Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


NordFX MT-ECN. Межбанковские спреды от 0 пунктов и низкие комиссии. ECN торговля в знакомом терминале!


NordFX

www.teletrade.ru

Фотография
* * * * * 2 - количество голосов

Фьючерс S&P 500


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
124 ответов в этой теме

#16 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 12 Октябрь 2011 - 12:19

Фьючерс S&P500 отреагировал на уменьшение числа безработных в Великобритании хорошим предсессионным ростом.
При этом технически вышел из нисходящего наклонного канала, преодолел 50-дневную среднюю и сейчас тестирует уровень 1200.00

rkl1210.png

Рынок сегодня откроется с разрывом вверх, но дальнейшую динамику предугадать сложно - возможно и дальнейшее движение на чистом энтузиазме покупателей (квартальная отчётность компаний пока особо не радует), а возможен и откат при отсутствии такового.

По крайней мере, кластерный график вовремя покажет силу или слабость на рынке (ClusterDelta - платформа анализа объемов http://forum.masterf...opic=17799&st=0)

Так что предварительный план на начало сессии по акциям: вначале можно покупать тех кто не успел прореагировать на повышение индекса, а далее - по обстановке...

#17 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 13 Октябрь 2011 - 02:02

Сегодня на рынке чистые продажи:

es_1310.png

Покупки только при входе дельты в положительную область выше объёмов дня 1192.00 - 1193.50

#18 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 10:09

Даже беглый взгляд на график фьючерса S&P 500 говорит о начале сильного целенаправленного движения вверх:

МРУР1710.png

Единственный сильный технический уровень сопротивления - 1250.00.
А снижение волатильности подтверждает настроение участников рынка:

ес1710.png

Динамика на рынке положительная и среднесрочно продажи можно рассматривать только ниже 1190.00.

Не стоит забывать что наступил сезон отчётности на американском рынке и он покажет реальное состояние дел в экономике.

#19 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 09:40

Каковы бы ни были планы планы быстрого восстановления, новости по Европе оказывают существенное влияние на рынок, пока Америка "спит".
Фьючерс на индекс S&P500 начал резкое падение на фоне заявлений ФРГ о нескорых сроках решениях долговых проблем в Европе:

es_1710.png

Даже положительная статистика финансового сектора Америки не смогла остановить это падение, только лишь слегка сдержала на американской сессии.
Была слабая надежда на то что открытие американских площадок и текущая отчётность компаний внесёт свой позитив, но уже через час торговли кластерные графики фьючерса S&P500 показали направление вниз:

es_171011.png

Цена закрытия на уровне объёмов прошлой недели 1190.00 опять ставит вопрос о силе текущего тренда и открывает возможности для краткосрочных продаж...

Нынешний рынок очень похож на кризисный 2008 год, поэтому стоит не просто входить в средне-долгосрочные позиции, а и использовать внутридневные тактики и инструменты, так как внутридневные движения порой превышают недельную и даже месячную "норму для нормального" рынка.

#20 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 20 Октябрь 2011 - 09:33

СЕЗОН ОТЧЁТНОСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На этой неделе выходят (или уже вышли) отчеты у ряда ключевых компаний из индекса S&P 500. Если посмотреть в общем, то нынешняя отчётность особо не впечатляет: часть компаний показала неплохую (в соответствии с ожиданиями), другая не дотянула, а особых сюрпризов почти нет. Поэтому направленного движения на рынке не видно:

es_20.png

Ликвидность на рынке заметно упала - инвесторы (как и крупные фонды) напуганы и пока не решаются вкладывать в фондовый рынок слишком много средств, поэтому движения на рынке акций довольно "размашистое" и нестабильное, когда малейшее движение фьючерса на индекс оказывает ещё большее движение акций, его формирующих - такой вот парадокс сегодняшнего рынка.

Ну а на фьючерсе S&P 500 ликвидность не падает, наверное много желающих словить крупное движение:

св19.png

Так что как и прежде - внутридневные сделки предпочтительнее из-за высокой волатильности.

#21 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 21 Октябрь 2011 - 07:53

Торговля в последнее время усложнена избыточной волатильностью, поэтому редко удаётся с начала сессии встать и достоять до конца в одном направлении, а тем более рассчитывать на среднесрок:

es_21.png

Такие красавцы крнечно же присутствуют, но не так часто:

can_21.png

Большинство акций очень "болезненно" реагируют на изменение направления фьючерса S&P500, поэтому приходится отслеживать его внутридневные развороты по ДЕЛЬТЕ (сейчас в приоритете покупки):

кд_21.png

Это довольно напряжно, зато даёт возможность в течение сессии поторговать и в лонг и в шорт :smile:

#22 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 24 Октябрь 2011 - 10:40

РЫНОК НАКОНЕЦ "ОЖИВАЕТ"

Волатильность фьючерса S&P 500 постепенно снижается, что говорит об "оздоровлении" рыночной ситуации. Радует инвесторов и техническое состояние рынка - пробитие вверх нисходящего канала и 50-дневной средней цены:

Размещенное изображение

Профиль объёмов подтверждает направленное движение вверх - после отскока от объёма позапрошлой недели (район 1090.00) и ухода от объёма сформированного на прошлой неделе (1207.00), фьючерс оказался в зоне уверенных покупок. Продажи можно рассматривать только ниже 1190.00:

Размещенное изображение

В конце недели была сильная попытка разворта в сторону продаж, но это не смогло переломить волну покупок:

Размещенное изображение

Хоть неделя и закрылась в "зелёной зоне", однако не все отрасли показали рост - сектор высоких технологий показал небольшое снижение ( упали котировки таких гигантов сектора как Apple Inc - AAPL и Baidu Inc - BIDU):

Размещенное изображение

Несмотря на общий позитив, вполне возможны сильные откаты - поэтому надо быть готовым к любому развитию событий. Своевременно определить текущую тенденцию поможет кластерный анализ и преодоление уровней крупных объёмов.

#23 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 24 Октябрь 2011 - 06:25

Очень крупная заявка на внутридневный разворот:

КД24.png

Крупные объёмы дня - ниже них возможны сильные продажи....Выше - уверенные покупки.

Так выглядят сильные уровни в реалтайме, и только с помошью точных инструментов можно судить об "истинности" его пробития...

#24 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 25 Октябрь 2011 - 05:17

Очень крупная заявка на внутридневный разворот:



Крупные объёмы дня - ниже них возможны сильные продажи....Выше - уверенные покупки.

Так выглядят сильные уровни в реалтайме, и только с помошью точных инструментов можно судить об "истинности" его пробития...


Образованный вчерашними крупными объёмами уровень 1248.00-1249.00 является и сейчас крупным уровнем сопротивления, где происходят "расторговки" фьючерса (а вместе с ним и всего рынка):

кд_22.png

Покупки стоит продолжать выше этих уровней - там сосредоточено большое колличество ордеров.

******************

Основы анализа кластерных графиков

теперь в новом тренинге по торговле АКЦИЯМИ И ФЬЮЧЕРСАМИ,

последняя неделя набора http://forum.masterf...ndpost&p=845814

******************



#25 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 08 Ноябрь 2011 - 10:33

Фьючерс S&P500 преодолел технический уровень поддержки 1250.00 и, несмотря на крупные откаты, уверенно движется вверх в образующемся наклонном канале. Следующий сильный уровень поддержки - 1300.00:

Размещенное изображение

Профиль рынка и объёмов двух прошедших недель показывает довольно неоднозначное распределение позиций крупных игроков против остальной массы - и это здорово раскачивает рынок:

Размещенное изображение

Лидером прошлой недели оказался сырьевой сектор, а вот финансовый испытал наибольшее падение:

Размещенное изображение

На данный момент фьючерс S&P500 движется к уровню 200-дневной средней, которая является сильнейшим уровнем сопротивления на пути вверх. И концентрация объёмов на ценовых уровнях 1246.25 - 1249.00 подтверждает подготовку к следующему шагу. Ниже этих уровней возможны краткосрочные продажи, а ниже уровня 1234.00 продажи могут быть более сильные и длительные:

Размещенное изображение

Судя по текущей волатильности, рынок так и не пришёл в "норму" после падения в июле-августе этого года и торговля сейчас, особенно в средне-долгосрочном периоде требует постоянной концентрации внимания - резкие дневные падения порой "съедают" прибыль от роста целой недели.

#26 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 14 Ноябрь 2011 - 10:37

Обзор рынка и прогноз на текущую неделю (понедельник, 14 ноября)

Фьючерс S&P500 прошедшую неделю ходил в диапазоне широкого флэта, образованного неделей раньше, поэтому технические уровни сопротивления те же:

Размещенное изображение

Уровень объёмов и ТРО прошлой недели (1243.00 - 1243.75) образовали уровень поддержки, выше которого предпочтительны покупки. Продажи можно рассматривать ниже уровня объёмов позапрошлой недели (1234.00), ниже ТРО позапрошлой недели (1220.75) - только продажи. А между этими уровнями можно работать внутри канала, краткосрочно торгуя от их границ:

Размещенное изображение

По итогам недели все сектора, кроме финансового, показали небольшой рост. В аутсайдерах финасового сектора Bank of America, Citigroup и Goldman Sachs:

Размещенное изображение

Статистика за прошлую неделю такова:

Размещенное изображение

Основные экономические релизы на предстоящую неделю:

Размещенное изображение

#27 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 17 Ноябрь 2011 - 09:33

Вчера был довольно непростой день - покупки постоянно чередовались с продажами, что обернулось широким размахом волатильности S&.

Тем не менее, на кластерном графике, используя ДЕЛЬТУ - разницу между покупками и продажами, пару раз были явно видны разворотные моменты:

1 - до открытия биржи в Чикаго (я в это время не торгую) нарисовалась дивергенция цены и дельты с последующим разворотом c крупного скопления объёмов 1244 - 1245:

Размещенное изображение

2 - и уже в послеобеденное (по Чикаго) время дельта показала явное превосходство продаж с дальнейшим сильнейшим падением (около 30 дол.):

Размещенное изображение

Очень сложно сейчас держать среднесрочные позиции, но при такой волатильности можно и за день сделать недельную прибыль. А можно и потерять, если не пользоваться точными методами анализа.

#28 fx84

fx84

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 160 сообщений

Опубликовано 17 Ноябрь 2011 - 12:32

как видится курс евродоллара 100% есть функция S&P. Настоение S&P уже не так сильно зависит от доходности еврооблигаций. S&P в плане роста, к которому он стремится по своей природе, волнует только одно - не будет ли обрушения банковской системы. Как только придет понимание того, что любые дыры будут таки заткнуты ЕЦБ, пусть даже за счет триллионой ликвидности, S&P пойдет вверх, а с ним и евра.
В противном случае, нас ждет падение камнем вниз по всем фронтам, если начнут сыпаться банки. Все произойдет, как мне кажется довольно быстро...

#29 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 09:30

как видится курс евродоллара 100% есть функция S&P. Настоение S&P уже не так сильно зависит от доходности еврооблигаций. S&P в плане роста, к которому он стремится по своей природе, волнует только одно - не будет ли обрушения банковской системы. Как только придет понимание того, что любые дыры будут таки заткнуты ЕЦБ, пусть даже за счет триллионой ликвидности, S&P пойдет вверх, а с ним и евра.
В противном случае, нас ждет падение камнем вниз по всем фронтам, если начнут сыпаться банки. Все произойдет, как мне кажется довольно быстро...

На самом деле, фьючерс S&P500 отслеживает всё что творится в мире: и евро, и Африку и остальное - когда американские биржи закрыты сам индекс не формируется (только цена закрытия прошлой сессии), а фьючерс в это время отыгрывает все события в мире. Я бы сказал что зависимость у них взаимная: если Европа будет падать, то это не даст америке расти так красиво как раньше, даже если будут новые вливания.

Ну а внутрисессионное настроение прослеживается очень чётко на графике с дельтой:

es_17111.png

и на кластерном хороши видны формирования продаж и зона для входа в продажи:

es_17112.png

#30 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 23 Ноябрь 2011 - 03:04

Настроение на рынке с открытия - МЕДВЕЖЬЕ Размещенное изображение

231111.png

Самые безопасные входы - при закреплении рынка ниже уровня объёмов с отрицательной дельтой....




Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment