58 ответов в этой теме

[Inves]

Возникли условия для покупки акций Сбербанка.

Цена входа: 99,26
Стоп: 96,53
Риск: 1.47% от депозита
Критерий отмены: пробой уровня стопа


Решил не захламлять ветку рисунками, поэтому просто даю ссылку на него, кому интересно посмотрит, кому нет сэкономит время и место на своем мониторе.

Рисунок: http://invesconsult....2&name=sber.gif

Сообщение изменено: Inves, 29 Июнь 2011 - 03:50 .

[Тайхо]

Возникли условия для покупки акций Сбербанка.

Цена входа: 99,26
Стоп: 96,53
Риск: 1.47% от депозита
Критерий отмены: пробой уровня стопа


Решил не захламлять ветку рисунками, поэтому просто даю ссылку на него, кому интересно посмотрит, кому нет сэкономит время и место на своем мониторе.

Рисунок: http://invesconsult....2&name=sber.gif

Здравствуйте! А какая программа торговли - Квик?

[Alximik]

Возникли условия для покупки акций Сбербанка.
Цена входа: 99,26
Стоп: 96,53
Риск: 1.47% от депозита
Критерий отмены: пробой уровня стопа

Я думаю всем интересно было бы узнать критерии для совершения сделок по этим акциям. Просто я пробовал торговать на ММВБ и индексом РТС пару месяцев и не нашёл лучшего подхода чем мониторить американские фьючерсы, и по их раскореляции делать более-мене понятные мне входы.

То что они ликвидны на ММВБ - это конечно же важный фактор. Но ведь интересует вопрос какой-либо системности таких сделок - или это "просто зашёл потому что показалось...".
Без обид - но на эту тему есть хороший анекдот: " Работа трейдера и шамана имеет много общего - оба боpмочyт непонятные слова, совеpшают непонятные действия и не могyт объяснить, как оно pаботает."

Видно что есть довольно жёсткий подход в плане ММ. Просто мне самому очень интересен отечественный рынок, но до сих пор кроме инсайда и временных кореляций, ничего адекватно и понятно  работающего не видел. Теханализ типа канала, болинджера или пробития хаев я не имею ввиду...

[Inves]

Здравствуйте! А какая программа торговли - Квик?

Здравствуйте! Да, платформа квик, на данный момент лично мне не известа другая платформа для торговли на российском рынке, я имею ввиду самостоятельную, а не многочисленные придатки к квику типа TradeMatic-а, Quikordersdom-а и т. д.

[Inves]

Я думаю всем интересно было бы узнать критерии для совершения сделок по этим акциям. Просто я пробовал торговать на ММВБ и индексом РТС пару месяцев и не нашёл лучшего подхода чем мониторить американские фьючерсы, и по их раскореляции делать более-мене понятные мне входы.

То что они ликвидны на ММВБ - это конечно же важный фактор. Но ведь интересует вопрос какой-либо системности таких сделок - или это "просто зашёл потому что показалось...".
Без обид - но на эту тему есть хороший анекдот: " Работа трейдера и шамана имеет много общего - оба боpмочyт непонятные слова, совеpшают непонятные действия и не могyт объяснить, как оно pаботает."

Видно что есть довольно жёсткий подход в плане ММ. Просто мне самому очень интересен отечественный рынок, но до сих пор кроме инсайда и временных кореляций, ничего адекватно и понятно  работающего не видел. Теханализ типа канала, болинджера или пробития хаев я не имею ввиду...

Критерий совершения сделок я в данный момент раскрывать не намерян, но в моей торговли присутствует 5 составляющих:
1. Фундаментальный анализ (использую аналитический материал своего брокера, который включает в себя анализ экономики мира, страны, сектора в котором работает предприятие, а так же анализ внутренних параметром компании (активы, пассивы, выручка, планы развития и т. д.))
2. Сезонность рынка.
3. Технический анализ графика для поиска точки входа, никаких индикаторов для торговли акциями я не использую.
4. Как Вы заметили, жесткий РМ, сейчас это до 1.2% на сделку т. к. я расширил свой портфель.
5. Системность сделок.

[Тайхо]

Видно что есть довольно жёсткий подход в плане ММ. Просто мне самому очень интересен отечественный рынок, но до сих пор кроме инсайда и временных кореляций, ничего адекватно и понятно работающего не видел. Теханализ типа канала, болинджера или пробития хаев я не имею ввиду...

А о каком ТА тогда говорите? Вот пробую применить бегло ТСМФ, вроде никаких затруднений - все модели работают. Конечно фондовый отличается от Форекса, но разве отдельные валюты или акции не разнятся между собой, у каждой есть своя специфика - зависит от многих параметров и у акций основным является ликвидность, сравните Второй эшелон с голубыми фишками. Да, согласен, инсайд в России больше чем инсайд, инсайд как и кадры решает всё - где бы то нибыло и в Англии, Франции и Швйцарии. Но у нас, да и наверное как на Украине, Казахстане и других недавно сформировавшихся рынках это явление чересчур сильно выражено. Почему? А разве в США не было того же изначально? Если читали "Воспоминания биржевого спекулянта", то Ливермор повествует о таких историях, особенно в середине 19 века, которые от наших ничем не различаются и даже переплёвывают. А что сейчас всё гладко и цивилизованно на буржуйских рынках? Нет, вспомним Энрон, манипуляции прошлогодние в начале мая, не помню какого-то фонда и знаменитая выходка трейдера из банка Сосьедад Женераль. А что творили братья Хант всего 30 лет назад и прочие манипуляции - вот в кратце взгляните http://vlfin.ru/post...ankrotstva.html Но это всё лирика, от махинаций никуда - было и будет ..... просто если знать ТА от и до, соблюдать риски с подготовленной психологией, инсайд не должен вызывать ужаса и смятения. Считаю, что ТСМФ достаточно для работы на РТС или ММВБ. [/URL]

[Alximik]

А о каком ТА тогда говорите?...
..... просто если знать ТА от и до, соблюдать риски с подготовленной психологией, инсайд не должен вызывать ужаса и смятения. Считаю, что ТСМФ достаточно для работы на РТС или ММВБ.

На фондовои рынке так же работает ТА - хотя в несколько другой форме и значительно проще. Но, чтобы прибыльно торговать, его одного сейчас недостаточно - для этого есть дополнительная информация и инструменты, которых нет на форексе. Всвязи с отсутствием дополнительной информации, на рынке форекс работает только теханализ, а на фьючерсах и акциях ещё много другого.
Поэтому на фонде ограничиваться исключительно теханализом просто неразумно: трейдеры, обладающие специфической информацией, всегда будут на шаг впереди .
Именно так мы работаем на американских биржах.

К тому же, надо учитывать реалии современного рынка, которые как раз недавно пришли на ММВБ и РТС: это алгоритмический и высокочастотный трейдинг. Пока вы на рынке с небольшими суммами - вы никому не интересны. Но, как только начнёте работу с реальными суммами, да ещё и стабильно прибыльно - сразу начнётся "охота" за вашими хорошо налаженными алгоритмами.

Я как раз собираюсь об этих реалиях современного рынка рассказать в конце октября на выставке "Финансовый супермаркет" в Москве, заодно и показать какие есть пути и перспективы у "классических" трейдеров.

[Вятский]

...как только начнёте работу с реальными суммами...

Если не секрет, со скольки начинаются реальные суммы? К сожалению, интерес пока чисто академический, но, кто знает...

Я как раз собираюсь об этих реалиях современного рынка рассказать в конце октября на выставке "Финансовый супермаркет" в Москве, заодно и показать какие есть пути и перспективы у "классических" трейдеров.

Когда будет известно время Вашего выступления, сообщите, пожалуйста, на форуме. Очень хочу послушать.

Сообщение изменено: Вятский, 02 Октябрь 2011 - 06:12 .

[Тайхо]

Alximik

Но, чтобы прибыльно торговать, его одного сейчас недостаточно - для этого есть дополнительная информация и инструменты, которых нет на форексе. Всвязи с отсутствием дополнительной информации, на рынке форекс работает только теханализ, а на фьючерсах и акциях ещё много другого.

Вы хотели сказать, для того чтобы прибыльно торговать нужен инсайд? Или что-то вроде нестандартных методов, например соотношение объёмов по аску с объёмами по биду, либо иной полезной экзотикой

Поэтому на фонде ограничиваться исключительно теханализом просто неразумно: трейдеры, обладающие специфической информацией, всегда будут на шаг впереди .
Именно так мы работаем на американских биржах.

Специфичная информация - это отчёты СОТ, балансовая отчётность, профиль, кластерные графики, что-то ещё? Просто кроме как фундаментальной (инсайд) и технической, иной другой информации на рынках не бывает

К тому же, надо учитывать реалии современного рынка, которые как раз недавно пришли на ММВБ и РТС: это алгоритмический и высокочастотный трейдинг.

Если Вы говорите о высокой роботизации рынков и победой на них систем крупного капитала, то соглашусь с Вами, но как же тогда быть с трейдерами - индивидуалами, вроде Резвякова, который использует только одну скользящую среднюю из всего набора индикаторов??

Пока вы на рынке с небольшими суммами - вы никому не интересны. Но, как только начнёте работу с реальными суммами, да ещё и стабильно прибыльно - сразу начнётся охота за вашими хорошо налаженными алгоритмами.

Но разве так не всегда было?

[Polimer]

Нет, как раз так никогда и не было. Никогда брокер США не имел доступа к деньгам клиента (в отличие от евроброкеров).Т.е. при торговле на Амерах (CME, NYSE и др) через американских брокеров мы не имеем проблем типа "букмейкерских" А это оччень важно. В плане сохранности ваших денег. В Европе (и в России) немного по-другому. Читайте внимательно Основной Договор (или Генеральное Соглашение)
BNP, SG и др. - яркий пример использования клиентских денег.

[Тайхо]

Спасибо за информацию, теперь буду знать.

[mihAnik]

Но, как только начнёте работу с реальными суммами, да ещё и стабильно прибыльно - сразу начнётся "охота" за вашими хорошо налаженными алгоритмами.

))) кто же Вам мешает посмотреть в правую часть графика и найти алгоритм сделок с высоким профитом?)))

[mihAnik]

сори))))), не в правую, а в левую!!!)))))

[Alximik]

Но, как только начнёте работу с реальными суммами, да ещё и стабильно прибыльно - сразу начнётся "охота" за вашими хорошо налаженными алгоритмами.

))) кто же Вам мешает посмотреть в правую часть графика и найти алгоритм сделок с высоким профитом?)))
сори))))), не в правую, а в левую!!!)))))

Вопрос не в поиске рабочего алгоритма - их масса. Вопрос в качестве нынешнего рынка, особенно в России и Украине: год назад на одной из фин.выставок в Москве представители РТС очень "рекомендовали" алгоритмический трейдинг, в этом году в Киеве звучало подобное.

Всё это изначально делается для увеличения ликвидности на нашем "тонком" рынке, а на деле приводит к нарушению основ самой биржевой торговли. Получается что рынок ещё не успел сформироваться, а его уже "травят" - не зря так много профессиональных трейдеров оставили это занятие....

Поэтому одна из сегодняшних первоочередных задач для трейдера, чтобы работать успешно и безопасно - выбор соответствующего инструмента для БИРЖЕВОЙ торговли...

[sergan]

Поэтому одна из сегодняшних первоочередных задач для трейдера, чтобы работать успешно и безопасно - выбор соответствующего инструмента для БИРЖЕВОЙ торговли...

Состояние с ликвидностью на русских биржах печальное, если не сказать плачевное. Акции - кое как. Фьючерсы - наперечет, ну может штук пять, которыми можно торговать с рынка. Опционы - еще хуже. Смотрите сами - хотел продать путы на золото, так и не смог. Это итоги дня 14.10.11.

В квадратике объем дня в контрактах - 2, открытый интерес - 110.
Можете сами посмотреть http://www.rts.ru/ru...ketresults.html

И проблема, похоже не в спекулянтах. А в отсутствии у производителей, реального сектора финансовой грамотности. Их просто нет на бирже, они не знают, что ее можно использовать для хеджирования своих рисков. А может в России не принято страховаться: выкопал, продал, выкопал, продал, вот и весь производственный цикл. А раз их нет, то и спекулянтам делать нечего.