Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


РАММ сервис NordFx: копируй сделки лучших трейдеров форекс


NordFX

www.fxpro.ru.com

Фотография

Секреты определения тренда и работа в нем


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
2 ответов в этой теме

#1 Optionseller

Optionseller

    живет тут

  • Малый РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 5 829 сообщений

Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 07:21

Секреты определение тренда и работа в нем.



Тренд твой друг, об это знаю даже новички с недельным стажем. С одной стороны, задача определения тренда выглядит просто – либо вверх, либо вниз, но… Как всегда есть «но». А точнее, есть ряд вопросов, по мимо того, будет движение вверх или вниз, на которые так же нужен ответ:
  • Когда начнется движение?
  • С каких уровней начнется движение?
  • Как долго продлится движение?
  • При каких условиях произойдет отмена движения?
Для прибыльного трейдинга, на все эти вопросы нужен ответ, иначе о стабильной прибыли не может быть и речи. Давайте по порядку.


Работа в тренде.


Начнем мы с самих принципов работы в тренде. Абсолютно все трендовые стратегии имеют одну задачу, которая вытекает из их названия – это следование за трендом. По принципу работы, трендовые стратегии можно разделить на две категории:
  • Работа от отката
  • Работа на пробой
Графически это выглядит следующим образом:


Работа от отката
Вложенный файл  1 (1).png   10,52 КБ   8 Скачано

Работа на пробой
Вложенный файл  1 (2).png   42,32 КБ   7 Скачано


Не важно на чем строится ваша торговая система, какие методы анализа вы используете, в любом случае ваша ТС будет попадать под одну из этих категорий. Многие могут добавить, а как же работа на разворот? В этом случае это будет не трендовая стратегия, а свинг трейдинг. Условно, сюда можно добавить и этот стиль, но с точки зрения терминологии, это будет не совсем верно.

Методы определения тренда.


Обозначим наиболее популярные методы анализа и определения тренда:
  • Математические индикаторы
  • Ценовые паттерны и волновой анализ
  • Анализ объемов
  • Фундаментальный анализ

Математические индикаторы.


Абсолютно все математические индикаторы являются производной цены анализируемого актива. Самыми популярными математическими индикаторами являются скользящие средние. Для того что бы определить направление тренда, в классике, предлагают взять две средние, одну длинным периодом, вторую с коротким, и по положению более быстрой средней, относительно более медленной, и определяют текущий тренд. Соответственно момент слома тенденции, является пересечение средних. Множество различных тестов показывают, что в чистом виде, данный метод дает вероятность близкую к 50%, т.е. практически не дает ни каких преимуществ. Хочется добавить, что редки инструменты, которые сами по себе, без связок с другими элементами, дают большое преимущество, поэтому как и любой инструмент, средние стоит использовать только в связках с другими элементами. Тут надо понимать одну вещь, при синтезе с другими математическими индикаторами, вы смотрите на одно и тоже, только под разными проекциями.
Вложенный файл  1.png   80,27 КБ   78 Скачано



Ценовые паттерны и волновой анализ.


Я решил объединить их в одну группу потому, что по сути, волновой анализ, это и есть анализ ценовых моделей, только более формализованный. Это не означает, что волновой анализ лучше чем анализ паттернов, все зависит от конкретных моделей, а так же от конкретного метода волнового анализа. Преимущества этих видов анализа в том, они анализируют поведенческие модели участников рынка и пытаются привести их к некоторым шаблонам, которые повторяются, и на основании этих шаблонов сделать вывод о будущем движении цены.

Анализ объемов.


Анализ рыночного объема является одним из наиболее популярных видов анализа среди профессиональных трейдеров. Почему? Все очень просто, объем - это РЕАЛЬНЫЙ рыночный показатель. В отличии от анализа моделей и волнового анализа, где 3 трейдера могут видеть разные конструкции и модели, анализ объемов более однозначный. Методик анализа рыночного объема, как и методов волнового анализа, существует несколько. Наиболее популярных метода существует два, по виду графического отображения объема:
  • Анализ горизонтальных уровней накопления
  • Анализ вертикального объема
Вложенный файл  1.png   78,59 КБ   36 Скачано

Анализ горизонтальных уровней накопления, служит в основном для определения уровней поддержки\сопротивления. Анализ вертикальных объемов, способен показать дисбаланс покупателей и продавцов, а так же оценить их силу и агрессивность.

Фундаментальный анализ.


Фундаментальный анализ, это вид анализа, о котором существует наибольшее количество заблуждений и ошибочных мнений. Кто то считает, что фундаментальный анализ это есть анализ текущих новостей, кто то считает, что фундаментальный анализ и вовсе не работает и т.д. Не будем освещать все заблуждения, а лучше разберем что же такое на самом деле фундаментальный анализ, и какие задачи он решает.

