Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


Инвестиционные фонды NordFx: профессиональное управление и прозрачность


NordFX

www.fxpro.ru.com

Фотография

Тренд твой друг, а как быть с флетом?


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
В этой теме нет ответов

#1 Optionseller

Optionseller

    живет тут

  • Малый РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 5 821 сообщений

Опубликовано 29 Август 2014 - 08:58

Тренд твой друг, а как быть с флетом?


Trend is your friend – гласит всем известная поговорка. Но рынок не всегда находится в фазе тренда, и даже более, по статистике в среднем 70% времени он в нем не находится. Получается, что большую часть времени мы торгуем в фазе флета, и возникает закономерный вопрос, как заработать в нем деньги?

Что такое прибыль на рынке?


В 90% книг про трейдинг, вам расскажут про то, что у вас должны быть короткие стопы и длинные тейки. Но что же такое прибыль на рынке? Прибыль – это положительное мат ожидание вашей торговли. Формула выглядит следующим образом:

МО = размер профита*вероятность профита – размер стопа*вероятность стопа

Подставив сюда значения из вашей торговой системы, легко посчитать будете вы зарабатывать или нет. Так же из этой формулы становится понятным, почему флет убивает львиную долю трейдеров. Вернемся к классической схеме, где вы имеете короткие стопы и длинные тейки. Когда наступает фаза флета, амплитуда движений падает, а это значит, что вероятность срабатывания длинного тейка так же падает. В итоге математическое ожидание вашей торговли становится отрицательным, и вы начинаете терять деньги. Но легко догадаться, что подобная «классика» не единственная рабочая схема получения положительного МО.

Схемы получения положительного мат ожидания.

Существует 3 основных схемы получения положительного мат ожидания:
  • Длинные тейки и короткие стопы. Важно что бы частота и размер профитов были достаточными.
  • Тейки и стоп равны по своей величине, но вероятность профита выше.
  • Величина тейка меньше размера стопа, но высокая частота его срабатывания.
Как мы видим это три принципиально разных подхода, и каждый из этих подходов рассчитан на определенную рыночную фазу.
Первая схема, это "классический" подход рассчитанный на трендовый рынок. Если ваша система построена на нем, но у вас не выходит зарабатывать, добавьте в нее инструменты, которые позволят фильтровать флетовые рыночные фазы.
Вложенный файл  1.png   36,8 КБ   16 Скачано

Вторая схема, это относительно универсальная схема, и подходит для спокойного рынка со средней амплитудой.
Вложенный файл  1.png   33,33 КБ   12 Скачано


Третья схема работы, это схема, которая позволяет делать деньги в фазы флета. Когда падает амплитуда рыночных движений, вероятность срабатывания длинного стопа падает, и за счет множества коротких профитов, вам удается получить положительное МО, а в месте с ним и заработать деньги.
Вложенный файл  1.png   34,29 КБ   7 Скачано

В идеале, ваш трейдинг должен иметь несколько стратегий, которые вы включаете в работу и чередуете между собой относительно меняющегося рынка. Выросла амплитуда движений, включаем в работу трендовую стратегию, ушел во флет, включаем флетовую. Но на практике это сделать не просто, ведь для этого вам нужны инструменты, которые будут которые будут определять наличие тренда, а это не тривиальная задача.

Есть ли альтернатива?

Хорошо бы было иметь универсальную стратегию, которая одинаково хорошо работала бы и во время флета, и во время тренда. Но торгуя только базовый актив этого добиться не возможно. На помощь в этом вопросе приходят опционы, а именно их продажа.

Смысл продажи опционов прост, мы зарабатываем деньги в том случае, если цена не пришла к выбранному нами уровню за определенный промежуток времени. Все.

Приведем несколько примеров сделок. открытых в реальном времени:


Рекомендую к продаже колы на хлопок, страйк 110, премия 320$, 73 дня.

Фиксируем прибыль, +300$.
Размещенное изображение





Сейчас по евро можно применить стратегию "Прибыль в 1 клик" и продать несколько опционов со страйком 1.3 на ближайшую серию, премия за 1 опцион 50$, объем будет зависеть от вашего депо, для примера возьмем 5 опционов, премия будет 250$, но и риск будет довольно большой, поэтому вы должны его точно рассчитать.

Фиксация прибыли, +200$.
Размещенное изображение

Обратите внимание, как далеко от текущего рынка был наш страйк, вероятность его достижения, крайне и крайне низка. Правильный расчет рынка, правильный вход и правильный выход, все это и есть рабочая торговая система.




Рекомендую к продаже путы на 30 летние трежерис, страйк 131, премия 300$, срок 50 дней.

Фиксируем прибыль, +250$.
Размещенное изображение



Как вы можете видеть, продажа опционов работает в любой фазе, и прибыль стратегии зависит только от того, на сколько точно вы смогли определить уровни, к которым рынок не придет. Не сложно догадаться, что сама задача "куда рынок не пойдет" выглядит проще, чем найти рыночное движение. Более подробно об опционах, а так же о методах работы с ними можно узнать из семинара:

Опционы на фондовом рынке Прибыльные стратегии.

http://youtu.be/IdQDG1JjckE




Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment