В журнале «UNIVERSUM. Экономика и Юриспруденция», в № 10, 2014, опубликована моя статья «Тайминг на фондовой бирже: новый подход». В статье описываются результаты тестирования на прошлом (backtest) биржевой системы VK Timing System, давшие очень высокую отдачу (порядка 50% среднегодовых), за период в 32 года (1982 – 2013). Тестировалось 570 компаний, зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой бирже. Индекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average), измеряющий активность Нью-Йоркской фондовой биржи, дал за эти 32 года среднюю 10.65%. Система дала очень высокий коэффициент успешности (success ratio), равный 2.24, то есть, в среднем за 32 года более двух выигрышей на один проигрыш.
Был проделан также двухлетний тест в текущем режиме (с июня 2012 по июнь 2014), результаты которого оказались близки к тестам на прошлом. Кроме результатов, в статье описана также конструкция системы. Полагаю, что специалистам по бирже будет интересно познакомиться с результатами этого исследования. Статью можно прочитать по ссылке: http://7universum.co...chive/item/1623 Отвечу на любые вопросы по теме.
- Новый контент
- Книга Masterforex-V
-
Академия
- Как стать слушателем Академии
- ⇒ ТС Masterforex-V - Интенсивный Курс Онлайн
- ⇒ Факультет Форекс Скальпинга Magister
- ⇒ Факультет СРЕДНЕсрочной торговли и паттернов ГОСТ
- ⇒ Кафедра ДФВА
- ⇒ Кафедра Опционной Торговли
- ⇒ Факультет биржевой торговли "Futures Trade and Stock Exchange"
- ⇒ Факультет торговли объёмом"
- ⇒ Факультет Инвестиций
- ⇒ ФАКУЛЬТЕТ Пробой Флета, Автоматизация, Автотрейдинг
- ⇒ Кафедра Спектрального Анализа FOREX и ИНДЕКСОВ валют
- ⇒ Система раннего прогнозирования в ТС МФ на основе модернизации АО и WPR
- ⇒ Кафедра FMA_Sar
- ⇒ Кафедра синергетического объемно-волнового анализа (СОВА)
- ⇒Кафедра бинарных опционов
- Как продлить доступ в закрытую часть Академии?
- Форумы
- Галерея
- Блоги
- Скачать
- Контакты
- Личный кабинет
- Больше