85 ответов в этой теме

[Daniel Kniaz]

я не спец в бинарных опционах, но то что вижу... могу сказать что лучше начинать ходить в казино, там вероятность выиграть больше чем на бинарах.
давайте подумаем головой.
если вы угадали, т.е. цена выше(хоть на пункт) к моменту экспирации, то Ваша прибыль 0,65+1,00(ставка). если нет - то вас утешат 0,15. цифры примерные, вы можете подставить немного другие, и результаты будут аналогичны. итак за круг у вас есть 1,00+0,65+0,15=1,80. расходы 1+1=2. итого за круг -10%. то есть шансы не в Вашу пользу. в казино -1/37. на бирже -2п(спред+комиссия) примерно -0,2%.
еще один недостаток бинарных - ставка именно на дату, тогда как обычный опцион можно закрыть в прибыли, не дожидаясь когда придет экспирация.

просто подумайте - почему у таких компаний нет демосчета, зато есть вебплатформа? - это кухни, они знают что все деньги будут слиты, они тратят деньги на то, чтоб вас привлечь, красивые картинки(пока что без голых девок), удобная платформа, минимум знаний, только переведи деньги и играй!
если бы был демо - Вы бы сразу увидели по истечении месяца что Вы в убытках. и у Вас почти нет шансов, изза высоких издержек.
имхо.
на обычных опционах все почти то же самое - выбираешь акции(на амер.), товары, индексы, валюты, смотришь стакан в QST(самая адекватная платформа для опц, ТОС мне показался похуже, хотя профессионально ни с тем ни с другим не работал), выбираешь куда вероятно пойдет цена, строишь торговый план, ставишь лимитник или даже идешь в рынок.

[Daniel Kniaz]

все финансовые операции, в которых Вы согласны расстаться с деньгами, не требуют специальных знаний. МТ4 - одна из самых удобных платформ, потому как там тоже расчет на отсутствие специальных знаний у игрока. зато есть куча индюков. но если волатильность меняется, или рынок переходит из стадии, например от медленного роста к паническому обвалу, настройки индикаторов могут принести разочарование. а вот с данными обьема никаких сдвигов быть не должно - они либо есть, либо их нет, отсюда и выводы о направлении, точках входа и т.д.

в этих ветках рассматриваются некоторые индикаторы для Нинзи. http://forum.masterf...showtopic=26956 http://forum.masterf...showtopic=26923 но они в закрытой части. может кому интересно, хотя индюки можно найти и в МТ4, зачастую различий нет, только на М1-2-5 могут быть небольшие расхождения, связанные с тем, что в свечах Ниньзи есть и биды и аски, а в мт все построено на цене бид. но эти 2-5 пунктов редко меняют картину, на старших ТФ вообще незаметны.

[mazzi11]

Скажите пожалуйста, а каким образом исполняются фьючерсы на биржевые индексы? На S&P 500 например? Что поставляют?

[akinfei98]

спасибо

[Daniel Kniaz]

маззи11, есть поставочные и расчетные фьючерсы. Ваш ES - расчетный, если я не ошибаюсь. если вы торгуете в ДЦ сфд на СП, то он однозначно рассчетный. это значит, что когда контракт истекает, позиция автоматически закрывается, и та прибыль/убыток, который был плавающим от открытой сделки, ложится на счет. есть некоторые детали на настоящей бирже (брокер может позвонить, комиссия за принудительность может быть выше, и пр.) цена закрытия дня будет отличаться скорее всего от цены по которой вам исполнят(она рассчитывается за последние пару часов торгов, среднеумнаякакаято)
по поставочным(например, живой скот) Вас лучше может проконсультировать брокер, они для этого сдают специальный экзамен. скажу лишь то, что знать достаточно: есть дата, называется First Notice Day, FN сокращенно, после этой даты лучше перейти на новый контракт. во избежание недоразумений.
на рис. показан пример части письма от брокера, где видно что в понедельник FN для July Sugar 16. там же видно что последний день торгов, когда просто обязательно надо закрыть сделку(иначе сто% не отвертитесь) по какому-то инструменту с названием JGB. но вообще уже после FN начинают хотеть и иметь право поставить товар, инициатива принадлежит вроде тем, у кого есть этот самый товар(живой скот, сок, нефть и пр.).

["newton"]

я не спец в бинарных опционах, но то что вижу... могу сказать что лучше начинать ходить в казино, там вероятность выиграть больше чем на бинарах.
давайте подумаем головой.
если вы угадали, т.е. цена выше(хоть на пункт) к моменту экспирации, то Ваша прибыль 0,65+1,00(ставка). если нет - то вас утешат 0,15. цифры примерные, вы можете подставить немного другие, и результаты будут аналогичны. итак за круг у вас есть 1,00+0,65+0,15=1,80. расходы 1+1=2. итого за круг -10%. то есть шансы не в Вашу пользу. в казино -1/37. на бирже -2п(спред+комиссия) примерно -0,2%.
еще один недостаток бинарных - ставка именно на дату, тогда как обычный опцион можно закрыть в прибыли, не дожидаясь когда придет экспирация.

просто подумайте - почему у таких компаний нет демосчета, зато есть вебплатформа? - это кухни, они знают что все деньги будут слиты, они тратят деньги на то, чтоб вас привлечь, красивые картинки(пока что без голых девок), удобная платформа, минимум знаний, только переведи деньги и играй!
если бы был демо - Вы бы сразу увидели по истечении месяца что Вы в убытках. и у Вас почти нет шансов, изза высоких издержек.
имхо.
на обычных опционах все почти то же самое - выбираешь акции(на амер.), товары, индексы, валюты, смотришь стакан в QST(самая адекватная платформа для опц, ТОС мне показался похуже, хотя профессионально ни с тем ни с другим не работал), выбираешь куда вероятно пойдет цена, строишь торговый план, ставишь лимитник или даже идешь в рынок.

Совсем не согласен. Не забывайте, что в основном при торговле опционами строятся различные стратегии. Мало кто покупает единичный опцион, никак его не хеджируя. Там намного более сложное управление капиталом. Намного...

[Шахматист]

Специалисты, скажите, с чего проще начинать: с фьючей или опционов? Я склоняюсь больше к опционам

Я, к сожалению, не специалист, но мне кажется, проще бинарные опционы. Там все просто и понятно, выбираешь акции, товары и т.д. и выбираешь, пойдет цена вверх или вниз...

По опционам нужно платить премию, а это дополнительные растраты.

[Mikhail Barysevich]

Специалисты, скажите, с чего проще начинать: с фьючей или опционов? Я склоняюсь больше к опционам

"Нужно иметь как минимум годовой опыт успешной торговли акциями или фьючерсами, прежде чем притрагиваться к опционам. Если вы новичок, даже и не думайте использовать опционы вместо акций. Как бы ни была скромна сумма на вашем счету, выберите подходящие акции и научитесь торговать ими". А. Элдер. "Трейдинг с доктором Элдером". (2003) Рекомендую почитать.http://dma.profi-forex.org/techan.php?id=95 Там подробно изложено как и чем лучше.

["newton"]

я не спец в бинарных опционах, но то что вижу... могу сказать что лучше начинать ходить в казино, там вероятность выиграть больше чем на бинарах.
давайте подумаем головой.
если вы угадали, т.е. цена выше(хоть на пункт) к моменту экспирации, то Ваша прибыль 0,65+1,00(ставка). если нет - то вас утешат 0,15. цифры примерные, вы можете подставить немного другие, и результаты будут аналогичны. итак за круг у вас есть 1,00+0,65+0,15=1,80. расходы 1+1=2. итого за круг -10%. то есть шансы не в Вашу пользу. в казино -1/37. на бирже -2п(спред+комиссия) примерно -0,2%.
еще один недостаток бинарных - ставка именно на дату, тогда как обычный опцион можно закрыть в прибыли, не дожидаясь когда придет экспирация.

просто подумайте - почему у таких компаний нет демосчета, зато есть вебплатформа? - это кухни, они знают что все деньги будут слиты, они тратят деньги на то, чтоб вас привлечь, красивые картинки(пока что без голых девок), удобная платформа, минимум знаний, только переведи деньги и играй!
если бы был демо - Вы бы сразу увидели по истечении месяца что Вы в убытках. и у Вас почти нет шансов, изза высоких издержек.
имхо.
на обычных опционах все почти то же самое - выбираешь акции(на амер.), товары, индексы, валюты, смотришь стакан в QST(самая адекватная платформа для опц, ТОС мне показался похуже, хотя профессионально ни с тем ни с другим не работал), выбираешь куда вероятно пойдет цена, строишь торговый план, ставишь лимитник или даже идешь в рынок.

Совсем не согласен. Не забывайте, что в основном при торговле опционами строятся различные стратегии. Мало кто покупает единичный опцион, никак его не хеджируя. Там намного более сложное управление капиталом. Намного...

То есть вы хотите сказать, что торговать опционами сложнее, чем на форексе? и ТС там намного тяжелее создать?

