О рынке и индикаторах - Сафин

[hawt]

.... Изменено 2 декабря, 2006 пользователем hawt

[hawt]

.... Изменено 2 декабря, 2006 пользователем hawt

[hawt]

... Изменено 2 декабря, 2006 пользователем hawt

[hawt]

.... Изменено 2 декабря, 2006 пользователем hawt

[hawt]

Начинаю заметки о стохастике. Что показывает стохастика? В принципе можно считать , что стохастика показывает, где в среднем закрывается свечка относительно минимальной и максимальной цены. Если цены закрытия близки к максимальным ценам, то стохастика имеет значения близкие к 100. А если цены закрытия близки к минимальным ценам, то стохастика имеет значения близкие к 0. И больше ничего стохастика не показывает. Если мы хотим использовать стохастику, то дальше начинается построение модели рынка и уже на ее основе мы интерпретируем сигналы, которые дает стохастика. Обычно этот момент дилеры не учитывают. Не обсуждая качество сигналов, просто для примера рассмотрим чаще всего используемый сигнал – пересечение уровня перепроданности стохастикой сверху вниз. Обычно говорят, что этот сигнал говорит о том, что цена развернулась вниз. На самом деле за этим неявно стоит предположение, что если цена закрытия перемещается ближе к минимальной цене свечки, то и цена в целом идет вниз. Всегда ли это выполняется? Нет, конечно. Пусть цена шла хорошо вверх и стохастика при этом была близка к 100. Допустим, что период стохастики (первый параметр) равен пяти, и что пять последних свечек оказались дожи «могильный камень». Тогда стохастика от100 дойдет до нулю. Но ведь цена при этом вниз не пошла, она осталась на прежнем уровне. А если каждый дожи открывался на 5 пунктов выше предыдущего, то цена продолжала не спеша идти вверх, несмотря на разворот стохастики и пересечение уровня перекупленности. То есть сигнал о развороте был неверен. Виновата ли в этом стохастика? Нет, конечно. Она четко показала, что цена закрытия свечки стало равна минимальной цене. А вывод о том, что цена пойдет вниз мы сделали сами на основе неверной трактовки поведения стохастики, то есть на основе неверной модели рынка. Что можно действительно ожидать от стохастики и почему – в продолжении.

[hawt]

... Изменено 2 декабря, 2006 пользователем hawt

[hawt]

.... Изменено 2 декабря, 2006 пользователем hawt

[hawt]

.... Изменено 2 декабря, 2006 пользователем hawt

[hawt]

..... Изменено 2 декабря, 2006 пользователем hawt

[hawt]

.... Изменено 2 декабря, 2006 пользователем hawt

[hawt]

.... Изменено 2 декабря, 2006 пользователем hawt

[hawt]

... Изменено 2 декабря, 2006 пользователем hawt

[hawt]

.... Изменено 2 декабря, 2006 пользователем hawt

[hawt]

.... Изменено 2 декабря, 2006 пользователем hawt

[hawt]

..... Изменено 2 декабря, 2006 пользователем hawt