58 ответов в этой теме

[Вятский]

Коллеги!Есть предложение.

Надеюсь, что интересно оно будет тем, кто, как и я, хочет попробовать свои силы в торговле рос. фондой на "правильном" биржевом терминале, а не в ДЦ на МТ4, но, как и я, не хочет переходить на Квик

Есть опытный программист, готовый написать "связку" для двух терминалов Квик и Ninja Trader. В минимальном варианте это будет просто экспорт котировок из Квика в Ninja Trader для анализа и принятия решения об открытии сделки. Цена вопроса 250 долларов. В принципе, не считаю, что цена велика и готов оплатить её в одиночку. Однако, надеюсь найти заинтересованных в этом вопросе людей, с целью разбить сумму на всех и сделать её абсолютно не напряжной для личного бюджета каждого.

Почему выбран терминал Квик, я думаю, объяснять не надо - это самый распространенный сейчас терминал для торговли рос. фондой. А свой интерес к Ninja Trader хочу объяснить.

1. Ниньзя сама по себе уже знакома многим форумчанам и её знание может пригодиться и в дальнейшем, все таки, это один из лучших биржевых терминалов. Следовательно, не нужно тратить время на освоение отдельной платформы для тех. анализа. По крайней мере, мне на это времени жалко.

2. Для ниньзи уже существуют некоторые индикаторы используемые у нас на форуме (например, АО Зотика), значит, тем, кто их использует сейчас на МТ4, можно будет их использовать для анализа и на Ниньзе.

3. Существует возможность заказать тому же программисту доработку этой "связки" с целью торговли непосредственно из Ниньзи - это только вопрос денег и нашего желания.

Лично меня в ниньзе, кроме всего прочего, привлекает возможность анализа движения на рейнджах ( здесь ссылка на тему посвященную им http://forum.masterf...showtopic=22073)

Работа терминала Ninja Trader в "связке" будет возможна и с демо-ключом, а он бесплатен и бессрочен.

Итак, если есть желание поучаствовать и получить вышеописанные возможности, просьба обращаться в личку.

[Makintoshh]

Я

А Вы знаете, нет! Для Вас вроде понятно, мне нужны навороты в виде индикаторов, линий (вобщем примочек). Обратил внимание на другие ролики - герои открытых рынков, они тоже за упрощение. Мартьянов в центре внимания держит цену, время и объёмы. Огнев упомянул в этой связи скользящие средние, ему достаточно только этого! Нужно будет посмотреть другие ролики, неужели от технических инструментов как от ненужного хлама избавились все успешные трейдеры??

Я вот только не врубаюсь, как те ,кто торгует только цену и обьёмы , распознают истинный пробой или нет например (нужна хотя бы лента ).А повышенный обьём не всегда истинный пробой. Бывает шортокрыл на таком обьёме, что ого-го Также как и длительный рост возможен на пониж.обьёмах
Вот тому прекрасный пример. Фьюч e-mini S&P 500 (внизу дифференциал обьёма, красным показывает насколько обьём ниже среднего )

На росте не обязательно должен повышаться объём. Эта догма не работает на рынке.

[Ravenloff]

Работал я на россиянском рынке и пришел к выводу что на нем только время терять. Не выгодно из-з слабой покупной способности рубля.
Если вы за за пару часов возьмете на той же акции газпрома 1 рубль или 100 пунктов и на америке то выгоднее окажеться на америке

т.к 1 рубль это 30 рублей а на америке 100 пунктов это 100 долларов

Насчет роботов: читал я статью в журнале фьючерсы и опционы. Там рассказываетьяс об алгоритмической торговли на том же индексе РТС. Те кто занимаетсья скальпингом могут рассчитывать на доход 100 000-300 000 рублей. Все. Больше вам заработать в месяц не удастца.

Большое кол-во роботов предпологает большое кол-во конкурентов ибо роботы рассчитаны на скорость опережения заявок. Доходность роботов равняеться 1-5 % в день а так можно и руками бить.

Кокурс ЛЧИ? так там победитель был он руками торговал а робот панда оказался так сказать нечестным роботом да и затраты на него около 4 млн..

Забейте вы на россиянский рынок. Я сейчас на американском, торгую не нарадуюсь

Возможно торговать на длинные таймы например два -три дня или неделя, ну тогда возможно вам будет хватать на пиво с рыбкой

Сообщение изменено: Ravenloff, 27 Июнь 2012 - 07:50 .

[Вятский]

Если вы за за пару часов возьмете на той же акции газпрома 1 рубль или 100 пунктов...

Бред. Как можно сравнивать так в лоб без учета волатильности и цены за акцию?

Те кто занимаетсья скальпингом могут рассчитывать на доход 100 000-300 000 рублей. Все. Больше вам заработать в месяц не удастца.

И снова бред.

Однако, искренне рад за то, что 100 - 300 тыс. рублей в месяц для того, кто пишет такие посты мало)))))

Да, кстати, есть ещё рынок фьючей, где, собственно, и торгуют скальперы...

[Alximik]

Я так же слышал что больше 90% объёма по тому же фьючу РТС делается роботами, но скорости - это не всегда решающий фактор.
Скорость нужна для HFT-трейдинга, хотя высокочастотный трейдинг и трейдингом то не назовёшь: это скорее похоже на функции маркетмейкера - борьба за то кто "живым" трейдерам создаст ликвидность (проще говоря - надо первым подставить свой ордерок, который сразу же и закрыть ).
Но есть и менее требовательные к скорости системы, например:

Разбор принципа работы трендового работа Антона Кротова (в закр.части)

Интересный трендовый робот (стратегия) Антона Кротова.

Хорошие результаты на часовике РТС 2009-2012. Интересен способом определения тренда и неординарностью кода. Без комиссии профит фактор доходит до 3! Но даже с комиссией и проскользами даёт нормальный плюс. Работает также на акциях США на часовике с профит-фактором 1,4 (на часовике и без вычета комиссий) и на М5 с профит фактором в районе 1,2 - но это без оптимизации, точнее он настроен на часовик РТС но даже при этом показывает статистический перевес на М5 на акциях США и на Н1. С оптимизацией думаю ещё раза в полтора всё улучшится. Скорее всего хорошо будет работать на нефти и газе и плохо на евро, но это так ... мысли в слух. В общем интересный.

тест за 3 года на часовике РТС - как видите стратегия работает - просто машина для печатания денег ))





тесты на акциях США часовик





Для имеющих доступ в закрытую часть здесь видео с разбором принципа работы стратегии и кода робота в ВЛД5 http://forum.masterf...=0#entry1005973

Робот "заточен" под фьючерс РТС (рис.1 и 2), но и на акциях США (рис 3 и 4) показал неплохие результаты...

[Amadey_MF]

ПРИБЫЛЬ/РИСК = 4/1

Ещё одна трендовая система для часовика РТС. Входы и выходы не похожи на предыдущую, но результаты ещё круче.

Вариация на тему Кельтнера. Волшебный профит-фактор. Работает как в лонг так и в шорт. 35% прибыльных сделок при том что средняя прибыльная сделка 3 700 рублей, а средняя убыточная 870 рублей. т.е. риск/прибыль 4/1.





для имеющих доступ в закрытую часть здесь разбор принципа работы + код робота для ВЛ4 и ВЛ5 http://forum.masterf...showtopic=27537

[Alximik]

ПРИБЫЛЬ/РИСК = 4/1
Ещё одна трендовая система для часовика РТС. Входы и выходы не похожи на предыдущую, но результаты ещё круче.
Вариация на тему Кельтнера. Волшебный профит-фактор. Работает как в лонг так и в шорт. 35% прибыльных сделок при том что средняя прибыльная сделка 3 700 рублей, а средняя убыточная 870 рублей. т.е. риск/прибыль 4/1.

После небольшого опыта в 2010 году решил больше не торговать на нашем рынке. Но вот, похоже что-то изменилось: может техничность пришла, может ликвидность.
А может быть - автоматизация. В общем, соглашусь с Амадеем - будем развивать РТС на факультете. С октября подключаюсь - давайте поднимать отечественный рынок
Правда, кроме фьючерса РТС пока ничего не вижу - но давайте начинать с малого... или с большого

Те кто торгуют уже давно на России - скиньте плиз ссылки где можно черпать информацию по нашим компаниям. Тема интересная - я ещё 3 года назад обнаружил интересные зависимости, наверное пора реализовать...

[udachniy]

ПРИБЫЛЬ/РИСК = 4/1
Ещё одна трендовая система для часовика РТС. Входы и выходы не похожи на предыдущую, но результаты ещё круче.
Вариация на тему Кельтнера. Волшебный профит-фактор. Работает как в лонг так и в шорт. 35% прибыльных сделок при том что средняя прибыльная сделка 3 700 рублей, а средняя убыточная 870 рублей. т.е. риск/прибыль 4/1.

После небольшого опыта в 2010 году решил больше не торговать на нашем рынке. Но вот, похоже что-то изменилось: может техничность пришла, может ликвидность.
А может быть - автоматизация. В общем, соглашусь с Амадеем - будем развивать РТС на факультете. С октября подключаюсь - давайте поднимать отечественный рынок
Правда, кроме фьючерса РТС пока ничего не вижу - но давайте начинать с малого... или с большого

Те кто торгуют уже давно на России - скиньте плиз ссылки где можно черпать информацию по нашим компаниям. Тема интересная - я ещё 3 года назад обнаружил интересные зависимости, наверное пора реализовать...

Всех приветствую!

ссылки где можно черпать информацию

прогнозы - http://consensus.rbc.ru/shares/
Фин. показатели - http://quote.rbc.ru/...ges/emitent/77/
На этом сайте можно найти информацию в структурированном виде - http://stocks.invest...s.ru/liquidity/

[Alximik]

Московская Биржа объединит индикаторы ММВБ и РТС в единый индекс

ОАО "Московская Биржа" планирует объединить индикаторы ММВБ и РТС в единый индекс, который станет основным в новом семействе индексов акций, говорится в сообщении компании. Этот индекс включит в себя 50 наиболее капитализированных акций и российских депозитарных расписок. Рассчитываться он будет в двух валютах (рублях и долларах) и продолжит историю существующих индексов — индекса ММВБ (рублевые значения) и индекса РТС (долларовые значения).

Кроме того, появятся и новые индикаторы — индекс голубых фишек, включающий 15 наиболее ликвидных акций, индекс широкого рынка.

Процесс унификации методик расчета с целью создания единого семейства индексов Московской Биржи начался в конце 2011 года. За это время произошло несколько изменений с индексами Биржи, среди которых унификация подходов к определению доли акций, находящихся в свободном обращении, продление расчета индекса ММВБ до 23:50 МСК по ценам сектора рынка Standard, использование цен сделок основного режима торгов на фондовом рынке для расчета индекса РТС во время основной сессии. С 18 сентября синхронизированы даты пересмотра корзин индексов ММВБ и РТС.

Интересно, как это отразится на армии ботов, торгующих на фьючерсе РТС?

Текущие семейства индексов ММВБ и РТС (http://rts.micex.ru)

Исторически ММВБ и РТС рассчитывали собственные семейства индексов акций — индексы ММВБ и индексы РТС. Индекс как таковой представляет собой ряд числовых значений, рассчитываемых на основе изменения цен определенной группы ценных бумаг (базы расчета). Наиболее заметными отличиями семейств индексов являются подход к формированию баз расчета и валюта, в которой выражены цены акций. Так, например, индексы ММВБ всегда рассчитывались в национальной валюте, а индексы РТС — это "долларовые" индексы. Вместе с тем основные индексы семейств — Индекс ММВБ и Индекс РТС стали ключевыми индикаторами фондового рынка России.

Помимо основного индикатора, в каждом семействе рассчитывались индексы, состоящие из определенных групп акций — соответствующих определенному уровню капитализации или ликвидности, акций компаний определенной отрасли. Правила расчета таких индексов также имели свои особенности и различия. В результате объединения ММВБ и РТС в декабре 2011 года стала очевидной необходимость создания единого семейства индексов.

[Alximik]

Кто следит за российским рынком - и на американском будет на шаг впереди. С чем это связать? Думаю что связано это с тем, что значительную часть капиталла на ММВБ принадлежат крупным иностранным инвесторам и когда они "чувствуют" назревающие перемены - соответственно "заводят" или "выводят" деньги с рынка. А так как рынок отечественный достаточно "тонкий" - всё это сразу становится видно и невооружённым глазом:



Начало падения американского рынка определили ещё в начале октября http://www.profi-for...1008139785.html, и "помог" именно ММВБ - "тонкий индикатор" рынка.

[Alximik]

Акции российских компаний, что торгуются на Нью-Йоркской бирже: только лучшие могут там пройти листинг и удержаться долгое время



И индекс ММВБ с 2011 года:



Похоже, дела на нашем рынке совсем не хороши... А что будет далее, если Америка увалится вниз?

[Alximik]

ММВБ похоже прошла коррекцию и дальше, на радость "мишкам", движется в канале вниз:

[Вятский]

Перепостил своё сообщение из другой другой темы. Сначала описание увиденной ситуации, в конце вопросы. Если есть у кого возможность и желание, пожалуйста, ответьте...


Всю торговую сессию 11.01.13 ОИ по SiH3 был низким. Всплеск произошел в 17-17, прошел лот на бай в 39000 коней. Лот прошел на одном ценовом уровне, то есть ударил точнехонько по подставленному в этом месте скрытому лимитнику на аск. ОИ сразу заметно подрос, всё это на скринах ниже



Само по себе это не вызывает удивления, видали мы и не такие табунчики, даже скрин есть вылетевшего в приводе лота в 48000. Интересное дальше. На моей памяти в таком случае ситуация развивается всегда однотипно - после небольшой проторговки на уровне этого входа цена уходила в его сторону. Меня такая ситуация устраивала и я особо не следил за дальнейшим развитием событий. Я считал, что ММ взяв такой лот повел цену в свою пользу. В этом случае произошло по-другому. Цена опустилась на 20 пунктов и некоторое время, около минуты, усиленно там "толкалась" роботом. На графике цены в этом месте виден всплеск объёма, но заметного изменения ОИ не произошло.


Затем цена вернулась к точке входа "кукла" и ОИ резко упал без увеличения проторгованного объёма в этот момент. На скрине тиковый график


По тиковому графику удалось вычислить разницу между первым и вторым изменениями ОИ.
Вход: 2662700-2584346=78354
Выход:2665508-2567508=98000
То есть, ввели 39177 коней, а вывели 49000. Итого насадили в этой мясорубке народа почти на 10000 коней.

Пока не начал писать этот пост вообще не мог врубиться зачем вводили - выводили такое количество контрактов. Сейчас с этим, вроде, все понятно,
Мучают вот какие вопросы:
1. Почему именно на этом уровне? Ведь очевидно, что цену специально увели на определенный уровень а потом вернули обратно.
2. Как можно вывести с рынка позицию так, чтобы это не отразилось на минутном объёме?
Ну и третий, больше риторический - как за минуту активной работы робота смогли столько накосить и кто лез в эту мясорубку?

[Alximik]

Мучают вот какие вопросы:
1. Почему именно на этом уровне? Ведь очевидно, что цену специально увели на определенный уровень а потом вернули обратно.
2. Как можно вывести с рынка позицию так, чтобы это не отразилось на минутном объёме?
Ну и третий, больше риторический - как за минуту активной работы робота смогли столько накосить и кто лез в эту мясорубку?

Раньше я занимался отслеживанием подобных ситуаций по фьючу S&P500 и заметил, что такие "разводы" бывают обычно в обеденное время на СМЕ, когда ликвидность сильно падает: крупные игроки нагружаются-разгружаются обычно в начале и конце торговой сессии, а в промежутке техничность очень падают.

Потом нашёл ответ на одном из вебинаров - рассказывал брокер что лично работал "на полу" СМЕ про эти разводы: им доступны все данные по открытым и скрытым заявкам, они общаются и знают где крупные стоят позы и когда нет ликвидности - заходят крупными суммами и сбивают стопы. Далее включаются спекули + боты и тоже "лезут в мясорубку". Дальше манипулятор (брокер, трейдер, кукл или маркетмейкер - кто как называет) распродаётся (или закупается) и такими же крупными заявками гонит цену обратно...

После этого на кластерных графиках ниже М15 не опускался - про тиковые и совсем забыл, чтобы не дёргаться. Здесь выкладываю периодически http://forum.masterf...ic=15432&st=120

Объём в кластерах, дельты - всё это на М15 для внутридневной торговли, всё что ниже - шум и манипуляции. Наш рынок более "тонкий" и там возможностей манипуляций намного больше...