Не понял смысл слова "сложнее"... Стратегия там будет более сложной, если вы про это. Обычно покупается комбинация опционов, которые взаимно страхуют друг друга

[Daniel Kniaz]

есть ветка по валютным опционам http://forum.masterf...showtopic=27233 спросите автора, если хотите, что он думает по поводу бинарных опционов, которых сейчас так много в сети, и Вы скорее всего убедитесь что это мошенничество. в саксобанке есть опционы, в т.ч. бинарные( прибыль если цена коснется уровня, one touch) можете попробовать, и комиссия там меньше вроде как. а вообще тут вроде фьючерсы обсуждали!

конечно можно строить стратегии из опционов, вообще они - такая тема, в которой можно легко утонуть, можно иметь год опыта на акциях и нужен еще может год чтоб самому перелезть на опционы и начать зарабатывать. но это рыночные опционы, в которых есть своя волатильность, которая меняется от страйка к страйку, наблюдается улыбка волатильности, возможны календарные, дельтанейтральные и направленные стратегии. а в Ваших бинарах ничего этого нет, комиссия сожрет любую стратегию если Вы надумаете ее построить(хотя я слабо представляю как - спред и рациональный спред Вы не построите потому что страйк всегда равен цене, календарь.... купить недельный кол и продавать 5 дней дневные колы нет смысла, потому что страйки будут разные, вообще там вроде продажи опционов нет, а потому только доступная стратегия длинный стредл. а он убыточен в любом случае, выше написан расчет.
По поводу премии... во-первых, необязательно только покупать опционы, можно и продавать. если не захеджирована поза, надо минимум (если не ошибаюсь) 3-4к на 1 контракт. и нервы) во-вторых, премия это та же цена, просто за каждый день держания купленного опциона Вы расплачиваетесь его временной стоимостью, тетой, ну и волатильность меняется вместе с ценой актива, а так разницы мало. Вы же когда покупаете фьючерс(или бай 0,01 лотом) у Вас блокируется маржа - также с опцом, блокируется маржа, и затем небольшие убыточки по тетте, зато какие возможности)

[frankenshtain]

Спасибо большое за инфу!p.s:помогло=)

[78952132]

спасибо за инфу много нового узнал!

[more210386]

Фьючерс представляет собой договор (соглашение) купли-продажи актива в некотором количестве и на определенную дату в будущем по согласованной сегодня цене.
В такой сделке участвуют покупатель и продавец. Покупатель обязуется купить актив в оговоренный срок, а продавец – произвести продажу в этот же срок. Таким образом, взаимные обязательства оговаривают вид актива, его размер, срок исполнения сделки и ее цену.
Собственно термин «фьючерс» происходит от английского «Future» - будущее, и имеет смысл контракта, заключаемого на поставку некоторого товара в будущем. Этим контрактом оговаривается дата, когда товар должен быть поставлен. До истечения указанного срока Вы имеете право аннулировать свои обязательства, продав (если он первоначально был куплен) или купив (если он первоначально был продан) данный фьючерс. Многие трейдеры, ведущие внутридневную торговлю, владеют фьючерсными контрактами всего несколько часов, а часто даже минут.
При продаже или покупке фьючерсного контракта, оговаривающего цену базового актива на некоторую дату в будущем, участники рынка имеют возможность страховаться от неблагоприятного движения цены. Такое страхование называют хеджированием, а участники рынка, использующие этот механизм – хеджерами. Но на рынке одновременно работаю и другие игроки – спекулянты, которые производят торговые операции с фьючерсными контрактами в расчете на прогнозируемое ими изменение цены. Спекулянты рассчитывают получить прибыль от предполагаемого ими движения цены, которое для хеджеров нежелательно.
Везде, где есть хеджеры, стремящиеся снизить ценовые риски, есть и спекулянты, добровольно принимающие на себя часть риска, в надежде получить прибыль. Спекулянты и хеджеры преследуют разные цели, но их взаимодействие обеспечивает активность рынка, его конкурентность и ликвидность.
Даты исполнения фьючерсных контрактов на различные товары могут существенно различаться, и трейдеры, планирующие сделки, выбирают тот или иной контракт в соответствии со своими тактическими, а также стратегическими целями.
Ближайший к дате исполнения фьючерсный контракт, как правило, более ликвиден, соответственно, большее число трейдеров его торгуют. Поэтому цена данного инструмента более реальна, а вероятность того, что она будет совершать заметные скачки – минимальна.
Ограничений на число торгуемых контрактов не существует, при условии, что имеется достаточно продавцов и покупателей, желающих совершить обратные сделки. Есть много крупных участников рынка, которые производят операции одновременно с несколькими сотнями контрактов. Фьючерсные контракты строго контролируются биржей, которая определяет количество, а также и качество оговоренного ими товара.

