Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


Инвестиционные фонды NordFx: профессиональное управление и прозрачность


NordFX

www.fxpro.ru.com

Фотография

Торгуем против спекулянтов на рынке нефти


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
В этой теме нет ответов

#1 Optionseller

Optionseller

    живет тут

  • Малый РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 5 821 сообщений

Опубликовано 18 Апрель 2015 - 05:09

Торгуем против спекулянтов на рынке нефти

 

Значительная часть игроков на рынке нефти - это спекулянты. Этот факт стоит учитывать, потому как порой, возникают движения, не поддерживаемые фундаментальными факторами. Очень часто, такие движения возникают на новостях о военных конфликтах, когда эта ситуация не значительно виляет на баланс спроса и предложения, а цены на рынке растут на десятки процентов. Таких ситуаций за последние года можно привести несколько, и вот сейчас, мы видим похожую картину:

Вложенный файл  3.png   57,79 КБ   1 Скачано

Причины последнего роста следующие:

  • Сокращение буровых установок по всему миру и в частности в США

Вложенный файл  3.png   28,25 КБ   1 Скачано

  • Учет рынком факторов предыдущего падения и отсутствие новых драйверов, что как следствие привело к покрытию шортов и реверсному движению
  • Снижение темпов роста запасов (подчеркну, не сокращение запасов, а ослабление темпов роста!)
  • Военный конфликт в Йемене 
  • Падение доллара США

Теперь давайте вспомним, а на чем же упала нефть, более чем на 50%? Причины тому всего две:

  1. Рост производства
  2. Сокращение темпов роста спроса

Эти факторы создали излишек на рынке нефти, который и явился драйвером для столь значительного падения. 

 

Давайте посмотрим на последнюю статистику, по балансу спроса и предложения от международного энергетического агенства:

 

Предложение 

Вложенный файл  3.png   14,42 КБ   1 Скачано

 

Спрос

Вложенный файл  3.png   15,19 КБ   1 Скачано

 

Мы имеем профицит в 1.5 млн баррелей в сутки. По прогнозам, спрос в этом году составит в среднем 93.6 млн. баррелей в сутки, а предложение в марте 95.2 мнл. баррелей в сутки. Ситуация с сокращением буровых установок, безусловно приведет к падению темпов производства в будущем, но на данный момент, мы не этого не видим.

Проще говоря, на текущий момент нефти не то что бы достаточно, ее более чем достаточно. для удовлетворения спроса потребителей. В такой ситуации, любой рост цен будет иметь ограниченный потенциал.

 

Зарабатываем на спекулянтах

 

Давайте еще раз взглянем на график:

Вложенный файл  3.png   57,79 КБ   1 Скачано

 

За последний месяц мы видим рост на 20% от локальных минимумов, часть бычьих факторов уже в цене и на фоне излишка нефти на реальном рынке, потенциал для роста все меньше и меньше. Но на текущий момент говорить о падении цен так же нельзя. Как же можно заработать? 

 

Можно продать опционы кол, со страйками значительно выше текущих уровней, и заработать на том, что движение вверх себя исчерпало:

 

Продаем колы на нефть, страйк 68, за 200$.

post-23243-0-14424300-1429184851_thumb.p

(ветка с on-line рекомендациями: http://forum.masterf...4#entry1414223)
 
Что мы на кафедре и сделали.
 
Итог
 
Заработаем мы или потеряем на этой сделке, мы не знаем, но наш анализ указывает нам на то, что данная сделка имеет положительное математическое ожидание, а как известно, профит на рынке, это положительное математическое ожидание от вашей торговли. Узнать больше о математическом ожидании, о принципах и схемах его построения, а так же о методе продажи опционов, можно из записи семинара "Базовые принципы построения прибыльных торговых систем"
 
 
Статья подготовлена "Кафедрой опционной торговли": http://forum.masterf...онной-торговли/





Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment