Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


NordFX MT-ECN. Межбанковские спреды от 0 пунктов и низкие комиссии. ECN торговля в знакомом терминале!


NordFX

www.teletrade.ru

Фотография

Секреты определение тренда и работа в нем


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
7 ответов в этой теме

#1 Optionseller

Optionseller

    живет тут

  • Малый РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 5 602 сообщений

Опубликовано 25 Апрель 2015 - 10:40

Секреты определение тренда и работа в нем.


Тренд твой друг, об это знаю даже новички с недельным стажем. С одной стороны, задача определения тренда выглядит просто – либо вверх, либо вниз, но… Как всегда есть «но». А точнее, есть ряд вопросов, по мимо того, будет движение вверх или вниз, на которые так же нужен ответ:

  • Когда начнется движение?
  • С каких уровней начнется движение?
  • Как долго продлится движение?
  • При каких условиях произойдет отмена движения?

Для прибыльного трейдинга, на все эти вопросы нужен ответ, иначе о стабильной прибыли не может быть и речи. Давайте по порядку.

 

Работа в тренде.

Начнем мы с самих принципов работы в тренде. Абсолютно все трендовые стратегии имеют одну задачу, которая вытекает из их названия – это следование за трендом. По принципу работы, трендовые стратегии можно разделить на две категории:

  • Работа от отката
  • Работа на пробой

Графически это выглядит следующим образом:


Работа от отката
post-23243-0-11801900-1412490078.png 

Работа на пробой
post-23243-0-29665500-1412490082.png 


Не важно на чем строится ваша торговая система, какие методы анализа вы используете, в любом случае ваша ТС будет попадать под одну из этих категорий. Многие могут добавить, а как же работа на разворот? В этом случае это будет не трендовая стратегия, а свинг трейдинг. Условно, сюда можно добавить и этот стиль, но с точки зрения терминологии, это будет не совсем верно.
 

Методы определения тренда.

Обозначим наиболее популярные методы анализа и определения тренда:

  • Математические индикаторы
  • Ценовые паттерны и волновой анализ
  • Анализ объемов
  • Фундаментальный анализ

Математические индикаторы.

Абсолютно все математические индикаторы являются производной цены анализируемого актива. Самыми популярными математическими индикаторами являются скользящие средние. Для того что бы определить направление тренда, в классике, предлагают взять две средние, одну длинным периодом, вторую с коротким, и по положению более быстрой средней, относительно более медленной, и определяют текущий тренд. Соответственно момент слома тенденции, является пересечение средних. Множество различных тестов показывают, что в чистом виде, данный метод дает вероятность близкую к 50%, т.е. практически не дает ни каких преимуществ. Хочется добавить, что редки инструменты, которые сами по себе, без связок с другими элементами, дают большое преимущество, поэтому как и любой инструмент, средние стоит использовать только в связках с другими элементами. Тут надо понимать одну вещь, при синтезе с другими математическими индикаторами, вы смотрите на одно и тоже, только под разными проекциями.
post-23243-0-14082300-1412395759_thumb.p 


 

Ценовые паттерны и волновой анализ.

Я решил объединить их в одну группу потому, что по сути, волновой анализ, это и есть анализ ценовых моделей, только более формализованный. Это не означает, что волновой анализ лучше чем анализ паттернов, все зависит от конкретных моделей, а так же от конкретного метода волнового анализа. Преимущества этих видов анализа в том, они анализируют поведенческие модели участников рынка и пытаются привести их к некоторым шаблонам, которые повторяются, и на основании этих шаблонов сделать вывод о будущем движении цены.
 

Анализ объемов.

Анализ рыночного объема является одним из наиболее популярных видов анализа среди профессиональных трейдеров. Почему? Все очень просто, объем - это РЕАЛЬНЫЙ рыночный показатель. В отличии от анализа моделей и волнового анализа, где 3 трейдера могут видеть разные конструкции и модели, анализ объемов более однозначный. Методик анализа рыночного объема, как и методов волнового анализа, существует несколько. Наиболее популярных метода существует два, по виду графического отображения объема:

  • Анализ горизонтальных уровней накопления
  • Анализ вертикального объема

post-23243-0-26696400-1412395606_thumb.p 

Анализ горизонтальных уровней накопления, служит в основном для определения уровней поддержки\сопротивления. Анализ вертикальных объемов, способен показать дисбаланс покупателей и продавцов, а так же оценить их силу и агрессивность.
 

Фундаментальный анализ.

Фундаментальный анализ, это вид анализа, о котором существует наибольшее количество заблуждений и ошибочных мнений. Кто то считает, что фундаментальный анализ это есть анализ текущих новостей, кто то считает, что фундаментальный анализ и вовсе не работает и т.д. Не будем освещать все заблуждения, а лучше разберем что же такое на самом деле фундаментальный анализ, и какие задачи он решает.

Фундаментальный анализ, это комплексный анализ всех возможных факторов (все факторы сложно охватить. поэтому тут мы подразумеваем ключевые факторы), которые способны оказать влияние на изменение цены. Важно запомнить, что крупные и долгосрочные позиции ВСЕГДА занимаются под определенные рыночные идеи, т.е. под фундаментальные факторы. И за долгосрочными трендами ВСЕГДА стоят фундаментальные факторы.
Приведем пример с валютной парой евро доллар, мы не будем полностью раскрывать весь анализ (этим мы занимаемся на кафедре), обозначим лишь основные тезисы, для лучшего понимания. За последние несколько месяцев, валютная пара снизилась на порядка 1.500 пунктов.
post-23243-0-90235300-1412395464_thumb.p 

Что же явилось причиной такого тренда? Основных причин тут две:

  • Разнонаправленность монетарных политик. В США, меры стимулирования подходят к концу и в следующим году нас ожидает увеличение процентных ставок. Это означает, что кредитование станет дороже, и как следствие доллар как валюта станет дороже. В Европе обратная ситуация, они только начинают полномасштабные программы стимулирования, направленные на борьбу с дефляцией, следовательно деньги (евро) становятся доступнее, а значит дешевле. Со сворачиванием стимулирующих мер в США связано еще множество факторов, которые оказывают не меньшее влияние на курс всех валют, против доллара, но их описание и пояснение займет большой объем текста.
  • Разница в темпах роста экономики. Экономика США развивается более быстрыми темпами чем экономика евро зоны, такая ситуация является благоприятной для инвестирования в экономику США, а соответственно покупкой долларов (что бы сделать инвестицию в США, вам придется покупать их валюту), что создает дополнительный спрос.

Теперь ответим на вопрос, что же дает фундаментальный анализ. С помощью него, вы не получите точку входа, выбор момента создания позиции, с помощью ФА вы получите направление тренда, общей тенденции. Причем горизонт в этом случае будет среднесрочно-долгосрочный. Поэтому не пытайтесь заставить "лаить кота", каждый метод анализа решает свои задачи.
 

Лучшие связки методов анализа.

Давайте вспомним что такое рыночная цена. Цена - это равновесная точка спроса и предложения. На рынке, существуют всего две движущие силы:

  • спрос
  • предложение

Для того что бы решить задачу определения тренда, его продолжительность, а так же условия его отмены, необходимо анализировать эти силы. Лучшими связками методов анализа, являются связки методов, которые направлены на анализ спроса и предложения.

Методом проб и ошибок, для себя, я определил связки следующих методов:

  • Ценовые модели. Я рекомендую использовать не все модели, а только те, в которых есть понимание поведения покупателей и продавцов.
  • Анализ рыночного объема. Методика VSA. С помощью анализа взаимосвязи цены и объема удается понять поведение покупателей и продавцов, а так же оценить их силу. Это позволяет выбрать оптимальный момент входа в рынок.
  • Фундаментальный анализ. Я торгую среднесрочно-долгосрочные позиции, поэтому мне не обойтись без этого вида анализа. С помощью ФА, я получаю ответ куда направлен долгосрочный тренд, и есть ли он вообще на данный момент. Потому как если нет явного перекоса в какую либо сторону, то и долгосрочного тренда так же нет.

Эффективность данного подхода доказана временем, а так же успешно применяется более чем 230 студентами. 



#2 Ziberty

Ziberty

    прописался

  • Пользователь
  • PipPipPip
  • 73 сообщений

Опубликовано 24 Январь 2017 - 06:26

Полезная статья, спасибо. Когда-то на откатах любил торговать и довольно хорошо зарабатывал)



#3 G_Trader

G_Trader

    прописался

  • Пользователь
  • PipPipPip
  • 50 сообщений

Опубликовано 08 Февраль 2017 - 02:10

Спасибо за статью, интересно почитать! Моя методика основана торговле как раз по тренду, так как есть возможность прибыли расти. В коррекционных волнах лучше работать от отката с небольшими целями.



#4 asdefra

asdefra

    пробегал

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений

Опубликовано 24 Октябрь 2017 - 10:18

Полезная статья, спасибо. Когда-то на откатах любил торговать и довольно хорошо зарабатывал)

а сейчас как торгуешь? если нормально на откатах, зачем прекратил ?



#5 Uliyana

Uliyana

    записался

  • Пользователи
  • PipPip
  • 24 сообщений

Опубликовано 28 Октябрь 2017 - 01:12

Спасибо, статья действительна полезная. Но безусловно на одном знании и понимании этого далеко не уедешь. Согласна с постом выше необходимо постоянно развиваться и самосовершенствоваться.



#6 Машуня

Машуня

    записался

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений

Опубликовано 02 Январь 2018 - 09:22

 Если "крайне сложно" определить первую волну ( ?!!! ), то такому "волновику" в рынок идти не советую, ни к чему хорошему это не приведет. 

А на каком этапе это сложно, когда еще знаний мало или просто опыта или же когда это просто не твое?



#7 MaxDead

MaxDead

    пробегал

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений

Опубликовано 09 Февраль 2018 - 03:29

а я вот хочу торговать на малых таймфреймах, можно линии тренда на нем рисовать для определения, хотя как правило на больших тренд совсем другой 



#8 GlebQ

GlebQ

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 143 сообщений

Опубликовано 13 Март 2018 - 11:46

Очень хорошо в этом помогает торговый метод Прайс Эшкн (голое поведение цены) Можно запросто узнавать какой тренд на рынке, а если добавить МА, то вообще все намного проще становится. 






Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment