4 ответов в этой теме

[Masterforex-V]

Классические фигуры технического анализа – разворот тренда

Значение классических фигур продолжения и разворота тренда огромно для реального трейдера. Если перед нами

• фигура продолжения тренда – значит идет обычная коррекция (откат) тренда, от окончания которого необходимо открыть сделку по тренду (например, при бычьем тренде, при откате вниз открываем сделку buy и ловим следующую волну тренда)
• фигура разворота тренда означает, что валютная пара находится на своем пике, за которым следует разворот, от пика которого необходимо открыть сделку ПРОТИВ старого тренда (например, при бычьем тренде, на самой вершине которого, открываем сделку sell и ловим первую волну НОВОГО тренда).

Представили?

Открываем, например, график н4 – видим

1. фигуру продолжения тренда – ждем окончания коррекции и открыв сделку по тренду (фигура так и называется ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда) зарабатываем несколько сот пунктов по этому тренду
2. Затем видим фигуру разворота тренда – еще несколько сот пунктов в обратную сторону
3. Снова следует откат (фигура продолжения нового тренда) и открывшись от пика отката мы снова открываем сделку по тренду и т.д. до бесконечности

Вас ничего не смущает?
Например, опыт 19 трейдеров из 20, проигравших свои депозиты, которые так же скрупулезно, как вы изучали фигуры продолжения и разворота тренда .

Отмечу три основные причины, разрешение которых и легло в основу торговой системы Masterforex-V о фигурах продолжения и разворота тренда.

1. классиками форекса ВСЕ фигуры продолжения и разворота тренда описаны настолько НЕЧЕТКО, что эти фигуры видны ПОСЛЕ окончания движения, а не в начале его, как нужно реальному трейдеру.
Например, один из авторов описания этих фигур продолжения и разворота тренда Эрик Найман в конце своего повествования о десятках этих фигур, написал следующий вывод, поражающий лично меня своим цинизмом: "Не ищите трендовых фигур там, где их нет. Не выдумывайте. Никто не сомневается в способностях вашей фантазии»
Это как же надо изложить КРИТЕРИИ этих фигур продолжения и разворота тренда, чтобы трейдер (лицо заинтересованное) их не увидел, там где эти фигуры существуют и наоборот, «выдумывал» их там, где их нет в помине (представьте в геометрии, как науке, треугольник и квадрат были бы описаны таким образом, что их нельзя было бы отличить друг от друга. На форексе, в том виде в каком он существует сейчас – это обычное дело).

2. вторая причина – все фигуры продолжения и разворота тренда рассматриваются классиками форекса (кроме А.Элдера) на ОДНОМ графике в одном измерении, в тоже время, этих временных графиков (таймфремов), существует бесчисленное множество (м1, м5, м10, м15, м30, н1, н4, н8, д1 и т.д.). Каждый из этих таймфремов – составная часть более крупного временного графика и на каждом из них РАЗНЫЕ (часто противоположные) фигуры продолжения или разворота тренда.
Возникает закономерный вопрос - какие действия трейдера (открывать короткую, длинную сделку или быть вне рынка) если по одной и той же валютной паре
* на м15 фигура разворота
* на н1 фигура продолжения тренда
* на д1 треугольник
Представили? Теперь засеките время для нахождения правильного ответа и точек подтверждения и отмены ваших расчетов, точек открытия и закрытия сделок, а так же установления стопа (замка-локка)
И с такими ситуациями трейдеру приходится сталкиваться на большей части торговых сессий.

3. третья причина – никто из классиков форекса не пытается синтезировать эти фигуры продолжения и разворота тренда с другими инструментами анализа форекса
• волнами Эллиота (фигура разворота тренда – это окончание 5 волны, фигура продолжения тренда – одна из коррекционных волн и т.д.)
• наклонными каналами тренда
• уровнями сопротивления и поддержки
• синхронностью движения валютных пар союзников
• фундаментальным анализом
• уровнями Фибоначчи и т.д.
т. к.. движение на форексе ОДНО и ВЕРНЫЕ методы анализа рынка должны логично синтезировать в единое целое, из чего я и исходил в торговой системе Masterforex-V

Соедините вместе 3 перечисленные выше причины и вы поймете закономерность проигрыша 95% трейдеров своих депозитов.


