6 ответов в этой теме

[Ninasuss_oFF]

Добрый день, Уважаемые.
Возможно, сможете мне помочь в деле построения стандартного
индикатора RSI - казалось бы, простая задача, но я пишу комплекс
самостоятельно на Дельфи и при построении RSI получается заметно
другой график, чем в МетаТрейдере, например.
Беру классическое отношение: Экспоненциальную среднюю по всем
положительным приращениям за период, делю на Экспоненциальную
среднюю по всем отрицательным приращениям за период,
и нормирую на шкалу 0-100.
На глазок нормально получается, но если в МетаТрейдере значение
82, например, то у меня 93 и т.п. - т.е. при сильных заскоках у меня
график более резкий.
Почему, не пойму!
Есть вопросы:
- а если приращение нулевое, то эта свеча нигде не входит в расчет?
- может быть экспоненциальные веса надо вычислять по всему
интервалу времени и уже по ним взвешивать подмножества баров
с превышением и с пренижением?

Вообщем, все делаю по классике, перепробовал полдюжины
вариаций, а результат все равно заметно отличается от того,
что в МетаТрейдере - а текстов его программ у меня ведь нет. :cry:

Заранее благодарен.

[Klamas]

В МТ4 в "пользовательских индикаторах" есть RSI, и можно посмотреть и изучить его код.

[Ninasuss_oFF]

В МТ4 в "пользовательских индикаторах" есть RSI, и можно посмотреть и изучить его код.

В том то вся и проблема что пробывал писать по МТ....но почему то не получаеться.....может там есть какой то другой код.....либо я что то не учитываю......может есть люди кто работает с Дельфи?

[Klamas]

В МТ4 в "пользовательских индикаторах" есть RSI, и можно посмотреть и изучить его код.

В том то вся и проблема что пробывал писать по МТ....но почему то не получаеться.....может там есть какой то другой код.....либо я что то не учитываю......может есть люди кто работает с Дельфи?

я работал... помощь требуется?

[Klamas]

[quote name='Klamas][quote=Ninasuss_oFF][quote=Klamas]В МТ4 в "пользовательских индикаторах" есть RSI' date=' и можно посмотреть и изучить его код.[/quote']В том то вся и проблема что пробывал писать по МТ....но почему то не получаеться.....может там есть какой то другой код.....либо я что то не учитываю......может есть люди кто работает с Дельфи?[/quote]
я работал... помощь требуется?[/quote]
кстати нашел статейку по индикаторам, есть формула RSI
http://www.parusinve..._gl6_p6.shtm#23

[Ninasuss_oFF]

Если сдвиг нулевой - учитывается "открытая" свеча. Если +1 - соотв. знач. будут фиксированы. Лучше с открытой свечой внешним модулем ничё не считать (или делать итерацию как в MQL, но тогда на кой хрен писать отдельное ПО...).

Добрый день, Уважаемые.
Возможно, сможете мне помочь в деле построения стандартного
индикатора RSI - казалось бы, простая задача, но я пишу комплекс
самостоятельно на Дельфи и при построении RSI получается заметно
другой график, чем в МетаТрейдере, например.
Беру классическое отношение: Экспоненциальную среднюю по всем
положительным приращениям за период, делю на Экспоненциальную
среднюю по всем отрицательным приращениям за период,
и нормирую на шкалу 0-100.
На глазок нормально получается, но если в МетаТрейдере значение
82, например, то у меня 93 и т.п. - т.е. при сильных заскоках у меня
график более резкий.
Почему, не пойму!
Есть вопросы:
- а если приращение нулевое, то эта свеча нигде не входит в расчет?
- может быть экспоненциальные веса надо вычислять по всему
интервалу времени и уже по ним взвешивать подмножества баров
с превышением и с пренижением?

Вообщем, все делаю по классике, перепробовал полдюжины
вариаций, а результат все равно заметно отличается от того,
что в МетаТрейдере - а текстов его программ у меня ведь нет. :cry:

Заранее благодарен.

Можно немного разъяснить?
Что такое сдвиг? Какая разница, нулевой он или нет?
Что такое внешний модуль?
Можно проиллюстрировать полностью весь процесс усреднения "сначала простое - по периоду, а затем экспоненциальное"?

Имеется очень уважаемая книга - "Энциклопедия технических индикаторов" Роберта Колби. Там приводится такая формула
расчета RSI с периодом n:
RSI = 100 - 100 : (1 + RS)
где RS это "отношение ЭСС приростов цены за n периодов к абсолютному значению (модулю) ЭСС падений цены за n периодов"
Я так и делаю - считаю превышения за период, считаю падения за период, считаю по ЭСС по найденным превышениям,
считаю ЭСС по найденным падениям, делю их и подставляю в формулу RSI.



-----------------------------------------------------------------

Уфф, немного не разобрал. Можно поподробнее? И почему период берется удвоенный?