Фундаментальный анализ, это комплексный анализ всех возможных факторов (все факторы сложно охватить. поэтому тут мы подразумеваем ключевые факторы), которые способны оказать влияние на изменение цены. Важно запомнить, что крупные и долгосрочные позиции ВСЕГДА занимаются под определенные рыночные идеи, т.е. под фундаментальные факторы. И за долгосрочными трендами ВСЕГДА стоят фундаментальные факторы.
Приведем пример с валютной парой евро доллар, мы не будем полностью раскрывать весь анализ (этим мы занимаемся на кафедре), обозначим лишь основные тезисы, для лучшего понимания. За последние несколько месяцев, валютная пара снизилась на порядка 1.500 пунктов.
Вложенный файл  1.png   109,23 КБ   21 Скачано

Что же явилось причиной такого тренда? Основных причин тут две:
  • Разнонаправленность монетарных политик. В США, меры стимулирования подходят к концу и в следующим году нас ожидает увеличение процентных ставок. Это означает, что кредитование станет дороже, и как следствие доллар как валюта станет дороже. В Европе обратная ситуация, они только начинают полномасштабные программы стимулирования, направленные на борьбу с дефляцией, следовательно деньги (евро) становятся доступнее, а значит дешевле. Со сворачиванием стимулирующих мер в США связано еще множество факторов, которые оказывают не меньшее влияние на курс всех валют, против доллара, но их описание и пояснение займет большой объем текста.
  • Разница в темпах роста экономики. Экономика США развивается более быстрыми темпами чем экономика евро зоны, такая ситуация является благоприятной для инвестирования в экономику США, а соответственно покупкой долларов (что бы сделать инвестицию в США, вам придется покупать их валюту), что создает дополнительный спрос.
Теперь ответим на вопрос, что же дает фундаментальный анализ. С помощью него, вы не получите точку входа, выбор момента создания позиции, с помощью ФА вы получите направление тренда, общей тенденции. Причем горизонт в этом случае будет среднесрочно-долгосрочный. Поэтому не пытайтесь заставить "лаить кота", каждый метод анализа решает свои задачи.

Лучшие связки методов анализа.


Давайте вспомним что такое рыночная цена. Цена - это равновесная точка спроса и предложения. На рынке, существуют всего две движущие силы:
  • спрос
  • предложение
Для того что бы решить задачу определения тренда, его продолжительность, а так же условия его отмены, необходимо анализировать эти силы. Лучшими связками методов анализа, являются связки методов, которые направлены на анализ спроса и предложения.

Методом проб и ошибок, для себя, я определил связки следующих методов:
  • Ценовые модели. Я рекомендую использовать не все модели, а только те, в которых есть понимание поведения покупателей и продавцов.
  • Анализ рыночного объема. Методика VSA. С помощью анализа взаимосвязи цены и объема удается понять поведение покупателей и продавцов, а так же оценить их силу. Это позволяет выбрать оптимальный момент входа в рынок.
  • Фундаментальный анализ. Я торгую среднесрочно-долгосрочные позиции, поэтому мне не обойтись без этого вида анализа. С помощью ФА, я получаю ответ куда направлен долгосрочный тренд, и есть ли он вообще на данный момент. Потому как если нет явного перекоса в какую либо сторону, то и долгосрочного тренда так же нет.
Эффективность данного подхода доказана временем, а так же успешно применяется более чем 230 студентами.

#2 Optionseller

Optionseller

    живет тут

  • Малый РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 5 829 сообщений

Опубликовано 15 Ноябрь 2014 - 11:41

работать опираясь исключительно на ФА невозможно, ну или практически невозможно

например, новозеландец уже пол года обещают опустить а реальный прорыв был один раз, всё остальное время мы в долгосрочном флэте в вечно ожидании повторного большого снижения

однако опираясь на ФА намного проще работать техническими методами, потому как точно знаем в какую сторону ожидается прорыв

Лучшие связки методов анализа.

Давайте вспомним что такое рыночная цена. Цена - это равновесная точка спроса и предложения. На рынке, существуют всего две движущие силы:

  • спрос
  • предложение

Для того что бы решить задачу определения тренда, его продолжительность, а так же условия его отмены, необходимо анализировать эти силы. Лучшими связками методов анализа, являются связки методов, которые направлены на анализ спроса и предложения.

Методом проб и ошибок, для себя, я определил связки следующих методов:

  • Ценовые модели. Я рекомендую использовать не все модели, а только те, в которых есть понимание поведения покупателей и продавцов.
  • Анализ рыночного объема. Методика VSA. С помощью анализа взаимосвязи цены и объема удается понять поведение покупателей и продавцов, а так же оценить их силу. Это позволяет выбрать оптимальный момент входа в рынок.
  • Фундаментальный анализ. Я торгую среднесрочно-долгосрочные позиции, поэтому мне не обойтись без этого вида анализа. С помощью ФА, я получаю ответ куда направлен долгосрочный тренд, и есть ли он вообще на данный момент. Потому как если нет явного перекоса в какую либо сторону, то и долгосрочного тренда так же нет.

Эффективность данного подхода доказана временем, а так же успешно применяется более чем 230 студентами. 



#3 Optionseller

Optionseller

    живет тут

  • Малый РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 5 829 сообщений

Опубликовано 19 Ноябрь 2014 - 12:57

например новозеландец или австралиец, по мнению их ЦБ очень "дорогие валюты". действительно было резкое падение , но ФА не рассматривал остановку на сильных уровнях, а теханализ не мог это проигнорировать. нет преобладания одного анализа над другим, без глобального подхода прибыли не видать

Я не понимаю смысла ваших постов и вашего посыла? С чем вы не согласны из моей статьи?






Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment