Из Вики:
Carry trade — одна из стратегий действий инвесторов на фондовом и валютном рынке (форекс). Термин не имеет общепринятого перевода на русский язык.
В основе стратегии лежит то обстоятельство, что в различных государствах действуют различные депозитные процентные ставки относительно средств в их национальных валютах.
Стратегия carry trade состоит в заимствовании средств в национальной валюте государства установившего низкие процентные ставки, конвертации и инвестировании их в национальной валюте государств, установивших высокие процентные ставки.
Самым распространённым примером этой стратегии является carry trade японской иены: игрок берёт в долг 1000 иен в японском банке, конвертирует эти деньги в доллары США и на эту сумму покупает бонд (долговое обязательство правительства или компании). Предположим, что выплаты по бонду составляют 4,5 % годовых, а стоимость заимствования в Японии близка к нулю (что в последние годы недалеко от истины). В таком случае игрок должен заработать на этой операции 4,5 % (4,5 %-0 %), при условии, что курс иены по отношению к доллару остаётся неизменным. Многие профессиональные трэйдеры используют эту стратегию, поскольку с применением «кредитного плеча» можно многократно усилить доходность. Так, если трэйдер использует «рычаг» («плечо») 10:1, доходность операции в вышеупомянутом примере повышается до 45 %.
Риском данной стратегии служит возможное изменение обменного курса используемых валют. Именно это произошло в октябре 2008 г., что привело к тому, что пузырь yen carry trade лопнул вслед за другими пузырями финансовых рынков.
Применение данной стратегии инвесторами приходится учитывать центральным банкам государств при управлении ставкой рефинансирования. Повышение ставки без учёта ситуации на мировом финансовом рынке может вызвать массированный приток в страну спекулятивного капитала.
Смысл понятен, покупая пару с учетом депозитных процентных ставок стран мы входим в кэрри-трейд. Стратегия долгосрочная и требует большого депо, однако и прибыль при правильном входе становится почти без рисковой.
Рассмотрел три пары для кэрри-трейда: AUD\USD, AUD\JYP и NZD\USD. Сейчас у моего ДЦ своп по всем этим парам одинаковый (за сутки на 1 лот капает 7 долларов). Однако, надо покупать, а австралиец в долгосроке против йены и доллара США скорее в нисходящем тренде и тот разворот, который мы сейчас наблюдаем, лишь коррекция (предположительно волна В (или 2)). Поэтому скоро (скорее всего в декабре) нас ждет еще волна укрепления доллара и новозеландец (который сейчас фо флете) и австралиец еще пойдут вниз. вот после этого снижения можно будет (когда достигнем дна) зайти в кэрри-трейд в долгосрок (на пару лет) =)
Однако присмотревшись к паре AUD\USD хочу вот что отметить:
На рынке идет коррекция в паре и сейчас преобладают бычьи настроения (цена над Кумо, линия Чикоу-спан над графиком цены, "Парад линий"). Скорее всего цена завершила коррекцию в 4 подволне и началась 5 подволна волны А, затем нас ждет снижение в волне В (скорее всего до границы Кумо) и заход на волну С (с целью 50% по фибосетки, так как вся эта трехволновка - коррекция на недельном графике к нисходящему импульсу). Можно волну С отыграть, т.к. скорее всего все это движение закончится до декабря - получится не только торговать по тренду, но еще и по кэрри-трейд - прибыль от сделки и от свопа.
Пока позиции не набираю, дождусь окончания 5 волны и волны В, потом буду набирать позу.
