Стабильность vs Доходность. Что выбрать трейдеру и как совместить их в своей работе?
Давайте представим себе две крайности, которые может совершить трейдер. Первая, гипер консервативная, это положить деньги в банк или купить высококачественные облигации. Вероятность потерять деньги в этом случае очень низка, и за эту стабильность, мы платим крайне низкой доходностью. Вторая, супер рискованная, это пойти в казино и поставить все деньги, например, на зеро. Очень велик шанс,все потерять, но в случае успеха, мы получим 3600% доходности.
Выходит, что мы с вами с одной стороны, имеем стабильность с низкой доходностью, с другой стороны, высокую доходность с высокими рисками. Возникает логичный вопрос, а можно ли совместить высокую доходность и низкие риски? Давайте с вами разберемся.
Риск – прибыль
Обе эти ситуации и разница между ними, как нельзя лучше описывают взаимосвязь между риском и доходностью. Чем выше риски (максимальная просадка), тем выше доходность, и наоборот. Безусловно, нет какой-то универсальной пропорции, описывающей эту взаимосвязь. В зависимости от торговой стратегии, эта величина будет отличаться, но сам принцип, всегда будет сохраняться. Важно понимать, что в определении величины этой пропорции, будет действовать нормальное распределение, и прибыль/риск равное 7 к 1, 10 к 1 и выше, будут встречаться крайне редко. Говоря простым языком, если ваш максимальный риск (максимальная просадка) не превышает 5%, то вероятность того, что вы получите доходность 100% и выше, очень и очень низка.
Можно ли обмануть эту взаимосвязь?
Как уже говорилось выше, чудес не бывает, и кардинально изменить взаимосвязь риска и доходности нельзя. Несмотря на это, мы можем значительно улучшить этот показатель своей торговли. Например, у нас было прибыль/просадка 1.5 к 1, мы можем сделать 3-5 к 1.Т.е. можем улучшить это соотношение в несколько раз.
Каким путем это достигается?
- Снижением риска
- Увеличением доходности
Снижаем риски.Самое первое, что мы можем с вами сделать, это снизить суммарный риск. Достигается это за счет использования диверсификации торговых стратегий. У любой стратегии есть свой цикл, который состоит из фазы прибыли, убыточной фазы и фазы стагнации. Так вот, основная идея, использовать несколько торговых стратегий с низкой корреляцией результатов. В этом случае, когда одна стратегия будет давать убыток, другая стратегия будет давать плюс, а третья стратегия будет давать нулевой результат. Такой портфель будет иметь меньшую волатильность суммарных результатов, а значит, иметь меньшие просадки, чем портфель, который будет состоять всего лишь из одной стратегии:
Увеличиваем доходность. Увеличение доходности, является важнейшим элементом в улучшении суммарного соотношения прибыль/риск. Ведь доходность, это то, к чему стремится каждый трейдер. Потому как важен не только процесс достижения, но и конечный результат от торговли. Как увеличить доходность, я буду рассказывать на мастер-классе 7 августа, в 19.00МСК.
План мастер-класса:
· Основные характеристики торговой стратегии, которые должен знать каждый
· Типы стратегий и ключевые отличия, а так же, почему многие хотят от курицы молока
· Диверсификация стратегий – выбор профессионального трейдера
· Опасная диверсификация и слив депозита. Как НЕ стоит строить свой портфель
· Почему универсальные портфели больше не работают? (индексы,ETF и т.д.)
· Как построить портфель, который будет решать Ваши собственные задачи доходности и риска
· Как и за счет чего, можно значительно увеличить доходность?
Мастер класс пройдет 7 августа в 19.00МСК.
Принять участие>>>>>>>>>>