Все классические фигуры продолжения и разворота тренда изложены Джоном Дж. Мэрфи, Александром Элдером, Швагером, Э.Найманом и др., после чего перекочевали во все учебные пособия по анализу форекса.

Классические фигуры разворота тренда
• "голова и плечи" (head and shoulders),
• тройная вершина и основание (triple tops and bottoms),
• двойная вершина и основание (double tops and bottoms),
• V-образная вершина и основание (иногда ее еще называют "шип", от английского "spike")
• закругленная модель или "блюдце" (rounding pattern or saucer).
* "алмаз"-"бриллиант"

Классические фигуры продолжения тренда
• треугольник,
• флаг
• вымпел
• клин
• прямоугольник

[Masterforex-V]

Итак, попробуем взглянуть на известные всем фигуры разворота тренда совершенно под другим углом зрения, стараясь найти в них внутренние противоречия (вызывающие ошибки трейдеров), разрешив которые, можно будет научиться находить
* окончание движение по СТАРОМУ тренду
* начало НОВОГО тренда

Модель разворота "ГОЛОВА И ПЛЕЧИ"

В качестве примера можно привезти рисунки Джон Дж. Мэрфи из книги <Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика> (см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org )



Джон Дж. Мэрфи так описывает фигуру "голова-плечи": "Рис. 5. la Пример модели "голова и плечи" для вершины рынка. Левое и правое плечо (А и Е) находятся примерно на одной высоте. Голова (С) выше, чем каждое из плеч. Обратите внимание, что каждый последующий пик сопровождается снижением объема торговли. Модель считается завершенной, когда цена закрытия фиксируется ниже линии "шеи" (линия 2). Минимальный ценовой ориентир равен вертикальному расстоянию от головы до линии шеи, отложенному вниз от точки прорыва линии шеи. При последующем подъеме возможен возврат до уровня линии шеи, но ценам не удается пересечь ее".

ПЕРЕВЕРНУТАЯ МОДЕЛЬ "ГОЛОВА И ПЛЕЧИ"
(зеркальное отражение при смене медвежьего тренда на бычий)



Правила работы из книги А.Элдера "Как играть и выигрывать на бирже (см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org )

1. Продавайте” когда увидите "голову" или правое "плечо" при падении объема, пересечении линии тренда и дивергенцию между техническими индикаторами и ценами.
2. Спад после "головы" образует линию "горловины". Если вы все еще удерживаете позицию, то поместите меры предосторожности ниже линии "горловины".
3. Подъем правого "плеча" обычно характеризуется малым объемом и показателями слабости рынка на технических индикаторах. Он дает последнюю реальную возможность выйти из восходящего тренда с прибылью. В правом "плече" технические индикаторы часто достигают больших значений, чем в "голове", но они никогда не превышают максимальных значений, достигнутых в левом "плече". Если вы продаете в правом "плече", то поместите остановку на уровне вершины "головы". Сделайте этот заказ ”остановкой с разворотом” (Stop-and-Reverse). Если заказ выполняется, позиция закрывается и вновь открывается в противоположном направлении (см. сигнал ”Собака Баскервилей”).
4. После того, как линия "горловины" пересечена, откат с малым объемом дает отличную возможность для продажи при мерах предосторожности чуть выше линии "горловины".


Недостатки подобного изложения разворотной фигуры «голова и плечи» мы можем найти у Эрика Наймана (см. Найман Э. -Л. Малая Энциклопедия Трейдера (см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org ). Найман отметил:

1. «к сожалению, пока вы наконец утвердитесь в своем мнении, что увиденное вами движение цены все-таки укладывается в классическую фигуру "голова-плечи", значительное движение этой цены уже завершилось»

Успокаивает трейдеров (пропустивших разворот и первую волну тренда в обратную сторону из за нечетких критериев, изложенных в его книге) Эрик Найман довольно оригинальным способом «. Одна¬ко при этом этом вы получили очень ценный вывод по направлению движения нового тренда. Пусть теперь динамика цены будет гораздо спокойнее, но вы знаете направаление тренда и более-менее уверены в своей позиции».

2. «Для данной фигуры существует опасность желания увидеть ее гораздо чаще, нежели она на самом деле существует. Чтобы этого не случилось, обязательно провейряйте свой вывод по фигуре через показатели объема» (Эрик Найман)

Итого: проигрыши трейдеров форекса на разворотной фигуре «голова и плечи» происходят потому, что классики форекса изложили эту модель так, что

1. открывать сделку по ней можно лишь тогда, когда значительная часть движения по новому (обратному) направлению тренда уже пройдена.
2. «показателя объемов» НЕТ на букмекерском рынке форекса, отсюда отсутствует главный фильтр, который по логике Дж. Мэрфи, Александр Элдер, Швагер и Э.Наймана разделяют ИСТИННЫЙ разворот («голова-плечи») от ЛОЖНОГО неподтвержденного разворота
3. «успокоение» Эрика Наймана, что пропустив значительное движение в обратную сторону, трейдер наконец то увидет НОВЫЙ тренд, так же является очень спорным и часто ошибочным, т.к.

а) разворот «голова и плечи» может быть окончанием 5 волны тренда (тогда Эрик Найман прав),
б) разворот «голова и плечи» может быть окончанием 1-й и 3-й волны тренда, после завершения которых у трейдеров – читателей книг Наймана сработает стоп-лосс или будет проигран польностью депозит, а Эрик Найман будет успокаивать свою совесть фразой, полностью характеризующей непонимание им этих вещей "Не ищите трендовых фигур там, где их нет. Не выдумывайте. Никто не сомневается в способностях вашей фантазии».

4. Алексанндр Элдер ввел новую фигуру ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда - "Собака Баскервилей", как неудавшуюся модель головы-плеч на тот случай, когда валюта нередко при наличии всех признаков формирования "головы и плеч" пробивает вершину "головы", тем самым
* отменяется формировавшаяся модель "голова и плечи"
* прежний тренд продолжается

модель "Собака Баскервилей" - отмена фигуры голова и плечи
Александр Элдер писал в книге "Основы биржевой торговли": "Сигнал назван по повести Артура Конан-Дойля, в которой Шерлок Холмс нашел ключ к разгадке, когда заметил, что собака семьи не лаяла в момент совершения убийства. Это означало, что собака знала убийцу и, следовательно, дело семейное. Сигналом явилось отсутствие действия - отсутствие ожидаемого лая! Когда рынок отказывается "лаять" после вполне доброкачественного сигнала, это дает вам "Собаку Баскервилей". Если рынок отказывается поворачивать и продолжает стремиться вверх, то это дает сигнал "Собака Баскервилей".



МОДЕЛЬ "ГОЛОВА И ПЛЕЧИ" в торговой системе Masterforex-V

Детальное изучение разворотной фигуры «голова и плечи» («перевернутая голова и плечи») дается в Академии трейдинга Masterforex-V .

Для тех кто не может пройти интернет обучение в Академии трейдинга Masterforex-V даю подсказки для самостоятельного поиска ответа, который не нашли классики форекса

1. фигура разворота «голова и плечи» - это синтез горизонтальных и наклонных каналов, подробно описанных в предыдущих главах книги
2. если вы к рисункам Мэрфи и Наймана добавите 2 линии – вы поймете суть данной фигуры и сможете открыть сделку в начале разворотной тенденции, а не в конце.
3. подтверждением правильности вашего решения будет не объем торгов, а другие инструменты анализа форекса

• волновая теория Эллиота
• уровни сопротивления и поддержки
• уровни Фибоначчи
• уровни наклонных каналов
• валютные пары союзники
• выполнение целей предыдущего движения на пике («голова»)
• время формирования фигуры «голова-плечи»
• синтез между собой различных таймфремов (4-х видов тренда, см.) и ряд других инструментов

Задача - тест из Академии трейдинга Masterforex-V. После этого внимательно изучите рисунок из книги Наймана и постарайтесь понять, что на рисунке отмечено верно, а что нет.



