Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


NordFX MT-ECN. Межбанковские спреды от 0 пунктов и низкие комиссии. ECN торговля в знакомом терминале!


NordFX

www.teletrade.ru

Фотография
* * - - - 2 - количество голосов

Алготрейдинг


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
22 ответов в этой теме

#1 Amadey_MF

Amadey_MF

    живет тут

  • Модератор
  • PipPipPipPipPip
  • 3 577 сообщений

Опубликовано 02 Июль 2011 - 07:16

Алготрейдинг

#2 nyselive

nyselive

    живет тут

  • VIP User forum (FTSE)
  • PipPipPipPipPip
  • 3 576 сообщений

Опубликовано 04 Июль 2011 - 03:21

Это грааль .... ????

Размещенное изображение


По мере совершенствования торгового алгоритма мы все больше приходим к выводу что выйти в плюс может любой .

Вот результаты прогона новой версии робота на истории

Прибыль за год 214%

Прибыльных сделок 87%

Максимальная просадка 14%



Вот она мечта каждого трейдера - станок по печатанию денег. Удвоение депозита за год это не шутки, не один банк или ПИФ столько не даст.

Говорю сразу саму МТС мы не раздаем и не продаем.

Но на курсах я рассказываю полный алгоритм ее работы - таким образом реализовать ее работу сможет каждый


Вы используете усреднение. Если его использовать как основу для тс - это путь в никуда. Ищите тактику, которая не использует усреднение и дает положительное матожидание.


Мартингейл в конечном итоге всегда сливает - сколько перепробовал всяких роботов на основе усреднений,
результат один - сначала резкий взлет а потом неминуемый уход в глубокий минус.

Правда знаю одного человека в реале кто то так торгует на автомате но он постоянно мониторит ситуацию
и в случае чего сам в ручную выключает автомат. Очень опасное и вредное для нервов занятие.

Лучше торговать нормальное, положительное мат. ожидание.
Факультет биржевой торговли - "Futures Trade and Stock Exchange"
---------------------------------------------------------------
ИДЕТ НАБОР НА НОЯБРЬСКИЙ ТРЕНИНГ “SNIPING - НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ”,
ЗАПИСАТЬСЯ НА ТРЕНИНГ МОЖНО
ЗДЕСЬ

-------------------------------------------------------------------------
EPR УРОВНИ КАК ЛУЧШАЯ ТОЧКА ВХОДА, ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ЗДЕСЬ

#3 Amadey_MF

Amadey_MF

    живет тут

  • Модератор
  • PipPipPipPipPip
  • 3 577 сообщений

Опубликовано 04 Июль 2011 - 04:29

Привет Степан, если б 2140% тогда веселее б было, а 200 это маловато. 5п в день при сложном % получается 300%

200% это много, но дело не в этом
вопрос насколько реал отличается от бек-теста
у меня со Степой похожие роботы, так вот я делал по нему (по-своему) форвард-тест и он был хуже бек-теста всего в 1,5 раза (рабочий ТФ М15).
и надо понимать что реал будет хуже форвард теста еще в 1,5 раза где-то.
т.е. реально с 200% если все нормально получится на реале (для систем такого типа) около 90% в год - а это много.
если инвестор будет уверен в 90% в год (при нулевом риске) - то сам Уорен Бафет лично даст пару млдр. $ под это дело, ещё и упрашивать будет ))

а система/логика здесь очень простая - и поэтому рабочая. Особо радует что с 2000 года и по сей день работает без изменений. Но 200% в год на реале от неё ждать не умно.

лично как по мне то на акциях всё гораздо проще и надёжнее.
Зашел с коротким стопом 4п. а взял 50п.
минимум риска - максимум спокойствия.

#4 Amadey_MF

Amadey_MF

    живет тут

  • Модератор
  • PipPipPipPipPip
  • 3 577 сообщений

Опубликовано 05 Июль 2011 - 03:59

Рынок сегодня какой-то вялый...

Выложу-ка и я своего робота которого написал для ЕВРОДОЛЛАРА. Здесь Не используется: мартингейл, увеличение лота, сложный процент. Система "как есть". Рабочий ТФ - М15. Принцип работы - отскок из перекупленности/перепроданности.

Робот №1 для ЕВРОДОЛЛАРА

Оптимизацию/настройку робота делал на периоде 2008-2010 год - когда был самый стрёмный рынок. Графики бек-теста этого периода выкладывать не буду т.к. сами понимаете на этом периоде все будет хорошо по одной простой причине - робот "подогнан под такой рынок 2008-2010" и там поэтому всё сказочно. Бек-тесты вообще смотреть без-полезно.

Нам будет интересен ФОРВАРД-ТЕСТ текущего года. Где робот заработал 32% (за полгода) при максимальной просадке 8,5%. Соотношение прибылей к потерям = 2/1

Forward_2011.png

И можно посмотреть как бы он работал с 2000 года и по 2008 год.

2000_2008.png

P.S. сразу говорю - робот не продаётся, а вот принцип работы берите на вооружение

#5 sergan

sergan

    живет тут

  • vip участник Академии
  • PipPipPipPipPip
  • 1 717 сообщений

Опубликовано 06 Июль 2011 - 04:20

Рынок сегодня какой-то вялый...

Выложу-ка и я своего робота которого написал для ЕВРОДОЛЛАРА. Здесь Не используется: мартингейл, увеличение лота, сложный процент. Система "как есть". Рабочий ТФ - М15. Принцип работы - отскок из перекупленности/перепроданности.




Вы взяли правильное направление.
Я при определении пригодности тс к эксплуатации делаю оценку ухудшения ее показателей на форвард тесте, ухудшение должно быть не более 40%.
В Вашем случае, если взять матожидание, то получим:

Матожидание бэктеста 85 000 / 2 200 = 38
матожидание форвард теста 3300 / 100 = 33

Ухудшение показателя составило (38-33)/38*100 = 13%, это очень хорошее значение. Необходимо, чтобы он было статистичеки достоверным, это значит
что нужно провести серию бэктэстов и форвард тестов (я беру 10 на скользящем окне), итоговое ухудшение проверяемых показателей должно составить не более 40%.




Если эти условия выполняются, то тс пригодна.


Сомнения по поводу величины матожидания. Судя по всему Вы использовали объем 1лот, при
матожидании 33 это равно трем пунктам - маловато, сопоставимо со спредом, я беру в работу тс, которая
даст матожидание хотябы раза в два больше спреда.

#6 Amadey_MF

Amadey_MF

    живет тут

  • Модератор
  • PipPipPipPipPip
  • 3 577 сообщений

Опубликовано 06 Июль 2011 - 07:07

Да, приоритет старшим ТФ - это правильно.

я беру в работу тс, которая даст матожидание хотябы раза в два больше спреда.

с этого места по-подробнее, выкладывайте ТС :)

#7 sergan

sergan

    живет тут

  • vip участник Академии
  • PipPipPipPipPip
  • 1 717 сообщений

Опубликовано 06 Июль 2011 - 11:54

Да, приоритет старшим ТФ - это правильно.


я беру в работу тс, которая даст матожидание хотябы раза в два больше спреда.

с этого места по-подробнее, выкладывайте ТС :)



В вашей просьбе вижу два смысла: "докажи" и "приемчик покажи".

Вот последняя мтс, которую сделал, в реал ее пока не запустил. Прошла проверку чемпионатом на mql5.ru 2010 года. Прибыли на чемпионате не дала, что провалом не считаю. Торговля по macd на четырех парах, на разных таймфреймах. Оптимизируемые параметры: период macd, размер тейка, трала, стопов нет. Открытие позиций по сигналам macd, описанным в справке метатрейдера.

Вот как она проторговала на чемпионате:

2.png


Для этой тс период торговли с 01.10.10 до 01.01.11 (три месяца) без переоптимизации параметров мал и до следующей оптимизации должен составлять шесть месяцев.



Вот так она выглядит на форварде в полгода:
3.png

Дала прибыль порядка 30% за полгода или 60% в год. Матожидание для лота 0.1 составляет 10, это эквивалентно 10 пунктам или раза в три-четыре больше спреда.
Делать какието выводы на основании таких результатов вряд ли можно, т.к. я допускаю, что торговая система может дать по итогам года и нулевую доходность и это совсем не значит, что она не работает. Года через два-три эксплуатации выводы сделать уже можно.

Как выглядит для меня описание тс, на примере первой по списку пары:
input double riscuefactor0 = 0.02; // Фактор риска, коэффициент размера лота от величины депозита
input double takeatr0 = 0; // Размер тэйка
input double stopatr0 = 0; // Размер стопа
input double trailatr0 = 3.5; // Размер трейлинга
input int MacdPeriod0 = 29; // период MACD
input string Pair0 = "EURJPY"; // Иструмент
input ENUM_TIMEFRAMES Period0 = PERIOD_H1; // Таймфрейм

Это параметры, которые были актуальтны где то до апреля 2011 года, сейчас они, возможно, уже должны быть другими.

