- Новый контент
- Книга Masterforex-V
-
Академия
- Как стать слушателем Академии
- ⇒ ТС Masterforex-V - Интенсивный Курс Онлайн
- ⇒ Факультет Форекс Скальпинга Magister
- ⇒ Факультет СРЕДНЕсрочной торговли и паттернов ГОСТ
- ⇒ Кафедра ДФВА
- ⇒ Кафедра Опционной Торговли
- ⇒ Факультет биржевой торговли "Futures Trade and Stock Exchange"
- ⇒ Факультет торговли объёмом"
- ⇒ Факультет Инвестиций
- ⇒ ФАКУЛЬТЕТ Пробой Флета, Автоматизация, Автотрейдинг
- ⇒ Кафедра Спектрального Анализа FOREX и ИНДЕКСОВ валют
- ⇒ Система раннего прогнозирования в ТС МФ на основе модернизации АО и WPR
- ⇒ Кафедра FMA_Sar
- ⇒ Кафедра синергетического объемно-волнового анализа (СОВА)
- ⇒Кафедра бинарных опционов
- Как продлить доступ в закрытую часть Академии?
- Форумы
- Галерея
- Блоги
- Скачать
- Контакты
- Личный кабинет
- Больше
Инвестиционные фонды NordFx: профессиональное управление и прозрачность
|
уровни Мюррея
Автор темы:
SPEKULYANT
, мар 22 2006 10:56
57 ответов в этой теме
#46
Опубликовано 11 Апрель 2006 - 02:55
2VG Кажется Вы писали,о том что Мюррею фильтры не нужны :evil:
Я всё таки против,грааль пока не найден,вот давеча по еве :!: уровень 88 пробили, даже не хрюкнули :fucked: Думаю призвездякать ADX :roll:
P.S.Извеняйте,если не в тему
P.P.S.Sorry,за лексикон
Я всё таки против,грааль пока не найден,вот давеча по еве :!: уровень 88 пробили, даже не хрюкнули :fucked: Думаю призвездякать ADX :roll:
P.S.Извеняйте,если не в тему
P.P.S.Sorry,за лексикон
I"ll,be back!!!
#47
Опубликовано 12 Апрель 2006 - 02:57
Ну подкиньте тему,а чё я сам ссобой беседую :typing:2VG Кажется Вы писали,о том что Мюррею фильтры не нужны :evil:
Я всё таки против,грааль пока не найден,вот давеча по еве :!: уровень 88 пробили, даже не хрюкнули :fucked: Думаю призвездякать ADX :roll:
P.S.Извеняйте,если не в тему
P.P.S.Sorry,за лексикон
I"ll,be back!!!
#48
Опубликовано 13 Апрель 2006 - 03:47
Фигура Голова-плечи
Пока я похож на паука, а Forex сами видите кто
#49
Опубликовано 13 Апрель 2006 - 10:15
Уважаемый VG, позвольте Вас спросить:
Как Вы думаете, а почему собственно MM-уровни работают, приносят статистическое преимущество?
Какую часть реальности они отображают - физическую, статистическую, фрактальную, сентимент рынка?
Сорри за поздние ответы - вчера просто отсутствовал на рабочем месте.
Почему работают уровни Мюррея со 100% вероятностью никто сказать не сможет (как собственно и о любом другом методе, особенно касающемся решения задач, построенных на вероятностных подходах). Но все это можно оценить :
Возьмите сами и пройдитесь по истории - Вы получите некоторе количество сигналов - выборку. Проверив, какие из них истинные, какие ложные получите некоторую эмпирическую вероятностную оценку, а дальше нужно исследовать саму выборку и определить является ли она сходящейся (вопрос нетривиальный), если да, можно оценить случайность получения положительного результата. И потом делать выводы. Это что касается самого подхода к оценке.
Что до конкретики - оценивать нужно не сами уровни Мюррея (сами по себе уровни ничего не дают), а стратегию на них построенную. То есть определиться с тем, как интерпретируются сигналы как выставляются ордера, как сопровождаются, как закрываются. И оценивать все в комплексе. То есть (возможно, я выше некорректно высказался) уровни Мюррея дают возможность построить систему со статистическим преимуществом. Думаю здесь же будет ответ и на вопрос по поводу фильтров. Таких систем можно построить достаточно большое количество. Пример : берем обычную систему торговли по МАКДу - дивергенции, сигналы на пересечении и т.д. - думаю все знают - это классика. Что можно там увидеть - массу ложных сигналов. Если принимать решение от, например, уровней 88 или 08, то можно заметить, что профитность изменится существенно. Можно поискать критерии для определения размерности октав (та, что по умолчанию - обоснована фрактальной размерность ценового ряда, но это только предположение). Дальше собрав сигналы по истории и проведя Т-статистическую оценку выборки (за элемент выборки можно взять профит по каждой сделке, например) можно оценить случайность получения положительного результата. И сделать вывод о статистической значимости самой системы. И, естественно, системы с более высокой значимостью имеют большее стат преимущество - имеют шанс дольше продержаться на рынке или вообще не достичь состояния краха.
Тем, кто ладит с СС++ - рекомендую к книге Маккормика скачать с паука С-Trader Toolkit - это набор классов позволяющий построить торговый симулятор и генерировать статистические отчеты по любой стратегии. На них в книге идут постоянные ссылки. Отчеты получаются получше чем Омеговские - там есть критерии для оценки статистической значимости полученных результатов.
Удачи и попутных трендов.
ЗЫ Постарался ответить для максимального числа интересующихся - кого интересуют более подробные ответы и методики расчетов - их можно найти в той литературе, что я приводил выше по ветке.
Не плыви по течению, не плыви против - плыви туда, куда тебе нужно !!!
#50
Опубликовано 15 Апрель 2006 - 01:41
Большое ПАСИБО накачался да ё.....ой матери :dance3: Как он в MQL обзывается :roll:
На этом форуме, в разделе архив индикаторов, там люди целые колекции этих индикаторов вылаживают. :D
I"ll,be back!!!
#51
Опубликовано 16 Апрель 2006 - 02:40
А в ответ ТИШИНА :evil:
I"ll,be back!!!
#52
Опубликовано 17 Апрель 2006 - 05:31
Ай-ай-ай,DIO-то не с тем периодом :shock: Надеюсь ни кто не пострадал
I"ll,be back!!!
#53
Опубликовано 20 Апрель 2006 - 02:41
Евра на сейчас
Пока я похож на паука, а Forex сами видите кто
#54
Опубликовано 20 Апрель 2006 - 02:55
USDCAD на сейчас Цена долго топталась на 0/8 и все-таки пошла вверх
Пока я похож на паука, а Forex сами видите кто
#55
Опубликовано 05 Май 2006 - 09:24
Уровни Мюррея вещь конечно классная но весьма субъективная. Я сам начитавшись литературы про Ганна и Элиотна смотрел и удивлялся этож надо как все оно работает, но когда садишся работать с реальными деньгами вся шелуха слетает. Вопрос на засыпку где по этим уровням стопы и развороты. Это что же получается по 200 пп. Второй вопрос какие временные интервалы брать по евро история 10 лет, а по фунту, франку, ене получается надо брать котировки с момента соглашения о свободном обращении валют это эдак с 197.... Таже хренотень с началом отсчета начинается когда начинаеш волны считать и накладывать сетку ганна 45 на 45. Это можно на море развлекатся вычислять девятую волну начиная с какаой то большой, а за реальные деньги быстренько вылетаеш в трубу.
Я еще не знал про эти уровни мюррея пытался вычислить ритмичность движения евро. Как оказалось последние четыре года она всегда делала движение приблизительно в 1000 пп и коррекцию на 400-500 пп. И ходила от большой фигуры(000) до следующей (000). После этого я выкинул фибу и тупо порезал ценовой диапазон на (000) это красные. Затем (000)/2 это синие. Потом ((000)/2)/2 это зеленые. И чтоб уж сосвсем по ганну (((000)/2)/2)/2 это на следующем рисунке желтые. Если есть желание можно делить и дальше. Сами по себе уровни (000) это одни хлопоты, а вот половинки и четвертинки это просто коллондайк и никаких мюрреев с его статистикой не надо. Потому как пробив фигуру толпень сидить и варится от жадности и обычно там стоят или профиты или задвинутые безубыточники и причем чем сильнее и дольше движение тем резче и без откатов улетает цена.
Я еще не знал про эти уровни мюррея пытался вычислить ритмичность движения евро. Как оказалось последние четыре года она всегда делала движение приблизительно в 1000 пп и коррекцию на 400-500 пп. И ходила от большой фигуры(000) до следующей (000). После этого я выкинул фибу и тупо порезал ценовой диапазон на (000) это красные. Затем (000)/2 это синие. Потом ((000)/2)/2 это зеленые. И чтоб уж сосвсем по ганну (((000)/2)/2)/2 это на следующем рисунке желтые. Если есть желание можно делить и дальше. Сами по себе уровни (000) это одни хлопоты, а вот половинки и четвертинки это просто коллондайк и никаких мюрреев с его статистикой не надо. Потому как пробив фигуру толпень сидить и варится от жадности и обычно там стоят или профиты или задвинутые безубыточники и причем чем сильнее и дольше движение тем резче и без откатов улетает цена.
#56
Опубликовано 05 Май 2006 - 03:36
А на днях попробуй Да посЯди с рисунками
I"ll,be back!!!
#57
Опубликовано 05 Май 2006 - 03:58
Да вот сижу, смотрю вживую, варюсь потихоньку. То что на этих уровнях фиксироватся надо это теперь без вопросов. Кстати на кросах особенно прибацаных таких фунт франк за неделю 270 пп настрелял. такого на кросах у меня еще не было :D стопы по 15 пп обалдеть. Уменя индюк с виака а у вас откудаА на днях попробуй Да посЯди с рисунками
#58
Опубликовано 02 Июнь 2006 - 01:26
Евра один в один остановилась на уровне Мюррея. Если не пробъет, то по теории надолго останется в канале 5/8-3/8
Пока я похож на паука, а Forex сами видите кто
Посетителей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей