1118 ответов в этой теме

[u.max]

Цель данной темы в ходе обсуждения научиться правильно интерпретировать данные программы ClusterDelta. Естественно это обсуждение прошедших событий, но польза в них прежде в том, что есть некоторая свобода от психологических нагрузок и конечно возможность посмотреть на события уже со стороны и вероятно более объективно оценить происходившее.

Наверное, следует отметить, что я не являюсь специалистом по CD, как в прочем и по анализу объемов. Но суть этой темы не в том, что бы кто то, кого то учил, а как раз в том что бы кто то чему то учился. Конечно есть надежда, что эта тема будет интересна не только начинающим осваивать CD, но уже имеющим опыт использования програмы. Как говорится «будет озеро, будут и лебеди»

немного теории:

[u.max]

...

[u.max]

...

[u.max]

Думаю ни для кого не новость, известный алгоритм «от объема к объему», известно так же, что объемы создает крупный игрок. Сам процесс формирования, накачки объема на уровне, на мой взгляд, можно достаточно хорошо рассмотреть по ClusterDelta. формирование объема обсудим по необходимости, а пока немного о другом..

Существует мнение, что ордера sell limit и buy limit, это прерогатива больших денег, которые могут останавливать рынок и задавать трейды. Если следовать этой идее, то мы можем сказать, что рынок идет от лимита к лимиту..

Так же давнее как мир утверждение, об этом писал еще Чарльз Доу в 30-х, что умные деньги начинают покупать, когда еще все продают и продают, пока все еще покупают.

[u.max]

В течении дня на рынке происходит накопление и распределение объемов



если кто то качает объемы, значит это кому-нибудь нужно )

как бы само собой разумеющийся факт, флет сменяется трендом и тренд – флетом..

то есть, за накопившимся объемом следует расторговка, реализация намерений крупного игрока

[u.max]

существуют разные типы представления рыночной информации, временной, тиковый, основанный на объемах и т.д.

но всех их, как правило, объединяет возможность рассматривать рыночную информацию представленную, соответственно в разных величинах.. по другому тайм фреймах, тик фреймах и т.п.

такой возможность не обделена и CluserDelta, для удобства назовем это срезы кластера


по сути, кластер – это распределение объема за некий временной промежуток в определенном ценовом диапазоне.. то есть, срез кластера – распределение объема в кластере на меньших временных интервалах в том же ценовом диапазоне, - "дробление объема"

конечно, не станем забывать простой вещи, что торгуются не фреймы, а именно цена, интерес крупного участника к определенной цене (ценовому диапазону)..

по этому, распределение объема, внутри ценового диапазона как бы и должно нам помочь понять намерения сильного участника..

пример, где покупатель проявил себя:



распределение объема в кластере:



«дробление объема»:



«граница среза» для рассматриваемого накопления:

[lovkach]

Добрый день.....я вот уже пару дней читаю вашу веточку, мне это очень нравится, потому как начал интересоваться объёмами.........но у меня возникает сразу много вопросов по вашим примерам....вот вы приводите примеры по распределению объёма, дроблению, где покупатель проявил себя.....вот какой вопрос........что Вам дало понять что это и есть одно из категорий.....вот смотрю на скрин, вижу объём, но не могу понять, что должно послужить для меня сигналом, что вот это появился покупатель, а вот это распределение и т.д........можете разжевать..заранее спасибо..............для меня самое главное, как это использовать в торговле....если не трудно пару примеров.......с точками входа.....а то туплю чёта я пока

Сообщение изменено: lovkach, 25 Июнь 2011 - 08:21 .

[u.max]

Добрый день.....я вот уже пару дней читаю вашу веточку, мне это очень нравится, потому как начал интересоваться объёмами.........но у меня возникает сразу много вопросов по вашим примерам....вот вы приводите примеры по распределению объёма, дроблению, где покупатель проявил себя.....вот какой вопрос........что Вам дало понять что это и есть одно из категорий.....вот смотрю на скрин, вижу объём, но не могу понять, что должно послужить для меня сигналом, что вот это появился покупатель, а вот это распределение и т.д........можете разжевать..заранее спасибо..............для меня самое главное, как это использовать в торговле....если не трудно пару примеров.......с точками входа.....а то туплю чёта я пока

Добрый день

обязательно все это будет разбираться, сейчас просто хочу обозначить ряд моментов.. как бы задать контекст, в котором будет проводиться разбор (чтение)..

[lovkach]

Добрый день.....я вот уже пару дней читаю вашу веточку, мне это очень нравится, потому как начал интересоваться объёмами.........но у меня возникает сразу много вопросов по вашим примерам....вот вы приводите примеры по распределению объёма, дроблению, где покупатель проявил себя.....вот какой вопрос........что Вам дало понять что это и есть одно из категорий.....вот смотрю на скрин, вижу объём, но не могу понять, что должно послужить для меня сигналом, что вот это появился покупатель, а вот это распределение и т.д........можете разжевать..заранее спасибо..............для меня самое главное, как это использовать в торговле....если не трудно пару примеров.......с точками входа.....а то туплю чёта я пока

Добрый день

обязательно все это будет разбираться, сейчас просто хочу обозначить ряд моментов.. как бы задать контекст, в котором будет проводиться разбор (чтение)..

Ааааа, понятно...хорошо буду ждать.....я конечно не хочу лезть в чужой огород, но мне кажется видео воспринималось бы лучше....это я по себе сужу....картинками и видео воспринимается лучше, когда всё показывается мышкой и всё такое....это так пожелание))))

Сообщение изменено: lovkach, 25 Июнь 2011 - 02:00 .

[u.max]

Скопление объема, относительно большой объем в некотором ценовом диапазоне указывает на интерес участников рынка к данному диапазону цен..

«.. пиковые объемы могут сопровождать разворот движения. Это объясняется тем, что объемы могут расти как за счет покупателей, так и за счет продавцов… »

(цитата Э.Найман «Путь к финансовой свободе»)

Подробнее тут: Классические и современные стратегии торговли объемом

Суть: крупный участник вливает большой объем, тем самым может остановивить и изменить направление трейда.

[u.max]

большой объем вливается частями:

[lovkach]

Спасибо огромное...реально понятно......я сейчас хочу заниматься акциями.....там объём не мало важен...вот поэтому хочу научится это всё читать и воспринимать.....и ещё торгую на форекс с 2007 года....не знаю на сколько это поможет на форекс....рынок более, ну так скажем другой от акций....спасибо за ваш труд, без внимания не останется

[u.max]

пока идет наработка материала.. по этому до видео еще далеко))

для меня идея тоже нова, посмотрим, как у нас получится.. важно то что это работает без нас, значит заработает и с нами))

применительно к форекс.. фьючерс евро рассчитывается от цены спот, то есть движение практически идентично с разницей в некоторое количество пунктов.. в прочем я так и делаю.. анализ на CD 6Е, торгую на споте EUR_USD..

[u.max]

Дельта кластера – отображает отношение сделок исполненных по цене ask и bid, за определенный период ..

ask – bid = + delta (при условии ask > bid)

соответственно:

ask – bid = - delta (при условии bid > ask)

возвращаясь к скоплению объема на ценовых пиках, можем отметить особенность..

1. скопление объема на ценовом пике при движении рынка в низ, - delta



2. скопление объема на ценовом пике при движении рынка верх, + delta



3. скопление объема на ценовом пике при движении рынка в низ, + delta



4. скопление объема на ценовом пике при движении рынка верх, - delta

[u.max]

суть:

Например, на падающем тренде мы видим пиковый рост объемов. Это может означать:

* или рынок «сорвал» ордера, а значит, понесется дальше вниз (например, срываются селл-стопы или по рынку проходит большая заявка на продажу, создался дисбаланс на рынке, чем должны быть покрыты эти продажи?);

* или начали активную скупку покупатели. Обнаружив, что рынок дальше не идет, а интересующие ценовые уровни уже достигнуты, покупатели отдали распоряжение на покупку (вы уже все поняли сами).

Э. Найман Путь к финансовой свободе

моя благодарность Ranc за материал и комментарии

объяснение разницы в значении дельты +/- на пиковых скоплениях нахожу в соотношении позиций крупный игрок – прочие трейдеры

для случаев 1 и 2 прочие трейдеры имеют большие суммарные позиции

отсюда покупатель/продавец скрыт

(имеет «препятствие» для реализации позиций – флет)

простая фрактальная форма (для тех, кто знаком с DFVA)

для случаев 3 и 4 прочие трейдеры не имеют больших суммарных позиций

отсюда покупатель/продавец открыт

(не имеет «препятствий» для реализации позиций – импульс)

сложная фрактальная форма (для тех, кто знаком с DFVA)