Вот так выглядят, в частности по eurjpy, мои записи при выполнении работ по оптимизации параметров тс.

4.png
В обведенном прямоугольнике видно, что матожидание форвардов составляет порядка 10, что в несколько раз больше спреда, ухудшение показателей было не больше чем на 40%.

#8 tape trader

tape trader

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 128 сообщений

Опубликовано 06 Июль 2011 - 04:01

Амадей я может чего то не понимаю, но по моему мнению вы со Степаном занимаетесь пустым делом, строите каких то роботов для дэцэшного эсэнговского хворекса ( правильное название лохотрон, ни кем и ни чем не контролируется, почитаешь договора кухонь волосы дыбом встают, это как в сказке про Буратино), пустое потому что котиры у всех разные, и даже заработав что то, нет гарантии это получить, вы акциями торгуйте и хер...й не занимайтесь , ну или под фондовый рынок роботов пишите... такое мнение, ни кого ни в коем случае обидеть не хотел...))
«Чтобы знать, как делать деньги, мужчине достаточно уметь верно оценивать условия.» Джесс Ливермор.

#9 Amadey_MF

Amadey_MF

    живет тут

  • Модератор
  • PipPipPipPipPip
  • 3 577 сообщений

Опубликовано 06 Июль 2011 - 05:56

есть на эту тему хорошая поговорка: "пусть трактор работает - он железный"

поэтому и приходится писать роботов чтоб хер..й не заниматься, глаза-то устают от акций

пишем в основном для акций - а форекс это так.. побочный продукт, роботу ведь все равно где работать

есть большая вероятность - что через 3-5 лет ручной трейдинг (ниже Д1) вообще перестанет существовать - не случайно же у ГолдманСакс за 1-й квартал этого года все прибыльные дни (или 1 убыточный - точно не помню)

трейдеры без роботов, надо это признать, по-сути "слепые котята", которые не знают как статистически отрабатываются их паттерны - та же "чашка с ручкой", какой стат.перевес работы в тренде, или какая статистика отработки Пин-баров (кстати статистику Пин-баров я уже посчитал с помощью робота) - вобщем без роботов это всё как-то не серьезно. Вариантов тут не много - а возможно и вообще один в перспективе: робот должен работать, а трейдер должен лишь поглядывать за ним лёжа под пальмой

205150201002210.jpg

#10 sergan

sergan

    живет тут

  • vip участник Академии
  • PipPipPipPipPip
  • 1 717 сообщений

Опубликовано 07 Июль 2011 - 05:12

есть на эту тему хорошая поговорка: "пусть трактор работает - он железный"

поэтому и приходится писать роботов чтоб хер..й не заниматься, глаза-то устают от акций

пишем в основном для акций - а форекс это так.. побочный продукт, роботу ведь все равно где работать

есть большая вероятность - что через 3-5 лет ручной трейдинг (ниже Д1) вообще перестанет существовать - не случайно же у ГолдманСакс за 1-й квартал этого года все прибыльные дни (или 1 убыточный - точно не помню)

трейдеры без роботов, надо это признать, по-сути "слепые котята", которые не знают как статистически отрабатываются их паттерны - та же "чашка с ручкой", какой стат.перевес работы в тренде, или какая статистика отработки Пин-баров (кстати статистику Пин-баров я уже посчитал с помощью робота) - вобщем без роботов это всё как-то не серьезно. Вариантов тут не много - а возможно и вообще один в перспективе: робот должен работать, а трейдер должен лишь поглядывать за ним лёжа под пальмой

205150201002210.jpg

при пин бар расскажите пожалуйста: насколько длинный нос должен быть, на каких тф, инструментах лучше отрабатывается, как лучше - трал или тейк после него, объемы рулят или ну их.

полеживать не получится. когда в работе несколько мтс, если их отпускать на полный автомат, то начинаешь забывать почему и как они открываются, банально не замечаешь, если они по какинибудь причинам работают не по тс
даже если все работает нормально, то периодически их подкручивать, подвинчивать приходится, да и новые мтс сами не появляются: пока еще нет роботов, которые делают работов. в мт5 что то подобное появилось, визард, который генерирует советниов, но торговая идея все равно должна быть трейдером придумана.

#11 Amadey_MF

Amadey_MF

    живет тут

  • Модератор
  • PipPipPipPipPip
  • 3 577 сообщений

Опубликовано 07 Июль 2011 - 04:50

да мы вообщето не выносим результаты исследований на публику, всё в Лаборатории пока что, а там посмотрим

#12 Amadey_MF

Amadey_MF

    живет тут

  • Модератор
  • PipPipPipPipPip
  • 3 577 сообщений

Опубликовано 08 Июль 2011 - 08:42

"чувствуешь разницу?"

один и тот же робот, одна и таже стратегия, а разница прибыльности в 5 раз между евродолларом и ЕТФ на акции США. Если на евродолларе прибыль/потери были в районе 2/1 то на акциях почти 10/1. Акции оказались в 5 раз прибыльнее. Единственно сделок намного меньше. Теперь кажется я начинаю понимать почему по статистике на акциях 10% зарабатывают а на форексе 2%.

И это при том что на акции я вообще не делал оптимизацию - т.е. робот полностью настроен именно на евродоллар.

XLK.png

#13 Илъя

Илъя

    прописался

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPip
  • 70 сообщений

Опубликовано 10 Июль 2011 - 01:39

есть большая вероятность - что через 3-5 лет ручной трейдинг (ниже Д1) вообще перестанет существовать


вам не кажется, что в последние лет 5 все только и делают, что ноют как стало сложно торговать?
ноют все - инвесторы, среднесрочники и дэйтрейдеры. Волатильность увеличилась - это да. Но по тем иллюстрациям, которые я видел в книжках, графики и раньше простыми не были :biggrin:. Они всегда были сложными.
Я мыслю - значит я ошибаюсь
Джордж Сорос

#14 Amadey_MF

Amadey_MF

    живет тут

  • Модератор
  • PipPipPipPipPip
  • 3 577 сообщений

Опубликовано 11 Июль 2011 - 10:30

" И У НЕГО НА ЭТО ПЯТЬ ПРИЧИиН... " )

Для зарабатывания денег в торговле акциями достаточно выполнить 5-ть простых условий для входа:

1.
2.
3.
4.
5.

(расскажу о них на тренинге июльской группе)

Робот, которого написали для сбора статистики, выходит в плюс выполняя всего эти 5 простых условий. Тестили несколько акций на периоде последние 15 месяцев. Причём тестили на ЕТФ-ах типа XLK, которые мало ходят, и где меньше потенциал.

При этом он даже не различает что например сейчас флет или акция стоит в рейндже и входит каждый раз, не различает он паттерны, не различает упоры (пока что по крайней мере), не смотри за лентой, но уже выходит в плюс. Поэтому если даже робот может - то сможет каждый, имхо. Человек видит-то гораздо больше визуально.

Кстати с помощью робота мы проверили как влияет подтягивание стопов на прибыль - всё расскажем на тренинге.

Или оптимальное время торговли- приносящее большую прибыль.

#15 lovkach

lovkach

    живет тут

  • Vip User (победитель конкурса)
  • PipPipPipPipPip
  • 1 725 сообщений

Опубликовано 11 Июль 2011 - 11:21

" И У НЕГО НА ЭТО ПЯТЬ ПРИЧИиН... " )

Для зарабатывания денег в торговле акциями достаточно выполнить 5-ть простых условий для входа:

1.
2.
3.
4.
5.

(расскажу о них на тренинге июльской группе)

Робот, которого написали для сбора статистики, выходит в плюс выполняя всего эти 5 простых условий. Тестили несколько акций на периоде последние 15 месяцев. Причём тестили на ЕТФ-ах типа XLK, которые мало ходят, и где меньше потенциал.

При этом он даже не различает что например сейчас флет или акция стоит в рейндже и входит каждый раз, не различает он паттерны, не различает упоры (пока что по крайней мере), не смотри за лентой, но уже выходит в плюс. Поэтому если даже робот может - то сможет каждый, имхо. Человек видит-то гораздо больше визуально.

Кстати с помощью робота мы проверили как влияет подтягивание стопов на прибыль - всё расскажем на тренинге.

Или оптимальное время торговли- приносящее большую прибыль.


Уже 18-го узнаем))....и у нас на это масса есть причинРазмещенное изображение
Улыбайтесь господа, улыбайтесь:) С уважением к Вам и Вашему времени
Константин
ТОРГУЮ ))




Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment