Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


NordFX MT-ECN. Межбанковские спреды от 0 пунктов и низкие комиссии. ECN торговля в знакомом терминале!


NordFX

www.teletrade.ru

Фотография
- - - - -

Трежерис. Гос облигации.


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
52 ответов в этой теме

#16 InGodWeTrust

InGodWeTrust

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 320 сообщений

Опубликовано 17 Март 2012 - 11:04

Во вторник ФРС опубликовала результаты последнего этапа стресс-теста – моделирование жесткого сценария, который включает уровень безработицы 13%, 21%е снижение цен на недвижимость и значительное падение цен на акции. Результат показал, что потери 19ти крупнейших банков при подобном развитии событий оцениваются примерно в $534 миллиарда за 9 кварталов. Несмотря на значительное падение капитала, 15 из 19ти банков способны поддерживать свои резервы выше необходимых минимальных уровней, устанавливаемых регулятором, что гарантирует способность выполнять свои функции о обязательства. Представители Федрезерва еще раз отмечают, что жесткие требования, предъявляемые к банковским балансам необходимы, чтобы обеспечить надежное функционирование системы кредитования.

В последние дни мы наблюдали отличную отработку сценария, опубликованного в обзорах по трежерис более трех недель назад. Коротко суммируя - мощное падение произошло в результате улучшения состояния экономики США, позитива на фондовом рынке и, как следствия, роста инфляционных ожиданий.
При этом ФедРезерв, отмечая общий позитив, сократил свои покупки на аукционах по 10ти и 30ти летним трежерис, также поступили и иностранные центробанки, ввиду того, что, в результате некоторого разрешения проблемной ситуации в ЕС, европейские облигации с более высокой доходностью являются привлекательнее американских.
30yo auc.png

С другой стороны, общее улучшение ситуации в экономике обеспечивает рост поступлений и снижение необходимости финансировать бюджет за счет заимствований. С начала недели в Сенате США активно обсуждается ранее внесенный администрацией проект бюджета на 2013 фискальный год, который содержит обширную программу налоговых льгот. Так или иначе, проект скорее всего будет принят, а дискуссии идут скорее символические – партии лишь хотят заработать дополнительные очки в предстоящей предвыборной гонке. А пока, при сохранении текущих теденций в экономике Соединенных Штатов появится дополнительная поддержка долгосрочным облигациям в результате снижения общего предложения со стороны Казначейства. Также продолжается программа ФРС, объявленная в сентябре.

Аналитики кафедры Торговли Производными Финансовым Инструментами ожидают, что цена на 30ти летние бонды после тестирования уровня $135 будет двигаться в горизонтальном диапазоне.
30yo.png

#17 Silmariona

Silmariona

    живет тут

  • Модератор
  • PipPipPipPipPip
  • 3 627 сообщений

Опубликовано 02 Апрель 2012 - 08:17


США будут инвестировать в экономики развивающихся стран

Новости США. Фундаментальный анализ экономики Соединенных Штатов в данный момент позволяет достаточно уверенно говорить о том, что в ближайшее время ее темпы развития определяются в большей степени состоянием и динамикой в экономиках стран-партнеров. Другими словами, ключевым моментом для США сейчас является наличие расширяющихся рынков экспорта.

Читать далее>>>


Гос. облигации США весьма интересный инстумент с точки зрения продажи опционов, т.к. очень много времени проводит во флете, а это, как известно, хороший способ получить дополнительную прибыль. Примеры отработки сделок по трежерис можно посмотреть тут и тут, а лучше понять систему продажи опционов поможет видео-презентация.


Пример отработки прогнозов по трежерис, профит составил более 300$.
Размещенное изображение
Размещенное изображение

#18 Silmariona

Silmariona

    живет тут

  • Модератор
  • PipPipPipPipPip
  • 3 627 сообщений

Опубликовано 13 Апрель 2012 - 12:42

Долгосрочные гособлигации США продолжат торговаться во флете
Новости биржи. Казначейство Соединенных Штатов опубликовало доклад по программе кредитования малого бизнеса (SBLF) за 4й квартал 2011 года. Объем кредитования вырос более чем на треть по сравнению с 3-м кварталом и составил 4.8 млрд. долларов.

Читать далее>>>



#19 Silmariona

Silmariona

    живет тут

  • Модератор
  • PipPipPipPipPip
  • 3 627 сообщений

Опубликовано 27 Сентябрь 2012 - 08:55

Американские гособлигации

Факторы в пользу снижения трежерис:
Средняя часовая з/п в августе уменьшилась на 0,1%, но в целом в течении года растет. Уровень безработицы в августе снизился на 0,2%, относительно прошлого прогноза, но в целом также есть тенденция к снижению. Т.е. присутствует оптимизм относительно роста экономики.
Индекс потребительских цен в августе возрос в сравнении с июлем на 0,6%, что является максимальным приростом с июня 2009. Индекс цен производителей так же увеличелся на 0,2%. Следовательно, инфляция растет, но рост в среднем пределах нормы.


Факторы в пользу поддержки трежерис:
Индекс деловой активности в сфере производства в августе немного снизился (хотя прогнозировали рост). В целом индекс на довольно низком уровне – абсолютный лоу за последние 3 года.
Процентная ставка в США остается близкой к нулю (0,25%) и до середины 2015 года ее обещают существенно не менять.

ФРС объявила о количественном смягчении (QE3), в рамках которого будет ежемесячно приобретать облигации на 40 млрд. долларов. В целом это должно оказать поддержку облигациям. Хотя последние данные по ставкам ипотечного кредитования показывают небольшое снижение ставок, но обращения за кредитами несколько снизились. Пока явного эффекта от мер ФРС не наблюдается.

Учитывая, что усилия ФРС направлены на снижение процентных ставок аналитики кафедры торговли производными финансовыми инструментами продолжают наблюдение за экономическими показателями и ожидают роста цены долгосрочных облигаций.

P.S.: трежерис пока не интересны с точки зрения продажи опционов.

Размещенное изображение

#20 Silmariona

Silmariona

    живет тут

  • Модератор
  • PipPipPipPipPip
  • 3 627 сообщений

Опубликовано 03 Октябрь 2012 - 06:58

Американские гособлигации

Значения индексов по рынку недвижимости на прошедшей неделе демонстрируют динамику к снижению ипотечной ставки и повышению числа обращений за ипотечными кредитами. Это можно рассматривать как свидетельство, что меры ФРС по количественному смягчению и скупке бондов начинают действовать на рынок. Снижение ставки по ипотечным кредитам косвенно влияет в том числе и на ставку 30-летних бондов, росту их стоимости. В целом рынок недвижимости показывает рост, что тоже является фактором поддержки в данном случае.

Процентная ставка в США остается близкой к нулю (0,25%) и до середины 2015 года ее обещают существенно не менять. Индекс деловой активности на довольно низком уровне – абсолютный лоу за последние 3 года.
На этой неделе вышел ВВП США, который оказался несколько ниже прогноза (рост 1,3 против прогноза 1,7). Фондовый рынок с прошлой недели демонстрирует некоторое снижение, находится в фазе коррекции. Эти факторы также могут привести к некоторому повышению спроса на облигации.

С технической точки зрения последнюю неделю наблюдается рост 30-летних бондов, что мы связываем со снижением ставок по ипотечным кредитам последние 2 недели. Но на уровне 150 рост пока приостановился.

Аналитики кафедры торговли производными финансовыми инструментами предполагают, что скорее всего цена на облигации как минимум не будет падать, уровнем поддержки является 145, сверху на данный момент 150, но этот уровень вполне может быть пройден, следующим будет 155.

P.S.: на амер гособлигации стоит присмотреться с идеей продажи опционов.

Размещенное изображение

#21 Silmariona

Silmariona

    живет тут

  • Модератор
  • PipPipPipPipPip
  • 3 627 сообщений

Опубликовано 09 Октябрь 2012 - 11:08

Здравствуйте!

Продаем колы на 30-ти летние трежерис, страйк 158, 54 дня, премия 220$. Продаем с перспективой создания стренгла. На этом рынке действуют факторы которые скорей всего будут держать цену в коридоре.


По данной рекомендации 2 октября была совершена продажа кол опциона, позиция на текущий момент генерирует порядка 170$ прибыли с одного контракта.
Основные факторы, действующие на рынке американских гособлигаций (трежерис) следующие:

На прошедшей неделе были опубликованы индексы делового оптимизма, которые вышли выше прогнозов. Индекс «ISM Manufacturing PMI» вышел на уровне 51.01 (прогноз был 49.7), значения более 50 обычно трактуются, как показатель роста производственной активности. Но стоит заметить, что ранее значения этого индекса были выше, данный фактор можно рассматривать как умеренный медвежий стимул для облигаций США.
На рынке недвижимости продолжается снижение процентной ставки по ипотечным кредитам и рост количества заявлений на покупку домов. Снижение ставки по ипотечным кредитам косвенно влияет в том числе и на ставку 30-летних бондов, росту их стоимости. В целом рынок недвижимости показывает рост, что тоже является фактором поддержки в данном случае.
Процентная ставка в США остается близкой к нулю (0,25%) и до середины 2015 года ее обещают существенно не менять. В связи с этим, пока инфляция в норме, существенного падения трежерис ожидать не стоит.
С технической точки зрения последнюю неделю на 30-летних бондах наблюдается флет между уровнями 149 и 150 и перспектив выхода из него не наблюдается. .
Размещенное изображение

Подробнее о системе можно узнать из видео или на кафедре.

#22 Silmariona

Silmariona

    живет тут

  • Модератор
  • PipPipPipPipPip
  • 3 627 сообщений

Опубликовано 17 Октябрь 2012 - 09:27

Американские гособлигации будут торговаться во флете

Вышедшие на этой неделе макроэкономические показатели не демонстрируют ничего нового. Ипотечный рынок растет, но в основном за счет рефинансирования потребителями своих ипотечных кредитов (что становится возможным благодаря снижению ставки по ипотечным кредитам). Напомним, что рост ипотечного рынка главным образом связан с программой QE3, запущенной в сентябре ФРС. Показателем того, что программа ФРС действительно эффективна со стороны рынка жилья должно стать в частности увеличение количества обращений на покупку новых домов. На данный момент динамика этого показателя положительная, но не слишком выраженная (максимумов последних лет не достигнуто).

В целом ожидания по экономике США оптимистичные. Каждую неделю публикуется несколько индексов, отражающих настроения того или иного сектора экономики относительно перспектив роста, и они демонстрируют рост (хотя и не хаи последних лет).

Также в среднесрочной перспективе инвестиционные и пенсионные фонды скорее всего будут выходить из облигаций в акции. Это связано с тем, что облигации сейчас на хаях и соответственно приемлемого дохода не обеспечивают, в связи с чем фондам необходимо будет до конца года повысить доходность.

Перечисленные выше факторы оказывают давление на рынок облигаций.

Процентная ставка в США остается близкой к нулю (0,25%) и до середины 2015 года ее обещают существенно не менять. В связи с этим, пока инфляция в норме вряд ли стоит ожидать существенного падения трежерис.

Технический взгляд. На этой неделе S&P500 снизился на 30 пунктов, коррекционная фаза по всей видимости продолжается. 30-летние облигации подросли и снова вплотную приблизились к уровню 150.

Как отмечают аналитики кафедры торговли производными финансовыми инструментами Академии Masterforex-V, факторов, которые могли бы существенно двинуть бонды не наблюдается, в даже случае пробития уровня 150, надолго там цена не закрепится. Некоторое снижение трежерис более вероятно когда фондовый рынок пойдет уверенно вверх, чего сейчас пока не наблюдается. Скорее всего сохранится коридор 145-150.
Размещенное изображение

P.S.: рынок трежерис интересен для продажи опционов.

#23 Silmariona

Silmariona

    живет тут

  • Модератор
  • PipPipPipPipPip
  • 3 627 сообщений

Опубликовано 23 Октябрь 2012 - 11:13

Трежерис (американские гособлигации)

На прошлой неделе вышел индекс потребительских цен США. Инфляция несколько выше прогноза, но не существенно. В целом также наблюдается рост инфляции, но умеренными темпами.

Также вышел довольно интересный для трежерис показатель чистых вложений не резидентов в казначейские облигации. Показатель довольно сильно отстает от текущей даты (сейчас публикуется значений за август), и является довольно волатильным. Но на данный момент имеет значение, близкое к средней последних лет, никаких выраженных сигналов о спросе/предложении. Хотя данный показатель немного снизился относительно своего предыдущего значения, опубликованы также другие показатели, демонстрирующие приток капитала в США, что можно рассматривать как позитивный настрой относительно перспектив экономики США. Также вышли данные по ВВП Китая в 3-м квартале, оказавшиеся на уровне прогноза, чуть ниже (на 0,2%) значения ВВП во 2-м квартале.

На ипотечном рынке несколько увеличился объем строительства новых домов. В остальном ничего существенно не изменилось.
Процентная ставка в США остается близкой к нулю (0,25%) и до середины 2015 года ее обещают существенно не менять. В связи с этим, пока инфляция в норме, вряд ли стоит ожидать существенного падения трежерис.
С технической точки зрения облигации на прошлой неделе немного просели, но в пятницу отыграли позиции. У фондового рынка также не наблюдается выраженного движения.
На данный момент сохраняется прогноз на движение цены в коридоре 145-150.

P.S.: с точки зрения продажи опционов рынок интересен и идея продажи стренгла по-прежнему актуальна. Подробнее об опционах и их конструкциях будет рассказано на вебинаре.
Размещенное изображение

#24 Silmariona

Silmariona

    живет тут

  • Модератор
  • PipPipPipPipPip
  • 3 627 сообщений

Опубликовано 25 Октябрь 2012 - 07:34

Анализ американских гособлигаций

На ипотечном рынке США на этой неделе виден рост продаж на первичном рынке, что является позитивным индикатором для экономики. Другие опубликованные на этой неделе макроэкономические показатели также преимущественно позитивные.

Интересно отметить, что последние аукционы по продаже казначейских бумаг (от 4 недель до 7 лет) демонстрируют некоторый рост доходности, что говорит о снижении спроса. Но пока это движение не настолько выражено, чтобы говорить о явной тенденции.

Процентная ставка в США остается близкой к нулю (0,25%) и до середины 2015 года ее обещают существенно не менять. В связи с этим, пока деньги в США такие дешевые и инфляция в норме, вряд ли стоит ожидать существенного роста доходности облигаций и, соответственно, падения трежерис.

Техника. На этой неделе по трежерис нет выраженного движения, стоимость остается в пределах 145-150. Фондовый рынок еще немного просел, что может служить поддержкой для трежерис в ближайшую неделю.

На данный момент аналитики кафедры торговли производными финансовыми инструментами прогнозируют тот же флет в рамках 145-150.

P.S.: рынок трежерис интересен для продажи опционов, по-прежднему актуальна идея стренгла.

Размещенное изображение

Первая рекомендация на продажу стренгла на этом рынке давалась еще в начале октября:


Продаем колы на трежерис 30 летние, страйк 158, 54 дня, премия 220$. Продаем с перспективой создания стренгла. На этом рынке действуют факторы которые скорей всего будут держать цену в коридоре.

Как и планировали, добавляем путы, страйк 139 премия 200$.

Итог по позициям одного из учеников кафедры выглядит следующим образом: общий профит равен 281 доллар, при этом путы слегка проседают, что однако не критично, так как у рынка нет оснований снижаться, а за счет временного распада путы так или иначе принесут профит. Подробнее об опционной торговле будет рассказано на вебинаре, запись на него уже открыта.
Размещенное изображение

#25 Silmariona

Silmariona

    живет тут

  • Модератор
  • PipPipPipPipPip
  • 3 627 сообщений

Опубликовано 02 Ноябрь 2012 - 08:39

Рынок американских гособлигаций.

На этой неделе в понедельник вышли несколько важных показателей – ценовой индекс потребления, характеризующий инфляцию, а также показатели личных доходов и расходов (все показатели – это данные по США). В основном показатели подросли, ценовой индекс потребления увеличился на 0,4% за месяц, рост расходов несколько превышает рост доходов (0,8% против 0,4%), что в целом благоприятная для экономики статистика.

Рынок труда – в целом без изменений.

На рынке недвижимости в США также есть некоторый позитив – подросший на 0,9% за месяц индекс цен на жилье в 20 столичных регионах. Ипотечный рынок на этой неделе практически без изменений.

Процентная ставка в США остается близкой к нулю (0,25%) и до середины 2015 года ее обещают существенно не менять, хотя некоторые высказывают мнение, что она может начать расти и раньше. В связи с этим, пока деньги в США такие дешевые и инфляция в норме, вряд ли стоит ожидать существенного роста доходности и соответственно падения трежерис.

Техника. На этой неделе по трежерис по-прежнему нет выраженного движения, стоимость остается в пределах 145-150. Фондовый рынок выраженного роста не демонстрирует.

Исходя из всего вышеперечисленного аналитики кафедры торговли производными финансовыми инструментами отмечают, что вероятность выхода цены из коридора 145-150 крайне низка.
Размещенное изображение
Рынок трежерис, из-за любви подолгу стоять во флете, очень привлекателен с точки зрения продажи такой опционной конструкции, как стренгл, результаты последних торгов по данному инструменту приведены ниже, все рекомендации давались в он-лайн режиме. Подробнее об опционах будет рассказано на вебинаре: "Секреты продажи опционов".


Продаем колы на трежерис 30 летние, страйк 158, 54 дня, премия 220$. Продаем с перспективой создания стренгла. На этом рынке действуют факторы которые скорей всего будут держать цену в коридоре.


Продаем колы на трежерис 30 летние, страйк 158, 54 дня, премия 220$. Продаем с перспективой создания стренгла. На этом рынке действуют факторы которые скорей всего будут держать цену в коридоре.

Как и планировали, добавляем путы, страйк 139 премия 200$.


Продаем колы на трежерис 30 летние, страйк 158, 54 дня, премия 220$. Продаем с перспективой создания стренгла. На этом рынке действуют факторы которые скорей всего будут держать цену в коридоре.

Рекомендую фиксировать. прибыль +190$.

Фиксируем прибыль по путам, +170$.
Вот так выглядели сделки:
Размещенное изображение



#26 Silmariona

Silmariona

    живет тут

  • Модератор
  • PipPipPipPipPip
  • 3 627 сообщений

Опубликовано 11 Ноябрь 2012 - 06:42

Американские гособлигации.

Главное событие прошедшей недели – выборы президента в США. Со среды стоимость трежерис пошла вверх, на высоких объемах пробила уровень 150 и на данный момент находится выше данного уровня.
Одна из причин этого, по мнению аналитиков кафедры торговли производными финансовыми инструментами, неопределенность с разрешением ситуации по госдолгу США (расходы бюджета существенно превышают доходы, а как и ранее увеличивать его уже просто нельзя). Считается, что Обама тянет с принятием каких-то решительных мер по данной проблеме, решение ожидается 1 января 2013.

Также на этой неделе прошло размещение 30-летних бондов. Ставка доходности составила 2.82%, что пусть не абсолютный лоу, но очень близко.

Из макроэкономических показателей позитив продемонстрировали такие показатели, как:
- сальдо внешнеторгового баланса (вырос более чем на 2 пункта);
- данные по безработице (снизились первичные и повторные обращения за пособиями);
- индекс настроений потребителей от университета Мичигана (которые отражает уверенность потребителей в текущем и будущем состоянии экономики) вырос на 2,3 пункта.

На рынке недвижимости на этой неделе небольшое ослабление позиций (заявки на покупку домов и рефинансирование кредитов снизились до уровня сентября), хотя ипотечная ставка также немного снизилась (на 0,04%).
Фондовый рынок на этой неделе шел вниз, что также оказывало поддержку трежерис.

P.S.: рынок трежерис с точки зрения продажи опционов представляет интерес.
Размещенное изображение

#27 Silmariona

Silmariona

    живет тут

  • Модератор
  • PipPipPipPipPip
  • 3 627 сообщений

Опубликовано 20 Ноябрь 2012 - 08:13

Американские гос облигации (трежерис)

На прошедшей неделе вышли данные по инфляции США. Индексы потребительских цен и индекс цен производителей в пределах нормы. На текущий момент нет никаких сигналов о том, что инфляция ускоряется.

Ситуация на рынке труда на прошедшей неделе несколько хуже, чем в последнее время. Количество заявлений на получение пособий выросло на 3,5% и достигло уровня, на котором было в июле.

На рынке недвижимости на прошедшей неделе напротив, наблюдается рост. Ставка ипотечного кредитования обновила минимум и сейчас находится на уровне 3,52%. Вырос на 97 пунктов индекс ипотечного рынка.

Розничные продажи замедлили рост – вышли ниже ожиданий.

Фондовый рынок на этой неделе продолжил движение вниз, что оказывает поддержку трежерис.

Вероятнее всего рынок трежерис продолжит торговаться во флете, уровнем поддержки выступает район 143-145, сопротивления - 153.

Размещенное изображение

P.S.: сильного роста трежерис аналитиками кафедры не ожидалось и при подходе цены к верхней границе флета была дана рекомендация на продажу кол опциона, на текущий момент сделка в профите:


Рекомендую к продаже кол на трежерис, 43 дня 157 страйк 250$.

Текущая прибыль по позиции +130$. Удерживаем позиции далее, т.к. есть патенциал прибыли.


Сделка одного из учеников, вошедшего в сделку практически по этой же рекомендации приносит на 50$ прибыли больше, из-за более близкого страйка - 155, вход более агрессивный, но и ожидаемый профит выше.
Размещенное изображение

#28 Silmariona

Silmariona

    живет тут

  • Модератор
  • PipPipPipPipPip
  • 3 627 сообщений

Опубликовано 26 Ноябрь 2012 - 08:01

Анализ рынка трежерис (американские гос облигации)

На прошлой неделе наблюдался некоторый рост на рынке недвижимости США. На достаточно высоком уровне такие индикаторы рынка, как объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов. Остается на рекордно низком уровне ставка по ипотечным кредитам – 3,54%.

Ситуация на рынке труда на прошлой неделе немного сгладила негативные данные позапрошлой, первичные и повторные обращения за пособием по безработице несколько снизились в сравнении с позапрошлой неделей.

Техника. Фондовый рынок «рванул» вверх и вышел на уровень начала ноября. На графиках хорошо видно, что цена на трежерис отреагировала зеркально и вернулась на уровень 150.

По мнению аналитиков кафедры торовли производными финансовыми инструментами у трежерис нет сейчас причин для существенного роста или падения.

Размещенное изображение
P.S.: рынок трежерис очень удобный для продажи опционов, так как редко делает длинные движения в ту или иную сторону, соответсвенно рекомендаций на таком рынке достаточно. Вот и сейчас, предыдущую сделку уже можно закрывать, с профитом 203$ (250-46=203) и искать вход для новый продаж (не путать с короткой позицией по базовму активу).



Рекомендую к продаже кол на трежерис, 43 дня 157 страйк 250$.

Текущая прибыль по позиции +130$. Удерживаем позиции далее, т.к. есть патенциал прибыли.

Размещенное изображение

#29 Silmariona

Silmariona

    живет тут

  • Модератор
  • PipPipPipPipPip
  • 3 627 сообщений

Опубликовано 04 Декабрь 2012 - 09:45

Анализ рынка американских гос облигаций.

На прошлой недели вышли уточненные данные по ВВП США за 3-й квартал 2012 года. Прирост относительно предыдущего квартала составил 2.7%, что на 0,1% ниже прогноза. Индекс личных потребительских расходов (также на 3-й квартал) вышел на отметке 1,4%, что на 0,1% ниже предыдущего значения и на 0,5% ниже прогноза. Основной индекс личных потребительских расходов (аналогичен предыдущему, но исключаются волатильные в цене продукты и энергия) составил 1,1%, что на 0,6% ниже предыдущего значения и на 0,2% ниже прогноза.

На жилищном рынке ежемесячные данные говорят о некотором снижении. В частности, индекс стоимости жилья снизился с 0,7% до 0,2%, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 столичных регионах снизился с 0,9% до 0,3% при прогнозе 0,5%. Хотя следует отметить, что в целом на рынке жилья все совсем не плохо, годовые данные показывают рост, а снижение временно.

Результатом вышеперечисленных данных скорее всего будет снижение спроса на риск и поддержка трежерис. Хотя фондовый рынок идет в целом вверх (об этом ниже), и приведенную выше статистику видимо стоит скорее рассматривать как нейтральную, чем негативную.

Кроме того, поддержку трежерис оказывает текущая сверхнизкая процентная ставка в США (0,25%) при нормальной инфляции (вышедший ценовой индекс потребления за 3 кв – 1,6%), а также находящаяся вблизи абсолютных лоу ставка ипотечного кредитования (3,53%).

С другой стороны показатели безработицы (обращения за пособиями и количество получающих пособия по безработице) на прошлой неделе несколько снизилось. Также выросли заказы на товары долгосрочного пользования и средства производства, что является опережающим индикатором производственных трендов.

На фондовом рынке в целом также пока наблюдается восходящее направление. Мартовский контракт на 30-летние облигации на этой неделе в коридоре 149-150.

Рекомендации. По мнению аналитиков кафедры производных финансовых инструментов у трежерис нет сейчас причин для существенного роста или падения. Можно присмотреться к продаже стренгла.

Рекомендуем к продаже стренгл на трежерис:
- дата экспирации через 52 дня (серия февральская);
- страйки 142 (200$ премия), 156 (185$ премия)
Размещенное изображение

#30 Silmariona

Silmariona

    живет тут

  • Модератор
  • PipPipPipPipPip
  • 3 627 сообщений

Опубликовано 11 Декабрь 2012 - 08:27

Обзор рынка трежерс (американские гос облигации)

Макроэкономические данные на прошлой неделе:
- Индекс делового оптимизма (ISM Manufacturing PMI) 49,5 при прогнозе 51,3 (пред. значение 51,7).
- Розничные продажи (индексы ICSC chain stores, Красная книга) – в недельном и годовом сопоставлении снизились, что кажется странным, т.к. перед рождеством розничные продажы обычно растут.
- Ипотечная ставка снова на абсолютном лоу (3,52%). Индекс ипотечного рынка подрос с предыдущей недели на 4,5%
- Расходы на строительство 1,4 при прогнозе 0,5 (пред. значение 0,6)

На рынке труда новые требования по пособиям в пятницу вышли на уровне 370 тыс. человек, при прогнозе 380 тыс. (пред. значение 393 тыс), количество получающих пособие 3.205 тыс., при прогнозе 3.275 тыс. (пред. значение 3.287 тыс.).

В США все острее становиться вопрос фискального обрывы, пока администрация не может договориться с республиканцами по сокращению госрасходов.

Внешний фон – в целом благоприятный, есть решение вопроса по Греции, есть хорошие новости из Китая.

Таким образом, новостной фон – разнонаправленный, однозначных факторов влияющих на движение цены нет.
Техника: фондовый рынок на прошлой неделе немного снизился (есть мнение, что на рынке фиксируют прибыль от недавнего роста фонды). Трежерис немного подросли, но в целом коридор сохраняется – 149-151. Судя по всему трежерис так же продолжит торговаться в указаном флете, так как на текущий момент причин для существенного изменения цены не наблюдается.

Размещенное изображение
По последней рекомендацции, данной в режиме реального времени, позития выглядит следубщим образом:
- путы приносят 75$$
- колы приносят 29$
Ждем дальнейшего обесценивания позиции, так как потенциал еще есть.
Размещенное изображение

Рекомендуем к продаже стренгл на трежерис:
- дата экспирации через 52 дня (серия февральская);
- страйки 142 (200$ премия), 156 (185$ премия)






Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment