Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


NordFX MT-ECN. Межбанковские спреды от 0 пунктов и низкие комиссии. ECN торговля в знакомом терминале!


NordFX

www.teletrade.ru

Фотография

Особенности торговых стратегий Ч.1 «Как снизить риски внутри дня?»


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
2 ответов в этой теме

#1 Optionseller

Optionseller

    живет тут

  • Малый РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 5 649 сообщений

Опубликовано 18 Февраль 2017 - 11:43

Особенности торговых стратегий Ч.1 «Как снизить риски внутри дня?»

 

Трейдинг это высоко рисковый вид деятельности, особенно если речь идет про интродей.  Логичным желанием любого трейдера будет снижение рисков, и в этой статье мы разберем с вами несколько техник, которые способны решить эту задачу.

 

Для начала давайте разберем с вами саму механику получения убытков. Она очень простая, но эта схема нам будет нужна в дальнейшем. Убыток мы получаем в результате того, что цена идет против нашей позиции и на определенном уровне срабатывает наш стоп:

post-23243-0-99483900-1487458614.png

 

Для того что бы снизить наши риски, нам нужно снизить вероятность такого сценария. Что бы понять, какими способами мы можем это с вами сделать, давайте разберем детальнее сценарии, при которых у нас может сработать стоп.

 

Сценарий №1. Это наш системный стоп, когда мы ошиблись с направлением тренда и заслуженно получили убыток.:

post-23243-0-47027300-1487458616_thumb.p

 

Сценарий №2. Когда нас вытряхнули из рынка крупные игроки и маркет мейкеры, получив дополнительную ликвидность за счет наших стопов:

post-23243-0-49309700-1487458618.png

 

Сценарий №3. Когда на рынке нет убежденности, и мы торгуем в фазу флета. Во флете, как известно, уровни никто не защищает, поэтому во время флета трейдеры сливают свои деньги:

post-23243-0-05863300-1487458620_thumb.p

 

Разберем с вами на последнем примере, как мы можем снизить наши риски, избегая сделок во время флета. Вообще решение этой задачи довольно сложное, существует целый комплекс мер, который включает в себя определение баланса спроса и предложения при помощи VSA, анализ профиля рынка, фундаментальный анализ, технические модели, анализ новостей и т.д. Обо всем этом детально я буду рассказывать на курсе «Обучение до результата. ГАРАНТИИ», который стартует 15 марта>>>>>. Но есть и несколько простых способов, которые мы сейчас разберем.

 

Способ №1 «Анализ новостного календаря»

 

Как возникает импульс на рынке? Импульс или тренд возникают в результате дисбаланса, преобладания одних игроков над другими. Дисбалансы не возникают сами по себе, что бы массово начать что то покупать или продавать, у рыночных игроков должен появиться повод, и этим поводом является новая для рынка информация. Если мы говорим про  валютные рынки, то главными новостями драйверами является макроэкономическая статистика и политические новости.

Для того что бы понять будут ли сегодня причины у игроков закрывать позиции и открывать новые, достаточно взглянуть в календарь новостей. Если мы не видим там важной статистики, то вероятнее всего день будет спокойным и ожидать сильных движений не стоит:

post-23243-0-80432000-1487458622.png

post-23243-0-69196700-1487459625_thumb.p

 

Обратной ситуацией будет наличие нескольких групп важных новостей по разным странам. В первую очередь нас, конечно же, интересуют данные по США, потому что они задают тренды на долларе и соответственно на  всем валютном рынке. Так же данные по конкретным странам будут задавать тренды по их национальным валютам:

post-23243-0-05014200-1487458626_thumb.p

post-23243-0-34936300-1487459723_thumb.p

 

Что бы понять, какие новости будут важными для рынка, а какие нет, нужно понимать всю картину и разбираться в фундаментальном анализе. Например, если сейчас все крутится вокруг монетарной политики, то важно понимать, какие данные будут определять решения по ней, например инфляция и безработица. В конкретных случаях это может быть один сегмент, например если власти боятся пузыря на рынке недвижимости, то ключевыми данными будет динамика цен на жилье.

 

Если упростить задачу, то есть несколько групп важных новостей, которые с большой долей вероятности могут создать тренды на рынке:

·         Решение по монетарной политике

·         ВВП

·         Инфляция (динамика розничных цен, динамика оплаты труда, объем продаж и т.д.)

·         Безработица

·         Темпы деловой активности

·         Потребительская и бизнес уверенность

 

Если в календаре будут эти новости, то можно говорить что сегодня будет активность на рынке.

 

Способ №2 «Индикаторы волатильности»

 

Индикаторов волатильности существует множество, я рекомендую самый простой, который так и называется «историческая волатильность».  Суть этого индикатора очень проста. В отличие от цены, которая может довольно долго двигаться по тренду, волатильность на рынке цикличная и двигается синусоидально:

post-23243-0-65947500-1487458629_thumb.p

Для нас это означает, что когда волатильность экстремально низкая, возрастает шанс ее роста, а, следовательно, шанс импульсного движения на рынке. Поэтому выбирая моменты в которых волатильность находится на лоях, мы повышаем свои шансы попасть в тренд. Единственное, этот индикатор нуждается в оптимизации под конкретный ТФ и конкретный инструмент, а так же периодической корректировке. Поэтому универсальных значений тут нет, нужно тестировать и иногда менять настройки. Ниже приведу несколько примеров работы этого индикатора:

post-23243-0-84771700-1487458632_thumb.p

post-23243-0-98222100-1487458636_thumb.p

 

Добавив эти несколько простых техник в свой арсенал, вы сможете улучшить свои показатели и динамику эквити.

 

Можно ли снизить число системных лосей?

 

Ответ на этот вопрос, как неудивительно – да. Когда я пришел к такому выводу и нашел несколько техник, позволяющих решать эту задачу, число моих убыточных сделок упала более чем на 50%. Как вы можете понимать, это сильно улучшило прибыльность моей торговли.

 

Сценариев системных убытков может быть много, но зачастую, цена все таки делает некоторое движение в нашу сторону, прежде чем пойти к нашему стопу:

post-23243-0-96315200-1487458638.png

 

Что мы можем тут сделать, что бы избежать стоп лоса? Варианта всего два:

  1. Перевести позицию в безубыток
  2. Закрыть позицию

Как мы можем определить, что нам необходимо делать, держать ли позицию дальше или же закрыть ее, или перевести в б.у.? Определить мы можем по характеру движения, которое идет после нашего входа:

post-23243-0-28601500-1487458803.png

 

Более детально об этом, и о других приемах способных увеличить прибыльность торговли внутри дня, буду рассказывать на своем курсе "Обучение до результата. ГАРАНТИИ" Который стартует 15 марта>>>>>



#2 Dima Saveljev

Dima Saveljev

    записался

  • Заблокированные
  • PipPip
  • 14 сообщений

Опубликовано 16 Март 2017 - 01:33

Хотелось бы конечно более подробно. Но спасибо и так, информативно. Хотя мне еще изучать и изучать...



#3 MaxDead

MaxDead

    пробегал

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений

Опубликовано 09 Февраль 2018 - 03:31

новости вообще что то в последнее время перестали влиять на рынок(






Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment