164 ответов в этой теме

[forxpvm]

2) Наиболее популярен здесь www.interactivebrokers.com - на нем просто подавляющее большинство торгует. Этот брокер относят к типу "ECN", в отличие от остальных, которые есть "dealing desk". В чем состоит толком разница, я так и не понял. Выяснить принцип формирования цены мне официально так и не удалось.

3) Из брокеров типа "dealing desk" ругают всех, кроме канадского www.oanda.com.

Откуда инфо? Особливо интересно про OANDA - у меня там счет)))
ЗЫ. Интересная ветка, повторюсь.

[Rolex]

А вот, кстати, нашел хороший англоязычный форум по этой теме:
http://nondealingdesk.com/

[Azat]

предлагаю небольшую попытку осмысления изложенного
на картинке в меру понятого полки последней недели по фунту, серые квадраты-это зоны предыдущих заторов, вход в направлении которых трактуется как более рисковый, ТФ М200.
Теперь ретроспективно растягиваю в обратном направлении временной оси и для лучшего охвата меняю М200 на М500
получаем зоны сопротивления, более крупного ТФ( небольшая коррекция произведена)
отсюда вопрос- тогда зачем получать их столь замысловато?
и наблюдение- на крупных масштабах такой подход себя вполне оправдывает, можно сделать дальнейший шаг- при непробитии прежней зоны затора следует войти в обратном направлении, при пробитии встаём в направлении движения.

[Azat]

Спасибо за деловой отклик. Хорошие графики. Гораздо более интересно получится, если свечи строить не по минутам, а по тикам (например, одна свеча состоит из 1000 тиков). Но я не знаю, как это сделать технически на Форексе. Никто не дает тики (кроме как Metatrader выплевывает их в DDE-интерфейс для Excel, например, но это же еще их надо все поймать там и сохранить). Ну да ладно.

я провожу ТА в омеге, она позволяет скапливать тики, но только в режиме онлайн- если отключился, то будет разрыв в истории, т.е. если не отклячаться то можно, но мои эксперименты в этом направлении привели к мысли что Т1000 малоинформативно, тики распределяются неравномерно во времени и такое масштабное их объединение съедает самую практичную часть работы по тикам- впрочем есТь ветка скальпинга, там люди знают лучше.

[Rolex]

Я не знаю, сколько в точности тиков надо брать для одного периода на Форексе, но идея как раз в том, что нужно поглотить те периоды времени, когда тики идут не слишком быстро. И тогда остается чистое движение цены, к которому применимы те же принципы торговли и анализа, но вот в периоды затишья мы не входим на каждом малюсеньком бугорке.

[Azat]

если вам нужно игнорировать время, можно делать это и без технических ухищрений- просто заходить с уровней, проявленых при активном рынке- на больших тиковых свечах мы увидим именно их, тогда можно пользоваться и временными интервалами- уровень он и в Африке уровень . Количество тиков в свече определить и вправду непросто: на тонком рынке на одну свечу большого размера тики сутки придется наскребать( опять -какой брокер?), в то время как через месяц это кол-во выстрелится на новостях- и если это все усреднить и размешать... лучше я индикатором попользуюсь

Это продолжение моего сегодняшнего рисунка. Специально дал затравку, т.к 100% знаю, что уровни, о которых я писал, обязательно проявят себя в течении дня хоть в тренде, хоть во флете. Это работает!

пока виден возврат в коридор. А чему еще работать если уровни откажут?

[Rolex]

Интересная идея. Теперь понял, о чем Вы говорили.

Правда как торговать на этом, все равно не ясно.
Что касается уровней, то экстремумы, выставленные по последним волнам, всегда образуют какие-то естественные уровни сопротивления-поддержки.

[Azat]

2 Rolex: полученые вашим способом зоны имхо следует назвать зонами притяжения: при такой модели цена стремится находиться в одной из таких зон, силы рынка её оттуда выбивают и она либо возвращается либо идет к другой зоне; при более сильном воздействии( или слабой зоне) она пробивает зону или несколько, но в итоге останавливается в какой-то, как металлический шарик и полоски-магниты. Так как ваша модель не трендовая, мне кажется такая образность допустима, прошу поправить.

Да черт с ними, с тиками. Это не относится к тому, что я здесь рассказываю. Индикаторы здесь ни при чем.

мне кажется это не совсем так, хотя наверное это связано со стихийностью изложения.

[Azat]

Или вот Вам еще одно возражение. Если цена вырвалась наружу, то она порезвее скачет, откатывается без перехлестов и т.д.. А вот если из одного затора в зону другого, то почему-то зачастую плетется как исхудавшая кобыла, останавливается на каждом шагу, раздумывает, не повернуть ли назад или вбок ненадолго. Где же здесь притяжение?

как раз здесь модель работает- шарик оказался между двумя магнитами! нужно учесть что с магнита он соскочил не по своей воле- некая сила придала ему больший или меньший импульс.впрочем хватит механики, это просто образ, я нахожу в ассоциациях определенный резон- в момент стресса зачастую могут повлиять на решение только они.

[Rolex]

ни асилил...как ни пытался

И в чем трудность? Неужели и правда все запутанно получилось? С какого места?

[alextron]

Rolex, респект . Чрезвычайно интересная тема.

Подобные мысли самому много раз приходили, постоянно к ним возвращаюсь, но в стройную систему пока не вылилось .

Частично пользуюсь некоторыми приемами.

Очень хочется увидеть, как это реализовано в вашей системе. Интересует ваш ММ, так как от привычной, скажем линейно-индикаторной - ваша отличается.

Несколько вопросов по пройденному материалу.

Как я понял, ваша система состоит в том, чтобы войти в начало большого тренда и по максимуму взять движение. ( если это не так, поправьте, плз)
Для этого предпринимаются многочисленные попытки входа (где-то вы писали статистику 9-10 неудачных на 1 удачный вход).

Если это так, то подскажите, как выглядит ваш ММ, по каким принципам строится.
Имеется ли статистика системы, хотя бы качественная?
Напишите, если есть статистика, плз:
тайм фрейм (понял часовки?)
количество сделок за единицу времени (скажем с сутки, в неделю)?
время тестирования?
доходность?
максимальная просадка?
другие показатели, какие есть.

Буду премного благодарен.

Тему не бросайте, пристально слежу .