его повторения.
-эта система облада(ла) - судя по графикам - просто опупенной доходностью на истории
-просмотрев правила, можно видеть, что всяких "читов" и багов тестера не использовалось - сигналы исполняются в основном на открытии следующего бара
-в статьях тут и там вылазит гордость автора, что, мол, все равно вам это не повторить, даже если правила опишу, ибо я крут как якут...
-правила просты как два рубля - типо даже начинающему должны быть понятны, ну че я, маленький что ли - прописные истины не понять

...и тут вылазит главный косяк: индикаторы нарыты (это пресловутые FATL,SATL,RSTL,RFTL,FTLM,STLM,RBCI,PCCI), правила описаны- но система НЕ РАБОТАЕТ! проще говоря, тупо сливает, как в прямом, так и в обратном направлениях.
Было бы проще простого махнуть рукой и пойти орать на форумах о том, что метод ацтой, автор-читер и жулик, что все это подгонка и проч. Большинство так и сделало. Остальные приспособили эти индикаторы в свои стратегии вместо изживших себя стохастиков, МА, моментумов и МАКД, ибо - индюки малопользуемые, рынок их еще не "съел".

[Syberian]

А мы пойдем другим путем Возьмем за истину предположение, что автор хотел "и рыбку съесть, и...", то есть и похвастаться новым подходом, и при этом не раскрыть толком ничего. Также считаем за истину то, что в этих статьях содержится достаточная, хотя и искаженная, инфа для полного воссоздания стратегии. То есть, на форумы за советами лазить не будем, мнения "гуру" спрашивать - тоже. Будем делать все с "нуля".

Первое, что бросается в глаза - масса неточностей. Даже названия параграфов "перепутаны" - там, где название "правила открытия коротких позиций" - описаны сигналы L1-8 на покупку.
Сигналы S1 и L1 размалеваны так туманно, что и не поймешь, что за сигнал, пока не выясняется, что это всего лишь наличие направленности индюка STLM при входе PCCI в зону + или -100. Многие пытались влепить в сигнал еще и SATL c RSTL - хотя моментум как раз и показывает их взаимоотношения.
Кстати о PCCI... известно всем, что это "навороченный" CCI (commodity channel index), но НИГДЕ не сказано, что он должен быть нормирован до +-200(!) Отсюда вывод, что в стратегии присутствует как минимум один оптимизируемый параметр: множитель для PCCI. методом "линейки на мониторе" было установлено, что у автора (зря тов. Кравчук свой десктоп привел) этот множитель равен 14830 (на EURUSD D1), а на других валютах и интервалах будет кардинально отличаться.
Это небольшая часть ляпов, допущенных в статье. Было их еще много.
Также методом великого тыка мною были установлены правила расстановки стопов. Привожу правила для выставления коротких позиций, а также стопов для коротких поз, сведенные в подобие таблицы:

[code]/*

  S1      STLM down, pcci(-1)>=100,pcci(0)>100

  S2A     FATL down, FTLM down, RBCI down,higher -csum/2, STLM down or steady

  S2B     FATL down, FTLM down, RBCI down, STLM up, RBCI down and >-0.2

  S3      STLM<0,PCCI<-100,  RBCI loc max 2 zone

  S4      RBCI down,from +csum, FATL up, FTLM loc min

  S5      RBCI 2 zone stay, PCCI +100 enter

  S6      SATL down, STLM >0, PCCI>100,RBCI down

  S7      FATL loc max, FATL cross down SATL

  S8      FATL cross down SATL + cross down RFTL & RBCI>-csum1/2



  SS0     PCCI enter +50, RBCI up, STLM up

  SS1     FATL up, SATL up, RFTL up

  SS2     RBCI loc min in zone -2, RBCI<0, FATL loc min,

  SS3     RBCI cross up csum and FATL go up to RFTL

*/[/code]

каждый сигнал является реверсивным - то есть если есть сигнал S* (кроме стопов) - закрыть бай и встать в селл. Стопы SS*действуют только на короткие позиции
csum - корень суммы квадратов 18 последних значений RBCI (брр...)
loc min - локальный минимум
сделки совершаются на открытии следующего бара. пересечение определяется между 1-м и 3-м баром

Длинные сигналы - полная противоположность в знаках правил, и все. Длинные стопы - тоже.

С чем столкнулся: не смог нормально впихнуть в советника индюк RBCI - начинает неправильно считаться. Поэтому бэк-тест не проводил. при обсчете "вслепую" (РБЦИ просто прилеплен на график)- совпадение со стейтментом в 90% сделок. Но робота клепать я уже просто за*********... Помогли бы, что ли!

[hawt]

Ты создавал индюки сам, или брал уже готовые?

[Syberian]

обыкновенные, в default конфигурации, поставляемые Финверовцами.
итог PCCI просто домножил, как было описано выше...