[more210386]

Фьючерс (либо фьючерсный контракт) – это один из видов производных финансовых инструментов (деривативов). В этом случае термин «производный» означает, что цена на этот инструмент будет соотнесена с ценой определенного товара (нефти, золота, пшеницы, хлопка и т.д.), который будет лежать в основе контракта, и являться базовым. Как правило, операции с производными инструментами производятся не для приобретения базового актива, а получения прибыли от повышения либо понижения цены на него (лишь немногим более 1-го процента всех сделок с фьючерсами заканчиваются реальной поставкой товара).

Торговля фьючерсами базируется на условии будущей поставки. Отсюда и название этого дериватива: «futures» - от англ. «будущий». Таким образом, покупая фьючерсный контракт, вы соглашаетесь заплатить сегодня цену за товар, который вы получите в будущем. В этом состоит главное отличие рынка фьючерсов от наличного рынка», на котором вы получаете ваш товар сразу после оплаты его текущей рыночной стоимости.

Отличное объяснения понятия фьючерса представлено в книге Тодда Лофтона «Основы торговли фьючерсами»:
«Предположим, мы живем в сельскохозяйственном штате Айова. Я развожу крупный рогатый скот, а вы выращиваете кукурузу в 15 милях от меня. Каждую осень, когда ваша кукуруза поспевает, вы перевозите весь урожай ко мне, и я покупаю его, чтобы кормить бычков. Справедливости ради, мы соглашаемся, что я заплачу вам за кукурузу по цене Чикагской Товарной Биржи в день поставки. Кукуруза важна для нас обоих. Это ваш основной урожай, одновременно кукуруза — это мои главные затраты на кормление скота. Я надеюсь на низкие цены. Все лето вы молитесь, чтобы что-нибудь, например, неожиданная закупка зерна русскими, повысило цены на зерновые.Одним весенним деньком вы являетесь ко мне с предложением: «Давайте назначим цену на кукурузу на следующую осень сейчас, и выберем цену, которая позволит каждому из нас получить разумную прибыль и договоримся об этом. В этом случае ни один из нас не должен будет беспокоиться, какими окажутся цены в сентябре. Мы сможем лучше планировать и спокойно заниматься нашим бизнесом, не волнуясь относительно цены на кукурузу». Я соглашаюсь, и мы сходимся по цене $3.00 за бушель. Такое соглашение называется форвардным контрактом. «Контрактом» — потому, что это соглашение между покупателем и продавцом, а «форвардным» он является из-за того, что мы планируем совершить фактическую сделку позже или в будущем времени.
Это неплохая идея, но не без недостатков. Предположим, русские неожиданно объявили об огромной закупке, и цены на кукурузу поднялись до $3.50. Вы станете думать, как расторгнуть наш контракт. Точно также и я не очень то стремился бы соблюдать наше соглашение, если небывалый урожай приведет к падению цен на кукурузу до $2.50 за бушель. Есть и другие причины, по которым наш форвардный контракт может оказаться невыполненным. Буря может уничтожить весь ваш урожай кукурузы. Я могу продать свой скотоводческий бизнес, и новый хозяин не посчитает себя связанным нашим соглашением. Любой из нас может обанкротиться.
Фьючерсные контракты придумали, чтобы устранить проблемы, не оговоренные форвардными контрактами, но сохранить при этом большинство их преимуществ. Фьючерсный контракт — это тот же форвардный контракт, но с некоторыми добавлениями."
К добавлениям, о которых говорил Тодд Лофтон, — это стандартизация контрактов — стандартные объемы, сроки поставки, требования к качеству. В ходе биржевых торгов определяется только цена. Вы можете в любой момент купить или продать товар. Таким образом, продавцы и потребители товаров могут реализовывать товар в тот момент, когда цена им кажется приемлемой, и могут в любой момент избавиться от товара, если условия изменились. Это дает возможность профессионалам хеджировать риски связанные с их деятельностью —именно в этом основное предназначение фьючерсных контрактов.
Но, из-за склонности человека заработать всегда и везде, при появлении любого рынка, на нем появляются спекулянты. Спекулянтам не надо ничегохеджировать, им не нужна реальная поставка. Их цель купить дешевле и продать дороже. Фьючерсные рынки с их биржевой ценрализованностью, прозрачностью и высоким качеством брокерского обслуживания, ликвидностью и широким выбором инструментов, предоставляют великолепные возможности для интернет трейдинга и инвестиций.

[лелли]

Скажите пожалуйста, а есть же такой список валютных пар по фьючерсам? Его можно просмотреть где-то?