Текущая торговля: анализ японских свечей и инд."Ишимоку"

[Range Rover]

[quote name='lovkach' timestamp='1386610353' post='1232272']
Евру тянут в 1.42)) до нового года бы сходить, но крупные деньги выходят потихньку((...а крупные спекули работают как щипачи, взяли своё и вышли, так что по ним судить, что рынок рвёт тупо вверх не надо..хотя селл динамики пока нима))
[/quote]
1.42 точно не сходим - опционами ниже захеджировано. А речь не о крупных спекулях шла, крупные спекули - это non - commercial.

[lovkach]

[quote name='Range Rover' timestamp='1386612083' post='1232284']
[quote name='lovkach' timestamp='1386610353' post='1232272']
Евру тянут в 1.42)) до нового года бы сходить, но крупные деньги выходят потихньку((...а крупные спекули работают как щипачи, взяли своё и вышли, так что по ним судить, что рынок рвёт тупо вверх не надо..хотя селл динамики пока нима))
[/quote]
1.42 точно не сходим - опционами ниже захеджировано. А речь не о крупных спекулях шла, крупные спекули - это non - commercial.
[/quote]
Уверенность это очень даже не плохо...но 1.42 маячит очень...а где там хедж опцами?? Изменено 9 декабря, 2013 пользователем lovkach

[Домино]

Всем привет! Читаю ваши умные мысли...Когда-нибудь и я научусь во всем этом разбираться и наверное, перейду на среднесрок..., но сейчас мне надо отрабатывать анализ и практику. Чем больше, тем лучше. Короче, буду работать до...не знаю уже до чего меня доведет эта торговля...Сегодня четыре сделки. Золото ( неизменно! ). Одна в минусе. Вошла не удачно - как раз на коррекции. Могла бы переждать, но...испугалась и выскочила ( это уже у меня как ритуал - достал этот идиотизм мой!!! ). Итог + 61 пункт. План по системе ДФВА на краткосрочную перспективу. Илья, руководитель Кафедры ДФВА, поправил - спасибо огромное - не бросает своих учеников! Плюс анализ ТС МФ. Сейчас как раз учусь на этой Кафедре у Сергея Rich_man(а) и практика мне необходима. Тем более, Сергей учит очень интересным практическим моментам на интенсивном курсе! Вот и сами сделки. Можно было еще держать, но я, как правило, сделки на второй день не оставляю...тяжело психологически. Я и так-то не спокойная и дополнительного сумасшествия со стороны мне совершенно ни к чему, даже пусть и золотого!

[attachment=333649:ЗОЛОТО-2- 10.12.png]

[Range Rover]

[quote name='lovkach' timestamp='1386614106' post='1232292']
Уверенность это очень даже не плохо...но 1.42 маячит очень...а где там хедж опцами??
[/quote]
1.4107 на сегодняшний день по январскому, не так уж и далеко от 1.42. Изменено 10 декабря, 2013 пользователем Range Rover

[lovkach]

[quote name='Range Rover' timestamp='1386652570' post='1232395']
[quote name='lovkach' timestamp='1386614106' post='1232292']
Уверенность это очень даже не плохо...но 1.42 маячит очень...а где там хедж опцами??
[/quote]
1.4107 на сегодняшний день по январскому, не так уж и далеко от 1.42.
[/quote]
Привет, а как ты делаешь анализ...откуда берёшь данные..из ДБ?

[Range Rover]

[quote name='lovkach' timestamp='1386655445' post='1232421']
Привет, а как ты делаешь анализ...откуда берёшь данные..из ДБ?
[/quote]
Данные из ДБ. Затем ежедневно вычисляю прибыль эмитента за день, далее прибыль по каждому страйку, затем средневзвешенную прибыль по колам и путам по контракту. Т.е. получаю границы, за которые эмитент не может выйти, иначе попадает в убыток. Ну а зная кто, в каких целях и объёмах устанавливает границы колебания цены, можно с большой долей вероятности утверждать, что за эти границы цена вряд ли уйдёт.

[lovkach]

[quote name='Range Rover' timestamp='1386657380' post='1232432']
[quote name='lovkach' timestamp='1386655445' post='1232421']
Привет, а как ты делаешь анализ...откуда берёшь данные..из ДБ?
[/quote]
Данные из ДБ. Затем ежедневно вычисляю прибыль эмитента за день, далее прибыль по каждому страйку, затем средневзвешенную прибыль по колам и путам по контракту. Т.е. получаю границы, за которые эмитент не может выйти, иначе попадает в убыток. Ну а зная кто, в каких целях и объёмах устанавливает границы колебания цены, можно с большой долей вероятности утверждать, что за эти границы цена вряд ли уйдёт.
[/quote]
Я понял..ты смотришь где в среднем продавцы попадают на деньги, это понятно, что они будут выгонять цену ниже страйков..среднюю я тоже высчитываю и границы))), ты же знаешь что ломают и тех и других, вот падение фунта доказательство, что был слом путовиков...ты считаешь на месяц, день???...просто интересно посмотреть новый анализ....расчёты не выдаёшь??? Изменено 10 декабря, 2013 пользователем lovkach

[Range Rover]

[quote name='lovkach' timestamp='1386663354' post='1232485']
Я понял..ты смотришь где в среднем продавцы попадают на деньги, это понятно, что они будут выгонять цену ниже страйков..среднюю я тоже высчитываю и границы))), ты же знаешь что ломают и тех и других, вот падение фунта доказательство, что был слом путовиков...ты считаешь на месяц, день???...просто интересно посмотреть новый анализ....расчёты не выдаёшь???
[/quote]
Не всё так линейно. Нужно учитывать полученную премию при продаже, а затем убыток при обратной покупке. Если напрягли по колам, то резко снижается выплата по путам. Ну и временной распад значительно снижает выплаты. Все эти факторы должны быть учтены в расчётах. В двух словах я не объясню - расчёты не простые, да и ветка не та.

[lovkach]

[quote name='Range Rover' timestamp='1386664473' post='1232497']
[quote name='lovkach' timestamp='1386663354' post='1232485']
Я понял..ты смотришь где в среднем продавцы попадают на деньги, это понятно, что они будут выгонять цену ниже страйков..среднюю я тоже высчитываю и границы))), ты же знаешь что ломают и тех и других, вот падение фунта доказательство, что был слом путовиков...ты считаешь на месяц, день???...просто интересно посмотреть новый анализ....расчёты не выдаёшь???
[/quote]
Не всё так линейно. Нужно учитывать полученную премию при продаже, а затем убыток при обратной покупке. Если напрягли по колам, то резко снижается выплата по путам. Ну и временной распад значительно снижает выплаты. Все эти факторы должны быть учтены в расчётах. В двух словах я не объясню - расчёты не простые, да и ветка не та.
[/quote]
Я это всё понимаю..это уже внутренняя кухня по опцам...тогда могу предположить что ты опци в основном продаёшь...распад и выплаты по путам это логично...я вот про границы интересуюсь)))..если ветка не та..расскажи в личку)))...просто хочу понять что брать в расчеты??...мне важно понять, где сидят деньги, а где их уже нет, значит мы туда не идём..и какой уровень будут защищать, грубо говоря Изменено 10 декабря, 2013 пользователем lovkach

[Range Rover]

[quote name='lovkach' timestamp='1386665118' post='1232508']
Я это всё понимаю..это уже внутренняя кухня по опцам...тогда могу предположить что ты опци в основном продаёшь...распад и выплаты по путам это логично...я вот про границы интересуюсь)))..если ветка не та..расскажи в личку)))...просто хочу понять что брать в расчеты??...мне важно понять, где сидят деньги, а где их уже нет, значит мы туда не идём..и какой уровень будут защищать, грубо говоря
[/quote]
Я не торгую опционы. А насчёт расчётных границ я писал выше как их получить. Ежедневно высчитывать прибыль с продажи путём умножения изменения ОИ на фиксированную премию. Таким образом, можно по каждому страйку отслеживать количество прибыли, полученное на данном страйке с момента начала торговли конкретного опциона. Если сложить страйки, умноженные на ОИ и умноженные на прибыль по этому страйку, а потом поделить на сумму произведения ОИ и рассчитанной премии по каждому страйку, то получится уровень, выше которого эмитент будет нести убытки. Аналогично с путами. Считаю всё в экселе. Думаю, этой информации достаточно, чтобы самому (понимая идею)сделать свои расчёты. Добавлю, что текущие возможные убытки эмитента в случае массовой продажи опционов (идеал на экспирации)рассчитываю онлайн в связке ТОС-эксель.

[lovkach]

[quote name='Range Rover' timestamp='1386667185' post='1232534']
[quote name='lovkach' timestamp='1386665118' post='1232508']
Я это всё понимаю..это уже внутренняя кухня по опцам...тогда могу предположить что ты опци в основном продаёшь...распад и выплаты по путам это логично...я вот про границы интересуюсь)))..если ветка не та..расскажи в личку)))...просто хочу понять что брать в расчеты??...мне важно понять, где сидят деньги, а где их уже нет, значит мы туда не идём..и какой уровень будут защищать, грубо говоря
[/quote]
Я не торгую опционы. А насчёт расчётных границ я писал выше как их получить. Ежедневно высчитывать прибыль с продажи путём умножения изменения ОИ на фиксированную премию. Таким образом, можно по каждому страйку отслеживать количество прибыли, полученное на данном страйке с момента начала торговли конкретного опциона. Если сложить страйки, умноженные на ОИ и умноженные на прибыль по этому страйку, а потом поделить на сумму произведения ОИ и рассчитанной премии по каждому страйку, то получится уровень, выше которого эмитент будет нести убытки. Аналогично с путами. Считаю всё в экселе. Думаю, этой информации достаточно, чтобы самому (понимая идею)сделать свои расчёты. Добавлю, что текущие возможные убытки эмитента в случае массовой продажи опционов (идеал на экспирации)рассчитываю онлайн в связке ТОС-эксель.
[/quote]
Пасиб, понял))

[KirNevskiy]

Выдалось немного времени и решил посвятить его беглому теханализу золота:
[img]http://s019.radikal.ru/i627/1312/13/44c7f3ed636a.gif[/img]
На дневном графике сегодня образовалась большая белая свеча - свеча бычьего ускорения. По свечному методу - это сигнал к началу бычьего тренда, так что двойное дно можем и не увидеть. Чикоу-спан приблизилась к графику цены (перепроданность несколько ослабла), но не пробила его вверх (медведи все еще доминируют на рынке), и сама цена хоть и пробила Киджун вверх, все еще находится под Кумо.
Кроме того появился сигнал на отработку Волны Вульфа:
[img]http://s018.radikal.ru/i528/1312/73/806a7978d7d0.gif[/img]
Цена пробила наклонный канал (на рисунке пунктирной линией обозначен) и это сигнал к покупкам. Цель отработка 6 волны Вульфа, сказать точно уровень пока затруднительно - но область эта должна быть в районе линии 1-4 (возможно несколько ниже, т.к. линия 1-3 при формировании точки 5 была пробита вниз в свит-зону).

[Домино]

[quote name='KirNevskiy' timestamp='1386700344' post='1232823']
Выдалось немного времени и решил посвятить его беглому теханализу золота:

[/quote]Привет, Кирилл и все присутствующие и отсутствующие коллеги, любящие и посещающие эту ветку . Не смотря на то, что сейчас как-то мы немного "потеряли" друг друга из-за загруженности, ты не забываешь про золото...Спасибо тебе большое! Я вчера и сегодня покупала золото. В рынке бываю настолько, насколько хватает времени. Сегодня немного в нем "отметилась" перед занятиями на Кафедре. Итог + 97 пунктов. Анализ тот же. Всем удачи и хороших сделок!

[attachment=333730:ЗОЛОТО 10.12-1.PNG]

[Relic]

[b][u][i]XAGUSD [/i][/u][/b]
(в простонародье золото (спот) )))))
[img]http://savepic.org/4840723.png[/img]

Что б картинка не пропадала. План вверх по нерабочему инструменту. )))))

[KirNevskiy]

бегло о позициях в евро:
1) на месячном и недельном графиках Ишимоку и свечной метод показывают, что тренд вверх еще продолжится и цель 1,3945.
2) на дневном ТФ свечной метод и Ишимоку подают сигналы о замедлении восходящей тенденции (свечи имеют длинные верхние тени, Чикоу-спан далеко отошел от графика цены вверх - сигнал о перекупленности).
Коррекция назревает, но скорее всего до конца декабря мы не увидим значительного снижения в евро и тому нашлось еще и вот такое интересное объяснение у Мирошниченко Михаила:
"Не знаю, как я упустил из виду такой факт, как указание [url="http://tradersroom.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=43892"]ЕЦБ[/url] в короткие сроки вернуть кредиты LTRO, возвраты которых должны были растянуться ещё на некоторое время. До 23 декабря, согласно сообщениям Рейтерс (на сам ЕЦБ я по этому поводу не заглядывал), банки должны вернуть много денег. Кроме того, растут объёмы MRO, 18 декабря будет возврат почти 100 млрд. краткосрочных займов. Банкам нужны деньги ещё и для того, чтобы [url="http://www.mafn.ru/analitic/2013/2013-december/876-101213.html"]подготовиться к стресс-тестам[/url], но об этом я уже писал на днях. Здесь же объяснения просадке DAX - сбрасываются активы, номинированные в [url="http://tradersroom.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=18823"]евро[/url] для высвобождения нужного количества средств. Есть предположения, что сбрасывались и немецкие долговые бумаги, на этом и произошёл [url="http://tradersroom.ru/charts/yield/18740-german-government-bonds-10-yr-dbr"]всплеск доходности[/url].
Так что евро востребована, не зря я [url="http://www.mafn.ru/analitic/2013/2013-december/875-081213.html"]приводил в качестве примера растущие ставки euribor[/url], и, вполне вероятно, будет востребована до середины декабря. Почему не до 23-го, а до середины? Есть у меня смутное предположение, что перед заседанием [url="http://tradersroom.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=43863"]FOMC[/url] будет некоторое затишье, желающие купить евро подождут решения [url="http://tradersroom.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=43834"]Феда[/url], а потом, если евро подешевеет на сокращении [url="http://tradersroom.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=43924"]QE[/url] (а вдруг?), то можно будет затариться валютой подешевле. А уж после 23-го мы можем увидеть снижение. Это общий план и мне очень [url="http://www.mafn.ru/analitic/2013/2013-december/876-101213.html"]некомфортно сидеть в продажах от 1.3770-90[/url]. Поэтому я закрыл позиции в ноль, ситуация вчера позволяла. На этой неделе посижу без торговли и влезу в рынок только при хорошем движении вниз, так как покупать перед FOMC мне тоже как-то не хочется."
Я все же решил сохранить открытые ордера, поскольку депозит позволяет их держать даже до уровня 1,5000 =) Стоп пока перенес на 1,4038.
Волновую разметку по паре придется пересмотреть, как только это сделаю (скорее всего в воскресенье), тогда и выложу здесь графики.