Sniping Method – универсальная торговая система. Для работы – на акциях, фьючерсах, валюте.
Факультет FTSE – представляет новую, уникальную разработку.
Алгоритмическую торговую систему. Она полностью формализована и исключает любое двоякое толкование сигналов. И сама говорит трейдеру что ему делать в любой момент времени.
Фактически речь идет о торговом роботе – ручная работа сведена к минимуму.
Все что Вам надо уметь делать, это ставить стоп на вход и стоп на выход (аналог отложенных ордеров на форексе). Аналогичные подходы сейчас активно применяются крупными банками и хедж фондами - ручная торговля, уже не столь эффективна как раньше. Простой пример: за прошлый год у Goldman Sach с его армией суперкомпьютеров было только 14 убыточных дней. Это притом, что там торгуют в основном машины, люди их только обслуживают. Это привело к тому, что рынок потерпел самую значительную эволюцию за последние десять лет.
Таким образом, у трейдера есть выбор:
1. Перейти на алготрейдинг – и увеличить свою прибыль.
2. Торговать по старинке - и в конечном итоге навсегда покинуть рынок.
Ведь старые методы со временем станут полностью неконкурентоспособными.
Потому что компьютеры делают туже роботу лучше и быстрее уже сейчас.
Исходя из текущей ситуации, мы разработали собственную на половину автоматическую
торговую стратегию. Которая позволяет иметь реальное конкурентное преимущество на рынке. Она существует в трех варианах:
1. Внутридневная торговая система для рынка акций
2. Среднесрочная инвестиционная стратегия на 5-10 рабочих дней для всех рынков.
3. Краткосрочная торговая система для валютного и товарного рынков.
Все три варианта системы прошли тестирование на реальном счете с целью проверки
надежности и прибыльности торговых алгоритмов. В конечном итоге удостоверившись
в правильности сделанного нами выбора. Мы готовы поделиться результатом.
Внутридневная торговая система для рынка акций В ее основе лежит идея работы в канале. Который мы смотрим сразу на трех промежутках
времени: день, час и пять минут.
Тесты на истории статистически доказывают, что это сочетание таймфреймов
является оптимальным для работы внутри дня для рынка акций.
Мы ждем совпадения каналов и уже, затем ищем точку входа.
Использование только этого индикатора уже позволяет быть в плюсе.
В отличии от обычного наклонного канала его не надо чертить в ручную,
он строиться автоматически и работает на любом промежутке времени,
от одной минуты до недельного графика Он дает важное рыночное преимущество
- всегда работать только по тренду.
Сама работа идет в наклонном канале по следующему алгоритму.
Мы заходим от ценовых уровней или ''фигур'' строго по тренду. Хочу сразу заметить что каждая акция держит свои уровни, и не зная методику их расчета работать прибыльно по ним невозможно.
Но вычислив уровни дальше все сводиться к полному автоматизму
1. Ставим стоп на вход (отложенный ордер) на один цент выше или ниже
фигуры на всех акциях, где сигналы системы совпадают строго в одну сторону.
2. Как только автоматически (без нажатия кнопок) произошел заход,
мы ставим стоп на выход по показателям индикатора стоплоса.
3.Выходим простым передвижением стопа в без убыток.
Пример первый - пробитие 50 центового уровня 
Пример второй – пробитие 25 центового уровня 
Пример третий - пробитие 10 центового уровня 
Индикатор движущей силы рынка. Данный индикатор показывает стрелками места, где вливают объемы крупные
рыночные игроки и таким образом провоцируют движение рынка.
Запомните – сильных движений не бывает без крупных объемов. Только информация
об реальных объемах торгов дает представление о том, на каких уровнях работают операторы рынка, а значит продублировать их действия и выйти в плюс. Данный индикатор хорошо работает с наклонным каналом, ищите крупного покупателя на восходящем тренде и крупного продавца на нисходящем. Данная методика перекликается с идеей рыночного профиля, но гораздо проще для понимания – просто следите за стрелками на экране.
Индикатор волатильности. Он позволяет решить проблему тайминга – а именно оптимальное время для входа в рынок. Акции имеют различный запас хода внутри дня. Есть те, что ходят 30 центов в день, есть те, что ходят 50 центов в день, а еще есть те, что ходят свыше 100 центов в день.
Наша задача постараться взять хотя бы 60% от движения за день с соотношением
риска к прибыли не ниже 3/1. Если у нас стоп 5 центов за сделку то значит, акция должна
ходить минимум 30 в день (стоп * 6) иначе данное правило не выполняться.
Еще одним свойством данного индикатора – возможность зайти в начале,
а не в конце дневного движения, все, что для этого надо это просто не заходить
в акции, которые отходили свыше 70% от своего среднего хода.
Подобный индикатор полезен не только для рынка акций, но для фьючерсов и валюты.
Он дает возможность уже на этапе отбора – отсеять ''мертвые'' и неперспективные акции.
Четвертый индикатор – индикатор рыночного стопа Правило прибыльной торговли гласит – обрежь убытки, прибыли позаботиться
о себе сами. Для его выполнения нужен обязательно короткий стоп.
На основании индикатора волатильности удалось создать индикатор, который автоматически определяет оптимальный уровень стопа именно для данной акции.
Он считает ее внутридневную волатильность и дает рекомендации
по размещению стопа. Он позволяет уже на этапе обора акций найти те,
где возможен максимально короткий стоп. Отсеяв акции с высоким уровнем риска.
Пятый индикатор – индикатор вероятности продолжения тренда Индикатор очень простой по своей сути – и одновременно совершенно
уникальный в том плане, что позволяет с первого взгляда оценить
куда, скорее всего, пойдет акция - верх или вниз.
Есть так же другие индикаторы, полное описание которых нет смысла приводить в этой статье. Суть в том что, таким образом, на выходе мы получаем простой и в тоже время эффективный торговый алгоритм. Фактически мы в одном шаге от полностью автоматической торговли – если к системе добавить автоматическую установку ордеров и
передвижение стопа, то получиться уже полноценный торговый робот.
Работая по этой системе, мы следуем современной рыночной тенденции,
а именно идем по пути автоматизации собственной торговли.
Среднесрочная торговля – максимизация прибыли Кроме внутридневного варианта – существует и среднесрочная модифмкация.
Позволяет находиться в позиции от пяти до десяти рабочих дней.
Покупая торгуемый инструмент, в понедельник и продавая через несколько дней.
Очень удобна для тех кто не может следить за позицией целый день вследствие
занятости на другой работе или просто хочет максимизировать свои прибыли (самая прибыльная торговля среднесрочная, минимальные затраты на комиссионные при
неограниченной прибыльности торговли).
Характерная особенность – очень малый риск. Мы заходим в позицию
на пятиминутном графике со стопом 5-7 центов и выходим через несколько дней
с профитом 50-100 центов. Такого соотношения риска к прибыли невозможно добиться, торгуя внутри дня.
Использует синтез таймфремов где
1. Долгосрочный тренд – недельный график
2. Среднесрочный – дневной график
3. Краткосрочный – пятиминутный график.
Основная цель – поиск акций с максимальным потенциалом на рост и падение.
С одновременной минимализацией риска. Максимальный риск при такой системе
всего лишь 15 центов, это дает возможность ошибиться несколько раз, а затем
покрыть все убытки одной сделкой и выйти в плюс.
Краткосрочная торговая система для валютного и товарного рынка. Является промежуточным вариантом между двумя предыдущими системами.
Рассчитана на торговлю внутри дня валютными фьючерсами.
1. Долгосрочный тренд – дневной график.
2. Среднесрочный – четырех часовой график
3. Краткосрочный – часовой график.
1. Круглосуточная работа
2. Высокая внутридневная волатильность – таким образом
я убежден что там ниже часового графика, нормальная работа невозможна.
3. Высокие риски – гораздо выше, чем на акциях.
Заход осуществляется по правилам существенно, отличным от торговли акциями.
Конкретный алгоритм является коммерческой тайной.
Данная система прошла испытания на реальном счете. Сейт с реала прилагается
в открытой части форума. Тест на реале проходил с начала февраля и до начала апреля, таким образом стейт - за два полных торговых месяца. Удалось добиться 74% прибыльных сделок и увеличения депозита на 251%. Что доказало эффективность
торгового алгоритма даже на малых счетах. Сейчас мы готовы поделиться нашими наработками, а так же выслушать любые пожелания и замечания.
