ТС на основе объективной рыночной информации

[Вятский]

Анализ фьючерса евро

 

График изменени открытого интереса за прошлую неделю, к сожалению, ничего более или менее конкретного подсказать не может.

 

 

http://storage9.static.itmages.ru/i/14/0303/h_1393853691_7310643_2f9da16b04.png

 

 

Однако анализируя изменение ОИ на окончание торговых сессий можно заметить, что в пятницу, 28 февраля ОИ прилично вырос на резком движении вверх. Как правило по ходу резкого движения открывается толпа - мелкие трейдеры и Non-Commercial. Противостоят им обычно Commercial, то есть их интерес в движении цены вниз.

 

 

http://storage7.static.itmages.ru/i/14/0303/h_1393856272_5083659_fb679ed898.png

 

 

На срочной секции ММВБ ОИ фьючерса Евро вырос именно в момент скачка цены.

 

 

http://storage9.static.itmages.ru/i/14/0303/h_1393854518_7679054_0c85b66905.png

 

 

Таким образом, можно ждать движения вниз, но перед этим вполне вероятен поход вверх в зону 1.385-1.389 для разгрузки лонгов Commercial. В любом случае нужно следить за ситуацией и входить строго по правилам торговой системы. В определении уровней разворота, как обычно, можно ориентироваться на опционные уровни. Однако близится экспирация мартовского опциона и нужно учитывать грядущий перелив средств на апрельский опцион.

[Range Rover]

http://storage7.static.itmages.ru/i/14/0303/h_1393871105_9487734_9585aff083.png

[Вятский]

Фьюч Сбера

 

 

http://storage8.static.itmages.ru/i/14/0304/h_1393935686_6141881_cc1dfac455.png

[Range Rover]

Фунт.

http://storage8.static.itmages.ru/i/14/0304/h_1393949978_7395253_f89c70a6f7.png

[Range Rover]

Евро.

http://storage8.static.itmages.ru/i/14/0304/h_1393950648_2380749_8402524f7a.png

[Range Rover]

Привет всем. Фунт.

 

http://storage5.static.itmages.ru/i/14/0305/h_1394013388_8453436_caa77610a8.png

[Range Rover]

Индекс доллара

 

http://storage5.static.itmages.ru/i/14/0305/h_1394034994_3261270_de9e94e231.png

[Range Rover]

Привет всем.

Фунт.

http://storage9.static.itmages.ru/i/14/0306/h_1394087181_6118850_742d113a96.png

[Вятский]

Анализ фьючерса Евро

 

Напомню, что близится экспирация мартовского контракта. А это значит, что нужно следить за проторгованными объёмами на старом и новом контракте и переходить на июньский как только объёмы на нем станут больше, чем объёмы на мартовском.

Последний отчет говорит о том, что до 4 марта Commercial продолжали открывать шорты, а Non-Commercial лонги, что видно и на графике ниже.

В прошлом анализе выдвигалось предположение что возможно движение вверх для разгрузки лонговых позиций Non-Commercial. Движение вверх свершилось.

Напомню:

 

Синяя линия - сумма всех отрытых позиций (ОИ - открытый интерес) крупных участников (Commercial - фонды и прочие крупные конторы).

Зеленая - ОИ крупных участников (Non-Commercial).

Красная - ОИ мелких трейдеров.

 

 

http://storage8.static.itmages.ru/i/14/0310/h_1394444402_9900884_85ecffa162.png

 

 

В пятницу произошел пробой хая на дневках, котороый образовался в декабре прошлого года. Можно предположить, что за этим хаем было много как стопов, так и ордеров на открытие поз на его пробитие. Сработку этих ордеров показал и рост открытого интереса в пятницу. Произошла ли разгрузка лонгов Non-Commercial пока не понятно. Если нет, то возможен флет на этом уровне или даже некоторое движение ещё выше. Если лонговые позиции были разгружены, то можно ожидать скорого движения вниз.

 

 

http://storage7.static.itmages.ru/i/14/0310/h_1394446826_1396604_8ebc6b4b38.png

 

 

Вероятную границу движения вверх можно оценить по опционным уровням. На апрельском контракте эта граница расположена на 1,4003, на майском - 1,4047. Таким образом, на данный момент цена находится у верхней границы диапазона. Пробит хай на дневках - сделан "развод" толпы. Дальнейшее движение вверх лишено экономического смысла. А значит, наиболее вероятный вариант развития событий - движение вниз. Однако, как уже писал выше, перед этим возможен флет для разгрузки лонгов Non-Commercial, если этого ещё не было сделано.

[Range Rover]

Фунт. Среднесрок.

 

http://storage6.static.itmages.ru/i/14/0310/h_1394484742_9319697_aa3e37b474.png

[Range Rover]

Приветствую всех.

 

В соответствии с рекомендациями в предыдущем посте Михаила, на основе ТС открыта позиция в шорт. Часть позиции закрыта возле нижней границы флета из-за флета при разгрузке лонгов non-commercial.

 

http://storage6.static.itmages.ru/i/14/0311/h_1394517577_8835264_c716566e9a.png

[Вятский]

На ММВБ в пятницу на росте евры произошел набор открытого интереса, что можно расценить как подтверждение готовности её к движению вниз.

 

 

http://storage6.static.itmages.ru/i/14/0311/h_1394520419_1020303_0f5eda5fab.png

[Вятский]

Интересный момент вчера отрисовали на фьюче Сбера. На скрине ниже видно как шел набор лонгов. толпа, видимо, решила что ему пора расти. (По моей ТС сигналов не было, что дало возможность мне просто наблюдать.) Однако цена вверх не пошла, а наоборот пробила лоу, после чего произошел резкий сброс ОИ, то есть, сработали стопы. Причем по снижению ОИ можно сказать, что закрывались лоси встречными заявками на закрытие профитных шортов.

 

 

http://storage9.static.itmages.ru/i/14/0312/h_1394612146_8744282_9cbd84263f.png

[Вятский]

Получилось, правда, не очень красиво, зато почти по правилам)

 

 

http://storage6.static.itmages.ru/i/14/0313/h_1394698731_1792603_e8165afd1d.png

[Range Rover]

Фунт.

 

http://storage5.static.itmages.ru/i/14/0313/h_1394730859_6357677_292bf8309b.png