Это прекрасный рисунок тест по знанию вами рынка форекс (через нахождение ошибок Эрика Наймана в его рисунке разворотной фигуры "голова и плечи", не разрешив которые вы, так же как и он, будете путать ИСТИНЫЙ разворот с обычной КОРРЕКЦИЕЙ тренда и соответственно неминуемо проиграете на форексе свой депозит).

Аналогичная ошибка на рисунке Джон Дж. Мэрфи «голова и плечи» и «перевернутая голова и плечи». Недаром обе фигуры авторами даны в графическом виде, а не в виде отображения графика реальных торгов.

Задача - тест 2 из Академии трейдинга Masterforex-V.

А реальный график торгов выглядит следующим образом из-за ЭТИХ ошибок

Рисунок 2.14 из книги Найман Э. -Л. Малая Энциклопедия Трейдера (см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org )



Попробуйте самостоятельно понять ошибку Эрика Наймана в определение фигуры разворота "голова и плечи", которая осталась для Наймана неразрешенной.

[Masterforex-V]

тройная и двойная вершина-дно - вторая, известная всем, фигура разворота тренда

В качестве примера можно привезти рисунки
* Джон Дж. Мэрфи из книги <Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика> (см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org )
* Найман Э. -Л. Малая Энциклопедия Трейдера (см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org )







Обнаружение фигуры тройная и двойная вершина-дно

Джон Дж. Мэрфи
пишет:"Рис 5.###### Тройная вершина. Очень напоминает модель "голова и плечи", за тем лишь исключением, что все три пика находятся на одном уровне. Каждый последующий пик должен сопровождаться уменьшением объема торговли. Модель завершена, когда цены преодолевают уровень обоих спадов с сопутствующим возрастанием объема. Для получения ценовых ориентиров измеряют высоту модели, потом полученное значение откладывают от точки прорыва вниз. Как правило, после прорыва происходит возвратный ход цен к нижней линии.
Рис. 5.46 Тройное основание. Аналогично перевернутой модели "голова и плечи", за исключением того, что все три спада находятся на одном уровне. Зеркальное отображение модели тройная вершина, с той лишь разницей, что объем как подтверждающий фактор является более важным при прорыве вверх.

А.Элдер
пишет:"Двойная "голова" (Double Top) образуется, когда цены вновь подскакивают до предыдущего максимального значения. Двойное "дно" (Double Bottom) - когда цены падают до предыдущего минимального значения. Второй максимум или минимум может быть и немного ниже или выше предыдущего. Это часто смущает начинающих аналитиков.
Игроки определяют двойную "голову" и двойное "дно" при помощи технических индикаторов. Они часто сопровождаются дивергенцией "быков" или "медведей". Покупка в двойном "дне" и продажа в двойной "голове" предлагают игроку одну из самых лучших возможностей.




Недостатки этих фигур разворота указал Эрик Найман:"Среди тройных и особенно двойных вершин-донышек попадается много ложных сигналов. Отсеять их можно с помощью параллельного анализа схождения/расхождения на примере осциллятора RSI".

Задача - тест 3 из Академии трейдинга Masterforex-V.

1. Найман характеризует как
* сильные сигналы фигуры "голова и плечи" и "тройную вершину"("дно")
* сигналы средней силы "двойную вершину"

В чем разница между "двойной и тройной вершинами" с точки зрения различных инструментов анализа форекс (наклонных каналов, скользящих средних и т.д.)?

2. Можно ли "отсеять" ложные сигналы смены ТРЕНДА с помощью
* показателя объема (которого нет на букмекерском рынке форекса)?
* осциллятора RSI (флетового индикатора, а не трендового)?

3. чем фигура "голова и плечи" отличается от "двойной или тройной вершины"("дна"), если по словам Элдера "Второй максимум или минимум может быть и немного (?!) ниже или выше предыдущего. Это часто смущает начинающих аналитиков". Что означает "немного"? При пробитии вершины оставаться вне рынка, открываться в сторону пробития вершины (по тренду) или против него (считая данное пробитие ложным)?

Попробуйте самостоятельно ответить на эти вопросы ( в том числе найти ошибку в логике Элдера, которая потянет за собой целую цепь ваших ошибок в торговле), т.к. без правильного ответа на эти вопросы вы не сможете стабильно зарабатывать на форексе профит.

[Masterforex-V]

Подсказки для самостоятельного обучения из торговой системы Masterforex-V

* очень сильные сигналы - это фигуры "голова и плечи", шип, алмаз (бриллиант)
* сильные сигналы - "тройная вершина"("дно") и "двойная вершина"("дно")

Попробуйте понять общее и различие между фигурами 2-х названных мной категорий.
* общее - это СУТЬ разворота, общая для всех фигур
* различие между ними - это ФОРМА разворота.

Если вы поймете
* суть разворота - будете видеть окончание движение в данном направлении
* форму разворота - будете находить безошибочно 1-2-3 (а-в-с) волны нового тренда или сильной коррекции в обратную сторону.

Понятия "немного", как у Элдера, в торговой системе Masterforex-V не существует. Валюты
* или НЕ пробивают технический уровень поддержки / сопротивления
* или пробивают его на строго определенное расстояние (цели 1, 2, 3 и т.д., заложенные в Главном компьютере Организатора всемирной игры под названием форекс).

Отменой разворота тренда (т.е. отменой фигур разворота фигуры "голова и плечи", шип, алмаз (бриллиант)
"тройная вершина"("дно") и др.) является модель "Собака баскервилей" А.Элдера.

Обратите внимание, А.Элдер не разместил модель "Собака баскервилей" в своих книгах "Основы биржевой торговли" и "Как играть и выигрывать на бирже".
Случайно? Или потому что правильно изображенная фигура "Собака баскервилей" дает правильный ответ на вопрос - перед нами разворот тренда или коррекция.
Посмотрите выше на рис. модели "Собака баскервилей" из Академии трейдинга Masterforex-V и попробуйте самостоятельно понять разницу между
* фигурой разворота тренда
* обычной коррекцией, после которой следует новая волна тренда.

[Masterforex-V]

Алмаз (Diamond) - "бриллиант"



Найман о фигуре "Алмаз"-"бриллиант":
"используется только как сигнал поворота бычьего рынка после получения подтверждения на уровне линии "А". Соответственно хорошая(!) позиция для открытия вниз


Вопросы к Найману, которые останутся без ответа: внимательно прочтите то, что написал Э.Найман в комментариях на рисунке:"Этот график мы уже видели, когда рассматривали фигуру "голова и плечи". Но по прошествию некоторого (?!) времени выяснилось (!!!), что эта фигура скорее всего(?!) похожа на бриллиант. Нужно было (!!!) продавать после пробития второй (!!!) линии поддержки".

Анализ Наймана - это позиция типичного аналитика, для которого торги на форексе нужны для обнаружения ЗАДНИМ числом той или иной фигуры разворота или продолжения тренда.
Для трейдера - ситуация противоположная - фигуры разворота и продолжения тренда необходимы для обнаружения точки (фигуры) окончания тренда для
* закрытия сделок по СТАРОМУ тренду
* открытия сделок по НОВОМУ тренду


Отсюда вытекает совершенно противоположная позиция о фигуре разворота "Алмаз"-"бриллиант" у А.Элдера,

А.Элдер о моделе "Алмаз" -"бриллиант"
который так характеризует модель эту разворота:
"Начинается как расширяющийся треугольник, а заканчивается как симметричный треугольник. Вам нужно сильно сосредоточиться, чтобы распознать его. Алмаз - прямой потомок карты Роршаха для работающих с графиком. Если вы будете всматриваться достаточно долго, вы его найдете, но его ценность для игрока минимальна. Я сам искал алмазы, и большинство из них оказалось фальшивками из циркония"

Интересно, что Найман, через несколько страниц своей книги «Малая энциклопедия трейдера» СОГЛАСИТСЯ с Элдером, что это слабый сигнал не только для расширяющегося треугольника, но ДАЖЕ для суживающегося треугольника если пробитие его происходит в обратную сторону старого тренда (фигура алмаз-бриллиант именно построена на этом же принципе – начало нового тренда – противопожного старому)


сигнал слабый
+
подтверждение на уровне линии "А" и дополнительного сигнала
слабая позиция для открытия вверх для открытия вниз

Вопрос: кто прав: Элдер или Найман?
1. Что будете делать вы, как трейдер, во время торгов при появлении этой фигуры?
а) по какому тренду работать - старому или по новому?
б) в какой точке вы видете
* подтверждение нового тренда,
* отмену нового тренда и флет
* отмену нового тренда и продолжение старого?
в) какие сделки вы будете открывать
* оставаться вне рынка
* открывать длинную позицию
* или короткую

На эти вопросы вы должны иметь четкие ответы (т.е. разбираться в ситуациях, которые не понятны Элдеру, Найману и другим классикам форекса), иначе вы неминуемо попадете в число 19 трейдеров из 20, которые навсегда ушли с форекса.

Подсказка из Академии трейдинга Masterforex-V - найдите четкую грань, которую не нашел Александр Элдер - чем "настоящий алмаз" отличается от "циркония" (ложной фигуры разворота "алмаз")? Что нужно добавить к стандартному и известному всему миру рисунку фигуры разворота "Алмаз"-"бриллиант", чтобы четко понимать в каком случае будет прав Элдер, а в каком Эрик Найман?

2. Интересно, а чем этот «слабый сигнал» Наймана при выходе из треугольника (см. рисунок выше), отличается от «сильного сигнала» того же Наймана в моделе "бриллианта"-"алмаза", которые Найман, рекомендует трейдерам как "сильные сигналы"?
Ответ - НИЧЕМ. Разница только в последствиях движения, которые видны ПОЗДНЕЕ. Вам же, как трейдеру, подобное отличие необходимо видеть в НАЧАЛЕ движения, а не в конце.


"БЛЮДЦЕ" ИЛИ ЗАКРУГЛЕННЫЕ МОДЕЛИ ВЕРШИНЫ И ОСНОВАНИЯ

Джон Дж. Мэрфи из книги <Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика> (см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org )


Джон Дж. Мэрфи так описывает эту фигуру: "Блюдце", "закругленная вершина", "закругленное основание", "чаша". Эта модель показывает очень медленное, постепенное изменение тенденции при изменении объема торговли, изображенные в нижней части графика, тоже напоминают "блюдце". В обоих случаях, и для модели вершины, и для модели основания, значение объема уменьшается, когда рынок совершает плавный переход, а потом объем столь же плавно начинает возрастать по мере того, как новая тенденция начинает набирать силу.



РИС. 5.8а Пример "блюдца" на вершине рынка. Тенденция к повышению начинает постепенно ослабевать, рост цен замедляется, а потом начинается плавное движение по направлению к новой тенденции на понижение. Обратите внимание, что объем торговли внизу графика образует свое собственное "блюдце". Данную модель вершины часто называют "перевернутым блюдцем".

Согласны?

Вопросы:
1. сам Джон Дж. Мэрфи так описывает правила нахождения этой фигуры "Что касается измерения модели основания "блюдце", то никаких строгих правил тут не существует (?!). Подумайте почему и вы поймете суть этой фигуры, которую не понял Джон Дж. Мэрфи.
2. что вы будете как трейдер делать, увидев на графике терминала эту фигуру?

Подсказка из Академии трейдинга Masterforex-V - Александр Элдер, Швагер и др. не отнесли эту фигуру к фигурам разворота. Подумайте почему.