[Syberian]

Из приведенной выше стратегии вытекают еще как минимум два ;) дополнительных упрощенных метода интерпретации сигналов. А также один метод построения самих индикаторов для любого графика и тайм-фрейма с помощью программы в комплекте от Finware.

Сейчас проверяю следующее:
Вверх:
РБЦИ локальный минимум, выход из зоны -csum вверх
STLM вверх, FATL лок минимум

Стоп вверх:
РБЦИ локальный максимум или пересечение зоны +csum или даже +csum*2 (вторая граница) вниз
При наличии тренда вверх (САТЛ растет) стоп по РБЦИ выставляется только при пересечении -csum*2 вниз, а сигналы на продажу игнорируются...

Вниз и стоп - соответственно все наоборот

Сия стратежка позволяет рубить пипсУ на волатильных кроссах и некоторых особо зверских парах на самых малый таймфреймах (М15-М1).
Автоматизации, к сожалению, не поддается, потому что требует фильтрации сигналов входа на основе здравого смысла, при помощи того устройства, куда шапка одевается :)
Однако, открыв Фунт-йену М5, можно увидеть, как это все довольно очевидно работает......

[Syberian]

Теперь о синтезе самих цифровых индикаторов.
Нормально сделать индюки можно, только имея легальные полнофункциональные программы синтезатора ЦФ и анализатора спектра (это не реклама, а необходимость).
Для имеющих сей софт понять методу синтеза будет очень просто.

Открываем анализатор спектра, загоняем в него данные .csv из МТ4, нажимаем кучу кнопок (см. мануал, выборки - весь диапазон, остальное по умолчанию) - и считаем спектр сигнала.
На рисунке видим кучу всяких "палок". ближе к 0 находятся всякие шумы и все такое непериодическое. Их будем рэзать с помощью ФАТЛ.
Затем находим справа самую крайнюю здоровую "палку" - это типо основной цикл. его период (в барах), как и остальных - циферка на шкале внизу. Этот цикл, и все, что медленнее, фильтруем с помощью САТЛ.
Для синтеза РБЦИ выбираем середину диапазона, между срезом ФАТЛ и САТЛ.
Теперь открываем синтезатор, вбиваем первую границу между всякой мелочью и нормальными пиками +2 бара (Р1), и срез фильтра (d1) - то же, но минус 2. Остальное по умолчанию. получаем результат: наш новый ФАТЛ и РФТЛ...
Затем вбиваем вместо этих параметров границу, отделяющую последние, самые мощные циклы, от остального - это будет САТЛ + RSTL.
Потом выставляем "галочку" на РБЦИ, и вбиваем Р1 и d1 как для ФАТЛ, а Р2 и d2 - как Р и d для САТЛ. В итоге получаем основную линию РБЦИ. Остальные индюки получаются по формулам под окном результатов. Вот и все.
Общая фабула синтеза - [i]разбить спектр сигнала на 3 поддиапазона: шумы, циклы с малым периодом и один или немного главных циклов.[/i]

[Syberian]

для фунт-йены М5, к примеру (это для стратегии 1 пост назад)
значения будут, как показано на рисунке:

[img]http://ueban2000.nm.ru/pix1.gif[/img]

[Syberian]

пока писал, пропустил офигенный сигнал. Тем не менее, вот текущий анализ по упрощенной стратегии, описанной выше:

[img]http://ueban2000.nm.ru/pix2.GIF[/img]

[Syberian]

а вот чем это закончилось БЫ (график реалтайм - см. время поста):

[img]http://ueban2000.nm.ru/pix3.GIF[/img]

имхо, для пипсовика план на сегодня выполнен ;)

[Syberian]

не могли бы Админы перетащить иллюстрации к себе на сервер? и поправить теги "img", если тема заинтересовала, т.к. сайт временный, через месяц закроют ;)

[hawt]

[quote name='Syberian]не могли бы Админы перетащить иллюстрации к себе на сервер? и поправить теги "img"' date=' если тема заинтересовала, т.к. сайт временный, через месяц закроют ;)[/quote']
сделаю.
жутко интересно пишете, продолжайте пожлста.

[Daniel]

Действительно, впечатляет. Неужели нельзя чего нибудь из этого формализовать?
Было бы очень неплохо.

[Yuri]

[quote=Syberian]обыкновенные, в default конфигурации, поставляемые Финверовцами.
итог PCCI просто домножил, как было описано выше...[/quote]

Добрый день. А можно поподробней о доработке (домножении) PCCI? (Хотя я почему-то думал, что его надо для этого нормализовать). Иначе он не приводится к стандартной шкале, а Циплаков уверяет, что в этом нет необходимости.
С уважением,
Юрий

[wl]

А можно поподробнее какие параметры нужно загонять в Спектральный анализатор.