Следующая фигура разворота - локальный максимум (на бычьем тренде) или локальный минимум (на медвежьем тренде), после которого следует резкий стремительный разворот
Джон Дж. Мэрфи о модели разворота тренда "шип"
Джон Дж. Мэрфи в книге <Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика> (см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org ) так характеризует эту фигуру разворота
"Рис. 5.9в Пример V-образных переломов. Рынок мазута славится своими внезапными V-образными переломами, напоминающими шипы. Отсутствие переходного периода чрезвычайно затрудняет работу трейдера. Обратите внимание на количество дней ключевого перелома и островных переломов".
Мэрфи писал: "Рис. 5.9а Пример V-образной модели вершины или "шипа". Модели такого типа, как правило, возникают после лихорадочного рынка быков, когда рынок чрезмерно "вытягивается" вверх. Перелом в динамике тенденции либо происходит в день ключевого перелома, либо образуется островной перелом. Рынок "делает поворот на цыпочках" и резко меняет направление движения на противоположное.
Рис. 5.96 Пример V-образной модели или "шипа" для основания рынка. Тенденция к понижению мгновенно сменяется тенденцией к повышению, но происходит это без предупредительного сигнала и переходного периода. Это одна из самых сложных моделей для распознавания и биржевой игры. Чаще всего V-образному перелому предшествует стремительное развитие рынка, в тенденции почти нет промежуточных поправок, а те, что есть, очень незначительные. Как правило, в динамике такой тенденции присутствует несколько цено¬вых пробелов. Похоже на то, что рыночная ситуация как будто бы вышла из под контроля, рынок превзошел все мыслимые и немыслимые ожидания. И опытный трейдер знает: тут надо держать ухо в остро".
Недостатки критериев модели разворота тренда "шип" у Джон Дж. Мэрфи
Джон Дж. Мэрфи: фигура разворота "шип" характеризуется тем, что ее труднее всего распознать в период ее образования, но встречается она довольно часто"
Ясное дело, всякий трейдер спит и видит, как бы ему в этой бешеной скачке оказаться на белом коне. Однако в какой-то момент в ходе развития тенденции даже самый опытный трейдер вдруг почувствует неладное. Тут более уместна аналогия с "прогулкой верхом на тигре". Поймать тигра и взгромоздиться ему на спину - это только полдела. Труднее будет потом слезть с него, да еще так, чтобы и лицо не потерять, и руки - ноги не поломать.
Прочтите еще раз объяснение Мэрфи этой фигуры разворота, чтобы понять
1. полное бессилие и непонимание Мэрфи закономерности данной фигурой разворота
2. почему проигрываются трейдеры («фигура встречается часто», когда она возникает, в какой точке ее можно и нужно обнаружить, какой инструмент анализа подскажет, что можно держать сделку и вверх и вниз практически на всю длинну хода, в какой точке заканчивается и многое другое Мэрфи просто не знает, знает «только тут надо держать ухо в остро» и вовремя «почувствовать, что что то неладно»)
Все это было бы смешно, если бы не было так грустно.
Швагер о модели разворота тренда "шип"
Теперь противоположная крайность – математическое объяснение фигуры разворота тренда "шип" у Д.Швагера в книге Технический анализ.Полный курс
(см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org )
Рисунок 6.4. ШИПЫ ВВЕРХ: КАКАО, МАРТ 1995
объяснение фигуры у Швагера
Ht_1 — максимум предыдущего дня,
Ht + 1 — максимум последующего дня,
k — устанавливаемый коэффициент
(например, k = 0,75),
ADTR — средний дневной истинный диапазон
в течение последних 10 дней*.
2. Ht - Ct > 3 х (С, - L,),
Сt — цена закрытия данного дня, Lt — минимум данного дня.
Ht> самого высокого максимума за N предшествующих дней,
где N — заданная константа (например, N = 50).
Первое из указанных условий гарантирует нам, что шип вверх будет возвышаться над соседними вершинами по крайней мере на три четверти среднего истинного диапазона за последние 10 дней (при значении k = 0,75). Согласно второму условию, закрытие дня будет находиться в нижней четверти дневного диапазона цен (от максимума до минимума). Третье условие, требующее, чтобы максимум данного дня превышал наивысший максимум за последние 50 дней, гарантирует, что данному дню предшествовало повышательное движение цен. (В целом, более высокое значение N будет требовать большего предыдущего роста.)
Данное определение шипа приведено для того, чтобы показать возможность построения математически точного описания графической модели. Возможны и другие определения.
недостатки торговой системы Швагера в нахождении модели разворота тренда "шип"
Чтобы понять как трейдеру легче проиграться, чем заработать при ТАКОМ объяснении Д. Швагером фигуры разворота "шип" перевожу объяснение Швагера на понятный язык трейдера:
1. шип возникает в условиях продолжения предыдущего тренда с пробитием сопротивления (локального максимума при восходящем движении) или поддержки (минимума при нисходящем движении). Итого модель ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда. После этого, валютная пара неожиданно и стремительно разворачивается.
НИ Мэрфи, ни Швагер НЕ указывают точки разворота, которая стала бы границей между
* откатом (после которого следует продолжение тренда)
* разворотом тренда в обратную сторону.
2. ВМЕСТО указания точки разворота Д.Швагер ищет "максимум последних 50 дней" (почему не 51 дня? Или 100 дней?).
3. представляете силу тренда, который 50 дней идет в одном направлении, устанавливая максимум за максимумом? Ровно на 51 день нужно ловить пик и открывать против действующего тренда? А если этот тренд будет продолжаться еще год или несколько лет (см. USDCAD 2002-2006 годов), а «закрытие дня будет находиться в нижней четверти дневного диапазона цен» - обыкновенный откат, после которого тренд снова продолжится, а не развернется?
