Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


NordFX MT-ECN. Межбанковские спреды от 0 пунктов и низкие комиссии. ECN торговля в знакомом терминале!


NordFX

www.teletrade.ru

Фотография
* * * * * 2 - количество голосов

Фьючерс S&P 500


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
124 ответов в этой теме

#1 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 28 Сентябрь 2011 - 08:30

Индекс S&P 500 - самый главный показатель состояния не только рынка США, но и всего мира в целом, так как фондовые рынки США сейчас занимают около 30% капитализации всего мирового рынка:

110.png

Индекс отражает текущее состояние 500 крупнейших компаний, торгующихся на биржевых площадках США, которые полностью отображают структуру американской экономики.

Он пользуется широким признанием по всему миру как лучший индикатор состояния фондового рынка США и самая главная особенность - наличие финансовых контрактов. которые торгуются на бирже круглосуточно.

В нашем случае - это фьючерсный контракт S&P500 Emini Fut (в разных торговых платформах может иметь своё обозначение, но в основном это ES), торгующийся на Чикагской товарной бирже (СМЕ - Сhicago Mercantile Exchange и через электорнную систему GLOBEX) :

es.png

Если вы научитесь анализировать движения этого контракта - тогда вы сможете не только его торговать, но и применить его по отношению к любому рынку (будь то форекс, фондовый рынок, рынок бондов или др.), так как именно этот фьючерсный контракт очень скорелирован со всеми другими инструментами и уже настолько популярен, что сам индекс S&P500 формируется не только стоимостью акций в него входящих. Сейчас, в моменты нестабильности на рынке сначала формируется спрос на фьючерс, потом его отигрывает индекс и за ним уже идёт рост-падение акций. И сразу же идёт влияние на другие инструменты и рынки...

Есть множество способов анализа фьючерса S&P500 и в этой ветке будут приведены различные методики: как внутридневные, так и среднесрочные.

Некоторые уже были рассмотрены на Факультете биржевой торговли http://forum.masterf...p?showforum=635

Эти способы рассматриваются на занятиях в группе http://forum.masterf...ndpost&p=764569

и частично освещены в следующих темах Факультета биржевой торговли:

ПРОФИЛЬ ОБЪЁМА + РЫНОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ http://forum.masterf...showtopic=15432
КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ http://forum.masterf...showtopic=23597
БИРЖЕВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ http://forum.masterf...showtopic=18570
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНДЕКСА И АКЦИЙ http://forum.masterf...showtopic=15262

А так же ОБЩИЙ фундаментальный и технический анализ.

Если у кого есть свои способы анализа и видения ситуации - размещайте в этой ветке, так как она и создана для многостороннего анализа рынка.

#2 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 28 Сентябрь 2011 - 02:23

Мощный сигнал для интрадей торговли на шорт:

es_2909.png

Кто работает с акциями - лучше закрыть покупки...

#3 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 28 Сентябрь 2011 - 07:48

Мощный сигнал для интрадей торговли на шорт:

es_2909.png

Кто работает с акциями - лучше закрыть покупки...


Кластерный анализ - лучшее что удалось открыть и освоить для работы на фьючерсе СП500. Не всегда могу вовремя выкладывать подобные сигналы, но если внимательно смотреть кластера - всё будет видно.

Как результат начавшегося движения:

es_2809.png

Самое интересное, но это хорошо работает и на высоковолатильном рынке, когда другие способы практически бессильны....

#4 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 29 Сентябрь 2011 - 12:58

Календарь макростатистики на время работы американских площадок:

rkl_29091.png

Вероятна высокая волатильность ещё до открытия Америки, так что в первые минуты открытия биржи будут отрабатывать "Число первичных обращений за пособием по безработице в США" и "ВВП США, финал". Если рынку суждено далее падать - эти данные могут оказаться хорошим толчком...


Данные по ВВП и безработице вышли положительные (лучше прогнозов и прошлого периода)



И рынок отреагировал соответствующе:

es_29091.png

Поэтому рынок акций откроется сегодня с разрывом вверх и, с большой вероятностью, сегодня можно ожидать крупных покупок. В том числе касается инструментов, хорошо скорелированных с индексом СП500.

#5 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 29 Сентябрь 2011 - 03:00

Поэтому рынок акций откроется сегодня с разрывом вверх и, с большой вероятностью, сегодня можно ожидать крупных покупок. В том числе касается инструментов, хорошо скорелированных с индексом СП500.


Покупок сегодня, несмотря на весь позитив, не получилось - кластерный график по фьючерсу показал покупки с открытия рынка на очень слабых объёмах, и чуть позже - очень видимый разворот:

es_29092.png

Поэтому пришлось использовать запасной план и продать приготовленные акции, которы пошли с небольшой задержкой. Позиции закрыл - на таком рынке торговать среднесрочно очень опасно, может в течении дня ещё неоднократно развернуть Размещенное изображение .

#6 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 30 Сентябрь 2011 - 04:21

Сегодня на рынке полный флэт - правда размах (волатильность) намного выше, чем когда на нормальном рынке тренд

es_3009.png

Новостей на сегодня больше не предвидится - так что можно ждать только фиксацию позиций, как повод для движения. Но техничного движения ожидать сложно - можно закрывать то что есть и расслабится Размещенное изображение

#7 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 03 Октябрь 2011 - 12:01

Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда текущей торговой недели (понедельник, 03.10.2011г)

от ФАКУЛЬТЕТА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ "Futures Trade and Stock Exchange" http://forum.masterf...p?showforum=635

Ралли по "американским горкам", начавшиеся в июле, до сих пор продолжается

Размещенное изображение

Фьючерс S&P500 оказался "зажат" в техническом канале 1100.00 - 1200.00 и пробитие его границ может служить сильным сигналом для открытия однонаправленных позиций. Но при такой волатильности рынка говорить о долгосрочных позициях пока рано...

Рыночный профили и профиль объёма более конкретно показывают границы, где сосредоточен наибольший интерес, тем самым определяя направление текущего движения рынка:

Размещенное изображение

В пятницу на рынке видно было массовое закрытие позиций, что резко
двинуло
рынок вниз уже перед самым закрытием торговой недели. Такое резкое движение может говорить так же об открытии новых коротких позиций - но лучше всего это будет видно в биржевых отчётах (увеличение открытого интереса).

Размещенное изображение

Если рассмотреть изменение индекса S&P500 за неделю по секторам, то заметен рост финансового сектора и здравохранения. Сервис и конгломераты оказались в аутсайдерах

Размещенное изображение

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ:

Размещенное изображение

Ещё одно событие не в пользу роста американского рынка - массовые акции протеста, начавшиеся пару недель назад в Нью-Йорке на Уолл-Стрит, уже распространяются на другие города США...

#8 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 03 Октябрь 2011 - 02:47

Дельта на кластерах показала внутрисессионный разворот. Покупки закрыл - продажи ниже уровня объёма дня:

es_0310.png

Кластерный анализ на Факультете биржевой торговли http://forum.masterf...p?showforum=635

#9 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 03 Октябрь 2011 - 05:54

Дельта на кластерах показала внутрисессионный разворот. Покупки закрыл - продажи ниже уровня объёма дня:

es_0310.png

Кластерный анализ на Факультете биржевой торговли http://forum.masterf...p?showforum=635


Фьючерс отыграл чётко, но линию сильной технической поддержки 1100.00 пока не взял:

es_30.png

Вот то самое прямое влияние фьючерса S&P 500 на рынок акций: в итоге, после небольшого волнения, рынок просто упал - даже те сильные акции, что были отобраны в рост повалились вместе со слабыми, отобранными на шорт:

all.png

Кто сколько успел - столько и взял Размещенное изображение ...

#10 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 04 Октябрь 2011 - 10:26

Аналитики Citigroup считают что рыночный тренд 2011 года идет по сценарию 2008 года, когда "упал" Lehman Brothers:

world.jpg

Таким образом однозначно намекают на то, что скоро нас ждет очень крупное падение.

Интересно - зачем им всё это? Ведь кризис - золотое дно профессионалов рынка, когда всё можно скупить за бесценок. Этим как раз и занимаются подобные учреждения, как инвестиционные банки и др...
Наверное надо запустить панику - и дождаться "донышка". Вот если бы объявили об достижении дна Размещенное изображение ...

А если взять фьючерс СП500 за 2008 и 2011год, то видна такая картина:

es_2008.png

Первая отметка в 1100.00 для возможного глобального падения пройдена, но впереди ещё 2 технически сильных уровня:

es_20082011.png

#11 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 05 Октябрь 2011 - 11:20

Вчерашняя торговая сессия не давала чёткого сигнала в сторону покупок или продаж - поэтому и торговля толком не получилась... И уж никто не мог ожидать такого драйва на последнем часе торговли перед закрытием: фьючерс сп500 просто взлетел на 50 долл., явно повыносив всех "шортистов" :

es_05.png

Конечно же перелом был виден на кластерном графике (правда было уже поздно торговать после такого волатильного дня), но войти в сделки с ограниченным риском было просто нереально - и спреды и проскальзывания в такие моменты этого сделать не позволят, только если ты на все 100% уверен что так и будет до закрытия... но ведь мы не Ностардамусы Размещенное изображение

А с таким рынком как сейчас, играться без ограничения потерь очень опасно.

#12 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 05 Октябрь 2011 - 06:59

Несмотря на вчерашний шок на закрытии, торговля продолжается на крупных объёмах, что вселяет определённый оптимизм Размещенное изображение :

КД_0610.png

Излишняя волатильность иногда позволяет открывать позиции в обе стороны, но сегодня предпочтение пока вверх, выше крупных накоплений дня. И не стоит забывать про стопы, хотя на таком рынке их выдерживать довольно сложно.

ВНИМАНИЕ - ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!!!!


По многочисленным просьбам в новый курс "SNIPING - НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ" впервые будет включена работа с кластерными графиками и ещё несколько нововведений http://forum.masterf...ndpost&p=836824

#13 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 07 Октябрь 2011 - 04:42

Текущая ситуация на рынке: после выхода данных по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (Non-Farm Employment Change) последовала волна покупок, но кластерный график явно показал что покупки были на малых объёмах и вскоре наступил перевес продаж. Безопасные заходы - ниже текущих максимальных уровней объёма:

es_0710.png

Конечно же, рынок настолько волатильный, что может выйти опять в зону покупок - этот момент можно вовремя отследить и закрыть все "шорты"...

#14 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 10 Октябрь 2011 - 11:48

ВОЗМОЖЕН ЛИ ПЕРЕЛОМ РЫНОЧНОЙ ТЕНДЕНЦИИ?

Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда текущей торговой недели (понедельник, 10.10.2011г)
от ФАКУЛЬТЕТА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ "Futures Trade and Stock Exchange" http://forum.masterf...p?showforum=282

Фьючерс S&P500 так и остался в техническом канале 1100.00 - 1200.00 и пробитие границ которого может служить сильным сигналом для открытия однонаправленных позиций. Плюс к этому - подтвердился технический уровень годового минимума после августовского падения до 1077.00:
Рыночный профили и профиль объёма более конкретно показывают границы, где сосредоточен наибольший интерес, тем самым определяя направление текущего движения рынка:

es1010.png

Профиль рынка и объёмов зафиксировал ещё один сильный текущий уровень, где сосредоточена масса позиций - это 1156.00 - 1157.00:

мрур.png

Кластерный анализ за прошлую неделю не показал какой-то крупной перестройки позиций, хотя неделя прошла в "зелёной зоне" покупок:

сд.png

Если рассмотреть изменение индекса S&P500 за неделю по секторам, то в основном рост рынка обеспечели индустриальный сектор, сырьевой и сервис:

sekt.png

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ:

kld.png

Акции протеста против финансовых манипуляций в США на Уолл-Стрит продолжается, и хакеры даже пообещали взломать систему сбора и передачи биржевых данных. Надеюсь что этого не случится, а если и произойдёт что-то невероятное на рынке - теперь уж точно будут знать на кого всё это списать Размещенное изображение .

Поэтому, как и прежде, лучше продолжать торговлю внутри дня с фиксированной величиной стопов, а выше уровня 1200.00 можно присмотрется и к позиционной торговле.

#15 Alximik

Alximik

    Investment & Financial Consulting

  • РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 4 093 сообщений

Опубликовано 11 Октябрь 2011 - 03:16

Торговля сегодня неоднозначная: рынок идёт вверх, но явного преимущества со стороны покупателей пока нет:

es_1110.png

В такие моменты надо быть особенно бдительными, так как откат если случится, то будет быстрый и мощный...




Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment