Продолжаю уточнять правила ММ для ТС "ЧЕС" и показывать текущие торговые сигналы по этой ТС.
По правилам ММ:
1. Размер открываемого ордера расчитывается через показания индикатора волатильности ATR (20). Его показания (текущие) в формуле расчета обозначены как "N". Такой ордер "черепахи" называли "Юнитом".
Юнит изменялся, и "Черепах" каждый день знали, сколько контрактов они могут заключить в зависимости от количества денег на их счету.
Давайте рассмотрим пример расчета юнита для конкретной сделки.
Пример:Первый шаг в определении размера позиции, это определение волатильности доллара представленное через базовую волатильность рыночной цены (которая определяется при помощи N). Для этого используется формула:
Волатильность доллара = N * доллары на пунктКогда нам известна волатильность доллара, мы можем подсчитать юниты:
Юнит = 1% торгового счета/Волатильность Доллара,К примеру, мы можем рассчитать размер юнита по паре USD/CHF 29 января 2010 года.
N = 0.0084
Размер депозита = 200.000$
Доллар на пункт = 100.000
Юнит = (200.000*1%)/(0.0084*100.000) = 2,38Поскольку "Черепахи" не могли торговать не целым количеством контрактов, то значение округлялось до целого. В нашем примере размер юнита равнялся 2.
2. Черепахам были даны правила управления риском, ограничивающие количество юнитов, поддерживаемое в любой момент времени, на четырех различных уровнях. По сути, эти правила контролировали общий риск, который мог выдержать трейдер, а ограничения минимизировали потери в течение продолжительных периодов убытка, а также во время экстраординарных ценовых движений.
Лимиты были таковы:I Один рынок: максимальное значение юнитов – четыре
II Рынки с сильной корреляцией – для них максимальное количество юнитов равнялось шести. Пример таких рынков: мазуть и нефть, золото и серебро, валюты в группе(
Forex)
III Рынки со слабой корреляцией – для них макимальное количество юнитов равнялось десяти. Пример таких рынков: серебро и медь, вариации зерновых.
IV Одно направление (
шорт или лонг) – общий максимум юнитов в одном направление был равен двенадцати. Теоретически можно было иметь 12 юнитов в длинном и 12 юнитов в коротком направлении одновременно.
3. Стопы и выходы - когда закрывать позицию
У "черепах" существовало правило фиксированного выхода из сделки по стоп-лосу.
Стоп равнялся 2N.
То есть, возвращаясь к примеру, в теоретическом входе с о сделкой на паре USD/CHF стоп-лосс был бы установлен на уровень 2N, равный 0.0168 или 168 пунктов.
Черепахи знали, что если цена достигает уровня 2N – они принимают убытки и покидают сделку.
4. В ТС "ЧЕС" я использую все эти правила ММ, но они добавлены теперь следующими пунктами:
1. При получении сигнала на вход первого типа (Стохастик пересекает уровень 50%) позиция открывается только в случае, если цена на графике инструмента при этом не касалась границ 20 или 55 дневного канала (в направлении предпологаемого открытия сделки). Открываем один ордер (юнит). Как только (после входа в рынок) цена коснется границы 20 или 55 дневного канала (в направлении открытой сделки) стоп по этому ордеру переносится на б.у.
2. При получении сигнала на вход второго типа (Цена отбивается от "противотрендовой" границы 20 дневного канала и формирует разворотную свечную модель с подтверждением) открываем сразу два ордера: первый расчитывается как стандартный "юнит" "черепах", а второй в 4 раза больше первого (замена пирамидинга на агрессивных вход). Как только цена коснется границы 20 дневного канала (в направлении открытой сделки) стоп по этому большому ордеру переносится на б.у. При касании ценой границы 55дневного канала (в направлении открытой сделки) большой ордер закрывается полностью (фиксируем прибыль). При этом маленький ордер оставляем на долгосрок (стоп располагается на 2N ниже\ выше открытия ордера). В б.у. долгосрочный ордер переносим когда "противотрендовая" граница 55 дневного канала достигнет уровня открытия ордера.
Теперь пример входа по сигналу второго типа:
На кабеле (дневной график) появился сигнал на вход в покупки:

Цена отбилась от противотрендовой границы 20 дневного канала и сформировала разворотную модель "Утренняя звезда" (кроме того стохастик образовал обратный дивер с ценой). При этом Стохастик выше 50% уровня, что говорит о преобладании бычьих настроеий (бычий тренд не окончен).
Поэтому сегодня открыл два ордера на покупку (0,1 лота и 0,4 лота) по цене 1,6827. Стоп на 2N - 1,6695.